PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
kccs
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


UTMD 19.19%ATRI 18.33%ZYXI 15.55%ENSG 14.65%SLP 11.11%HCA 7.2%HSTM 5.51%LMAT 4.51%THC 1.87%PBH 1.72%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AMN
AMN Healthcare Services, Inc.
Healthcare
0.39%
ATRI
Atrion Corporation
Healthcare
18.33%
ENSG
The Ensign Group, Inc.
Healthcare
14.65%
HCA
HCA Healthcare, Inc.
Healthcare
7.20%
HSTM
HealthStream, Inc.
Healthcare
5.51%
LMAT
LeMaitre Vascular, Inc.
Healthcare
4.51%
PBH
Prestige Consumer Healthcare Inc.
Healthcare
1.72%
SLP
Simulations Plus, Inc.
Healthcare
11.11%
THC
Tenet Healthcare Corporation
Healthcare
1.87%
UTMD
Utah Medical Products, Inc.
Healthcare
19.19%
ZYXI
Zynex Inc
Healthcare
15.55%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в kccs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.92%
15.83%
kccs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мар. 2011 г., начальной даты HCA

Доходность по периодам

kccs на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 6.23% с начала года и доходность в 24.92% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
kccs6.23%0.88%3.92%25.14%9.53%24.92%
ZYXI
Zynex Inc
-18.09%10.12%-18.69%3.96%1.42%52.61%
HCA
HCA Healthcare, Inc.
34.00%-10.57%16.83%62.78%23.10%18.60%
THC
Tenet Healthcare Corporation
115.38%-0.28%44.95%205.65%45.23%11.28%
ENSG
The Ensign Group, Inc.
40.03%8.93%32.69%64.93%30.49%24.75%
AMN
AMN Healthcare Services, Inc.
-45.89%-4.82%-32.44%-45.37%-7.19%9.00%
SLP
Simulations Plus, Inc.
-33.23%-5.74%-34.30%-11.81%-2.95%18.21%
HSTM
HealthStream, Inc.
8.84%3.09%14.04%17.60%1.04%-0.05%
UTMD
Utah Medical Products, Inc.
-22.82%-3.88%-2.23%-17.42%-7.45%2.83%
LMAT
LeMaitre Vascular, Inc.
60.31%-1.42%40.08%90.48%22.50%30.02%
ATRI
Atrion Corporation
22.64%0.00%9.18%40.07%-10.26%4.51%
PBH
Prestige Consumer Healthcare Inc.
20.11%3.10%2.47%24.80%15.76%7.73%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью kccs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.03%5.97%3.61%-4.97%4.52%-1.02%2.64%-1.15%-1.32%6.23%
20234.55%-6.22%5.70%-0.61%-6.86%5.15%1.61%-9.29%-5.68%-4.47%4.45%10.56%-3.27%
2022-10.11%0.52%3.70%-7.29%3.67%-0.18%11.81%-2.65%-6.20%7.82%5.97%0.17%5.05%
20219.89%-4.13%3.28%-0.18%-1.19%2.43%-0.82%1.06%-4.04%6.91%-0.25%-1.95%10.57%
2020-0.03%0.97%-6.24%10.22%11.18%4.12%1.23%1.05%2.24%-5.90%7.64%5.24%34.61%
201911.67%8.73%0.98%2.48%5.58%12.04%2.54%-2.64%0.21%3.57%0.78%-2.78%50.88%
201811.44%-0.50%-0.73%0.39%9.34%2.92%-0.10%2.74%0.60%-4.49%8.23%-8.35%21.63%
2017-4.16%1.02%1.46%3.11%7.22%17.02%5.18%13.21%14.65%8.04%2.10%1.27%93.84%
2016-4.94%-1.90%4.65%1.46%-5.68%-0.34%0.66%2.40%2.99%-3.85%11.78%2.34%8.68%
2015-2.51%-1.24%1.69%6.68%5.61%3.23%-1.17%-3.18%0.67%-1.45%8.53%18.86%39.44%
2014-2.74%1.37%8.04%-4.88%0.06%10.99%-2.12%4.62%-6.00%7.21%2.71%3.47%23.40%
20133.94%-1.82%9.04%-3.34%5.20%1.16%6.25%-6.06%6.61%0.09%6.13%4.88%35.67%

Комиссия

Комиссия kccs составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг kccs среди портфелей на нашем сайте составляет 8, что соответствует нижним 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности kccs, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа kccs, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино kccs, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега kccs, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара kccs, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина kccs, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


kccs
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа kccs, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино kccs, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега kccs, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара kccs, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина kccs, с текущим значением в 6.50, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.006.50
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ZYXI
Zynex Inc
0.160.531.070.100.27
HCA
HCA Healthcare, Inc.
2.502.971.442.3418.28
THC
Tenet Healthcare Corporation
5.316.051.784.8853.96
ENSG
The Ensign Group, Inc.
2.944.041.487.8518.28
AMN
AMN Healthcare Services, Inc.
-0.95-1.290.83-0.67-1.63
SLP
Simulations Plus, Inc.
-0.26-0.080.99-0.18-0.62
HSTM
HealthStream, Inc.
0.851.451.170.543.96
UTMD
Utah Medical Products, Inc.
-0.65-0.870.90-0.34-0.87
LMAT
LeMaitre Vascular, Inc.
2.813.871.492.9421.18
ATRI
Atrion Corporation
0.791.281.210.544.09
PBH
Prestige Consumer Healthcare Inc.
1.101.711.221.503.77

Коэффициент Шарпа

kccs на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.32. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.32
3.43
kccs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность kccs за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.81%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
kccs0.81%0.91%0.83%0.92%0.59%0.60%1.33%0.66%0.77%0.89%15.09%0.85%
ZYXI
Zynex Inc
0.00%0.00%0.72%0.00%0.00%0.00%2.38%0.00%0.00%0.00%90.91%0.00%
HCA
HCA Healthcare, Inc.
0.72%0.89%0.93%0.75%0.47%1.08%1.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
THC
Tenet Healthcare Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENSG
The Ensign Group, Inc.
0.15%0.21%0.24%0.25%0.28%0.37%0.42%0.70%0.66%0.90%0.51%0.54%
AMN
AMN Healthcare Services, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLP
Simulations Plus, Inc.
0.61%0.54%0.66%0.51%0.33%0.83%1.21%1.30%2.07%2.02%2.99%1.98%
HSTM
HealthStream, Inc.
0.37%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%4.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTMD
Utah Medical Products, Inc.
1.87%1.41%1.16%2.84%1.31%1.01%1.28%1.28%1.41%1.72%1.64%1.69%
LMAT
LeMaitre Vascular, Inc.
0.69%0.99%1.09%0.88%0.94%0.95%1.18%0.69%0.71%0.93%1.83%1.50%
ATRI
Atrion Corporation
1.44%2.30%1.47%1.05%1.03%0.77%0.69%0.71%0.77%0.87%0.82%0.81%
PBH
Prestige Consumer Healthcare Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.87%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-4.39%
-0.54%
kccs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

kccs показал максимальную просадку в 26.97%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 39 торговых сессий.

Текущая просадка kccs составляет 4.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.97%25 февр. 2020 г.1516 мар. 2020 г.3911 мая 2020 г.54
-26.59%23 нояб. 2021 г.48426 окт. 2023 г.18423 июл. 2024 г.668
-16.65%29 нояб. 2018 г.1724 дек. 2018 г.2430 янв. 2019 г.41
-13.49%25 мар. 2014 г.3715 мая 2014 г.2217 июн. 2014 г.59
-13.41%10 февр. 2021 г.16911 окт. 2021 г.184 нояб. 2021 г.187

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность kccs составляет 3.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.27%
2.71%
kccs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

ZYXISLPUTMDATRILMATPBHAMNHSTMHCATHCENSG
ZYXI1.000.150.070.060.090.090.070.090.080.060.12
SLP0.151.000.170.150.230.150.170.200.150.170.25
UTMD0.070.171.000.210.200.200.180.220.170.210.24
ATRI0.060.150.211.000.190.230.240.260.200.210.26
LMAT0.090.230.200.191.000.230.240.220.240.230.30
PBH0.090.150.200.230.231.000.340.340.300.310.35
AMN0.070.170.180.240.240.341.000.330.350.360.37
HSTM0.090.200.220.260.220.340.331.000.310.330.37
HCA0.080.150.170.200.240.300.350.311.000.660.41
THC0.060.170.210.210.230.310.360.330.661.000.42
ENSG0.120.250.240.260.300.350.370.370.410.421.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 мар. 2011 г.