Interactive broker

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Interactive broker

Последнее обновление 15 мая 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	3.36%
BABA Alibaba Group Holding Limited	Consumer Cyclical	9.29%
BAC Bank of America Corporation	Financial Services	4.15%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	14.75%
EBR Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás	Utilities	1.61%
GOOG Alphabet Inc.	Communication Services	54.07%
NU Nu Holdings Ltd.	Financial Services	5.19%
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras	Energy	5.55%
VALE Vale S.A.	Basic Materials	2.03%

Бенчмарк

S&P 500

Транзакции

Дата	Тип	Инструмент	Количество	Цена
28 мар. 2023 г.	Куп.	Vale S.A.	6	$15.23
28 мар. 2023 г.	Куп.	Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras	18	$9.00
28 мар. 2023 г.	Куп.	Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás	24	$6.58
27 мар. 2023 г.	Куп.	Bank of America Corporation	12	$28.57
23 мар. 2023 г.	Куп.	Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras	10	$8.83
23 мар. 2023 г.	Куп.	Alibaba Group Holding Limited	10	$87.83
20 мар. 2023 г.	Куп.	Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras	9	$8.84
20 мар. 2023 г.	Куп.	Berkshire Hathaway Inc.	3	$300.89
20 мар. 2023 г.	Куп.	Alibaba Group Holding Limited	3	$80.96
6 мар. 2023 г.	Куп.	Vale S.A.	12	$17.17

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Interactive broker и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Interactive broker

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	10.00%	2.41%	16.70%	26.85%	12.81%	10.84%
Interactive broker	16.23%	7.85%	17.97%	33.03%	N/A	N/A
Активы портфеля:
GOOG Alphabet Inc.	22.00%	9.98%	26.07%	43.17%	23.94%	20.86%
AMZN Amazon.com, Inc.	23.12%	1.88%	30.64%	64.96%	14.46%	28.87%
NU Nu Holdings Ltd.	38.66%	5.48%	41.37%	89.34%	N/A	N/A
VALE Vale S.A.	-17.25%	4.67%	-10.26%	1.90%	11.36%	5.27%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	15.02%	2.49%	14.98%	26.72%	14.96%	12.48%
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras	7.13%	8.35%	12.30%	64.79%	26.55%	11.49%
BABA Alibaba Group Holding Limited	2.58%	12.59%	-7.46%	-9.22%	-14.46%	N/A
BAC Bank of America Corporation	15.12%	7.07%	31.91%	45.14%	8.81%	12.47%
EBR Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás	-12.46%	-0.06%	-7.30%	5.98%	2.53%	10.35%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Interactive broker, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	0.91%	2.23%	4.76%	3.25%									16.23%
2023		-5.69%	15.84%	0.21%	6.81%	3.13%	9.41%	-1.05%	-3.06%	-3.07%	4.75%	4.08%	33.76%

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Interactive broker среди портфелей на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Interactive broker

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Interactive broker

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
GOOG Alphabet Inc.	1.62	2.16	1.30	3.18	9.63
AMZN Amazon.com, Inc.	2.43	3.29	1.40	3.99	14.73
NU Nu Holdings Ltd.	2.82	3.44	1.43	5.90	14.58
VALE Vale S.A.	0.04	0.29	1.03	0.05	0.10
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	2.25	3.26	1.39	2.60	8.07
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras	1.94	2.51	1.33	3.56	9.51
BABA Alibaba Group Holding Limited	-0.16	0.03	1.00	-0.16	-0.27
BAC Bank of America Corporation	1.96	2.90	1.34	1.68	5.69
EBR Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás	0.16	0.46	1.05	0.25	0.53

Коэффициент Шарпа

Interactive broker на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.91. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.69 до 2.57, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Interactive broker

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Interactive broker

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Interactive broker показал максимальную просадку в 9.00%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 38 торговых сессий.

Текущая просадка Interactive broker составляет 0.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-9%	15 сент. 2023 г.	31	27 окт. 2023 г.	38	21 дек. 2023 г.	69
-7.25%	16 февр. 2023 г.	6	24 февр. 2023 г.	14	16 мар. 2023 г.	20
-5.73%	30 янв. 2024 г.	25	5 мар. 2024 г.	11	20 мар. 2024 г.	36
-5.59%	1 авг. 2023 г.	14	18 авг. 2023 г.	18	14 сент. 2023 г.	32
-5.28%	17 апр. 2023 г.	14	4 мая 2023 г.	5	11 мая 2023 г.	19

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Interactive broker составляет 6.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Interactive broker

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	PBR	EBR	GOOG	NU	AMZN	BABA	BRK-B	BAC	VALE
PBR	1.00	0.35	0.04	0.18	0.05	0.25	0.22	0.30	0.42
EBR	0.35	1.00	0.16	0.32	0.18	0.22	0.16	0.24	0.36
GOOG	0.04	0.16	1.00	0.24	0.59	0.32	0.29	0.16	0.20
NU	0.18	0.32	0.24	1.00	0.37	0.13	0.27	0.29	0.19
AMZN	0.05	0.18	0.59	0.37	1.00	0.31	0.23	0.16	0.23
BABA	0.25	0.22	0.32	0.13	0.31	1.00	0.26	0.28	0.44
BRK-B	0.22	0.16	0.29	0.27	0.23	0.26	1.00	0.54	0.30
BAC	0.30	0.24	0.16	0.29	0.16	0.28	0.54	1.00	0.43
VALE	0.42	0.36	0.20	0.19	0.23	0.44	0.30	0.43	1.00