PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

NYSE FANG + ( REGULAR )

Последнее обновление 21 февр. 2024 г.

Распределение активов


VTIP 40%AAPL 10%MSFT 10%AMZN 5%GOOGL 5%NVDA 5%AVGO 5%TSLA 5%META 5%NFLX 5%COST 5%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
Inflation-Protected Bonds

40%

AAPL
Apple Inc.
Technology

10%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

10%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

5%

GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services

5%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

5%

AVGO
Broadcom Inc.
Technology

5%

TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical

5%

META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services

5%

NFLX
Netflix, Inc.
Communication Services

5%

COST
Costco Wholesale Corporation
Consumer Defensive

5%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в NYSE FANG + ( REGULAR ) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
16.42%
13.40%
NYSE FANG + ( REGULAR )
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 окт. 2012 г., начальной даты VTIP

Доходность по периодам

NYSE FANG + ( REGULAR ) на 21 февр. 2024 г. показал доходность в 5.03% с начала года и доходность в 20.94% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
NYSE FANG + ( REGULAR )5.03%2.67%16.42%40.73%24.34%20.94%
AAPL
Apple Inc.
-5.58%-5.10%2.71%19.65%34.65%27.15%
MSFT
Microsoft Corporation
7.31%1.22%25.40%57.36%31.15%28.82%
AMZN
Amazon.com, Inc.
9.96%7.56%24.45%71.89%15.63%25.48%
GOOGL
Alphabet Inc.
1.02%-3.59%9.33%49.57%20.70%16.73%
NVDA
NVIDIA Corporation
40.24%16.74%52.11%224.87%78.45%66.07%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
0.06%-0.04%3.42%4.69%3.28%1.94%
AVGO
Broadcom Inc.
9.88%1.27%44.77%110.63%38.91%39.26%
TSLA
Tesla, Inc.
-22.02%-8.69%-16.91%-6.98%58.60%30.14%
META
Meta Platforms, Inc.
33.28%23.03%64.03%172.88%24.18%21.30%
NFLX
Netflix, Inc.
18.13%19.09%39.20%65.29%10.03%25.06%
COST
Costco Wholesale Corporation
10.10%4.57%38.58%47.32%29.84%23.08%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.35%
20232.42%-0.54%-3.65%-0.05%7.32%3.93%

Коэффициент Шарпа

NYSE FANG + ( REGULAR ) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.22. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

-1.000.001.002.003.004.003.22

Коэффициент Шарпа NYSE FANG + ( REGULAR ) находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.22
1.75
NYSE FANG + ( REGULAR )
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность NYSE FANG + ( REGULAR ) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.68%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NYSE FANG + ( REGULAR )1.68%1.70%3.11%2.13%0.96%1.24%1.56%1.29%0.89%0.75%0.94%0.73%
AAPL
Apple Inc.
0.53%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
MSFT
Microsoft Corporation
0.71%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
3.35%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%0.05%
AVGO
Broadcom Inc.
1.55%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.94%1.52%1.23%1.34%1.87%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation
2.63%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%1.01%

Комиссия

Комиссия NYSE FANG + ( REGULAR ) составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.04%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AAPL
Apple Inc.
0.97
MSFT
Microsoft Corporation
2.40
AMZN
Amazon.com, Inc.
2.30
GOOGL
Alphabet Inc.
1.74
NVDA
NVIDIA Corporation
4.70
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
1.54
AVGO
Broadcom Inc.
3.35
TSLA
Tesla, Inc.
-0.08
META
Meta Platforms, Inc.
4.65
NFLX
Netflix, Inc.
1.71
COST
Costco Wholesale Corporation
2.86

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VTIPCOSTTSLANFLXAVGOMETAAAPLNVDAMSFTAMZNGOOGL
VTIP1.000.050.050.050.040.040.040.000.050.060.06
COST0.051.000.250.290.350.310.390.350.460.400.42
TSLA0.050.251.000.370.380.350.370.400.360.400.37
NFLX0.050.290.371.000.380.470.400.430.430.520.46
AVGO0.040.350.380.381.000.450.540.580.510.460.48
META0.040.310.350.470.451.000.480.480.510.580.62
AAPL0.040.390.370.400.540.481.000.500.570.510.55
NVDA0.000.350.400.430.580.480.501.000.560.520.53
MSFT0.050.460.360.430.510.510.570.561.000.590.66
AMZN0.060.400.400.520.460.580.510.520.591.000.66
GOOGL0.060.420.370.460.480.620.550.530.660.661.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-1.47%
-1.08%
NYSE FANG + ( REGULAR )
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

NYSE FANG + ( REGULAR ) показал максимальную просадку в 26.65%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 143 торговые сессии.

Текущая просадка NYSE FANG + ( REGULAR ) составляет 1.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.65%28 дек. 2021 г.2163 нояб. 2022 г.1431 июн. 2023 г.359
-21.75%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.4420 мая 2020 г.64
-15.64%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.117
-11.71%7 дек. 2015 г.449 февр. 2016 г.827 июн. 2016 г.126
-9.7%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.527 дек. 2020 г.66

График волатильности

Текущая волатильность NYSE FANG + ( REGULAR ) составляет 3.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.47%
3.37%
NYSE FANG + ( REGULAR )
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев