PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

1M goal

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Investments to reach 1M

Распределение активов


VOO 37%VGT 32%SMH 31%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

37%

VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities

32%

SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities

31%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 1M goal и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1,151.36%
365.24%
1M goal
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

1M goal на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 13.78% с начала года и доходность в 20.37% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
1M goal13.78%7.57%24.09%50.16%24.76%20.35%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
7.93%3.78%14.58%29.02%15.08%12.68%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
8.96%4.40%18.52%47.19%23.67%20.38%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
26.12%15.33%42.03%81.15%37.24%29.25%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20243.20%7.87%
2023-2.15%-6.08%-2.64%12.44%6.28%

Коэффициент Шарпа

1M goal на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.05. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.003.05

Коэффициент Шарпа 1M goal находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.05
2.44
1M goal
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 1M goal за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.84%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
1M goal0.84%0.93%1.65%0.98%1.26%2.91%2.34%1.86%1.66%2.52%1.76%1.98%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.35%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.59%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.47%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%

Комиссия

Комиссия 1M goal составляет 0.15%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
1M goal
3.05
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.61
VGT
Vanguard Information Technology ETF
2.89
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
3.14

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SMHVOOVGT
SMH1.000.760.85
VOO0.761.000.89
VGT0.850.891.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
1M goal
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

1M goal показал максимальную просадку в 34.69%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 188 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.69%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.18818 июл. 2023 г.390
-32.41%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-21.52%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.139
-19.93%2 мая 2011 г.7819 авг. 2011 г.10419 янв. 2012 г.182
-16.09%28 мая 2015 г.6325 авг. 2015 г.19127 мая 2016 г.254

График волатильности

Текущая волатильность 1M goal составляет 5.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5.81%
3.47%
1M goal
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев