kccs

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

kccs

Последнее обновление 30 окт. 2024 г.

hc sector

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AMN AMN Healthcare Services, Inc.	Healthcare	0.39%
ATRI Atrion Corporation	Healthcare	18.33%
ENSG The Ensign Group, Inc.	Healthcare	14.65%
HCA HCA Healthcare, Inc.	Healthcare	7.20%
HSTM HealthStream, Inc.	Healthcare	5.51%
LMAT LeMaitre Vascular, Inc.	Healthcare	4.51%
PBH Prestige Consumer Healthcare Inc.	Healthcare	1.72%
SLP Simulations Plus, Inc.	Healthcare	11.11%
THC Tenet Healthcare Corporation	Healthcare	1.87%
UTMD Utah Medical Products, Inc.	Healthcare	19.19%
ZYXI Zynex Inc	Healthcare	15.55%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в kccs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

kccs

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мар. 2011 г., начальной даты HCA

Доходность по периодам

kccs на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 6.23% с начала года и доходность в 24.92% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	22.29%	1.65%	15.83%	39.98%	13.99%	11.23%
kccs	6.23%	0.88%	3.92%	25.14%	9.53%	24.92%
Активы портфеля:
ZYXI Zynex Inc	-18.09%	10.12%	-18.69%	3.96%	1.42%	52.61%
HCA HCA Healthcare, Inc.	34.00%	-10.57%	16.83%	62.78%	23.10%	18.60%
THC Tenet Healthcare Corporation	115.38%	-0.28%	44.95%	205.65%	45.23%	11.28%
ENSG The Ensign Group, Inc.	40.03%	8.93%	32.69%	64.93%	30.49%	24.75%
AMN AMN Healthcare Services, Inc.	-45.89%	-4.82%	-32.44%	-45.37%	-7.19%	9.00%
SLP Simulations Plus, Inc.	-33.23%	-5.74%	-34.30%	-11.81%	-2.95%	18.21%
HSTM HealthStream, Inc.	8.84%	3.09%	14.04%	17.60%	1.04%	-0.05%
UTMD Utah Medical Products, Inc.	-22.82%	-3.88%	-2.23%	-17.42%	-7.45%	2.83%
LMAT LeMaitre Vascular, Inc.	60.31%	-1.42%	40.08%	90.48%	22.50%	30.02%
ATRI Atrion Corporation	22.64%	0.00%	9.18%	40.07%	-10.26%	4.51%
PBH Prestige Consumer Healthcare Inc.	20.11%	3.10%	2.47%	24.80%	15.76%	7.73%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью kccs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-2.03%	5.97%	3.61%	-4.97%	4.52%	-1.02%	2.64%	-1.15%	-1.32%				6.23%
2023	4.55%	-6.22%	5.70%	-0.61%	-6.86%	5.15%	1.61%	-9.29%	-5.68%	-4.47%	4.45%	10.56%	-3.27%
2022	-10.11%	0.52%	3.70%	-7.29%	3.67%	-0.18%	11.81%	-2.65%	-6.20%	7.82%	5.97%	0.17%	5.05%
2021	9.89%	-4.13%	3.28%	-0.18%	-1.19%	2.43%	-0.82%	1.06%	-4.04%	6.91%	-0.25%	-1.95%	10.57%
2020	-0.03%	0.97%	-6.24%	10.22%	11.18%	4.12%	1.23%	1.05%	2.24%	-5.90%	7.64%	5.24%	34.61%
2019	11.67%	8.73%	0.98%	2.48%	5.58%	12.04%	2.54%	-2.64%	0.21%	3.57%	0.78%	-2.78%	50.88%
2018	11.44%	-0.50%	-0.73%	0.39%	9.34%	2.92%	-0.10%	2.74%	0.60%	-4.49%	8.23%	-8.35%	21.63%
2017	-4.16%	1.02%	1.46%	3.11%	7.22%	17.02%	5.18%	13.21%	14.65%	8.04%	2.10%	1.27%	93.84%
2016	-4.94%	-1.90%	4.65%	1.46%	-5.68%	-0.34%	0.66%	2.40%	2.99%	-3.85%	11.78%	2.34%	8.68%
2015	-2.51%	-1.24%	1.69%	6.68%	5.61%	3.23%	-1.17%	-3.18%	0.67%	-1.45%	8.53%	18.86%	39.44%
2014	-2.74%	1.37%	8.04%	-4.88%	0.06%	10.99%	-2.12%	4.62%	-6.00%	7.21%	2.71%	3.47%	23.40%
2013	3.94%	-1.82%	9.04%	-3.34%	5.20%	1.16%	6.25%	-6.06%	6.61%	0.09%	6.13%	4.88%	35.67%

Комиссия

Комиссия kccs составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг kccs среди портфелей на нашем сайте составляет 8, что соответствует нижним 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

kccs

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ZYXI Zynex Inc	0.16	0.53	1.07	0.10	0.27
HCA HCA Healthcare, Inc.	2.50	2.97	1.44	2.34	18.28
THC Tenet Healthcare Corporation	5.31	6.05	1.78	4.88	53.96
ENSG The Ensign Group, Inc.	2.94	4.04	1.48	7.85	18.28
AMN AMN Healthcare Services, Inc.	-0.95	-1.29	0.83	-0.67	-1.63
SLP Simulations Plus, Inc.	-0.26	-0.08	0.99	-0.18	-0.62
HSTM HealthStream, Inc.	0.85	1.45	1.17	0.54	3.96
UTMD Utah Medical Products, Inc.	-0.65	-0.87	0.90	-0.34	-0.87
LMAT LeMaitre Vascular, Inc.	2.81	3.87	1.49	2.94	21.18
ATRI Atrion Corporation	0.79	1.28	1.21	0.54	4.09
PBH Prestige Consumer Healthcare Inc.	1.10	1.71	1.22	1.50	3.77

Коэффициент Шарпа

kccs на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.32. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

kccs

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность kccs за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.81%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
kccs	0.81%	0.91%	0.83%	0.92%	0.59%	0.60%	1.33%	0.66%	0.77%	0.89%	15.09%	0.85%
Активы портфеля:
ZYXI Zynex Inc	0.00%	0.00%	0.72%	0.00%	0.00%	0.00%	2.38%	0.00%	0.00%	0.00%	90.91%	0.00%
HCA HCA Healthcare, Inc.	0.72%	0.89%	0.93%	0.75%	0.47%	1.08%	1.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
THC Tenet Healthcare Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ENSG The Ensign Group, Inc.	0.15%	0.21%	0.24%	0.25%	0.28%	0.37%	0.42%	0.70%	0.66%	0.90%	0.51%	0.54%
AMN AMN Healthcare Services, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SLP Simulations Plus, Inc.	0.61%	0.54%	0.66%	0.51%	0.33%	0.83%	1.21%	1.30%	2.07%	2.02%	2.99%	1.98%
HSTM HealthStream, Inc.	0.37%	0.37%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.14%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UTMD Utah Medical Products, Inc.	1.87%	1.41%	1.16%	2.84%	1.31%	1.01%	1.28%	1.28%	1.41%	1.72%	1.64%	1.69%
LMAT LeMaitre Vascular, Inc.	0.69%	0.99%	1.09%	0.88%	0.94%	0.95%	1.18%	0.69%	0.71%	0.93%	1.83%	1.50%
ATRI Atrion Corporation	1.44%	2.30%	1.47%	1.05%	1.03%	0.77%	0.69%	0.71%	0.77%	0.87%	0.82%	0.81%
PBH Prestige Consumer Healthcare Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.54%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.87%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

kccs

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

kccs показал максимальную просадку в 26.97%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 39 торговых сессий.

Текущая просадка kccs составляет 4.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-26.97%	25 февр. 2020 г.	15	16 мар. 2020 г.	39	11 мая 2020 г.	54
-26.59%	23 нояб. 2021 г.	484	26 окт. 2023 г.	184	23 июл. 2024 г.	668
-16.65%	29 нояб. 2018 г.	17	24 дек. 2018 г.	24	30 янв. 2019 г.	41
-13.49%	25 мар. 2014 г.	37	15 мая 2014 г.	22	17 июн. 2014 г.	59
-13.41%	10 февр. 2021 г.	169	11 окт. 2021 г.	18	4 нояб. 2021 г.	187

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность kccs составляет 3.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

kccs

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	ZYXI	SLP	UTMD	ATRI	LMAT	PBH	AMN	HSTM	HCA	THC	ENSG
ZYXI	1.00	0.15	0.07	0.06	0.09	0.09	0.07	0.09	0.08	0.06	0.12
SLP	0.15	1.00	0.17	0.15	0.23	0.15	0.17	0.20	0.15	0.17	0.25
UTMD	0.07	0.17	1.00	0.21	0.20	0.20	0.18	0.22	0.17	0.21	0.24
ATRI	0.06	0.15	0.21	1.00	0.19	0.23	0.24	0.26	0.20	0.21	0.26
LMAT	0.09	0.23	0.20	0.19	1.00	0.23	0.24	0.22	0.24	0.23	0.30
PBH	0.09	0.15	0.20	0.23	0.23	1.00	0.34	0.34	0.30	0.31	0.35
AMN	0.07	0.17	0.18	0.24	0.24	0.34	1.00	0.33	0.35	0.36	0.37
HSTM	0.09	0.20	0.22	0.26	0.22	0.34	0.33	1.00	0.31	0.33	0.37
HCA	0.08	0.15	0.17	0.20	0.24	0.30	0.35	0.31	1.00	0.66	0.41
THC	0.06	0.17	0.21	0.21	0.23	0.31	0.36	0.33	0.66	1.00	0.42
ENSG	0.12	0.25	0.24	0.26	0.30	0.35	0.37	0.37	0.41	0.42	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 мар. 2011 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

kccs

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество