PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
1
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

1

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

VGLT 6%TIP 5%FAAR 3.5%GLTR 3.5%PDBC 3.5%BTC-USD 24%IVV 42%XLE 3.5%XLP 3%VNQ 6%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
BTC-USD
Bitcoin
24%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		Commodities, Actively Managed
3.50%
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF		Precious Metals
3.50%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
42%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		Commodities, Actively Managed
3.50%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		Inflation-Protected Bonds
5%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		Government Bonds
6%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		REIT
6%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		Energy Equities
3.50%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		Consumer Staples Equities
3%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.26%
8.95%
1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 мая 2016 г., начальной даты FAAR

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
125.45%2.93%7.11%50.30%25.69%N/A
Активы портфеля:
BTC-USD
Bitcoin		49.52%4.66%-1.36%137.75%45.41%64.49%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		20.71%2.47%9.69%33.90%15.60%13.18%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		3.43%1.60%7.44%12.91%-4.06%1.20%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		7.58%-0.34%-3.17%1.96%12.84%3.52%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		17.03%1.76%10.63%21.09%9.27%9.15%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		13.01%5.45%17.07%31.80%4.77%7.29%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		4.93%1.65%5.06%8.72%2.34%2.36%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		4.33%-1.72%-0.50%-0.89%5.36%N/A
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF		24.50%6.44%21.04%29.08%8.32%5.75%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		0.83%1.59%-2.26%-7.54%8.96%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.49%12.83%7.24%-6.16%5.38%0.13%2.13%-0.64%25.45%
202313.52%-2.36%9.02%1.56%-2.84%6.16%1.24%-3.74%-2.41%5.13%7.62%6.42%44.95%
2022-5.98%2.10%3.85%-8.48%-3.29%-12.86%9.37%-6.30%-7.23%6.01%-0.20%-3.97%-25.74%
20212.80%11.78%11.98%3.10%-6.98%0.33%5.87%4.58%-4.41%14.38%-3.16%-2.46%41.58%
20207.17%-6.50%-14.32%15.71%5.19%0.20%9.57%3.96%-4.65%4.73%18.72%18.86%68.06%
20193.35%4.09%3.02%9.01%14.47%16.24%-0.67%-0.75%-1.86%3.71%-3.27%0.65%57.05%
2018-4.90%-3.01%-7.18%8.30%-4.22%-3.12%6.70%-1.26%-1.37%-5.10%-7.99%-6.22%-26.79%
20171.17%7.38%-2.81%6.80%20.87%4.12%4.94%16.92%-2.41%13.17%20.55%14.74%165.96%
20165.83%8.60%0.06%-2.23%1.42%1.91%2.60%9.47%30.52%

Комиссия

Комиссия 1 составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
График комиссии FAAR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF
График комиссии GLTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
График комиссии PDBC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
График комиссии TIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
График комиссии VGLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 1 среди портфелей на нашем сайте составляет 50, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности 1, с текущим значением в 5050
1
Ранг коэф-та Шарпа 1, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

1
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 1, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 1, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 1, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 1, с текущим значением в 14.89, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.89
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BTC-USD
Bitcoin		1.382.061.210.826.10
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		2.393.181.441.1914.47
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		0.610.911.110.041.85
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		0.791.141.140.232.30
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		2.383.521.411.0118.62
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		1.371.911.250.246.07
TIP
iShares TIPS Bond ETF		1.462.021.260.106.68
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		0.600.941.110.052.45
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF		2.202.911.370.7713.17
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		0.080.201.020.000.21

Коэффициент Шарпа

1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.20. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.20
2.32
1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.48%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
11.48%1.64%2.31%3.20%1.46%1.64%1.78%1.66%1.75%1.59%1.39%1.40%
Активы портфеля:
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.25%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.20%1.75%2.01%2.26%1.82%1.80%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		3.69%3.33%2.84%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%2.75%3.19%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		2.54%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%1.73%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		2.01%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%2.40%2.39%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.64%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		2.72%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%1.15%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		2.47%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		4.18%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember0
-0.19%
1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

1 показал максимальную просадку в 41.43%, зарегистрированную 25 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 183 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.43%17 дек. 2017 г.37425 дек. 2018 г.18326 июн. 2019 г.557
-34.64%9 нояб. 2021 г.3669 нояб. 2022 г.4557 февр. 2024 г.821
-31.87%15 февр. 2020 г.3318 мар. 2020 г.13127 июл. 2020 г.164
-12.71%2 сент. 2017 г.1314 сент. 2017 г.2812 окт. 2017 г.41
-11.79%12 июн. 2017 г.3516 июл. 2017 г.205 авг. 2017 г.55

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 1 составляет 4.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.84%
4.31%
1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BTC-USDFAARVGLTTIPGLTRXLPPDBCVNQXLEIVV
BTC-USD1.000.02-0.010.050.110.070.070.110.070.17
FAAR0.021.00-0.050.060.190.020.390.020.260.10
VGLT-0.01-0.051.000.720.220.05-0.130.11-0.24-0.12
TIP0.050.060.721.000.370.120.090.21-0.040.04
GLTR0.110.190.220.371.000.130.280.160.150.14
XLP0.070.020.050.120.131.000.120.540.240.52
PDBC0.070.39-0.130.090.280.121.000.130.580.29
VNQ0.110.020.110.210.160.540.131.000.270.55
XLE0.070.26-0.24-0.040.150.240.580.271.000.47
IVV0.170.10-0.120.040.140.520.290.550.471.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 24 мая 2016 г.