1
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 мая 2016 г., начальной даты FAAR
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 | 3.62% | -4.21% | 63.72% | 101.30% | 58.80% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
BTC-USD Bitcoin | 3.74% | -4.26% | 67.08% | 106.35% | 65.19% | 79.78% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 0.49% | -2.81% | 6.62% | 25.82% | 14.28% | 13.22% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -1.57% | -7.67% | -4.01% | -6.28% | -5.74% | -1.17% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 2.66% | -2.57% | 0.73% | 8.55% | 12.76% | 5.50% |
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | -1.74% | -5.53% | 1.53% | 9.47% | 7.05% | 7.47% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -1.82% | -7.64% | 6.31% | 3.50% | 2.89% | 4.36% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | -0.22% | -2.16% | 0.24% | 1.84% | 1.53% | 1.94% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 1.45% | 2.15% | 1.30% | 7.26% | 6.40% | N/A |
GLTR Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF | 1.99% | -0.44% | 5.99% | 26.32% | 7.45% | 5.96% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 1.15% | 3.58% | -2.31% | 4.37% | 8.70% | 3.38% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.76% | 41.13% | 15.94% | -14.50% | 10.96% | -6.69% | 3.02% | -8.21% | 7.10% | 10.26% | 35.84% | -3.12% | 114.45% |
| 2023 | 35.33% | -0.30% | 21.07% | 2.65% | -6.51% | 11.36% | -3.49% | -10.42% | 3.20% | 25.77% | 8.70% | 11.51% | 137.46% |
| 2022 | -16.12% | 11.32% | 5.31% | -16.55% | -14.66% | -35.44% | 16.77% | -13.03% | -3.71% | 5.63% | -13.95% | -3.73% | -61.31% |
| 2021 | 13.05% | 34.11% | 29.19% | -1.71% | -33.81% | -5.62% | 17.63% | 12.62% | -6.97% | 38.10% | -6.78% | -17.69% | 57.06% |
| 2020 | 23.38% | -7.75% | -22.47% | 29.25% | 8.27% | -2.55% | 20.64% | 3.41% | -7.00% | 22.83% | 38.05% | 43.22% | 239.07% |
| 2019 | -3.22% | 8.40% | 5.08% | 21.81% | 43.55% | 22.60% | -5.59% | -3.80% | -11.40% | 9.15% | -14.24% | -3.43% | 71.90% |
| 2018 | -24.41% | 0.86% | -28.42% | 26.27% | -15.64% | -11.70% | 17.35% | -7.37% | -4.60% | -4.85% | -28.35% | -6.75% | -66.16% |
| 2017 | 1.06% | 10.21% | -4.18% | 10.83% | 32.64% | 5.14% | 10.34% | 40.95% | -5.43% | 36.04% | 46.82% | 33.08% | 544.82% |
| 2016 | 5.83% | 8.90% | -0.60% | -2.73% | 1.78% | 2.75% | 2.88% | 11.01% | 33.08% |
Комиссия
Комиссия 1 составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 1 составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 1.92 | 2.65 | 1.26 | 1.82 | 8.95 |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 2.15 | 2.80 | 1.41 | 1.03 | 14.09 |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 0.14 | 0.28 | 1.03 | 0.00 | 0.32 |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | -0.28 | -0.26 | 0.97 | 0.51 | -0.93 |
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 0.65 | 0.98 | 1.11 | 0.15 | 2.72 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.31 | 1.82 | 1.24 | 0.21 | 5.90 |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.13 | 1.61 | 1.19 | 0.06 | 3.15 |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 0.29 | 0.48 | 1.05 | 0.02 | 1.36 |
GLTR Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF | 1.00 | 1.44 | 1.18 | 0.53 | 4.01 |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | -0.25 | -0.26 | 0.97 | 0.10 | -0.60 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.64%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.64% | 1.64% | 1.64% | 2.31% | 3.20% | 1.46% | 1.64% | 1.78% | 1.66% | 1.75% | 1.59% | 1.39% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.29% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.40% | 4.33% | 3.33% | 2.83% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% | 2.75% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.27% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% |
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 2.82% | 2.77% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.53% | 2.40% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.93% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.53% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 3.40% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.04% | 1.02% | 0.58% | 2.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLTR Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.38% | 4.43% | 4.21% | 13.04% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.50% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
1 показал максимальную просадку в 76.82%, зарегистрированную 15 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 710 торговых сессий.
Текущая просадка 1 составляет 8.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -76.82% | 17 дек. 2017 г. | 364 | 15 дек. 2018 г. | 710 | 24 нояб. 2020 г. | 1074 |
| -74% | 9 нояб. 2021 г. | 366 | 9 нояб. 2022 г. | 481 | 4 мар. 2024 г. | 847 |
| -50.84% | 14 апр. 2021 г. | 98 | 20 июл. 2021 г. | 91 | 19 окт. 2021 г. | 189 |
| -26.47% | 2 сент. 2017 г. | 13 | 14 сент. 2017 г. | 28 | 12 окт. 2017 г. | 41 |
| -24.99% | 14 мар. 2024 г. | 145 | 5 авг. 2024 г. | 85 | 29 окт. 2024 г. | 230 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 1 составляет 13.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BTC-USD | FAAR | VGLT | TIP | GLTR | XLP | PDBC | VNQ | XLE | IVV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 1.00 | 0.02 | -0.00 | 0.06 | 0.11 | 0.07 | 0.06 | 0.11 | 0.07 | 0.18 |
| FAAR | 0.02 | 1.00 | -0.05 | 0.06 | 0.19 | 0.03 | 0.39 | 0.02 | 0.25 | 0.09 |
| VGLT | -0.00 | -0.05 | 1.00 | 0.72 | 0.22 | 0.06 | -0.12 | 0.12 | -0.24 | -0.11 |
| TIP | 0.06 | 0.06 | 0.72 | 1.00 | 0.36 | 0.12 | 0.09 | 0.22 | -0.04 | 0.04 |
| GLTR | 0.11 | 0.19 | 0.22 | 0.36 | 1.00 | 0.13 | 0.29 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| XLP | 0.07 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.13 | 1.00 | 0.12 | 0.54 | 0.24 | 0.51 |
| PDBC | 0.06 | 0.39 | -0.12 | 0.09 | 0.29 | 0.12 | 1.00 | 0.12 | 0.58 | 0.28 |
| VNQ | 0.11 | 0.02 | 0.12 | 0.22 | 0.16 | 0.54 | 0.12 | 1.00 | 0.27 | 0.54 |
| XLE | 0.07 | 0.25 | -0.24 | -0.04 | 0.15 | 0.24 | 0.58 | 0.27 | 1.00 | 0.46 |
| IVV | 0.18 | 0.09 | -0.11 | 0.04 | 0.14 | 0.51 | 0.28 | 0.54 | 0.46 | 1.00 |