Semiconductor -QCOM MktCap weight-chatgpt
Данный портфель состоит из 10 наиболее известных полупроводниковых компаний. В последние годы полупроводниковая промышленность значительно опережала рынок в целом. А спрос на продукцию производителей чипов остается на исторически высоком уровне, что позитивно отражается на ценах и финансовых показателях компаний.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | Technology | 7% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 9% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 13% |
INTC Intel Corporation | Technology | 11% |
MU Micron Technology, Inc. | Technology | 3% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 35% |
STM STMicroelectronics N.V. | Technology | 7% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | Technology | 6% |
TXN Texas Instruments Incorporated | Technology | 9% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Semiconductor -QCOM MktCap weight-chatgpt и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 авг. 2009 г., начальной даты AVGO
Доходность по периодам
Semiconductor -QCOM MktCap weight-chatgpt на 3 мая 2025 г. показал доходность в -10.51% с начала года и доходность в 40.87% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.31% | 5.38% | -0.74% | 10.90% | 14.93% | 10.61% |
| Semiconductor -QCOM MktCap weight-chatgpt | -10.51% | 11.36% | -10.40% | 5.73% | 36.54% | 40.88% |
| Активы портфеля: | ||||||
INTC Intel Corporation | 2.84% | -8.07% | -11.12% | -32.57% | -16.75% | -1.94% |
ADI Analog Devices, Inc. | -6.12% | 9.79% | -11.17% | 1.16% | 16.08% | 14.80% |
AVGO Broadcom Inc. | -11.90% | 32.23% | 21.24% | 61.28% | 54.78% | 36.68% |
NVDA NVIDIA Corporation | -14.73% | 12.48% | -15.42% | 28.99% | 73.93% | 71.36% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -18.21% | 5.33% | -30.35% | -34.40% | 13.50% | 45.86% |
STM STMicroelectronics N.V. | -5.74% | 20.07% | -11.44% | -40.73% | -0.75% | 13.38% |
TXN Texas Instruments Incorporated | -10.86% | 1.04% | -18.44% | -4.67% | 11.40% | 14.99% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | -24.72% | 16.40% | -24.32% | -26.25% | -5.87% | -1.72% |
MU Micron Technology, Inc. | -3.96% | 8.58% | -18.85% | -29.30% | 13.22% | 11.46% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Semiconductor -QCOM MktCap weight-chatgpt, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -5.51% | 1.75% | -9.62% | -0.94% | 3.96% | -10.51% | |||||||
| 2024 | 6.98% | 15.16% | 7.59% | -6.90% | 12.91% | 7.98% | -3.39% | -2.30% | 1.52% | -0.62% | 1.13% | 0.47% | 45.59% |
| 2023 | 19.75% | 7.24% | 16.41% | -5.00% | 20.76% | 7.87% | 6.30% | -0.72% | -7.76% | -5.30% | 15.81% | 11.63% | 120.49% |
| 2022 | -11.64% | -1.14% | 4.89% | -19.50% | 4.77% | -17.76% | 15.64% | -11.84% | -15.45% | 6.29% | 19.76% | -9.80% | -37.10% |
| 2021 | 2.31% | 5.05% | 0.10% | 2.70% | 4.00% | 11.85% | 0.32% | 6.23% | -4.42% | 10.90% | 15.28% | -2.38% | 63.39% |
| 2020 | -0.49% | 0.70% | -7.32% | 14.03% | 10.38% | 5.81% | 6.80% | 14.91% | 0.15% | -5.19% | 12.78% | 1.86% | 65.58% |
| 2019 | 10.28% | 6.03% | 7.26% | 5.12% | -18.40% | 15.90% | 4.20% | -2.29% | 2.75% | 10.21% | 7.27% | 8.84% | 67.86% |
| 2018 | 14.15% | -1.09% | -3.82% | -2.53% | 12.88% | -3.53% | 1.53% | 9.01% | 2.90% | -17.47% | -4.38% | -7.90% | -4.60% |
| 2017 | 5.37% | 3.66% | 4.33% | -2.51% | 15.20% | -2.65% | 8.76% | 2.60% | 4.58% | 11.33% | -1.75% | -2.31% | 55.36% |
| 2016 | -9.97% | 0.70% | 13.13% | 0.28% | 16.86% | 2.41% | 15.65% | 6.40% | 5.14% | 1.91% | 15.47% | 10.97% | 107.95% |
| 2015 | -1.73% | 13.38% | -2.42% | -1.68% | 6.60% | -8.22% | -5.06% | 2.33% | 3.71% | 10.27% | 7.70% | 2.74% | 28.60% |
| 2014 | -1.79% | 11.74% | 2.08% | 2.04% | 4.26% | 2.04% | -3.05% | 9.08% | -2.92% | -0.37% | 8.61% | -0.60% | 34.30% |
Комиссия
Комиссия Semiconductor -QCOM MktCap weight-chatgpt составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Semiconductor -QCOM MktCap weight-chatgpt составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
INTC Intel Corporation | -0.51 | -0.41 | 0.95 | -0.45 | -0.96 |
ADI Analog Devices, Inc. | 0.02 | 0.34 | 1.04 | 0.02 | 0.06 |
AVGO Broadcom Inc. | 0.93 | 1.67 | 1.22 | 1.42 | 4.00 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.55 | 1.12 | 1.14 | 0.88 | 2.24 |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -0.71 | -0.88 | 0.89 | -0.60 | -1.30 |
STM STMicroelectronics N.V. | -0.77 | -1.01 | 0.87 | -0.60 | -1.07 |
TXN Texas Instruments Incorporated | -0.09 | 0.14 | 1.02 | -0.10 | -0.27 |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | -0.67 | -0.72 | 0.88 | -0.49 | -1.32 |
MU Micron Technology, Inc. | -0.45 | -0.28 | 0.97 | -0.49 | -0.83 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Semiconductor -QCOM MktCap weight-chatgpt за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.16%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.16% | 1.00% | 0.97% | 1.66% | 1.04% | 1.16% | 1.28% | 1.48% | 1.07% | 1.26% | 1.72% | 1.77% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
INTC Intel Corporation | 1.21% | 1.87% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% | 2.48% |
ADI Analog Devices, Inc. | 1.89% | 1.73% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% | 2.67% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.10% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STM STMicroelectronics N.V. | 1.54% | 1.32% | 0.48% | 0.82% | 0.45% | 0.50% | 0.86% | 1.47% | 0.93% | 2.10% | 5.11% | 4.55% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 4.06% | 2.81% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% | 2.32% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 4.21% | 3.11% | 2.31% | 2.59% | 1.37% | 1.23% | 1.36% | 2.09% | 1.26% | 1.45% | 1.02% | 0.48% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.57% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Semiconductor -QCOM MktCap weight-chatgpt показал максимальную просадку в 50.09%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.
Текущая просадка Semiconductor -QCOM MktCap weight-chatgpt составляет 20.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.09% | 30 нояб. 2021 г. | 221 | 14 окт. 2022 г. | 153 | 25 мая 2023 г. | 374 |
| -41% | 18 февр. 2011 г. | 441 | 16 нояб. 2012 г. | 312 | 14 февр. 2014 г. | 753 |
| -37.16% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 55 | 3 июн. 2020 г. | 73 |
| -34.66% | 11 июл. 2024 г. | 187 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -33.03% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 203 | 15 окт. 2019 г. | 261 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Semiconductor -QCOM MktCap weight-chatgpt составляет 25.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 5.49, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | AMD | INTC | MU | STM | AVGO | NVDA | SWKS | TXN | ADI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.54 | 0.63 | 0.59 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.63 | 0.71 | 0.70 | 0.73 |
| AMD | 0.54 | 1.00 | 0.48 | 0.52 | 0.50 | 0.48 | 0.61 | 0.48 | 0.54 | 0.56 | 0.73 |
| INTC | 0.63 | 0.48 | 1.00 | 0.55 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.56 | 0.65 | 0.63 | 0.68 |
| MU | 0.59 | 0.52 | 0.55 | 1.00 | 0.53 | 0.54 | 0.58 | 0.58 | 0.60 | 0.61 | 0.70 |
| STM | 0.63 | 0.50 | 0.52 | 0.53 | 1.00 | 0.54 | 0.53 | 0.60 | 0.65 | 0.66 | 0.69 |
| AVGO | 0.61 | 0.48 | 0.52 | 0.54 | 0.54 | 1.00 | 0.56 | 0.65 | 0.63 | 0.65 | 0.74 |
| NVDA | 0.61 | 0.61 | 0.52 | 0.58 | 0.53 | 0.56 | 1.00 | 0.56 | 0.61 | 0.60 | 0.91 |
| SWKS | 0.63 | 0.48 | 0.56 | 0.58 | 0.60 | 0.65 | 0.56 | 1.00 | 0.69 | 0.70 | 0.73 |
| TXN | 0.71 | 0.54 | 0.65 | 0.60 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.69 | 1.00 | 0.82 | 0.77 |
| ADI | 0.70 | 0.56 | 0.63 | 0.61 | 0.66 | 0.65 | 0.60 | 0.70 | 0.82 | 1.00 | 0.78 |
| Portfolio | 0.73 | 0.73 | 0.68 | 0.70 | 0.69 | 0.74 | 0.91 | 0.73 | 0.77 | 0.78 | 1.00 |