IMAE2025_M+F

График показывает рост $10,000 инвестированных в IMAE2025_M+F и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый месяц

На основе ежедневных данных с 20 февр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.

Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +51.8%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -31.1%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении IMAE2025_M+F закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +37.8%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -19.4%.

IMAE2025_M+F has an annualized alpha of -25.89%, beta of 3.86, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 20, 2025.

• This portfolio captured 693.74% of S&P 500 Index gains and 335.41% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• This portfolio had an annualized alpha of -25.89% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
• Beta of 3.86 means this portfolio moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.

Комиссия IMAE2025_M+F составляет 2.35%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IMAE2025_M+F имеет ранг 7 по соотношению доходности и риска — в нижних 7% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа IMAE2025_M+F на 13 июн. 2026 г. составляет 0.31 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность IMAE2025_M+F за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.27%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

IMAE2025_M+F показал максимальную просадку в 60.57%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 58 торговых сессий.

Текущая просадка IMAE2025_M+F составляет 26.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.