Basic Bitch Portfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Basic Bitch Portfolio

Последнее обновление 5 февр. 2025 г.

A portfolio built by a basic bitch, for the basic bitch.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	10%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	10%
CELH Celsius Holdings, Inc.	Consumer Defensive	10%
DECK Deckers Outdoor Corporation	Consumer Cyclical	10%
ETSY Etsy, Inc.	Consumer Cyclical	10%
LULU Lululemon Athletica Inc.	Consumer Cyclical	0%
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	Consumer Cyclical	10%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	20%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	10%
SBUX Starbucks Corporation	Consumer Cyclical	0%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	10%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Basic Bitch Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

Basic Bitch Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 апр. 2015 г., начальной даты ETSY

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	2.66%	1.61%	15.23%	22.15%	12.59%	11.41%
Basic Bitch Portfolio	1.26%	-1.22%	23.47%	27.78%	43.65%	N/A
Активы портфеля:
LULU Lululemon Athletica Inc.	8.76%	9.97%	75.56%	-8.94%	11.32%	20.56%
SBUX Starbucks Corporation	21.21%	19.46%	48.54%	22.67%	7.32%	11.68%
ETSY Etsy, Inc.	2.02%	0.11%	-0.04%	-27.88%	1.76%	N/A
AMZN Amazon.com, Inc.	10.33%	7.97%	49.48%	42.13%	18.83%	29.27%
CELH Celsius Holdings, Inc.	-12.98%	-20.42%	-43.24%	-56.93%	64.59%	54.47%
TSLA Tesla, Inc.	-2.88%	-4.44%	95.48%	116.62%	51.27%	39.20%
AAPL Apple Inc	-7.04%	-4.34%	12.59%	24.65%	24.29%	24.31%
DECK Deckers Outdoor Corporation	-16.54%	-18.22%	17.00%	19.44%	39.75%	30.25%
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	10.87%	14.77%	7.46%	-12.18%	11.53%	17.77%
NVDA NVIDIA Corporation	-11.65%	-17.87%	13.83%	71.17%	80.13%	73.42%
META Meta Platforms, Inc.	20.27%	16.47%	42.77%	53.87%	27.49%	25.32%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Basic Bitch Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.51%												1.26%
2024	0.72%	20.49%	0.94%	-6.23%	8.74%	1.05%	-1.76%	-1.38%	4.31%	-2.37%	8.07%	3.43%	39.22%
2023	19.49%	4.74%	10.49%	1.53%	10.06%	11.80%	5.71%	-2.28%	-6.70%	-2.48%	10.97%	5.38%	89.83%
2022	-13.22%	-7.80%	1.69%	-14.58%	-0.63%	-10.18%	20.99%	-1.25%	-10.46%	-5.14%	15.19%	-8.47%	-33.64%
2021	1.72%	1.74%	-0.43%	9.29%	-0.65%	11.19%	-0.57%	7.20%	-4.64%	11.37%	3.34%	-3.54%	40.38%
2020	9.55%	0.58%	-16.12%	25.39%	19.64%	15.65%	14.08%	21.79%	-3.78%	-2.31%	18.84%	13.28%	181.93%
2019	11.69%	4.11%	4.72%	4.52%	-10.03%	11.30%	2.68%	-7.40%	-0.13%	6.50%	8.35%	6.21%	48.32%
2018	8.81%	2.73%	-6.09%	7.62%	6.07%	4.42%	-2.95%	9.03%	-3.28%	-6.66%	-2.03%	-8.02%	7.69%
2017	12.26%	0.66%	5.57%	3.92%	10.83%	1.20%	1.46%	6.47%	2.99%	4.38%	-0.47%	3.21%	65.86%
2016	-3.15%	-0.15%	10.40%	1.55%	3.66%	-1.73%	8.85%	3.51%	2.91%	-1.82%	2.75%	3.37%	33.53%
2015				4.77%	-1.47%	3.73%	8.41%	-10.06%	0.41%	3.40%	-1.27%	0.17%	7.20%

Комиссия

Комиссия Basic Bitch Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Basic Bitch Portfolio составляет 40, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Basic Bitch Portfolio

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
LULU Lululemon Athletica Inc.	-0.25	-0.10	0.99	-0.18	-0.31
SBUX Starbucks Corporation	0.56	1.21	1.18	0.55	1.79
ETSY Etsy, Inc.	-0.62	-0.67	0.91	-0.31	-0.99
AMZN Amazon.com, Inc.	1.85	2.50	1.32	2.67	8.57
CELH Celsius Holdings, Inc.	-0.90	-1.43	0.84	-0.72	-1.07
TSLA Tesla, Inc.	1.69	2.49	1.29	1.65	8.31
AAPL Apple Inc	1.07	1.61	1.20	1.52	4.25
DECK Deckers Outdoor Corporation	0.71	1.23	1.19	1.31	2.93
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	-0.39	-0.39	0.95	-0.32	-0.57
NVDA NVIDIA Corporation	1.55	2.11	1.27	3.26	9.28
META Meta Platforms, Inc.	2.15	3.04	1.41	4.29	12.98

Basic Bitch Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.52. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.26 до 1.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Basic Bitch Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Basic Bitch Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.29%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.29%	0.32%	0.22%	0.26%	0.15%	0.24%	0.28%	0.45%	0.33%	0.45%	1.60%	0.58%
Активы портфеля:
LULU Lululemon Athletica Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SBUX Starbucks Corporation	2.10%	2.54%	2.25%	2.02%	1.57%	1.57%	1.69%	2.05%	1.83%	1.53%	0.87%	0.00%
ETSY Etsy, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CELH Celsius Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AAPL Apple Inc	0.43%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
DECK Deckers Outdoor Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	1.93%	2.14%	1.65%	1.78%	0.99%	1.64%	1.49%	2.21%	1.60%	2.10%	12.91%	2.40%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
META Meta Platforms, Inc.	0.28%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Basic Bitch Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Basic Bitch Portfolio показал максимальную просадку в 45.46%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 246 торговых сессий.

Текущая просадка Basic Bitch Portfolio составляет 5.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-45.46%	8 нояб. 2021 г.	153	16 июн. 2022 г.	246	9 июн. 2023 г.	399
-37.11%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	41	15 мая 2020 г.	61
-25.1%	4 сент. 2018 г.	78	24 дек. 2018 г.	59	21 мар. 2019 г.	137
-19.42%	31 июл. 2015 г.	133	9 февр. 2016 г.	50	21 апр. 2016 г.	183
-15.83%	11 июл. 2024 г.	20	7 авг. 2024 г.	77	25 нояб. 2024 г.	97

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Basic Bitch Portfolio составляет 6.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Basic Bitch Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	CELH	TSLA	DECK	ETSY	LVMUY	SBUX	LULU	NVDA	META	AAPL	AMZN
CELH	1.00	0.22	0.23	0.23	0.19	0.22	0.22	0.26	0.24	0.23	0.24
TSLA	0.22	1.00	0.27	0.31	0.27	0.27	0.29	0.41	0.35	0.41	0.40
DECK	0.23	0.27	1.00	0.33	0.33	0.36	0.47	0.33	0.32	0.30	0.33
ETSY	0.23	0.31	0.33	1.00	0.28	0.28	0.40	0.36	0.34	0.36	0.44
LVMUY	0.19	0.27	0.33	0.28	1.00	0.42	0.37	0.35	0.37	0.41	0.39
SBUX	0.22	0.27	0.36	0.28	0.42	1.00	0.40	0.32	0.39	0.40	0.40
LULU	0.22	0.29	0.47	0.40	0.37	0.40	1.00	0.39	0.38	0.38	0.40
NVDA	0.26	0.41	0.33	0.36	0.35	0.32	0.39	1.00	0.51	0.53	0.55
META	0.24	0.35	0.32	0.34	0.37	0.39	0.38	0.51	1.00	0.52	0.62
AAPL	0.23	0.41	0.30	0.36	0.41	0.40	0.38	0.53	0.52	1.00	0.57
AMZN	0.24	0.40	0.33	0.44	0.39	0.40	0.40	0.55	0.62	0.57	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 апр. 2015 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Basic Bitch Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество