Basic Bitch Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	25%
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	10%
CELH Celsius Holdings, Inc.	Consumer Defensive	10%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	10%
AAPL Apple Inc	Technology	10%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	10%
LULU Lululemon Athletica Inc.	Consumer Cyclical	5%
SBUX Starbucks Corporation	Consumer Cyclical	5%
ETSY Etsy, Inc.	Consumer Cyclical	5%
DECK Deckers Outdoor Corporation	Consumer Cyclical	5%
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	Consumer Cyclical	5%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Basic Bitch Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Basic Bitch Portfolio на 9 июн. 2026 г. показал доходность в -6.63% с начала года и доходность в 35.33% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель Basic Bitch Portfolio	0.44%	-3.80%	-6.63%	-5.24%	5.68%	22.10%	18.84%	35.33%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	-1.89%	2.90%	11.12%	8.71%	48.46%	19.11%	19.46%	29.63%
AMZN Amazon.com, Inc	-0.33%	-10.07%	6.24%	8.08%	14.82%	25.71%	8.37%	21.19%
CELH Celsius Holdings, Inc.	-0.46%	-13.29%	-38.78%	-36.79%	-31.03%	-15.49%	2.92%	42.06%
DECK Deckers Outdoor Corporation	1.48%	9.27%	5.85%	8.42%	0.47%	10.47%	15.25%	28.25%
ETSY Etsy, Inc.	2.95%	6.91%	24.15%	26.67%	7.87%	-8.97%	-16.27%	21.98%
LULU Lululemon Athletica Inc.	2.91%	-10.39%	-43.43%	-35.78%	-55.69%	-31.16%	-18.52%	5.24%
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	1.13%	-0.41%	-25.14%	-22.16%	5.91%	-12.37%	-5.33%	15.72%
META Meta Platforms, Inc.	-1.28%	-3.98%	-11.24%	-12.06%	-15.84%	30.58%	12.31%	17.60%
NVDA NVIDIA Corporation	1.73%	-2.94%	12.01%	12.58%	47.43%	75.35%	64.54%	68.47%
SBUX Starbucks Corporation	-0.49%	-9.11%	13.99%	15.08%	8.57%	1.42%	-0.88%	7.90%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +24.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.7%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Basic Bitch Portfolio закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -17.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.80%	-4.01%	-11.38%	8.16%	5.02%	-6.00%							-6.63%
2025	4.59%	-5.15%	-8.11%	-3.24%	12.90%	6.09%	2.87%	4.70%	3.35%	-0.45%	-4.76%	3.54%	15.46%
2024	0.64%	20.28%	0.03%	-6.26%	6.97%	2.31%	-2.58%	0.63%	4.98%	-0.94%	7.51%	3.75%	41.27%
2023	18.82%	6.31%	11.91%	2.78%	10.46%	11.75%	5.32%	-0.72%	-5.71%	-2.69%	10.50%	5.68%	100.96%
2022	-13.01%	-8.84%	3.94%	-14.36%	-0.99%	-10.55%	18.28%	-1.28%	-10.84%	-6.41%	14.23%	-8.86%	-36.59%
2021	0.14%	0.71%	0.32%	9.81%	-0.29%	10.41%	0.58%	6.77%	-4.33%	9.69%	2.80%	-2.48%	38.18%

Метрики бенчмарка

Basic Bitch Portfolio has an annualized alpha of 17.23%, beta of 1.32, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2016.

This portfolio captured 194.64% of S&P 500 Index gains and 104.35% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
This portfolio generated an annualized alpha of 17.23% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 17.23%

Бета: 1.32

R²: 0.68

Участие в росте: 194.64%

Участие в снижении: 104.35%

Комиссия

Комиссия Basic Bitch Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Basic Bitch Portfolio имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — в нижних 6% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Basic Bitch Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	0.27	1.94	-1.66
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	0.50	2.63	-2.12
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.06	1.35	-0.29
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	0.26	2.59	-2.32
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	0.75	11.84	-11.10
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	88	2.18	3.09	1.39	3.53	8.89
AMZN Amazon.com, Inc	56	0.49	0.89	1.11	0.68	1.64
CELH Celsius Holdings, Inc.	21	-0.55	-0.49	0.94	-0.54	-1.06
DECK Deckers Outdoor Corporation	41	0.01	0.36	1.04	0.01	0.03
ETSY Etsy, Inc.	46	0.14	0.60	1.07	0.19	0.37
LULU Lululemon Athletica Inc.	2	-1.26	-1.97	0.75	-1.00	-1.73
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	46	0.18	0.51	1.06	0.19	0.39
META Meta Platforms, Inc.	23	-0.45	-0.44	0.94	-0.48	-1.01
NVDA NVIDIA Corporation	77	1.37	1.94	1.24	2.36	5.73
SBUX Starbucks Corporation	51	0.30	0.67	1.07	0.46	1.03

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Basic Bitch Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.27
За 5 лет: 0.62
За 10 лет: 1.22
За всё время: 1.23

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.47, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Basic Bitch Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.40%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.40%	0.36%	0.36%	0.25%	0.27%	0.18%	0.23%	0.29%	0.44%	0.40%	0.52%	1.02%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.35%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
AMZN Amazon.com, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CELH Celsius Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DECK Deckers Outdoor Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ETSY Etsy, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LULU Lululemon Athletica Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	2.71%	1.92%	2.14%	1.65%	1.78%	0.99%	1.64%	1.49%	2.21%	2.67%	4.16%	12.95%
META Meta Platforms, Inc.	0.36%	0.32%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.14%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
SBUX Starbucks Corporation	2.60%	2.91%	2.54%	2.25%	2.02%	1.57%	1.57%	1.69%	2.05%	1.83%	1.53%	1.13%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Basic Bitch Portfolio показал максимальную просадку в 45.58%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 146 торговых сессий.

Текущая просадка Basic Bitch Portfolio составляет 12.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-45.58%нояб. 2022 г.	1y 1d	7mo 5d	1y 7moнояб. 2021 г. - июнь 2023 г.
Обвал COVID2020	-37.27%март 2020 г.	27d	2mo 1d	2mo 28dфевр. 2020 г. - май 2020 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-25.63%дек. 2018 г.	5mo 1d	3mo 9d	8mo 10dиюль 2018 г. - апр. 2019 г.
Распродажа 2025 года2025	-25.11%апр. 2025 г.	2mo 7d	2mo 26d	5mo 3dянв. 2025 г. - июль 2025 г.
Медвежий рынок 2026 года2026	-21.82%март 2026 г.	4mo 29d	—	7mo 13dокт. 2025 г. - сейчас

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 8.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.81	1.65	1.48	1.52	1.52

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.52, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Basic Bitch Portfolio с S&P 500 Index

Корреляция Basic Bitch Portfolio с S&P 500 Index составляет 0.76 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.76
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.81
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.84
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.77
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.	0.77

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у AAPL: 0.68, а самая низкая у CELH: 0.33.

0.33

0.43

0.48

0.48

0.52

0.54

0.54

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Basic Bitch Portfolio. Самая высокая корреляция с портфелем у META: 0.75, а самая низкая у SBUX: 0.46.

0.46

0.49

0.50

0.53

0.55

0.55

0.63

0.64

0.71

0.71

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	CELH	ETSY	SBUX	DECK	TSLA	LVMUY	LULU	NVDA	AAPL	META	AMZN
CELH	1.00	0.25	0.22	0.25	0.23	0.21	0.22	0.26	0.24	0.24	0.25
ETSY	0.25	1.00	0.28	0.33	0.30	0.28	0.41	0.35	0.34	0.33	0.42
SBUX	0.22	0.28	1.00	0.35	0.25	0.40	0.39	0.29	0.39	0.35	0.36
DECK	0.25	0.33	0.35	1.00	0.28	0.34	0.49	0.32	0.30	0.33	0.33
TSLA	0.23	0.30	0.25	0.28	1.00	0.28	0.30	0.42	0.41	0.36	0.41
LVMUY	0.21	0.28	0.40	0.34	0.28	1.00	0.39	0.34	0.40	0.36	0.38
LULU	0.22	0.41	0.39	0.49	0.30	0.39	1.00	0.37	0.38	0.38	0.40
NVDA	0.26	0.35	0.29	0.32	0.42	0.34	0.37	1.00	0.50	0.52	0.55
AAPL	0.24	0.34	0.39	0.30	0.41	0.40	0.38	0.50	1.00	0.49	0.55
META	0.24	0.33	0.35	0.33	0.36	0.36	0.38	0.52	0.49	1.00	0.61
AMZN	0.25	0.42	0.36	0.33	0.41	0.38	0.40	0.55	0.55	0.61	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 янв. 2016 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Basic Bitch Portfolio

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Basic Bitch Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации