PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Interactive broker
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


GOOG 52.97%BRK-B 15.75%BABA 8.73%PBR 5.92%NU 5.09%BAC 4.31%AMZN 3.39%VALE 2.13%EBR 1.71%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

3.39%

BABA
Alibaba Group Holding Limited
Consumer Cyclical

8.73%

BAC
Bank of America Corporation
Financial Services

4.31%

BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
Financial Services

15.75%

EBR
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás
Utilities

1.71%

GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services

52.97%

NU
Nu Holdings Ltd.
Financial Services

5.09%

PBR
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Energy

5.92%

VALE
Vale S.A.
Basic Materials

2.13%

S&P 500

Транзакции


ДатаТипИнструментКоличествоЦена
28 мар. 2023 г.Куп.Vale S.A.6$15.23
28 мар. 2023 г.Куп.Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras18$9.00
28 мар. 2023 г.Куп.Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás24$6.58
27 мар. 2023 г.Куп.Bank of America Corporation12$28.57
23 мар. 2023 г.Куп.Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras10$8.83
23 мар. 2023 г.Куп.Alibaba Group Holding Limited10$87.83
20 мар. 2023 г.Куп.Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras9$8.84
20 мар. 2023 г.Куп.Berkshire Hathaway Inc.3$300.89
20 мар. 2023 г.Куп.Alibaba Group Holding Limited3$80.96
6 мар. 2023 г.Куп.Vale S.A.12$17.17

1–10 of 18

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Interactive broker и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
43.75%
20.09%
Interactive broker
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
Interactive broker7.47%0.14%12.73%31.42%N/AN/A
GOOG
Alphabet Inc.
10.49%2.60%13.88%47.03%20.31%19.33%
AMZN
Amazon.com, Inc.
14.93%-2.37%39.51%63.27%13.42%26.68%
NU
Nu Holdings Ltd.
25.81%-14.45%28.27%110.02%N/AN/A
VALE
Vale S.A.
-19.75%0.00%5.68%-5.20%7.47%4.99%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
13.58%-1.58%20.61%24.90%14.05%12.31%
PBR
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
3.13%12.12%5.24%79.32%22.56%12.37%
BABA
Alibaba Group Holding Limited
-10.89%-4.24%-12.44%-21.46%-17.85%N/A
BAC
Bank of America Corporation
10.57%-0.22%42.64%27.69%6.86%10.72%
EBR
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás
-14.85%-12.62%8.58%11.43%1.00%10.14%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.91%2.23%4.76%
2023-3.06%-3.07%4.75%4.08%

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Interactive broker
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Interactive broker, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Interactive broker, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Interactive broker, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Interactive broker, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.003.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Interactive broker, с текущим значением в 11.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0011.04
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GOOG
Alphabet Inc.
1.792.271.323.3610.21
AMZN
Amazon.com, Inc.
2.293.111.383.8614.38
NU
Nu Holdings Ltd.
3.233.821.486.9018.06
VALE
Vale S.A.
-0.31-0.270.97-0.38-0.85
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
2.063.001.352.437.79
PBR
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
2.332.881.384.3811.73
BABA
Alibaba Group Holding Limited
-0.71-0.900.90-0.74-1.27
BAC
Bank of America Corporation
1.101.761.200.973.18
EBR
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás
0.320.691.080.541.19

Коэффициент Шарпа

Interactive broker на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.71. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.71

Коэффициент Шарпа Interactive broker находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.601.802.002.202.402.602.80Feb 18Feb 25Mar 03Mar 10Mar 17Mar 24Mar 31Apr 07Apr 14
1.71
1.66
Interactive broker
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.08%
-5.46%
Interactive broker
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Interactive broker показал максимальную просадку в 9.00%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 38 торговых сессий.

Текущая просадка Interactive broker составляет 3.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9%15 сент. 2023 г.3127 окт. 2023 г.3821 дек. 2023 г.69
-7.25%16 февр. 2023 г.624 февр. 2023 г.1416 мар. 2023 г.20
-5.73%30 янв. 2024 г.255 мар. 2024 г.1120 мар. 2024 г.36
-5.59%1 авг. 2023 г.1418 авг. 2023 г.1814 сент. 2023 г.32
-5.28%17 апр. 2023 г.144 мая 2023 г.511 мая 2023 г.19

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Interactive broker составляет 3.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.96%
3.15%
Interactive broker
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

PBRGOOGNUEBRAMZNBABABRK-BBACVALE
PBR1.000.030.180.360.040.250.220.310.43
GOOG0.031.000.230.150.590.320.300.140.18
NU0.180.231.000.310.360.140.270.280.19
EBR0.360.150.311.000.160.220.170.250.35
AMZN0.040.590.360.161.000.310.220.150.21
BABA0.250.320.140.220.311.000.260.280.44
BRK-B0.220.300.270.170.220.261.000.540.31
BAC0.310.140.280.250.150.280.541.000.43
VALE0.430.180.190.350.210.440.310.431.00