Brokerage 3f

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Brokerage 3f

Последнее обновление 21 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AJG Arthur J. Gallagher & Co.	Financial Services	21%
DTEGY Deutsche Telekom AG ADR	dmshevch@gmail.com	19%
ESLOY Essilor International SA	Healthcare	12%
HWM Howmet Aerospace Inc.	Industrials	4%
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	All Cap Equities	3%
IWR iShares Russell Midcap ETF	Mid Cap Growth Equities	4%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	Large Cap Growth Equities	3%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	10%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	16%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Growth Equities	5%
VUG Vanguard Growth ETF	Large Cap Growth Equities	3%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Brokerage 3f и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

Brokerage 3f

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-10.18%	-6.79%	-9.92%	6.35%	14.12%	9.63%
Brokerage 3f	5.52%	-3.74%	5.16%	29.17%	N/A	N/A
Активы портфеля:
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	-6.12%	-7.60%	-10.14%	3.31%	13.77%	10.24%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	-12.97%	-7.50%	-9.88%	7.83%	N/A	N/A
VOO Vanguard S&P 500 ETF	-9.88%	-6.67%	-9.35%	7.75%	15.86%	11.59%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	-10.40%	-6.88%	-9.83%	6.93%	15.43%	10.87%
VUG Vanguard Growth ETF	-14.09%	-7.30%	-9.98%	9.75%	16.75%	13.42%
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	-10.52%	-6.25%	-7.00%	7.65%	12.26%	9.34%
IWR iShares Russell Midcap ETF	-8.75%	-5.99%	-10.12%	3.61%	13.59%	7.90%
HWM Howmet Aerospace Inc.	12.76%	-5.82%	16.94%	94.92%	64.07%	N/A
ESLOY Essilor International SA	16.32%	-2.49%	20.04%	29.20%	20.86%	9.95%
AJG Arthur J. Gallagher & Co.	16.21%	-0.77%	14.26%	40.33%	35.28%	23.70%
DTEGY Deutsche Telekom AG ADR	21.04%	-0.69%	17.80%	60.72%	26.80%	11.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Brokerage 3f, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	7.15%	4.97%	-1.51%	-4.74%									5.52%
2024	1.28%	4.28%	3.30%	-4.40%	6.27%	1.63%	5.29%	3.76%	0.91%	0.13%	7.58%	-5.29%	26.69%
2023	6.10%	-2.23%	3.63%	3.85%	-3.30%	5.96%	1.96%	-0.51%	-3.86%	0.39%	8.60%	1.26%	23.14%
2022	-5.21%	-2.43%	5.10%	-5.10%	1.64%	-5.34%	6.39%	-2.25%	-8.55%	10.36%	7.77%	-4.01%	-3.65%
2021	-3.72%	4.86%	5.59%	5.35%	3.16%	1.06%	0.33%	2.68%	-2.55%	4.94%	-2.64%	4.91%	25.99%
2020										-7.32%	14.56%	5.56%	12.07%

Комиссия

Комиссия Brokerage 3f составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IWP

iShares Russell Midcap Growth ETF

IWP: 0.24%

IWR

iShares Russell Midcap ETF

IWR: 0.19%

QQQM

Invesco NASDAQ 100 ETF

QQQM: 0.15%

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

SCHD: 0.06%

VUG

Vanguard Growth ETF

VUG: 0.04%

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

VOO: 0.03%

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Brokerage 3f составляет 96, что ставит его в топ 4% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 1.98

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

Portfolio: 2.73

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.42

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 2.38

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

Portfolio: 11.91

^GSPC: 1.08

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	0.27	0.48	1.07	0.27	1.05
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	0.15	0.39	1.05	0.16	0.60
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.32	0.57	1.08	0.32	1.42
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	0.27	0.52	1.08	0.27	1.20
VUG Vanguard Growth ETF	0.23	0.49	1.07	0.25	0.93
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	0.22	0.48	1.07	0.21	0.78
IWR iShares Russell Midcap ETF	0.16	0.36	1.05	0.14	0.56
HWM Howmet Aerospace Inc.	2.30	3.15	1.44	4.79	18.17
ESLOY Essilor International SA	1.28	1.94	1.26	1.76	7.64
AJG Arthur J. Gallagher & Co.	2.09	2.58	1.37	3.54	10.20
DTEGY Deutsche Telekom AG ADR	3.16	3.98	1.58	6.86	24.30

Brokerage 3f на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.98. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.22 до 0.78, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Brokerage 3f

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Brokerage 3f за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.17%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.17%	1.65%	1.78%	1.90%	1.67%	2.50%	2.28%	2.48%	2.15%	2.30%	2.32%	2.39%
Активы портфеля:
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	4.09%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	0.68%	0.61%	0.65%	0.83%	0.40%	0.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.44%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%	1.85%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.45%	1.27%	1.44%	1.67%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%	1.76%
VUG Vanguard Growth ETF	0.55%	0.47%	0.58%	0.70%	0.48%	0.66%	0.95%	1.32%	1.14%	1.39%	1.30%	1.21%
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	0.43%	0.40%	0.54%	0.77%	0.30%	0.38%	0.60%	1.02%	0.78%	1.47%	0.98%	1.03%
IWR iShares Russell Midcap ETF	1.45%	1.27%	1.43%	1.59%	1.05%	1.28%	1.43%	1.98%	1.52%	1.72%	1.59%	1.45%
HWM Howmet Aerospace Inc.	0.25%	0.24%	0.31%	0.25%	0.13%	0.05%	0.39%	1.42%	0.88%	0.49%	0.00%	0.00%
ESLOY Essilor International SA	1.50%	1.75%	1.76%	1.46%	0.62%	0.90%	1.49%	1.49%	1.15%	1.12%	0.88%	1.17%
AJG Arthur J. Gallagher & Co.	0.74%	0.85%	0.98%	1.08%	1.13%	1.46%	1.81%	2.23%	2.47%	2.93%	3.62%	3.06%
DTEGY Deutsche Telekom AG ADR	0.00%	2.80%	3.09%	3.50%	3.86%	7.15%	4.81%	4.70%	3.74%	3.54%	3.12%	4.37%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Brokerage 3f

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Brokerage 3f показал максимальную просадку в 16.01%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 115 торговых сессий.

Текущая просадка Brokerage 3f составляет 7.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-16.01%	5 янв. 2022 г.	113	16 июн. 2022 г.	115	30 нояб. 2022 г.	228
-12.38%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-7.55%	14 окт. 2020 г.	11	28 окт. 2020 г.	8	9 нояб. 2020 г.	19
-6.09%	26 июл. 2023 г.	67	27 окт. 2023 г.	8	8 нояб. 2023 г.	75
-5.97%	2 дек. 2024 г.	22	2 янв. 2025 г.	16	28 янв. 2025 г.	38

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Brokerage 3f составляет 10.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Brokerage 3f

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	DTEGY	AJG	ESLOY	HWM	SCHD	QQQM	VUG	IWP	IWR	VOO	VTI
DTEGY	1.00	0.30	0.40	0.30	0.44	0.34	0.34	0.34	0.41	0.41	0.42
AJG	0.30	1.00	0.30	0.37	0.51	0.36	0.39	0.43	0.50	0.49	0.48
ESLOY	0.40	0.30	1.00	0.34	0.44	0.45	0.46	0.48	0.52	0.51	0.51
HWM	0.30	0.37	0.34	1.00	0.57	0.46	0.48	0.55	0.65	0.59	0.61
SCHD	0.44	0.51	0.44	0.57	1.00	0.54	0.54	0.63	0.83	0.76	0.77
QQQM	0.34	0.36	0.45	0.46	0.54	1.00	0.99	0.85	0.77	0.92	0.91
VUG	0.34	0.39	0.46	0.48	0.54	0.99	1.00	0.87	0.78	0.93	0.92
IWP	0.34	0.43	0.48	0.55	0.63	0.85	0.87	1.00	0.92	0.87	0.90
IWR	0.41	0.50	0.52	0.65	0.83	0.77	0.78	0.92	1.00	0.90	0.93
VOO	0.41	0.49	0.51	0.59	0.76	0.92	0.93	0.87	0.90	1.00	0.99
VTI	0.42	0.48	0.51	0.61	0.77	0.91	0.92	0.90	0.93	0.99	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 окт. 2020 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Brokerage 3f

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество