Interactive broker
Распределение активов
Транзакции
Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
---|---|---|---|---|
28 мар. 2023 г. | Куп. | Vale S.A. | 6 | $15.23 |
28 мар. 2023 г. | Куп. | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 18 | $9.00 |
28 мар. 2023 г. | Куп. | Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás | 24 | $6.58 |
27 мар. 2023 г. | Куп. | Bank of America Corporation | 12 | $28.57 |
23 мар. 2023 г. | Куп. | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 10 | $8.83 |
23 мар. 2023 г. | Куп. | Alibaba Group Holding Limited | 10 | $87.83 |
20 мар. 2023 г. | Куп. | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 9 | $8.84 |
20 мар. 2023 г. | Куп. | Berkshire Hathaway Inc. | 3 | $300.89 |
20 мар. 2023 г. | Куп. | Alibaba Group Holding Limited | 3 | $80.96 |
6 мар. 2023 г. | Куп. | Vale S.A. | 12 | $17.17 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Interactive broker и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 5.21% | -4.30% | 18.42% | 21.82% | 11.27% | 10.33% |
Interactive broker | 12.19% | 2.38% | 20.50% | 40.24% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Alphabet Inc. | 17.48% | 5.80% | 29.79% | 56.23% | 22.87% | 20.22% |
Amazon.com, Inc. | 17.81% | -1.09% | 30.66% | 72.73% | 12.81% | 27.85% |
Nu Holdings Ltd. | 30.61% | -7.95% | 31.08% | 109.63% | N/A | N/A |
Vale S.A. | -19.62% | 0.74% | -7.42% | -1.60% | 8.40% | 5.09% |
Berkshire Hathaway Inc. | 11.75% | -5.15% | 15.95% | 22.32% | 12.80% | 12.04% |
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 8.73% | 14.09% | 17.33% | 94.70% | 24.90% | 12.16% |
Alibaba Group Holding Limited | -2.58% | 2.92% | -7.22% | -6.14% | -17.12% | N/A |
Bank of America Corporation | 10.51% | -1.52% | 42.07% | 35.38% | 6.38% | 11.45% |
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás | -13.69% | -8.60% | 2.90% | 12.44% | 0.79% | 10.22% |
Доходность по месяцам
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.91% | 2.23% | 4.76% | 3.25% | ||||||||
2023 | -3.07% | 4.75% | 4.08% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Alphabet Inc. | 1.87 | 2.44 | 1.34 | 3.73 | 11.32 |
Amazon.com, Inc. | 2.62 | 3.48 | 1.43 | 4.32 | 15.96 |
Nu Holdings Ltd. | 2.89 | 3.53 | 1.44 | 6.15 | 15.37 |
Vale S.A. | -0.15 | -0.00 | 1.00 | -0.18 | -0.39 |
Berkshire Hathaway Inc. | 1.69 | 2.50 | 1.29 | 1.98 | 6.25 |
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 2.60 | 3.12 | 1.42 | 4.88 | 13.10 |
Alibaba Group Holding Limited | -0.26 | -0.14 | 0.98 | -0.27 | -0.45 |
Bank of America Corporation | 1.29 | 2.02 | 1.23 | 1.13 | 3.82 |
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás | 0.34 | 0.72 | 1.08 | 0.55 | 1.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Interactive broker показал максимальную просадку в 9.00%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 38 торговых сессий.
Текущая просадка Interactive broker составляет 2.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-9% | 15 сент. 2023 г. | 31 | 27 окт. 2023 г. | 38 | 21 дек. 2023 г. | 69 |
-7.25% | 16 февр. 2023 г. | 6 | 24 февр. 2023 г. | 14 | 16 мар. 2023 г. | 20 |
-5.73% | 30 янв. 2024 г. | 25 | 5 мар. 2024 г. | 11 | 20 мар. 2024 г. | 36 |
-5.59% | 1 авг. 2023 г. | 14 | 18 авг. 2023 г. | 18 | 14 сент. 2023 г. | 32 |
-5.28% | 17 апр. 2023 г. | 14 | 4 мая 2023 г. | 5 | 11 мая 2023 г. | 19 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Interactive broker составляет 7.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
PBR | GOOG | EBR | NU | AMZN | BABA | BRK-B | BAC | VALE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBR | 1.00 | 0.03 | 0.36 | 0.19 | 0.05 | 0.26 | 0.22 | 0.31 | 0.43 |
GOOG | 0.03 | 1.00 | 0.15 | 0.24 | 0.59 | 0.32 | 0.29 | 0.16 | 0.19 |
EBR | 0.36 | 0.15 | 1.00 | 0.31 | 0.18 | 0.22 | 0.17 | 0.25 | 0.35 |
NU | 0.19 | 0.24 | 0.31 | 1.00 | 0.36 | 0.15 | 0.27 | 0.29 | 0.19 |
AMZN | 0.05 | 0.59 | 0.18 | 0.36 | 1.00 | 0.31 | 0.23 | 0.16 | 0.22 |
BABA | 0.26 | 0.32 | 0.22 | 0.15 | 0.31 | 1.00 | 0.26 | 0.29 | 0.44 |
BRK-B | 0.22 | 0.29 | 0.17 | 0.27 | 0.23 | 0.26 | 1.00 | 0.54 | 0.30 |
BAC | 0.31 | 0.16 | 0.25 | 0.29 | 0.16 | 0.29 | 0.54 | 1.00 | 0.43 |
VALE | 0.43 | 0.19 | 0.35 | 0.19 | 0.22 | 0.44 | 0.30 | 0.43 | 1.00 |