Top 10 S&P Holdings by Weight + VOO

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	4.55%
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	4.55%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	4.55%
GOOGL Alphabet Inc Class A	Communication Services	4.55%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	4.55%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	4.55%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	4.55%
SHOP Shopify Inc.	Technology	4.55%
SMH VanEck Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	10%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	4.55%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	4.55%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	40%
WM Waste Management, Inc.	Industrials	4.55%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Top 10 S&P Holdings by Weight + VOO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2015 г., начальной даты SHOP

Доходность по периодам

Top 10 S&P Holdings by Weight + VOO на 2 апр. 2026 г. показал доходность в -5.96% с начала года и доходность в 25.11% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Top 10 S&P Holdings by Weight + VOO	-0.07%	-3.24%	-5.96%	-3.30%	21.57%	26.87%	17.90%	25.11%
Активы портфеля:
AMZN Amazon.com, Inc	-0.38%	0.50%	-9.12%	-5.68%	7.02%	27.00%	5.83%	21.61%
MSFT Microsoft Corporation	1.11%	-7.54%	-22.60%	-27.29%	-1.52%	10.00%	9.94%	22.58%
NVDA NVIDIA Corporation	0.93%	-1.47%	-4.88%	-6.08%	60.69%	85.17%	66.71%	70.07%
AAPL Apple Inc	0.11%	-2.97%	-5.78%	-0.28%	14.80%	16.04%	16.39%	26.10%
GOOGL Alphabet Inc Class A	-0.54%	-2.50%	-5.44%	20.55%	88.99%	41.91%	22.87%	22.80%
TSLA Tesla, Inc.	-5.42%	-8.11%	-19.82%	-17.30%	27.53%	22.79%	10.33%	36.16%
META Meta Platforms, Inc.	-0.82%	-12.23%	-12.90%	-20.86%	-1.31%	39.54%	14.16%	17.80%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	-0.24%	-0.83%	-5.03%	-3.74%	-11.23%	15.44%	13.08%	12.79%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	1.20%	-3.39%	-15.36%	-20.48%	-45.51%	-15.89%	-3.82%	9.69%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.11%	-3.33%	-3.55%	-1.41%	17.60%	18.47%	11.96%	14.19%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 22 мая 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +17.2%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -12.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Top 10 S&P Holdings by Weight + VOO закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	0.34%	-2.16%	-5.15%	0.99%									-5.96%
2025	3.23%	-3.56%	-6.37%	-1.08%	7.82%	5.96%	2.25%	3.50%	6.24%	3.63%	-0.61%	0.49%	22.58%
2024	2.43%	7.77%	3.09%	-3.64%	5.61%	5.91%	0.19%	2.29%	3.10%	-0.78%	8.29%	-0.93%	37.98%
2023	12.53%	0.12%	8.30%	0.94%	7.25%	7.37%	3.89%	-1.58%	-5.14%	-2.29%	11.77%	4.38%	56.80%
2022	-7.80%	-4.57%	5.42%	-12.43%	-1.23%	-9.59%	12.00%	-5.52%	-10.05%	4.02%	7.82%	-8.43%	-29.09%
2021	-0.13%	2.16%	3.52%	6.56%	0.52%	5.14%	2.44%	4.21%	-5.30%	9.76%	2.75%	1.93%	38.25%

Метрики бенчмарка

Top 10 S&P Holdings by Weight + VOO: годовая альфа составляет 10.69%, бета — 1.14, а R² — 0.91 относительно S&P 500 Index с 22.05.2015.

Портфель участвовал в 149.19% роста S&P 500 Index, но только в 93.52% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 10.69% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 1.14 и R² 0.91 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 10.69%

Бета: 1.14

R²: 0.91

Участие в росте: 149.19%

Участие в снижении: 93.52%

Комиссия

Комиссия Top 10 S&P Holdings by Weight + VOO составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SMH

VanEck Semiconductor ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Top 10 S&P Holdings by Weight + VOO имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.99	0.88	+0.11
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.55	1.37	+0.19
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.21	+0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.82	1.39	+0.43
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.66	6.43	+0.23
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AMZN Amazon.com, Inc	46	0.20	0.55	1.07	0.42	1.00
MSFT Microsoft Corporation	35	-0.06	0.11	1.01	-0.05	-0.12
NVDA NVIDIA Corporation	81	1.47	2.17	1.27	3.02	7.54
AAPL Apple Inc	55	0.47	0.92	1.13	0.66	2.04
GOOGL Alphabet Inc Class A	94	2.91	3.87	1.48	4.37	16.63
TSLA Tesla, Inc.	60	0.50	1.10	1.13	1.25	3.01
META Meta Platforms, Inc.	36	-0.03	0.25	1.03	-0.05	-0.12
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	15	-0.62	-0.73	0.90	-0.70	-1.19
UNH UnitedHealth Group Incorporated	11	-0.89	-1.09	0.82	-0.76	-1.00
VOO Vanguard S&P 500 ETF	54	0.98	1.49	1.23	1.53	7.13

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Top 10 S&P Holdings by Weight + VOO имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.99
За 5 лет: 0.84
За 10 лет: 1.16
За всё время: 1.12

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Top 10 S&P Holdings by Weight + VOO за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.80%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.80%	0.75%	0.77%	0.83%	1.01%	0.72%	0.91%	1.16%	1.35%	1.17%	1.27%	1.51%
Активы портфеля:
AMZN Amazon.com, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.93%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
AAPL Apple Inc	0.41%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
GOOGL Alphabet Inc Class A	0.28%	0.27%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.37%	0.32%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	3.19%	2.64%	1.62%	1.38%	1.21%	1.12%	1.38%	1.41%	1.38%	1.30%	1.48%	1.59%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.18%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Top 10 S&P Holdings by Weight + VOO показал максимальную просадку в 33.70%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 185 торговых сессий.

Текущая просадка Top 10 S&P Holdings by Weight + VOO составляет 7.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-33.7%	28 дек. 2021 г.	202	14 окт. 2022 г.	185	13 июл. 2023 г.	387
-33.11%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	53	8 июн. 2020 г.	76
-21.43%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	68	3 апр. 2019 г.	126
-20.78%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	55	27 июн. 2025 г.	89
-14.44%	7 дек. 2015 г.	46	11 февр. 2016 г.	31	29 мар. 2016 г.	77

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 5.19, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	WM	UNH	TSLA	BRK-B	SHOP	META	NVDA	AAPL	AMZN	GOOGL	MSFT	SMH	VOO	Portfolio
Benchmark	1.00	0.44	0.42	0.48	0.65	0.51	0.62	0.64	0.68	0.64	0.69	0.74	0.77	1.00	0.92
WM	0.44	1.00	0.36	0.10	0.45	0.14	0.18	0.15	0.26	0.18	0.22	0.31	0.21	0.44	0.35
UNH	0.42	0.36	1.00	0.14	0.39	0.13	0.20	0.19	0.27	0.21	0.28	0.29	0.24	0.42	0.37
TSLA	0.48	0.10	0.14	1.00	0.21	0.40	0.36	0.42	0.41	0.41	0.39	0.39	0.46	0.48	0.60
BRK-B	0.65	0.45	0.39	0.21	1.00	0.21	0.29	0.27	0.39	0.30	0.37	0.39	0.38	0.65	0.52
SHOP	0.51	0.14	0.13	0.40	0.21	1.00	0.46	0.48	0.42	0.52	0.44	0.48	0.51	0.51	0.65
META	0.62	0.18	0.20	0.36	0.29	0.46	1.00	0.51	0.50	0.62	0.64	0.59	0.54	0.62	0.69
NVDA	0.64	0.15	0.19	0.42	0.27	0.48	0.51	1.00	0.51	0.54	0.52	0.59	0.81	0.63	0.76
AAPL	0.68	0.26	0.27	0.41	0.39	0.42	0.50	0.51	1.00	0.55	0.57	0.61	0.59	0.68	0.71
AMZN	0.64	0.18	0.21	0.41	0.30	0.52	0.62	0.54	0.55	1.00	0.66	0.65	0.56	0.64	0.73
GOOGL	0.69	0.22	0.28	0.39	0.37	0.44	0.64	0.52	0.57	0.66	1.00	0.67	0.58	0.69	0.74
MSFT	0.74	0.31	0.29	0.39	0.39	0.48	0.59	0.59	0.61	0.65	0.67	1.00	0.64	0.74	0.78
SMH	0.77	0.21	0.24	0.46	0.38	0.51	0.54	0.81	0.59	0.56	0.58	0.64	1.00	0.77	0.84
VOO	1.00	0.44	0.42	0.48	0.65	0.51	0.62	0.63	0.68	0.64	0.69	0.74	0.77	1.00	0.92
Portfolio	0.92	0.35	0.37	0.60	0.52	0.65	0.69	0.76	0.71	0.73	0.74	0.78	0.84	0.92	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 мая 2015 г.

Top 10 S&P Holdings by Weight + VOO

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов