SA 7.2% Yield Div Snowball Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ARCC Ares Capital Corporation	Financial Services	2.50%
BXSL Blackstone Secured Lending Fund	Financial Services	2.50%
ENB Enbridge Inc.	Energy	5%
EPD Enterprise Products Partners L.P.	Energy	5%
ET Energy Transfer LP	Energy	2.50%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	Derivative Income	25%
MAIN Main Street Capital Corporation	Financial Services	2.50%
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF	Preferred Stock/Convertible Bonds, Actively Managed	12.50%
RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund	Financial Services	10%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	25%
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc	Financial Services	7.50%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SA 7.2% Yield Div Snowball Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель SA 7.2% Yield Div Snowball Portfolio	0.38%	-2.17%	5.85%	7.03%	12.83%	15.57%	—	—
Активы портфеля:
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.16%	-2.44%	12.35%	13.88%	13.89%	11.70%	8.35%	12.30%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	0.13%	-1.64%	-1.76%	2.43%	19.67%	19.59%	—	—
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF	0.19%	-2.61%	-1.94%	-1.06%	6.56%	12.43%	6.12%	—
RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund	1.15%	-6.07%	10.34%	4.60%	6.42%	10.19%	5.62%	8.09%
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc	-0.19%	-2.50%	10.25%	11.18%	10.39%	12.21%	6.43%	11.65%
EPD Enterprise Products Partners L.P.	0.37%	0.51%	19.11%	23.67%	18.18%	21.21%	19.41%	12.15%
ET Energy Transfer LP	-0.47%	0.37%	16.95%	16.27%	7.94%	23.57%	29.01%	20.87%
ENB Enbridge Inc.	0.93%	-0.33%	14.73%	11.97%	26.98%	19.09%	15.26%	10.18%
ARCC Ares Capital Corporation	2.03%	-1.93%	-8.14%	-6.71%	-11.34%	9.44%	8.83%	12.06%
MAIN Main Street Capital Corporation	1.39%	-7.08%	-11.22%	-14.68%	-1.57%	19.10%	14.06%	13.84%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 5 мая 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -10.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении SA 7.2% Yield Div Snowball Portfolio закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	5.07%	3.08%	-2.82%	0.58%									5.85%
2025	2.80%	0.83%	-2.56%	-3.40%	2.76%	2.52%	1.34%	2.92%	-0.01%	-0.93%	2.22%	-0.12%	8.42%
2024	1.41%	2.16%	4.03%	-3.22%	3.50%	0.93%	3.20%	2.93%	2.54%	-0.30%	6.00%	-3.91%	20.52%
2023	8.15%	-2.24%	0.13%	0.65%	-2.02%	5.25%	3.01%	-1.35%	-3.76%	-2.72%	8.31%	4.47%	18.29%
2022					-1.42%	-7.39%	8.03%	-3.45%	-10.72%	6.86%	5.28%	-5.19%	-9.32%

Метрики бенчмарка

SA 7.2% Yield Div Snowball Portfolio: годовая альфа составляет 2.39%, бета — 0.70, а R² — 0.81 относительно S&P 500 Index с 05.05.2022.

Портфель участвовал в 81.98% снижения S&P 500 Index, но только в 80.86% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
Портфель показал годовую альфу 2.39% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
Бета 0.70 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 2.39%

Бета: 0.70

R²: 0.81

Участие в росте: 80.86%

Участие в снижении: 81.98%

Комиссия

Комиссия SA 7.2% Yield Div Snowball Portfolio составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

RQI

Cohen & Steers Quality Income Realty Fund

PFFA

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

JEPQ

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

SA 7.2% Yield Div Snowball Portfolio имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.98	0.88	+0.09
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.37	1.37	0.00
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.23	1.21	+0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.09	1.39	-0.30
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.55	6.43	-0.88
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	40	0.89	1.34	1.19	1.09	3.69
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	63	1.07	1.63	1.26	1.75	8.55
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF	29	0.66	0.89	1.14	0.84	2.94
RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund	49	0.35	0.58	1.08	0.50	1.57
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc	58	0.67	0.93	1.14	0.96	2.17
EPD Enterprise Products Partners L.P.	66	0.97	1.36	1.19	1.17	3.43
ET Energy Transfer LP	49	0.34	0.63	1.09	0.53	1.46
ENB Enbridge Inc.	82	1.59	2.14	1.28	3.05	7.57
ARCC Ares Capital Corporation	19	-0.48	-0.55	0.93	-0.56	-1.15
MAIN Main Street Capital Corporation	34	-0.06	0.09	1.01	-0.10	-0.23

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SA 7.2% Yield Div Snowball Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.98
За всё время: 0.81

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность SA 7.2% Yield Div Snowball Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.83%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	7.83%	7.82%	7.28%	7.70%	7.87%	3.98%	4.85%	4.43%	4.47%	3.11%	3.36%	3.38%
Активы портфеля:
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.45%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	11.12%	10.53%	9.65%	10.03%	9.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF	9.92%	9.47%	9.18%	9.56%	10.75%	7.64%	8.54%	10.02%	5.15%	0.00%	0.00%	0.00%
RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund	9.08%	9.54%	7.84%	7.84%	10.41%	5.27%	7.74%	6.79%	9.27%	7.59%	7.86%	7.86%
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc	7.07%	7.62%	7.74%	8.76%	7.75%	6.53%	7.20%	7.10%	10.12%	7.37%	10.51%	8.39%
EPD Enterprise Products Partners L.P.	5.79%	6.74%	6.63%	7.51%	7.79%	8.20%	9.09%	6.23%	6.97%	6.29%	5.88%	5.90%
ET Energy Transfer LP	7.00%	7.97%	6.51%	8.95%	7.33%	7.41%	17.27%	9.51%	9.24%	6.66%	5.90%	7.42%
ENB Enbridge Inc.	5.07%	5.66%	6.28%	7.31%	6.80%	6.85%	7.55%	5.58%	6.68%	4.71%	4.13%	4.71%
ARCC Ares Capital Corporation	10.61%	9.49%	8.77%	9.59%	10.12%	7.65%	9.47%	9.01%	9.88%	9.67%	9.22%	11.02%
MAIN Main Street Capital Corporation	8.09%	7.00%	7.02%	8.55%	7.97%	5.74%	6.99%	6.76%	8.43%	7.49%	7.42%	9.15%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

SA 7.2% Yield Div Snowball Portfolio показал максимальную просадку в 16.70%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 191 торговую сессию.

Текущая просадка SA 7.2% Yield Div Snowball Portfolio составляет 2.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-16.7%	17 авг. 2022 г.	40	12 окт. 2022 г.	191	19 июл. 2023 г.	231
-14.4%	21 февр. 2025 г.	33	8 апр. 2025 г.	63	10 июл. 2025 г.	96
-11.98%	5 мая 2022 г.	31	17 июн. 2022 г.	38	12 авг. 2022 г.	69
-9.33%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	23	30 нояб. 2023 г.	86
-5.63%	2 дек. 2024 г.	14	19 дек. 2024 г.	39	19 февр. 2025 г.	53

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 6.11, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	BXSL	ET	ENB	EPD	PFFA	UTF	JEPQ	MAIN	ARCC	RQI	SCHD	Portfolio
Benchmark	1.00	0.39	0.40	0.37	0.37	0.53	0.44	0.93	0.54	0.54	0.57	0.69	0.85
BXSL	0.39	1.00	0.27	0.26	0.29	0.32	0.31	0.31	0.55	0.60	0.33	0.40	0.50
ET	0.40	0.27	1.00	0.49	0.67	0.32	0.34	0.31	0.38	0.39	0.32	0.46	0.54
ENB	0.37	0.26	0.49	1.00	0.54	0.34	0.51	0.25	0.32	0.36	0.47	0.52	0.59
EPD	0.37	0.29	0.67	0.54	1.00	0.33	0.44	0.25	0.35	0.38	0.39	0.52	0.58
PFFA	0.53	0.32	0.32	0.34	0.33	1.00	0.44	0.44	0.41	0.40	0.53	0.50	0.66
UTF	0.44	0.31	0.34	0.51	0.44	0.44	1.00	0.34	0.35	0.38	0.60	0.51	0.67
JEPQ	0.93	0.31	0.31	0.25	0.25	0.44	0.34	1.00	0.46	0.44	0.44	0.50	0.72
MAIN	0.54	0.55	0.38	0.32	0.35	0.41	0.35	0.46	1.00	0.71	0.43	0.50	0.62
ARCC	0.54	0.60	0.39	0.36	0.38	0.40	0.38	0.44	0.71	1.00	0.46	0.52	0.64
RQI	0.57	0.33	0.32	0.47	0.39	0.53	0.60	0.44	0.43	0.46	1.00	0.66	0.78
SCHD	0.69	0.40	0.46	0.52	0.52	0.50	0.51	0.50	0.50	0.52	0.66	1.00	0.86
Portfolio	0.85	0.50	0.54	0.59	0.58	0.66	0.67	0.72	0.62	0.64	0.78	0.86	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2022 г.

SA 7.2% Yield Div Snowball Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов