Interactive broker
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 3.27% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | Consumer Cyclical | 8.91% |
BAC Bank of America Corporation | Financial Services | 4.55% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 15.76% |
EBR Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás | Utilities | 1.45% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 53.83% |
NU Nu Holdings Ltd. | Financial Services | 5.62% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | Energy | 4.86% |
VALE Vale S.A. | Basic Materials | 1.75% |
Транзакции
Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
---|---|---|---|---|
28 мар. 2023 г. | Куп. | Vale S.A. | 6 | $15.23 |
28 мар. 2023 г. | Куп. | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 18 | $9.00 |
28 мар. 2023 г. | Куп. | Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás | 24 | $6.58 |
27 мар. 2023 г. | Куп. | Bank of America Corporation | 12 | $28.57 |
23 мар. 2023 г. | Куп. | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 10 | $8.83 |
23 мар. 2023 г. | Куп. | Alibaba Group Holding Limited | 10 | $87.83 |
20 мар. 2023 г. | Куп. | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 9 | $8.84 |
20 мар. 2023 г. | Куп. | Berkshire Hathaway Inc. | 3 | $300.89 |
20 мар. 2023 г. | Куп. | Alibaba Group Holding Limited | 3 | $80.96 |
6 мар. 2023 г. | Куп. | Vale S.A. | 12 | $17.17 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Interactive broker и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
Interactive broker | 14.88% | -4.03% | 8.19% | 19.85% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
GOOG Alphabet Inc. | 20.17% | -8.74% | 10.12% | 30.40% | 22.11% | 19.16% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 18.37% | -7.11% | 13.03% | 40.23% | 13.14% | 27.42% |
NU Nu Holdings Ltd. | 48.50% | -2.44% | 30.21% | 59.00% | N/A | N/A |
VALE Vale S.A. | -29.55% | -3.95% | -21.15% | -19.70% | 4.72% | 2.76% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 21.49% | 5.61% | 12.43% | 24.04% | 15.64% | 12.96% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | -0.43% | 1.76% | -6.74% | 24.60% | 22.52% | 9.48% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -1.89% | 1.66% | 2.75% | -19.26% | -15.52% | N/A |
BAC Bank of America Corporation | 25.42% | 6.87% | 26.32% | 34.34% | 8.95% | 12.68% |
EBR Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás | -22.31% | 4.91% | -19.70% | -16.50% | -5.33% | 10.55% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Interactive broker, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.91% | 2.23% | 4.76% | 3.25% | 4.31% | 2.14% | 14.88% | ||||||
2023 | -5.69% | 15.84% | 0.21% | 6.81% | 3.13% | 9.41% | -1.05% | -3.06% | -3.07% | 4.75% | 4.08% | 33.76% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Interactive broker среди портфелей на нашем сайте составляет 53, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc. | 1.36 | 1.85 | 1.26 | 2.64 | 8.19 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.41 | 2.15 | 1.26 | 2.25 | 7.87 |
NU Nu Holdings Ltd. | 1.62 | 2.31 | 1.28 | 3.45 | 9.29 |
VALE Vale S.A. | -0.79 | -1.10 | 0.88 | -0.71 | -1.35 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.98 | 2.86 | 1.34 | 2.36 | 7.03 |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 0.54 | 0.93 | 1.12 | 0.89 | 2.04 |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -0.55 | -0.63 | 0.93 | -0.56 | -0.83 |
BAC Bank of America Corporation | 1.45 | 2.26 | 1.26 | 1.21 | 4.28 |
EBR Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás | -0.54 | -0.59 | 0.93 | -0.60 | -1.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Interactive broker показал максимальную просадку в 9.00%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 38 торговых сессий.
Текущая просадка Interactive broker составляет 5.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-9% | 15 сент. 2023 г. | 31 | 27 окт. 2023 г. | 38 | 21 дек. 2023 г. | 69 |
-7.45% | 11 июл. 2024 г. | 11 | 25 июл. 2024 г. | — | — | — |
-7.25% | 16 февр. 2023 г. | 6 | 24 февр. 2023 г. | 14 | 16 мар. 2023 г. | 20 |
-5.73% | 30 янв. 2024 г. | 25 | 5 мар. 2024 г. | 11 | 20 мар. 2024 г. | 36 |
-5.59% | 1 авг. 2023 г. | 14 | 18 авг. 2023 г. | 18 | 14 сент. 2023 г. | 32 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Interactive broker составляет 5.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
PBR | GOOG | NU | EBR | AMZN | BRK-B | BABA | BAC | VALE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBR | 1.00 | 0.04 | 0.19 | 0.34 | 0.07 | 0.19 | 0.22 | 0.27 | 0.41 |
GOOG | 0.04 | 1.00 | 0.24 | 0.17 | 0.58 | 0.26 | 0.29 | 0.14 | 0.19 |
NU | 0.19 | 0.24 | 1.00 | 0.30 | 0.36 | 0.24 | 0.13 | 0.26 | 0.20 |
EBR | 0.34 | 0.17 | 0.30 | 1.00 | 0.18 | 0.17 | 0.24 | 0.21 | 0.37 |
AMZN | 0.07 | 0.58 | 0.36 | 0.18 | 1.00 | 0.18 | 0.28 | 0.14 | 0.22 |
BRK-B | 0.19 | 0.26 | 0.24 | 0.17 | 0.18 | 1.00 | 0.26 | 0.52 | 0.28 |
BABA | 0.22 | 0.29 | 0.13 | 0.24 | 0.28 | 0.26 | 1.00 | 0.28 | 0.43 |
BAC | 0.27 | 0.14 | 0.26 | 0.21 | 0.14 | 0.52 | 0.28 | 1.00 | 0.39 |
VALE | 0.41 | 0.19 | 0.20 | 0.37 | 0.22 | 0.28 | 0.43 | 0.39 | 1.00 |