Basic Bitch Portfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Basic Bitch Portfolio

Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	10%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	10%
CELH Celsius Holdings, Inc.	Consumer Defensive	10%
DECK Deckers Outdoor Corporation	Consumer Cyclical	10%
ETSY Etsy, Inc.	Consumer Cyclical	10%
LULU Lululemon Athletica Inc.	Consumer Cyclical	10%
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	Consumer Cyclical	10%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	10%
SBUX Starbucks Corporation	Consumer Cyclical	10%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	10%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Basic Bitch Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Basic Bitch Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 апр. 2015 г., начальной даты ETSY

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	24.72%	2.30%	12.31%	32.12%	13.81%	11.31%
Basic Bitch Portfolio	15.26%	6.15%	4.87%	21.03%	44.08%	N/A
Активы портфеля:
LULU Lululemon Athletica Inc.	-35.41%	14.88%	-2.37%	-23.58%	8.89%	22.26%
SBUX Starbucks Corporation	4.75%	3.77%	31.80%	-5.15%	5.32%	11.81%
ETSY Etsy, Inc.	-37.03%	-0.53%	-20.36%	-28.85%	3.98%	N/A
AMZN Amazon.com, Inc.	39.19%	12.68%	15.17%	47.68%	19.48%	29.40%
CELH Celsius Holdings, Inc.	-50.61%	-21.17%	-70.91%	-47.80%	83.99%	67.48%
TSLA Tesla, Inc.	25.23%	41.72%	77.98%	28.14%	67.81%	33.87%
AAPL Apple Inc	19.12%	-2.30%	20.49%	21.98%	28.84%	24.61%
DECK Deckers Outdoor Corporation	58.75%	9.27%	19.82%	67.82%	44.76%	27.66%
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	-23.81%	-4.52%	-28.01%	-19.95%	8.31%	16.88%
NVDA NVIDIA Corporation	196.42%	11.52%	55.56%	200.29%	96.16%	77.78%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Basic Bitch Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-2.76%	15.89%	-0.46%	-5.05%	4.83%	-1.13%	-1.92%	-0.96%	3.00%	-1.23%			15.26%
2023	15.28%	0.65%	7.67%	0.27%	5.02%	11.86%	3.75%	-1.07%	-7.59%	-2.23%	11.44%	4.92%	59.54%
2022	-14.90%	-1.94%	2.12%	-14.72%	-1.31%	-7.73%	23.74%	-1.94%	-8.17%	3.15%	14.02%	-10.27%	-22.18%
2021	1.30%	2.41%	-3.09%	8.64%	-1.25%	11.24%	0.76%	5.48%	-3.00%	13.47%	3.31%	-4.83%	38.01%
2020	9.85%	-0.07%	-16.39%	24.34%	21.34%	15.40%	12.57%	21.44%	-2.76%	-2.58%	20.73%	13.62%	183.89%
2019	9.05%	5.46%	5.62%	2.51%	-9.18%	11.53%	4.44%	-6.53%	0.16%	5.17%	8.59%	6.44%	49.92%
2018	7.47%	4.11%	-3.24%	7.26%	4.23%	5.10%	-0.37%	11.58%	-0.91%	-6.22%	0.53%	-7.71%	21.92%
2017	9.92%	-0.16%	3.03%	3.08%	10.64%	2.42%	-1.38%	5.77%	3.79%	3.38%	1.30%	5.03%	57.31%
2016	-2.57%	0.61%	10.08%	0.04%	3.23%	0.62%	7.83%	2.77%	0.33%	-3.04%	5.74%	4.64%	33.73%
2015				5.33%	-1.60%	3.30%	6.92%	-9.56%	-1.40%	1.40%	-2.25%	0.74%	1.92%

Комиссия

Комиссия Basic Bitch Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Basic Bitch Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 8, что соответствует нижним 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Basic Bitch Portfolio

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
LULU Lululemon Athletica Inc.	-0.67	-0.74	0.90	-0.43	-0.69
SBUX Starbucks Corporation	-0.14	0.06	1.01	-0.13	-0.29
ETSY Etsy, Inc.	-0.67	-0.78	0.90	-0.34	-1.02
AMZN Amazon.com, Inc.	1.78	2.45	1.32	2.03	8.12
CELH Celsius Holdings, Inc.	-0.79	-1.11	0.87	-0.66	-1.19
TSLA Tesla, Inc.	0.46	1.15	1.14	0.43	1.23
AAPL Apple Inc	0.98	1.54	1.19	1.32	3.11
DECK Deckers Outdoor Corporation	1.75	2.66	1.33	2.94	6.43
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	-0.66	-0.85	0.90	-0.52	-1.14
NVDA NVIDIA Corporation	3.87	3.90	1.51	7.41	23.35

Коэффициент Шарпа

Basic Bitch Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.97. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.86 до 2.74, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Basic Bitch Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Basic Bitch Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.51%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	0.51%	0.44%	0.46%	0.31%	0.39%	0.45%	0.65%	0.52%	0.60%	1.69%	0.58%	0.62%
Активы портфеля:
LULU Lululemon Athletica Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SBUX Starbucks Corporation	2.35%	2.25%	2.02%	1.57%	1.57%	1.69%	2.05%	1.83%	1.53%	0.87%	0.00%	0.00%
ETSY Etsy, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CELH Celsius Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AAPL Apple Inc	0.43%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
DECK Deckers Outdoor Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	2.29%	1.65%	1.78%	0.99%	1.64%	1.49%	2.21%	1.60%	2.10%	12.91%	2.40%	2.17%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%	1.94%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Basic Bitch Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Basic Bitch Portfolio показал максимальную просадку в 42.93%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 247 торговых сессий.

Текущая просадка Basic Bitch Portfolio составляет 1.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-42.93%	8 нояб. 2021 г.	153	16 июн. 2022 г.	247	12 июн. 2023 г.	400
-38.77%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	42	18 мая 2020 г.	62
-21.29%	31 июл. 2015 г.	133	9 февр. 2016 г.	81	6 июн. 2016 г.	214
-21.11%	28 сент. 2018 г.	60	24 дек. 2018 г.	55	15 мар. 2019 г.	115
-17.26%	14 мар. 2024 г.	101	7 авг. 2024 г.	67	11 нояб. 2024 г.	168

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Basic Bitch Portfolio составляет 5.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Basic Bitch Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	CELH	TSLA	DECK	ETSY	LVMUY	SBUX	LULU	NVDA	AAPL	AMZN
CELH	1.00	0.23	0.23	0.23	0.20	0.21	0.22	0.26	0.23	0.25
TSLA	0.23	1.00	0.27	0.31	0.28	0.28	0.30	0.42	0.41	0.40
DECK	0.23	0.27	1.00	0.32	0.34	0.36	0.48	0.33	0.31	0.33
ETSY	0.23	0.31	0.32	1.00	0.28	0.28	0.40	0.37	0.36	0.44
LVMUY	0.20	0.28	0.34	0.28	1.00	0.42	0.37	0.36	0.42	0.40
SBUX	0.21	0.28	0.36	0.28	0.42	1.00	0.40	0.32	0.41	0.41
LULU	0.22	0.30	0.48	0.40	0.37	0.40	1.00	0.39	0.39	0.40
NVDA	0.26	0.42	0.33	0.37	0.36	0.32	0.39	1.00	0.53	0.54
AAPL	0.23	0.41	0.31	0.36	0.42	0.41	0.39	0.53	1.00	0.57
AMZN	0.25	0.40	0.33	0.44	0.40	0.41	0.40	0.54	0.57	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 апр. 2015 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Basic Bitch Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество