PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Basic Bitch Portfolio

Последнее обновление 27 февр. 2024 г.

Распределение активов


LULU 10%SBUX 10%ETSY 10%AMZN 10%CELH 10%TSLA 10%AAPL 10%DECK 10%LVMUY 10%NVDA 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
LULU
Lululemon Athletica Inc.
Consumer Cyclical

10%

SBUX
Starbucks Corporation
Consumer Cyclical

10%

ETSY
Etsy, Inc.
Consumer Cyclical

10%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

10%

CELH
Celsius Holdings, Inc.
Consumer Defensive

10%

TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical

10%

AAPL
Apple Inc.
Technology

10%

DECK
Deckers Outdoor Corporation
Consumer Cyclical

10%

LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
Consumer Cyclical

10%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

10%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Basic Bitch Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
18.87%
14.35%
Basic Bitch Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 апр. 2015 г., начальной даты ETSY

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.28%3.65%14.35%27.69%12.70%10.58%
Basic Bitch Portfolio8.49%9.33%18.87%50.54%47.04%N/A
LULU
Lululemon Athletica Inc.
-8.42%-2.05%27.99%51.98%25.54%25.06%
SBUX
Starbucks Corporation
-1.21%2.21%-1.72%-5.16%8.27%12.37%
ETSY
Etsy, Inc.
-11.22%3.49%-0.39%-42.02%0.06%N/A
AMZN
Amazon.com, Inc.
15.00%9.81%31.24%86.88%16.36%25.51%
CELH
Celsius Holdings, Inc.
20.25%25.07%7.99%113.62%121.55%85.33%
TSLA
Tesla, Inc.
-19.75%8.81%-16.51%1.28%57.05%28.52%
AAPL
Apple Inc.
-5.79%-5.73%0.80%24.14%33.99%27.11%
DECK
Deckers Outdoor Corporation
30.08%13.24%68.41%117.26%42.51%27.95%
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
12.57%9.01%6.41%12.30%23.81%20.91%
NVDA
NVIDIA Corporation
59.71%29.59%68.90%239.81%83.25%68.44%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-2.81%
20233.75%-1.08%-7.59%-2.23%11.44%4.92%

Коэффициент Шарпа

Basic Bitch Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.30. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.005.002.30

Коэффициент Шарпа Basic Bitch Portfolio находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.30
2.13
Basic Bitch Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Basic Bitch Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.44%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Basic Bitch Portfolio0.44%0.44%0.46%0.31%0.39%0.45%0.65%0.52%0.60%1.69%0.58%0.62%
LULU
Lululemon Athletica Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBUX
Starbucks Corporation
2.33%2.25%2.02%1.57%1.57%1.69%2.05%1.83%1.53%0.87%0.00%0.00%
ETSY
Etsy, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CELH
Celsius Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc.
0.53%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
DECK
Deckers Outdoor Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
1.47%1.65%1.78%0.99%1.64%1.49%2.21%1.59%2.11%12.92%2.38%2.17%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%

Комиссия

Комиссия Basic Bitch Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.13
Basic Bitch Portfolio
2.30
LULU
Lululemon Athletica Inc.
1.53
SBUX
Starbucks Corporation
-0.31
ETSY
Etsy, Inc.
-0.99
AMZN
Amazon.com, Inc.
2.70
CELH
Celsius Holdings, Inc.
2.15
TSLA
Tesla, Inc.
-0.03
AAPL
Apple Inc.
1.14
DECK
Deckers Outdoor Corporation
3.29
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
0.27
NVDA
NVIDIA Corporation
5.04

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

CELHTSLADECKETSYLVMUYSBUXLULUNVDAAAPLAMZN
CELH1.000.230.230.240.190.220.210.260.240.24
TSLA0.231.000.270.320.280.290.310.430.410.41
DECK0.230.271.000.330.340.380.480.330.310.33
ETSY0.240.320.331.000.290.290.410.400.370.46
LVMUY0.190.280.340.291.000.440.360.370.430.42
SBUX0.220.290.380.290.441.000.410.360.430.43
LULU0.210.310.480.410.360.411.000.420.400.41
NVDA0.260.430.330.400.370.360.421.000.560.56
AAPL0.240.410.310.370.430.430.400.561.000.59
AMZN0.240.410.330.460.420.430.410.560.591.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February0
-0.38%
Basic Bitch Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Basic Bitch Portfolio показал максимальную просадку в 42.93%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 247 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.93%8 нояб. 2021 г.15316 июн. 2022 г.24712 июн. 2023 г.400
-38.77%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.4218 мая 2020 г.62
-21.29%31 июл. 2015 г.1339 февр. 2016 г.816 июн. 2016 г.214
-21.11%28 сент. 2018 г.6024 дек. 2018 г.5515 мар. 2019 г.115
-14.39%20 июл. 2023 г.7026 окт. 2023 г.251 дек. 2023 г.95

График волатильности

Текущая волатильность Basic Bitch Portfolio составляет 6.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
6.73%
3.93%
Basic Bitch Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев