PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Basic Bitch Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


LULU 10%SBUX 10%ETSY 10%AMZN 10%CELH 10%TSLA 10%AAPL 10%DECK 10%LVMUY 10%NVDA 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc
Technology
10%
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical
10%
CELH
Celsius Holdings, Inc.
Consumer Defensive
10%
DECK
Deckers Outdoor Corporation
Consumer Cyclical
10%
ETSY
Etsy, Inc.
Consumer Cyclical
10%
LULU
Lululemon Athletica Inc.
Consumer Cyclical
10%
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
Consumer Cyclical
10%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology
10%
SBUX
Starbucks Corporation
Consumer Cyclical
10%
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Basic Bitch Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.18%
8.81%
Basic Bitch Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 апр. 2015 г., начальной даты ETSY

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
24.66%0.49%8.64%26.56%13.06%11.10%
Basic Bitch Portfolio25.73%9.04%13.18%24.55%44.50%N/A
LULU
Lululemon Athletica Inc.
-26.94%21.16%19.79%-26.90%10.17%21.39%
SBUX
Starbucks Corporation
-5.89%-10.38%11.55%-5.22%2.07%10.24%
ETSY
Etsy, Inc.
-29.50%12.35%-5.04%-32.97%5.35%N/A
AMZN
Amazon.com, Inc.
46.96%10.06%18.09%45.14%20.15%30.79%
CELH
Celsius Holdings, Inc.
-48.75%0.83%-55.28%-44.44%81.30%68.84%
TSLA
Tesla, Inc.
76.64%28.33%139.83%72.46%74.77%40.39%
AAPL
Apple Inc
30.38%9.08%20.66%28.94%29.88%25.86%
DECK
Deckers Outdoor Corporation
84.26%16.40%25.66%74.92%49.14%29.65%
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
-18.38%7.98%-14.37%-19.27%9.33%17.55%
NVDA
NVIDIA Corporation
163.96%-10.42%3.26%166.82%85.62%74.71%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Basic Bitch Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.76%15.89%-0.46%-5.05%4.83%-1.13%-1.92%-0.96%3.00%-1.23%9.17%25.73%
202315.28%0.65%7.67%0.27%5.02%11.86%3.75%-1.07%-7.59%-2.23%11.44%4.92%59.54%
2022-14.90%-1.94%2.12%-14.72%-1.31%-7.73%23.74%-1.94%-8.17%3.15%14.02%-10.27%-22.18%
20211.30%2.41%-3.09%8.64%-1.25%11.24%0.76%5.48%-3.00%13.47%3.31%-4.83%38.01%
20209.85%-0.07%-16.39%24.34%21.34%15.40%12.57%21.44%-2.76%-2.58%20.73%13.62%183.89%
20199.05%5.46%5.62%2.51%-9.18%11.53%4.44%-6.53%0.16%5.17%8.59%6.44%49.92%
20187.47%4.11%-3.24%7.26%4.23%5.10%-0.37%11.58%-0.91%-6.22%0.53%-7.71%21.92%
20179.92%-0.16%3.03%3.08%10.64%2.42%-1.38%5.77%3.79%3.38%1.30%5.03%57.31%
2016-2.57%0.61%10.08%0.04%3.23%0.62%7.83%2.77%0.33%-3.04%5.73%4.64%33.73%
20155.33%-1.60%3.30%6.92%-9.56%-1.40%1.40%-2.25%0.74%1.92%

Комиссия

Комиссия Basic Bitch Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Basic Bitch Portfolio составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Basic Bitch Portfolio, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Basic Bitch Portfolio, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Basic Bitch Portfolio, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Basic Bitch Portfolio, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Basic Bitch Portfolio, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Basic Bitch Portfolio, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Basic Bitch Portfolio, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.182.12
Коэффициент Сортино Basic Bitch Portfolio, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.001.732.83
Коэффициент Омега Basic Bitch Portfolio, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.211.39
Коэффициент Кальмара Basic Bitch Portfolio, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.523.13
Коэффициент Мартина Basic Bitch Portfolio, с текущим значением в 4.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.004.3613.67
Basic Bitch Portfolio
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
LULU
Lululemon Athletica Inc.
-0.67-0.790.89-0.48-0.73
SBUX
Starbucks Corporation
-0.120.091.01-0.12-0.39
ETSY
Etsy, Inc.
-0.75-0.900.88-0.38-1.09
AMZN
Amazon.com, Inc.
1.672.291.302.087.82
CELH
Celsius Holdings, Inc.
-0.69-0.850.90-0.59-0.95
TSLA
Tesla, Inc.
1.242.021.241.193.39
AAPL
Apple Inc
1.281.911.241.744.51
DECK
Deckers Outdoor Corporation
1.932.861.363.287.21
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
-0.59-0.720.92-0.47-0.90
NVDA
NVIDIA Corporation
3.293.541.456.3519.61

Basic Bitch Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.18. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.26 до 2.06, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.18
2.12
Basic Bitch Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Basic Bitch Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.52%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.52%0.44%0.46%0.31%0.39%0.45%0.65%0.52%0.60%1.69%0.58%0.62%
LULU
Lululemon Athletica Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBUX
Starbucks Corporation
2.63%2.25%2.02%1.57%1.57%1.69%2.05%1.83%1.53%0.87%0.00%0.00%
ETSY
Etsy, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CELH
Celsius Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc
0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
DECK
Deckers Outdoor Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
2.15%1.65%1.78%0.99%1.64%1.49%2.21%1.60%2.10%12.91%2.40%2.17%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.17%
-2.37%
Basic Bitch Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Basic Bitch Portfolio показал максимальную просадку в 42.93%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 247 торговых сессий.

Текущая просадка Basic Bitch Portfolio составляет 4.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.93%8 нояб. 2021 г.15316 июн. 2022 г.24712 июн. 2023 г.400
-38.77%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.4218 мая 2020 г.62
-21.29%31 июл. 2015 г.1339 февр. 2016 г.816 июн. 2016 г.214
-21.11%28 сент. 2018 г.6024 дек. 2018 г.5515 мар. 2019 г.115
-17.26%14 мар. 2024 г.1017 авг. 2024 г.6711 нояб. 2024 г.168

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Basic Bitch Portfolio составляет 6.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.83%
3.87%
Basic Bitch Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

CELHTSLADECKETSYLVMUYSBUXLULUNVDAAAPLAMZN
CELH1.000.220.240.230.190.210.220.260.230.25
TSLA0.221.000.270.310.280.270.300.410.410.40
DECK0.240.271.000.330.330.360.480.330.310.33
ETSY0.230.310.331.000.280.280.400.360.360.44
LVMUY0.190.280.330.281.000.420.370.350.420.40
SBUX0.210.270.360.280.421.000.400.320.410.40
LULU0.220.300.480.400.370.401.000.390.380.40
NVDA0.260.410.330.360.350.320.391.000.530.54
AAPL0.230.410.310.360.420.410.380.531.000.57
AMZN0.250.400.330.440.400.400.400.540.571.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 апр. 2015 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab