PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Basic Bitch Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Basic Bitch Portfolio

Последнее обновление 4 окт. 2024 г.

Распределение активов

LULU 10%SBUX 10%ETSY 10%AMZN 10%CELH 10%TSLA 10%AAPL 10%DECK 10%LVMUY 10%NVDA 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc		Technology
10%
AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical
10%
CELH
Celsius Holdings, Inc.		Consumer Defensive
10%
DECK
Deckers Outdoor Corporation		Consumer Cyclical
10%
ETSY
Etsy, Inc.		Consumer Cyclical
10%
LULU
Lululemon Athletica Inc.		Consumer Cyclical
10%
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne		Consumer Cyclical
10%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
10%
SBUX
Starbucks Corporation		Consumer Cyclical
10%
TSLA
Tesla, Inc.		Consumer Cyclical
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Basic Bitch Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1,976.80%
173.21%
Basic Bitch Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 апр. 2015 г., начальной даты ETSY

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		20.57%4.18%10.51%35.06%14.29%11.53%
Basic Bitch Portfolio8.95%5.56%0.77%24.93%45.59%N/A
Активы портфеля:
LULU
Lululemon Athletica Inc.		-47.12%6.57%-24.24%-26.37%7.14%20.80%
SBUX
Starbucks Corporation		2.58%5.48%12.72%6.66%4.58%12.14%
ETSY
Etsy, Inc.		-34.86%-4.98%-18.74%-15.82%-1.14%N/A
AMZN
Amazon.com, Inc.		22.75%4.85%0.78%45.76%16.62%28.02%
CELH
Celsius Holdings, Inc.		-44.52%-5.56%-63.96%-41.11%95.17%67.41%
TSLA
Tesla, Inc.		0.64%8.65%51.66%-4.01%73.86%30.71%
AAPL
Apple Inc		18.25%1.99%34.08%28.44%32.88%26.38%
DECK
Deckers Outdoor Corporation		49.73%13.81%13.75%102.16%47.52%27.79%
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne		-8.83%6.81%-14.43%-4.09%15.60%20.07%
NVDA
NVIDIA Corporation		152.31%16.53%41.97%173.06%93.97%76.59%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Basic Bitch Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.76%15.89%-0.46%-5.05%4.83%-1.13%-1.92%-0.96%3.00%8.95%
202315.28%0.65%7.67%0.27%5.02%11.86%3.75%-1.07%-7.59%-2.23%11.44%4.92%59.54%
2022-14.90%-1.94%2.11%-14.72%-1.31%-7.73%23.74%-1.94%-8.17%3.15%14.02%-10.27%-22.18%
20211.30%2.41%-3.09%8.64%-1.25%11.24%0.76%5.48%-3.00%13.47%3.31%-4.83%38.01%
20209.85%-0.07%-16.39%24.34%21.34%15.40%12.57%21.44%-2.76%-2.58%20.73%13.62%183.89%
20199.05%5.46%5.62%2.51%-9.18%11.53%4.44%-6.53%0.16%5.17%8.59%6.44%49.92%
20187.47%4.11%-3.24%7.26%4.23%5.10%-0.37%11.58%-0.91%-6.22%0.53%-7.71%21.92%
20179.92%-0.16%3.03%3.08%10.64%2.42%-1.38%5.77%3.79%3.38%1.30%5.03%57.31%
2016-2.57%0.61%10.08%0.04%3.23%0.62%7.83%2.77%0.33%-3.04%5.73%4.64%33.73%
20155.33%-1.60%3.30%6.92%-9.56%-1.40%1.40%-2.25%0.74%1.92%

Комиссия

Комиссия Basic Bitch Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Basic Bitch Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 9, что соответствует нижним 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Basic Bitch Portfolio, с текущим значением в 99
Basic Bitch Portfolio
Ранг коэф-та Шарпа Basic Bitch Portfolio, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Basic Bitch Portfolio, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Basic Bitch Portfolio, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Basic Bitch Portfolio, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Basic Bitch Portfolio, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Basic Bitch Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Basic Bitch Portfolio, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Basic Bitch Portfolio, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Basic Bitch Portfolio, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Basic Bitch Portfolio, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Basic Bitch Portfolio, с текущим значением в 4.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.004.36
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.01
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
LULU
Lululemon Athletica Inc.		-0.76-0.900.88-0.50-0.87
SBUX
Starbucks Corporation		0.230.701.100.220.50
ETSY
Etsy, Inc.		-0.39-0.280.97-0.21-0.70
AMZN
Amazon.com, Inc.		1.692.341.301.308.23
CELH
Celsius Holdings, Inc.		-0.71-0.890.90-0.61-1.28
TSLA
Tesla, Inc.		-0.080.281.03-0.06-0.18
AAPL
Apple Inc		1.392.081.261.884.44
DECK
Deckers Outdoor Corporation		2.343.571.444.169.66
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne		-0.030.171.02-0.03-0.06
NVDA
NVIDIA Corporation		3.543.681.476.7920.71

Коэффициент Шарпа

Basic Bitch Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.11. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.21 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.15
2.80
Basic Bitch Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Basic Bitch Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.47%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Basic Bitch Portfolio0.47%0.44%0.46%0.31%0.39%0.45%0.65%0.52%0.60%1.69%0.57%0.62%
Активы портфеля:
LULU
Lululemon Athletica Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBUX
Starbucks Corporation		2.36%2.25%2.02%1.57%1.57%1.69%2.05%1.83%1.53%0.87%0.00%0.00%
ETSY
Etsy, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CELH
Celsius Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.43%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
DECK
Deckers Outdoor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne		1.91%1.65%1.78%0.99%1.64%1.49%2.21%1.59%2.11%12.92%2.38%2.17%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-6.23%
-0.20%
Basic Bitch Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Basic Bitch Portfolio показал максимальную просадку в 42.93%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 247 торговых сессий.

Текущая просадка Basic Bitch Portfolio составляет 8.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.93%8 нояб. 2021 г.15316 июн. 2022 г.24712 июн. 2023 г.400
-38.77%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.4218 мая 2020 г.62
-21.29%31 июл. 2015 г.1339 февр. 2016 г.816 июн. 2016 г.214
-21.11%28 сент. 2018 г.6024 дек. 2018 г.5515 мар. 2019 г.115
-17.26%14 мар. 2024 г.1017 авг. 2024 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Basic Bitch Portfolio составляет 6.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
6.76%
3.37%
Basic Bitch Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
CELHTSLADECKETSYLVMUYSBUXLULUNVDAAAPLAMZN
CELH1.000.230.240.230.200.220.220.270.230.25
TSLA0.231.000.270.320.280.280.300.420.410.40
DECK0.240.271.000.320.340.370.480.340.310.33
ETSY0.230.320.321.000.290.280.400.370.360.44
LVMUY0.200.280.340.291.000.430.370.360.420.41
SBUX0.220.280.370.280.431.000.410.330.420.42
LULU0.220.300.480.400.370.411.000.400.390.41
NVDA0.270.420.340.370.360.330.401.000.540.55
AAPL0.230.410.310.360.420.420.390.541.000.58
AMZN0.250.400.330.440.410.420.410.550.581.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 апр. 2015 г.