NYSE FANG + 10 STOCKS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

NYSE FANG + 10 STOCKS

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	10%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	10%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	10%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	10%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	10%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	10%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	10%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	10%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	10%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	10%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в NYSE FANG + 10 STOCKS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

NYSE FANG + 10 STOCKS

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

NYSE FANG + 10 STOCKS на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 31.65% с начала года и доходность в 36.05% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.78%	-0.38%	11.47%	18.82%	12.44%	10.64%
NYSE FANG + 10 STOCKS	31.65%	-1.10%	23.69%	47.53%	40.39%	36.05%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	13.81%	5.00%	12.66%	13.47%	34.37%	26.10%
MSFT Microsoft Corporation	14.47%	-4.19%	6.93%	23.16%	26.14%	27.53%
AMZN Amazon.com, Inc.	19.01%	-2.55%	15.27%	40.04%	13.28%	27.35%
GOOGL Alphabet Inc.	23.72%	-3.68%	16.23%	41.42%	22.73%	19.22%
NVDA NVIDIA Corporation	130.74%	-3.27%	86.21%	150.19%	92.64%	75.22%
AVGO Broadcom Inc.	36.59%	-4.95%	21.60%	67.76%	42.63%	40.35%
TSLA Tesla, Inc.	-13.08%	18.30%	3.93%	-18.58%	70.31%	30.72%
META Meta Platforms, Inc.	30.58%	-7.54%	18.31%	56.97%	18.33%	19.96%
NFLX Netflix, Inc.	30.63%	-4.94%	16.72%	48.70%	13.67%	26.63%
COST Costco Wholesale Corporation	26.25%	-2.04%	21.39%	51.37%	26.43%	24.24%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NYSE FANG + 10 STOCKS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	4.11%	10.74%	1.78%	-2.71%	8.83%	9.50%							31.65%
2023	18.42%	3.50%	11.26%	0.11%	15.79%	8.97%	4.44%	-0.56%	-5.78%	-1.13%	11.48%	6.39%	97.62%
2022	-11.29%	-5.14%	7.47%	-19.09%	-3.44%	-9.97%	16.45%	-5.64%	-9.50%	0.15%	7.46%	-9.99%	-38.72%
2021	0.80%	-1.11%	1.65%	7.24%	-1.22%	8.03%	2.84%	6.84%	-3.56%	13.17%	4.98%	0.56%	46.79%
2020	9.07%	-2.54%	-7.18%	18.93%	6.31%	9.54%	10.93%	20.77%	-6.65%	-2.78%	11.24%	6.10%	96.09%
2019	9.58%	2.52%	5.64%	3.98%	-11.64%	10.30%	2.50%	-2.23%	0.54%	9.01%	5.55%	6.33%	48.27%
2018	13.51%	0.16%	-5.61%	3.05%	7.41%	3.65%	-1.46%	7.44%	-0.64%	-8.18%	-2.71%	-7.12%	7.46%
2017	8.47%	3.10%	3.96%	4.14%	9.06%	-3.00%	5.28%	2.62%	-0.04%	7.60%	1.44%	-0.65%	50.00%
2016	-8.20%	-1.47%	10.46%	-3.55%	7.44%	-2.58%	8.94%	1.79%	2.34%	2.49%	0.14%	5.85%	24.34%
2015	2.60%	9.04%	-3.25%	7.47%	5.23%	-1.12%	7.93%	-1.95%	-0.14%	9.00%	5.96%	0.77%	48.85%
2014	2.74%	10.73%	-6.34%	-0.93%	6.83%	3.64%	-0.83%	9.03%	-0.85%	-0.73%	3.93%	-2.85%	25.58%
2013	12.40%	0.94%	1.70%	7.83%	14.11%	0.87%	11.16%	6.69%	8.84%	4.22%	2.70%	4.82%	107.39%

Комиссия

Комиссия NYSE FANG + 10 STOCKS составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг NYSE FANG + 10 STOCKS среди портфелей на нашем сайте составляет 88, что соответствует топ 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

NYSE FANG + 10 STOCKS

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NYSE FANG + 10 STOCKS

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	0.62	1.03	1.12	0.84	1.67
MSFT Microsoft Corporation	1.25	1.72	1.22	1.94	5.78
AMZN Amazon.com, Inc.	1.45	2.20	1.26	1.12	8.16
GOOGL Alphabet Inc.	1.51	2.03	1.29	2.29	9.14
NVDA NVIDIA Corporation	3.35	3.74	1.47	7.89	21.82
AVGO Broadcom Inc.	1.80	2.51	1.31	4.17	11.14
TSLA Tesla, Inc.	-0.37	-0.22	0.97	-0.30	-0.78
META Meta Platforms, Inc.	1.58	2.40	1.31	2.26	9.09
NFLX Netflix, Inc.	1.46	2.32	1.29	0.97	7.36
COST Costco Wholesale Corporation	2.78	3.34	1.51	4.46	14.12

Коэффициент Шарпа

NYSE FANG + 10 STOCKS на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.25. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.23 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

NYSE FANG + 10 STOCKS

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность NYSE FANG + 10 STOCKS за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.51%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
NYSE FANG + 10 STOCKS	0.51%	0.58%	0.57%	0.40%	0.81%	0.69%	0.95%	1.10%	0.82%	1.16%	0.92%	1.14%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.44%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
MSFT Microsoft Corporation	0.68%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOGL Alphabet Inc.	0.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
AVGO Broadcom Inc.	1.34%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	4.48%	2.57%	2.33%	2.09%	2.42%	3.74%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NFLX Netflix, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
COST Costco Wholesale Corporation	2.31%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%	1.01%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

NYSE FANG + 10 STOCKS

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

NYSE FANG + 10 STOCKS показал максимальную просадку в 42.26%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 151 торговую сессию.

Текущая просадка NYSE FANG + 10 STOCKS составляет 10.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-42.26%	28 дек. 2021 г.	216	3 нояб. 2022 г.	151	13 июн. 2023 г.	367
-32.03%	20 февр. 2020 г.	18	16 мар. 2020 г.	46	20 мая 2020 г.	64
-25.44%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	79	18 апр. 2019 г.	137
-20.06%	7 дек. 2015 г.	43	8 февр. 2016 г.	77	27 мая 2016 г.	120
-15.53%	6 мая 2019 г.	20	3 июн. 2019 г.	28	12 июл. 2019 г.	48

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность NYSE FANG + 10 STOCKS составляет 9.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

NYSE FANG + 10 STOCKS

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	TSLA	COST	NFLX	AVGO	META	AAPL	NVDA	AMZN	MSFT	GOOGL
TSLA	1.00	0.25	0.37	0.37	0.33	0.38	0.38	0.39	0.36	0.36
COST	0.25	1.00	0.28	0.34	0.31	0.38	0.35	0.40	0.45	0.41
NFLX	0.37	0.28	1.00	0.38	0.46	0.39	0.43	0.52	0.43	0.46
AVGO	0.37	0.34	0.38	1.00	0.43	0.52	0.58	0.46	0.51	0.46
META	0.33	0.31	0.46	0.43	1.00	0.45	0.47	0.56	0.50	0.60
AAPL	0.38	0.38	0.39	0.52	0.45	1.00	0.48	0.50	0.56	0.54
NVDA	0.38	0.35	0.43	0.58	0.47	0.48	1.00	0.51	0.56	0.51
AMZN	0.39	0.40	0.52	0.46	0.56	0.50	0.51	1.00	0.59	0.65
MSFT	0.36	0.45	0.43	0.51	0.50	0.56	0.56	0.59	1.00	0.65
GOOGL	0.36	0.41	0.46	0.46	0.60	0.54	0.51	0.65	0.65	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2012 г.