Basic Bitch Portfolio
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 10% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | Consumer Defensive | 10% |
DECK Deckers Outdoor Corporation | Consumer Cyclical | 10% |
ETSY Etsy, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | Consumer Cyclical | 10% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 10% |
SBUX Starbucks Corporation | Consumer Cyclical | 10% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Basic Bitch Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 апр. 2015 г., начальной даты ETSY
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.42% | 2.28% | 9.95% | 25.31% | 14.08% | 10.95% |
Basic Bitch Portfolio | 7.23% | 6.17% | -4.42% | 13.28% | 44.52% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
LULU Lululemon Athletica Inc. | -49.25% | 9.94% | -41.83% | -35.80% | 6.64% | 20.56% |
SBUX Starbucks Corporation | 0.45% | 25.38% | 5.09% | -1.05% | 1.93% | 11.39% |
ETSY Etsy, Inc. | -32.03% | -7.18% | -19.64% | -26.19% | 1.92% | N/A |
AMZN Amazon.com, Inc. | 17.48% | 6.31% | 2.52% | 29.24% | 14.23% | 26.47% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | -30.25% | -10.96% | -56.15% | -41.26% | 96.57% | 68.45% |
TSLA Tesla, Inc. | -13.83% | 3.10% | 18.46% | -12.61% | 69.85% | 27.49% |
AAPL Apple Inc | 19.39% | 4.28% | 34.95% | 21.49% | 34.88% | 25.92% |
DECK Deckers Outdoor Corporation | 43.51% | 10.86% | 5.78% | 80.06% | 44.41% | 26.26% |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -7.40% | 7.81% | -16.16% | -9.17% | 14.46% | 19.03% |
NVDA NVIDIA Corporation | 141.08% | 11.28% | 38.87% | 146.15% | 93.38% | 74.27% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Basic Bitch Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -2.76% | 15.89% | -0.46% | -5.05% | 4.83% | -1.13% | -1.92% | 7.23% | |||||
2023 | 15.28% | 0.65% | 7.67% | 0.27% | 5.02% | 11.86% | 3.75% | -1.08% | -7.59% | -2.23% | 11.44% | 4.92% | 59.54% |
2022 | -14.90% | -1.94% | 2.12% | -14.72% | -1.31% | -7.73% | 23.74% | -1.94% | -8.17% | 3.15% | 14.02% | -10.27% | -22.18% |
2021 | 1.30% | 2.41% | -3.09% | 8.64% | -1.25% | 11.24% | 0.76% | 5.48% | -3.00% | 13.47% | 3.31% | -4.83% | 38.01% |
2020 | 9.85% | -0.07% | -16.39% | 24.34% | 21.34% | 15.40% | 12.57% | 21.44% | -2.76% | -2.58% | 20.73% | 13.62% | 183.89% |
2019 | 9.05% | 5.46% | 5.62% | 2.51% | -9.18% | 11.53% | 4.44% | -6.53% | 0.14% | 5.19% | 8.59% | 6.44% | 49.92% |
2018 | 7.47% | 4.11% | -3.24% | 7.26% | 4.23% | 5.10% | -0.37% | 11.58% | -0.91% | -6.22% | 0.53% | -7.71% | 21.92% |
2017 | 9.92% | -0.16% | 3.04% | 3.08% | 10.64% | 2.42% | -1.38% | 5.77% | 3.79% | 3.38% | 1.30% | 5.03% | 57.31% |
2016 | -2.57% | 0.61% | 10.08% | 0.04% | 3.23% | 0.62% | 7.83% | 2.77% | 0.33% | -3.04% | 5.74% | 4.64% | 33.73% |
2015 | 5.33% | -1.61% | 3.30% | 6.92% | -9.56% | -1.40% | 1.40% | -2.25% | 0.74% | 1.92% |
Комиссия
Комиссия Basic Bitch Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Basic Bitch Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 8, что соответствует нижним 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica Inc. | -0.88 | -1.12 | 0.84 | -0.57 | -1.14 |
SBUX Starbucks Corporation | -0.06 | 0.21 | 1.03 | -0.06 | -0.13 |
ETSY Etsy, Inc. | -0.59 | -0.63 | 0.92 | -0.31 | -1.16 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.13 | 1.66 | 1.21 | 0.90 | 4.99 |
CELH Celsius Holdings, Inc. | -0.71 | -0.87 | 0.90 | -0.68 | -1.45 |
TSLA Tesla, Inc. | -0.31 | -0.10 | 0.99 | -0.25 | -0.63 |
AAPL Apple Inc | 1.01 | 1.56 | 1.19 | 1.36 | 2.99 |
DECK Deckers Outdoor Corporation | 2.13 | 3.40 | 1.42 | 3.68 | 9.51 |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -0.52 | -0.60 | 0.93 | -0.44 | -1.03 |
NVDA NVIDIA Corporation | 2.84 | 3.28 | 1.41 | 5.26 | 16.32 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Basic Bitch Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.47%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic Bitch Portfolio | 0.47% | 0.44% | 0.46% | 0.31% | 0.39% | 0.45% | 0.65% | 0.52% | 0.60% | 1.69% | 0.57% | 0.62% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
LULU Lululemon Athletica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBUX Starbucks Corporation | 2.41% | 2.25% | 2.02% | 1.57% | 1.57% | 1.69% | 2.05% | 1.83% | 1.53% | 0.87% | 0.00% | 0.00% |
ETSY Etsy, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
DECK Deckers Outdoor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 1.88% | 1.65% | 1.78% | 0.99% | 1.64% | 1.49% | 2.21% | 1.59% | 2.11% | 12.92% | 2.38% | 2.17% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Basic Bitch Portfolio показал максимальную просадку в 42.94%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 247 торговых сессий.
Текущая просадка Basic Bitch Portfolio составляет 7.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-42.94% | 8 нояб. 2021 г. | 153 | 16 июн. 2022 г. | 247 | 12 июн. 2023 г. | 400 |
-38.77% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 42 | 18 мая 2020 г. | 62 |
-21.29% | 31 июл. 2015 г. | 133 | 9 февр. 2016 г. | 81 | 6 июн. 2016 г. | 214 |
-21.11% | 28 сент. 2018 г. | 60 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 115 |
-17.26% | 14 мар. 2024 г. | 101 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Basic Bitch Portfolio составляет 9.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
CELH | TSLA | DECK | ETSY | LVMUY | SBUX | LULU | NVDA | AAPL | AMZN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELH | 1.00 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.19 | 0.22 | 0.22 | 0.27 | 0.23 | 0.25 |
TSLA | 0.23 | 1.00 | 0.27 | 0.32 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.42 | 0.41 | 0.40 |
DECK | 0.24 | 0.27 | 1.00 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.48 | 0.34 | 0.31 | 0.33 |
ETSY | 0.23 | 0.32 | 0.32 | 1.00 | 0.29 | 0.28 | 0.40 | 0.38 | 0.36 | 0.45 |
LVMUY | 0.19 | 0.28 | 0.34 | 0.29 | 1.00 | 0.43 | 0.37 | 0.36 | 0.42 | 0.41 |
SBUX | 0.22 | 0.28 | 0.37 | 0.28 | 0.43 | 1.00 | 0.41 | 0.33 | 0.42 | 0.42 |
LULU | 0.22 | 0.30 | 0.48 | 0.40 | 0.37 | 0.41 | 1.00 | 0.40 | 0.39 | 0.41 |
NVDA | 0.27 | 0.42 | 0.34 | 0.38 | 0.36 | 0.33 | 0.40 | 1.00 | 0.54 | 0.55 |
AAPL | 0.23 | 0.41 | 0.31 | 0.36 | 0.42 | 0.42 | 0.39 | 0.54 | 1.00 | 0.58 |
AMZN | 0.25 | 0.40 | 0.33 | 0.45 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.55 | 0.58 | 1.00 |