SA 7.2% Yield Div Snowball Portfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

SA 7.2% Yield Div Snowball Portfolio

Последнее обновление 18 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ARCC Ares Capital Corporation	Financial Services	2.50%
BXSL Blackstone Secured Lending Fund	Financial Services	2.50%
ENB Enbridge Inc.	Energy	5%
EPD Enterprise Products Partners L.P.	Energy	5%
ET Energy Transfer LP	Energy	2.50%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	Actively Managed, Dividend, Derivative Income	25%
MAIN Main Street Capital Corporation	Financial Services	2.50%
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF	Preferred Stock/Convertible Bonds, Actively Managed	12.50%
RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund	Financial Services	10%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	25%
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc	Financial Services	7.50%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SA 7.2% Yield Div Snowball Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

SA 7.2% Yield Div Snowball Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	18.13%	1.45%	8.81%	26.52%	13.43%	10.88%
SA 7.2% Yield Div Snowball Portfolio	17.30%	3.10%	10.42%	25.36%	N/A	N/A
Активы портфеля:
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	12.50%	2.00%	7.25%	18.89%	12.72%	11.41%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	14.70%	0.64%	4.73%	22.88%	N/A	N/A
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF	16.69%	4.84%	11.85%	26.29%	6.70%	N/A
RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund	22.18%	10.11%	24.55%	38.28%	6.23%	11.15%
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc	29.40%	6.71%	19.56%	35.51%	6.80%	9.41%
EPD Enterprise Products Partners L.P.	18.33%	0.27%	5.54%	17.70%	8.76%	3.60%
ET Energy Transfer LP	23.50%	-1.72%	6.44%	26.23%	13.43%	1.45%
ENB Enbridge Inc.	19.73%	4.32%	17.13%	25.81%	10.34%	3.52%
ARCC Ares Capital Corporation	7.97%	-0.92%	5.95%	14.48%	11.58%	12.37%
MAIN Main Street Capital Corporation	22.19%	1.19%	12.17%	32.67%	10.71%	12.96%
BXSL Blackstone Secured Lending Fund	14.59%	0.27%	3.34%	18.36%	N/A	N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SA 7.2% Yield Div Snowball Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	1.41%	2.16%	4.03%	-3.22%	3.50%	0.93%	3.20%	2.93%					17.30%
2023	8.15%	-2.24%	0.13%	0.65%	-2.02%	5.25%	3.01%	-1.35%	-3.76%	-2.72%	8.31%	4.47%	18.29%
2022					-1.42%	-7.39%	8.03%	-3.45%	-10.72%	6.86%	5.28%	-5.19%	-9.33%

Комиссия

Комиссия SA 7.2% Yield Div Snowball Portfolio составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

RQI

Cohen & Steers Quality Income Realty Fund

PFFA

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

JEPQ

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SA 7.2% Yield Div Snowball Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

SA 7.2% Yield Div Snowball Portfolio

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SA 7.2% Yield Div Snowball Portfolio

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	1.57	2.30	1.27	1.51	6.85
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	1.77	2.32	1.35	2.14	8.67
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF	2.57	3.48	1.51	2.33	13.01
RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund	1.61	2.30	1.29	1.04	5.80
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc	1.71	2.61	1.32	1.18	9.37
EPD Enterprise Products Partners L.P.	1.52	2.24	1.27	3.21	7.65
ET Energy Transfer LP	1.72	2.51	1.31	4.62	12.96
ENB Enbridge Inc.	1.61	2.29	1.28	0.89	6.25
ARCC Ares Capital Corporation	1.21	1.74	1.22	2.15	8.04
MAIN Main Street Capital Corporation	2.25	2.99	1.42	3.42	12.37
BXSL Blackstone Secured Lending Fund	1.38	1.91	1.24	2.08	6.29

Коэффициент Шарпа

SA 7.2% Yield Div Snowball Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.48. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.74 до 2.40, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

SA 7.2% Yield Div Snowball Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность SA 7.2% Yield Div Snowball Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.09%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
SA 7.2% Yield Div Snowball Portfolio	7.09%	7.70%	7.86%	3.98%	4.85%	4.43%	4.46%	3.10%	3.34%	3.36%	2.62%	2.74%
Активы портфеля:
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	3.37%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%	2.47%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	9.47%	10.02%	9.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF	8.82%	9.56%	10.75%	7.64%	8.54%	10.02%	5.15%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund	6.81%	7.84%	10.41%	5.27%	7.74%	6.76%	9.23%	7.56%	7.83%	7.82%	6.21%	7.56%
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc	7.18%	8.76%	7.75%	6.53%	7.20%	7.10%	10.12%	7.37%	10.51%	8.39%	6.51%	6.99%
EPD Enterprise Products Partners L.P.	6.96%	7.51%	7.79%	8.20%	9.09%	6.23%	6.97%	6.29%	5.88%	5.90%	3.96%	4.07%
ET Energy Transfer LP	7.90%	8.95%	7.33%	7.41%	17.27%	9.51%	9.24%	6.66%	5.90%	7.42%	2.61%	3.19%
ENB Enbridge Inc.	6.53%	7.29%	6.78%	6.86%	7.54%	5.57%	6.69%	4.73%	3.78%	4.41%	2.47%	2.82%
ARCC Ares Capital Corporation	9.52%	9.59%	10.10%	7.60%	9.41%	8.94%	9.78%	9.57%	9.12%	10.90%	9.93%	8.67%
MAIN Main Street Capital Corporation	7.53%	8.55%	7.97%	5.74%	6.99%	6.76%	8.43%	7.02%	7.42%	9.15%	8.72%	8.18%
BXSL Blackstone Secured Lending Fund	10.22%	10.64%	12.93%	1.56%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

SA 7.2% Yield Div Snowball Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

SA 7.2% Yield Div Snowball Portfolio показал максимальную просадку в 16.70%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 191 торговую сессию.

Текущая просадка SA 7.2% Yield Div Snowball Portfolio составляет 0.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-16.7%	17 авг. 2022 г.	40	12 окт. 2022 г.	191	19 июл. 2023 г.	231
-11.98%	5 мая 2022 г.	31	17 июн. 2022 г.	38	12 авг. 2022 г.	69
-9.33%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	23	30 нояб. 2023 г.	86
-4.94%	1 апр. 2024 г.	12	16 апр. 2024 г.	20	14 мая 2024 г.	32
-4.25%	1 авг. 2024 г.	3	5 авг. 2024 г.	8	15 авг. 2024 г.	11

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SA 7.2% Yield Div Snowball Portfolio составляет 2.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

SA 7.2% Yield Div Snowball Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	BXSL	JEPQ	ET	PFFA	UTF	EPD	MAIN	ENB	ARCC	RQI	SCHD
BXSL	1.00	0.33	0.28	0.34	0.33	0.29	0.44	0.32	0.50	0.32	0.39
JEPQ	0.33	1.00	0.34	0.45	0.40	0.35	0.51	0.37	0.47	0.51	0.62
ET	0.28	0.34	1.00	0.38	0.38	0.72	0.42	0.58	0.43	0.39	0.55
PFFA	0.34	0.45	0.38	1.00	0.49	0.41	0.43	0.44	0.43	0.58	0.55
UTF	0.33	0.40	0.38	0.49	1.00	0.47	0.38	0.53	0.41	0.61	0.55
EPD	0.29	0.35	0.72	0.41	0.47	1.00	0.38	0.59	0.42	0.43	0.55
MAIN	0.44	0.51	0.42	0.43	0.38	0.38	1.00	0.42	0.69	0.51	0.56
ENB	0.32	0.37	0.58	0.44	0.53	0.59	0.42	1.00	0.50	0.54	0.65
ARCC	0.50	0.47	0.43	0.43	0.41	0.42	0.69	0.50	1.00	0.52	0.58
RQI	0.32	0.51	0.39	0.58	0.61	0.43	0.51	0.54	0.52	1.00	0.70
SCHD	0.39	0.62	0.55	0.55	0.55	0.55	0.56	0.65	0.58	0.70	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2022 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

SA 7.2% Yield Div Snowball Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество