intense_monk
My aim is to achieve a portfolio value of $1 million. I plan to diversify across various markets while maintaining substantial positions in the FXAIX and VHT indexes. Here's the outlook:
- {Continue} Expecting continuous growth in AI with holdings in SMH. - {Continue} Anticipating a revival in health stocks with continued investment in VHT. - {Continue} Capitalizing on the startup boom in India with investments in NIFTYBEES.
Cash reserves: VUSXX
Next rebalancing scheduled for July 31st, 2024.
Please leave a comment if you have any questions.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
^NIFTY500 Nifty 500 | 6% | |
AAPL Apple Inc | Technology | 0.25% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 33% |
COST Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 0.47% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 38.71% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 0.17% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 13% |
TM Toyota Motor Corporation | Consumer Cyclical | 0.30% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 2.30% |
VHT Vanguard Health Care ETF | Health & Biotech Equities | 0.10% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | Money Market | 5.70% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в intense_monk и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мая 2011 г., начальной даты FXAIX
Доходность по периодам
intense_monk на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 19.68% с начала года и доходность в 14.38% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| intense_monk | 19.27% | 0.19% | 13.81% | 26.52% | 16.99% | 14.38% |
| Активы портфеля: | ||||||
VGT Vanguard Information Technology ETF | 15.09% | -3.59% | 10.66% | 25.31% | 20.28% | 19.49% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 35.28% | -9.33% | 25.65% | 51.14% | 33.12% | 27.81% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 9.85% | 2.56% | 7.99% | 11.92% | 10.72% | 10.48% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 14.07% | -1.36% | 11.16% | 20.79% | 13.63% | 12.31% |
^NIFTY500 Nifty 500 | 18.72% | 2.81% | 18.94% | 34.10% | 15.18% | 10.07% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 21.49% | 5.61% | 12.43% | 24.04% | 15.05% | 12.61% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 2.67% | 0.43% | 2.67% | 5.43% | 2.07% | 1.35% |
COST Costco Wholesale Corporation | 23.99% | -4.77% | 19.16% | 49.55% | 24.93% | 23.02% |
TM Toyota Motor Corporation | 7.69% | -3.90% | -0.29% | 20.70% | 10.80% | 7.82% |
AAPL Apple Inc | 13.26% | 1.99% | 13.33% | 13.16% | 32.82% | 25.01% |
MSFT Microsoft Corporation | 11.67% | -7.47% | 3.96% | 27.50% | 24.49% | 26.39% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью intense_monk, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.21% | 6.52% | 3.06% | -4.02% | 5.28% | 2.61% | 19.27% | ||||||
| 2023 | 5.10% | -1.67% | 3.69% | 2.24% | 1.79% | 5.90% | 3.38% | -0.34% | -3.70% | -2.39% | 8.22% | 3.51% | 28.09% |
| 2022 | -2.07% | -0.95% | 5.38% | -8.55% | -0.37% | -10.42% | 10.01% | -4.97% | -7.73% | 7.29% | 7.89% | -5.01% | -11.51% |
| 2021 | -0.66% | 4.11% | 4.13% | 4.63% | 2.89% | 0.41% | 1.25% | 3.05% | -4.02% | 5.49% | 0.05% | 4.89% | 29.06% |
| 2020 | -0.54% | -7.10% | -11.76% | 8.92% | 2.36% | 1.52% | 7.22% | 8.06% | -2.55% | -2.75% | 12.30% | 3.54% | 17.81% |
| 2019 | 4.74% | 1.77% | 1.90% | 5.55% | -7.70% | 7.17% | -0.06% | -1.49% | 2.37% | 2.82% | 3.34% | 4.09% | 26.40% |
| 2018 | 6.44% | -2.94% | -2.79% | -1.40% | 1.83% | -1.28% | 4.28% | 3.75% | 0.20% | -6.21% | 3.95% | -6.64% | -1.79% |
| 2017 | 1.99% | 3.89% | 0.15% | 0.44% | 1.80% | 0.22% | 3.03% | 1.74% | 1.76% | 3.37% | 2.20% | 1.69% | 24.60% |
| 2016 | -4.05% | 0.73% | 6.75% | 0.30% | 0.87% | 1.17% | 3.46% | 2.19% | -0.60% | -0.92% | 4.51% | 2.33% | 17.59% |
| 2015 | -2.61% | 4.40% | -1.98% | -0.61% | 2.18% | -3.71% | 2.07% | -5.78% | -1.74% | 6.29% | -0.02% | -1.20% | -3.29% |
| 2014 | -4.11% | 4.20% | 4.13% | 1.05% | 2.09% | 1.64% | -1.04% | 5.72% | -0.52% | 1.92% | 4.40% | 0.28% | 21.14% |
| 2013 | 5.77% | 2.19% | 2.32% | 2.41% | 3.62% | -1.90% | 3.28% | -3.60% | 3.55% | 3.44% | 1.62% | 2.73% | 28.18% |
Комиссия
Комиссия intense_monk составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг intense_monk среди портфелей на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.65 | 2.21 | 1.30 | 2.30 | 8.66 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 2.04 | 2.64 | 1.35 | 3.65 | 11.35 |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.08 | 1.55 | 1.20 | 0.79 | 3.43 |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.94 | 2.71 | 1.35 | 1.89 | 9.52 |
^NIFTY500 Nifty 500 | 2.59 | 3.12 | 1.55 | 5.30 | 18.49 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.78 | 2.54 | 1.31 | 1.99 | 5.93 |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 3.46 | — | — | — | — |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.68 | 3.23 | 1.51 | 4.28 | 13.61 |
TM Toyota Motor Corporation | 0.81 | 1.32 | 1.16 | 0.85 | 2.03 |
AAPL Apple Inc | 0.99 | 1.56 | 1.19 | 1.30 | 2.94 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.56 | 2.10 | 1.28 | 2.32 | 9.81 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность intense_monk за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.90%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| intense_monk | 0.90% | 0.96% | 1.09% | 0.63% | 0.87% | 1.74% | 1.69% | 1.23% | 1.24% | 1.72% | 1.37% | 1.16% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.67% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.44% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.30% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% | 1.02% | 1.12% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.30% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
^NIFTY500 Nifty 500 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 5.28% | 4.97% | 1.54% | 0.01% | 0.45% | 2.12% | 1.61% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.50% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
TM Toyota Motor Corporation | 2.49% | 2.45% | 2.90% | 2.45% | 2.74% | 2.86% | 3.40% | 2.96% | 3.23% | 2.96% | 2.57% | 2.08% |
AAPL Apple Inc | 0.45% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.70% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
intense_monk показал максимальную просадку в 30.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 100 торговых сессий.
Текущая просадка intense_monk составляет 3.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.34% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 100 | 12 авг. 2020 г. | 123 |
| -23.49% | 30 мар. 2022 г. | 140 | 12 окт. 2022 г. | 175 | 15 июн. 2023 г. | 315 |
| -16.26% | 21 сент. 2018 г. | 67 | 24 дек. 2018 г. | 78 | 12 апр. 2019 г. | 145 |
| -13.97% | 3 мар. 2015 г. | 246 | 11 февр. 2016 г. | 94 | 23 июн. 2016 г. | 340 |
| -10.09% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 142 | 28 авг. 2018 г. | 151 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность intense_monk составляет 3.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VMFXX | ^NIFTY500 | COST | TM | BRK-B | AAPL | VHT | MSFT | SMH | VGT | FXAIX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMFXX | 1.00 | 0.04 | -0.02 | -0.05 | -0.02 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 |
| ^NIFTY500 | 0.04 | 1.00 | 0.10 | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.17 | 0.13 | 0.19 | 0.19 | 0.22 |
| COST | -0.02 | 0.10 | 1.00 | 0.29 | 0.42 | 0.37 | 0.45 | 0.45 | 0.40 | 0.48 | 0.55 |
| TM | -0.05 | 0.17 | 0.29 | 1.00 | 0.44 | 0.34 | 0.42 | 0.37 | 0.45 | 0.48 | 0.54 |
| BRK-B | -0.02 | 0.17 | 0.42 | 0.44 | 1.00 | 0.38 | 0.56 | 0.43 | 0.46 | 0.53 | 0.71 |
| AAPL | -0.00 | 0.11 | 0.37 | 0.34 | 0.38 | 1.00 | 0.44 | 0.55 | 0.56 | 0.75 | 0.63 |
| VHT | -0.01 | 0.17 | 0.45 | 0.42 | 0.56 | 0.44 | 1.00 | 0.52 | 0.53 | 0.64 | 0.77 |
| MSFT | -0.01 | 0.13 | 0.45 | 0.37 | 0.43 | 0.55 | 0.52 | 1.00 | 0.62 | 0.79 | 0.71 |
| SMH | -0.01 | 0.19 | 0.40 | 0.45 | 0.46 | 0.56 | 0.53 | 0.62 | 1.00 | 0.85 | 0.75 |
| VGT | -0.00 | 0.19 | 0.48 | 0.48 | 0.53 | 0.75 | 0.64 | 0.79 | 0.85 | 1.00 | 0.88 |
| FXAIX | -0.01 | 0.22 | 0.55 | 0.54 | 0.71 | 0.63 | 0.77 | 0.71 | 0.75 | 0.88 | 1.00 |