top sector performer

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AXON Axon Enterprise, Inc.	Industrials	7.69%
DASH DoorDash, Inc.	Communication Services	7.69%
FNTL.L Fintel plc	Industrials	7.69%
GEV GE Vernova Inc.	Utilities	7.69%
HWM Howmet Aerospace Inc.	Industrials	7.69%
JBL Jabil Inc.	Technology	7.69%
NRG NRG Energy, Inc.	Utilities	7.69%
ORCL Oracle Corporation	Technology	7.69%
PLTR Palantir Technologies Inc.	Technology	7.69%
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd.	Consumer Cyclical	7.69%
TPR Tapestry, Inc.	Consumer Cyclical	7.69%
UAL United Airlines Holdings, Inc.	Industrials	7.69%
VST Vistra Corp.	Utilities	7.69%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в top sector performer и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2024 г., начальной даты GEV

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-0.11%	0.61%	-0.42%	4.03%	29.40%	18.38%	10.55%	12.70%
Портфель top sector performer	-0.06%	-2.48%	-3.72%	-6.04%	53.64%	—	—	—
Активы портфеля:
PLTR Palantir Technologies Inc.	-1.86%	-15.53%	-27.95%	-27.01%	44.55%	145.93%	39.73%	—
GEV GE Vernova Inc.	2.41%	17.02%	51.88%	64.26%	220.78%	—	—	—
AXON Axon Enterprise, Inc.	-1.53%	-33.16%	-39.09%	-50.79%	-37.24%	15.59%	18.28%	33.79%
TPR Tapestry, Inc.	-1.52%	3.36%	17.95%	39.74%	138.54%	58.40%	30.59%	17.58%
HWM Howmet Aerospace Inc.	-0.55%	0.41%	23.31%	37.41%	103.95%	81.48%	51.39%	32.16%
DASH DoorDash, Inc.	-1.27%	-9.97%	-32.63%	-42.64%	-14.53%	34.35%	1.66%	—
VST Vistra Corp.	1.30%	-2.65%	-3.96%	-21.18%	42.34%	86.65%	57.74%	—
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd.	0.38%	-3.34%	-0.18%	-8.29%	45.97%	64.68%	25.81%	14.45%
NRG NRG Energy, Inc.	1.42%	10.39%	3.35%	2.85%	78.82%	70.21%	37.31%	31.24%
UAL United Airlines Holdings, Inc.	-1.30%	6.31%	-13.79%	-0.28%	53.63%	29.57%	10.53%	5.95%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 28 мар. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.19%, а средняя месячная доходность — +3.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.6 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +23.0%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -11.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении top sector performer закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -8.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	-0.91%	5.36%	-9.52%	1.93%									-3.72%
2025	11.52%	-2.96%	-11.45%	10.88%	18.83%	12.87%	6.81%	-2.67%	6.03%	-1.56%	-7.77%	4.17%	48.59%
2024			0.08%	-0.71%	6.94%	-0.35%	1.31%	7.03%	13.78%	8.46%	23.01%	-3.08%	68.91%

Метрики бенчмарка

top sector performer: годовая альфа составляет 30.75%, бета — 1.49, а R² — 0.66 относительно S&P 500 Index с 28.03.2024.

Портфель участвовал в 216.90% роста S&P 500 Index, но только в 6.78% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 30.75% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 30.75%

Бета: 1.49

R²: 0.66

Участие в росте: 216.90%

Участие в снижении: 6.78%

Комиссия

Комиссия top sector performer составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

top sector performer имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — в нижних 17% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.08	2.23	-0.16
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.81	3.12	-0.31
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.35	1.42	-0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.70	4.05	-1.34
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.67	17.91	-11.24
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
PLTR Palantir Technologies Inc.	57	0.84	1.36	1.18	1.72	4.03
GEV GE Vernova Inc.	97	4.78	4.79	1.62	14.08	35.52
AXON Axon Enterprise, Inc.	12	-0.70	-0.86	0.89	-0.52	-1.13
TPR Tapestry, Inc.	94	3.62	3.66	1.57	9.65	25.55
HWM Howmet Aerospace Inc.	94	3.53	4.25	1.54	7.61	24.32
DASH DoorDash, Inc.	23	-0.34	-0.19	0.97	-0.17	-0.37
VST Vistra Corp.	56	0.87	1.40	1.17	1.51	3.12
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd.	61	1.06	1.77	1.21	1.73	3.47
NRG NRG Energy, Inc.	77	1.61	2.33	1.32	4.01	9.57
UAL United Airlines Holdings, Inc.	66	1.14	1.83	1.21	2.61	7.36

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

top sector performer имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.08
За всё время: 1.80

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.86 до 2.87, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность top sector performer за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.63%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.63%	0.57%	0.60%	6.12%	1.09%	0.81%	0.92%	1.08%	0.85%	0.69%	5.09%	1.12%
Активы портфеля:
PLTR Palantir Technologies Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GEV GE Vernova Inc.	0.18%	0.11%	0.08%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AXON Axon Enterprise, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TPR Tapestry, Inc.	1.03%	1.17%	2.14%	3.53%	2.89%	1.23%	1.09%	5.01%	3.00%	3.06%	3.85%	4.13%
HWM Howmet Aerospace Inc.	0.18%	0.21%	0.24%	0.31%	0.25%	0.13%	0.05%	0.39%	1.42%	0.88%	40.49%	1.22%
DASH DoorDash, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VST Vistra Corp.	0.59%	0.56%	0.63%	2.13%	3.12%	2.64%	2.75%	2.17%	0.00%	0.00%	14.97%	0.00%
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd.	1.53%	1.25%	0.41%	0.00%	0.00%	0.00%	1.04%	2.22%	2.66%	1.81%	2.08%	1.33%
NRG NRG Energy, Inc.	1.09%	1.11%	1.81%	2.92%	4.40%	3.02%	3.20%	0.30%	0.30%	0.42%	1.92%	4.93%
UAL United Airlines Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

top sector performer показал максимальную просадку в 29.95%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 26 торговых сессий.

Текущая просадка top sector performer составляет 12.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-29.95%	19 февр. 2025 г.	33	4 апр. 2025 г.	26	13 мая 2025 г.	59
-18.2%	23 сент. 2025 г.	133	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-10.42%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	6	13 авг. 2024 г.	20
-8.32%	24 янв. 2025 г.	2	27 янв. 2025 г.	7	5 февр. 2025 г.	9
-8.04%	9 дек. 2024 г.	8	18 дек. 2024 г.	19	16 янв. 2025 г.	27

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 13.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	FNTL.L	DASH	TPR	UAL	RCL	ORCL	PLTR	AXON	HWM	NRG	JBL	VST	GEV	Portfolio
Benchmark	1.00	0.07	0.47	0.51	0.51	0.55	0.55	0.56	0.47	0.55	0.47	0.62	0.45	0.54	0.75
FNTL.L	0.07	1.00	-0.02	0.02	-0.02	0.04	0.02	-0.00	0.01	0.06	-0.01	-0.01	-0.04	-0.02	0.09
DASH	0.47	-0.02	1.00	0.34	0.33	0.37	0.34	0.45	0.47	0.33	0.30	0.33	0.34	0.34	0.57
TPR	0.51	0.02	0.34	1.00	0.44	0.41	0.28	0.32	0.30	0.37	0.38	0.47	0.32	0.34	0.57
UAL	0.51	-0.02	0.33	0.44	1.00	0.52	0.29	0.35	0.34	0.32	0.32	0.41	0.29	0.38	0.59
RCL	0.55	0.04	0.37	0.41	0.52	1.00	0.32	0.29	0.38	0.41	0.26	0.39	0.28	0.37	0.59
ORCL	0.55	0.02	0.34	0.28	0.29	0.32	1.00	0.48	0.44	0.34	0.35	0.38	0.39	0.43	0.60
PLTR	0.56	-0.00	0.45	0.32	0.35	0.29	0.48	1.00	0.54	0.36	0.34	0.41	0.38	0.42	0.67
AXON	0.47	0.01	0.47	0.30	0.34	0.38	0.44	0.54	1.00	0.47	0.38	0.32	0.44	0.43	0.67
HWM	0.55	0.06	0.33	0.37	0.32	0.41	0.34	0.36	0.47	1.00	0.48	0.46	0.48	0.51	0.64
NRG	0.47	-0.01	0.30	0.38	0.32	0.26	0.35	0.34	0.38	0.48	1.00	0.50	0.77	0.53	0.68
JBL	0.62	-0.01	0.33	0.47	0.41	0.39	0.38	0.41	0.32	0.46	0.50	1.00	0.45	0.46	0.65
VST	0.45	-0.04	0.34	0.32	0.29	0.28	0.39	0.38	0.44	0.48	0.77	0.45	1.00	0.55	0.71
GEV	0.54	-0.02	0.34	0.34	0.38	0.37	0.43	0.42	0.43	0.51	0.53	0.46	0.55	1.00	0.71
Portfolio	0.75	0.09	0.57	0.57	0.59	0.59	0.60	0.67	0.67	0.64	0.68	0.65	0.71	0.71	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 28 мар. 2024 г.

top sector performer

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов