SA 7.2% Yield Div Snowball Portfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

SA 7.2% Yield Div Snowball Portfolio

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ARCC Ares Capital Corporation	Financial Services	2.50%
BXSL Blackstone Secured Lending Fund	Financial Services	2.50%
ENB Enbridge Inc.	Energy	5%
EPD Enterprise Products Partners L.P.	Energy	5%
ET Energy Transfer LP	Energy	2.50%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	Actively Managed, Dividend, Derivative Income	25%
MAIN Main Street Capital Corporation	Financial Services	2.50%
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF	Preferred Stock/Convertible Bonds, Actively Managed	12.50%
RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund	Financial Services	10%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	25%
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc	Financial Services	7.50%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.77%	7.44%	-5.60%	8.37%	14.12%	10.46%
SA 7.2% Yield Div Snowball Portfolio	-1.61%	6.73%	-2.96%	10.29%	N/A	N/A
Активы портфеля:
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	-4.97%	3.04%	-9.89%	1.08%	12.64%	10.39%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	-4.81%	6.91%	-3.46%	7.71%	N/A	N/A
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF	-3.04%	5.21%	-6.39%	8.42%	14.48%	N/A
RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund	3.75%	11.44%	-5.99%	17.17%	13.25%	9.20%
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc	9.26%	10.11%	4.32%	16.92%	11.62%	9.87%
EPD Enterprise Products Partners L.P.	2.57%	9.36%	5.74%	15.78%	20.91%	6.49%
ET Energy Transfer LP	-9.01%	10.25%	3.04%	16.23%	28.18%	1.39%
ENB Enbridge Inc.	10.26%	10.23%	12.22%	30.13%	14.61%	4.98%
ARCC Ares Capital Corporation	-1.59%	6.15%	2.28%	9.31%	19.72%	12.88%
MAIN Main Street Capital Corporation	-7.08%	3.34%	5.98%	15.96%	23.77%	14.15%
BXSL Blackstone Secured Lending Fund	-5.66%	8.89%	-0.67%	3.79%	N/A	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SA 7.2% Yield Div Snowball Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.80%	0.82%	-2.56%	-3.40%	0.85%								-1.61%
2024	1.41%	2.16%	4.03%	-3.22%	3.50%	0.93%	3.20%	2.93%	2.55%	-0.30%	6.00%	-3.91%	20.54%
2023	8.15%	-2.24%	0.13%	0.65%	-2.02%	5.25%	3.01%	-1.35%	-3.76%	-2.72%	8.31%	4.48%	18.29%
2022					-1.42%	-7.39%	8.03%	-3.45%	-10.72%	6.86%	5.28%	-5.19%	-9.33%

Комиссия

Комиссия SA 7.2% Yield Div Snowball Portfolio составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

RQI

Cohen & Steers Quality Income Realty Fund

PFFA

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

JEPQ

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SA 7.2% Yield Div Snowball Portfolio составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	0.08	0.32	1.04	0.15	0.49
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	0.39	0.70	1.11	0.41	1.46
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF	0.81	1.10	1.16	0.68	2.68
RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund	0.83	1.25	1.17	0.88	2.52
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc	1.06	1.54	1.23	1.55	4.45
EPD Enterprise Products Partners L.P.	0.90	1.34	1.19	1.14	3.88
ET Energy Transfer LP	0.61	1.02	1.14	0.70	2.29
ENB Enbridge Inc.	1.95	2.69	1.36	2.09	10.85
ARCC Ares Capital Corporation	0.50	0.87	1.13	0.58	2.34
MAIN Main Street Capital Corporation	0.60	0.95	1.14	0.62	2.15
BXSL Blackstone Secured Lending Fund	0.14	0.25	1.04	0.08	0.31

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SA 7.2% Yield Div Snowball Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.75
За всё время: 0.58

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность SA 7.2% Yield Div Snowball Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.93%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	7.93%	7.28%	7.70%	7.86%	3.98%	4.85%	4.43%	4.47%	3.10%	3.34%	3.36%	2.63%
Активы портфеля:
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	4.04%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	11.50%	9.66%	10.02%	9.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF	9.82%	9.18%	9.56%	10.75%	7.64%	8.54%	10.02%	5.15%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund	7.76%	7.84%	7.84%	10.41%	5.27%	7.74%	6.79%	9.27%	7.59%	7.86%	7.86%	6.23%
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc	7.27%	7.74%	8.76%	7.75%	6.53%	7.20%	7.10%	10.12%	7.37%	10.51%	8.39%	6.51%
EPD Enterprise Products Partners L.P.	6.81%	6.63%	7.51%	7.79%	8.20%	9.09%	6.24%	6.98%	6.29%	5.88%	5.90%	3.96%
ET Energy Transfer LP	7.53%	6.51%	8.96%	7.33%	7.44%	17.28%	9.51%	9.24%	6.66%	5.90%	7.42%	2.61%
ENB Enbridge Inc.	5.77%	6.28%	7.29%	6.79%	6.86%	7.56%	5.57%	6.69%	4.73%	3.78%	4.41%	2.47%
ARCC Ares Capital Corporation	9.12%	8.77%	9.59%	10.12%	7.65%	9.47%	9.01%	9.88%	9.67%	9.22%	11.02%	10.06%
MAIN Main Street Capital Corporation	7.86%	7.02%	8.55%	7.97%	5.74%	6.99%	6.76%	8.43%	7.02%	7.42%	9.15%	8.72%
BXSL Blackstone Secured Lending Fund	10.35%	9.53%	10.64%	13.02%	1.56%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

SA 7.2% Yield Div Snowball Portfolio показал максимальную просадку в 16.70%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 191 торговую сессию.

Текущая просадка SA 7.2% Yield Div Snowball Portfolio составляет 5.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-16.7%	17 авг. 2022 г.	40	12 окт. 2022 г.	191	19 июл. 2023 г.	231
-14.4%	21 февр. 2025 г.	33	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-11.98%	5 мая 2022 г.	31	17 июн. 2022 г.	38	12 авг. 2022 г.	69
-9.33%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	23	30 нояб. 2023 г.	86
-5.63%	2 дек. 2024 г.	14	19 дек. 2024 г.	39	19 февр. 2025 г.	53

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 6.11, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	BXSL	ET	PFFA	EPD	UTF	ENB	JEPQ	MAIN	ARCC	RQI	SCHD	Portfolio
^GSPC	1.00	0.39	0.47	0.53	0.44	0.47	0.48	0.93	0.58	0.56	0.61	0.75	0.87
BXSL	0.39	1.00	0.30	0.33	0.32	0.34	0.31	0.32	0.50	0.55	0.34	0.42	0.50
ET	0.47	0.30	1.00	0.37	0.72	0.38	0.55	0.37	0.45	0.45	0.39	0.52	0.60
PFFA	0.53	0.33	0.37	1.00	0.38	0.47	0.43	0.45	0.42	0.40	0.56	0.53	0.68
EPD	0.44	0.32	0.72	0.38	1.00	0.48	0.57	0.33	0.41	0.43	0.44	0.54	0.62
UTF	0.47	0.34	0.38	0.47	0.48	1.00	0.54	0.37	0.39	0.42	0.62	0.54	0.68
ENB	0.48	0.31	0.55	0.43	0.57	0.54	1.00	0.36	0.40	0.45	0.52	0.60	0.67
JEPQ	0.93	0.32	0.37	0.45	0.33	0.37	0.36	1.00	0.50	0.47	0.48	0.57	0.75
MAIN	0.58	0.50	0.45	0.42	0.41	0.39	0.40	0.50	1.00	0.71	0.48	0.55	0.65
ARCC	0.56	0.55	0.45	0.40	0.43	0.42	0.45	0.47	0.71	1.00	0.49	0.57	0.66
RQI	0.61	0.34	0.39	0.56	0.44	0.62	0.52	0.48	0.48	0.49	1.00	0.69	0.79
SCHD	0.75	0.42	0.52	0.53	0.54	0.54	0.60	0.57	0.55	0.57	0.69	1.00	0.88
Portfolio	0.87	0.50	0.60	0.68	0.62	0.68	0.67	0.75	0.65	0.66	0.79	0.88	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2022 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

SA 7.2% Yield Div Snowball Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество