Bill Bernstein Coward's Portfolio
The Coward’s Portfolio, also known as the Smart Money Portfolio, is a popular lazy portfolio proposed by William Bernstein in 1996 at his Efficient Frontier website. It is designed for investors looking to extend simpler alternatives like his No-Brainer Portfolio.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Bill Bernstein Coward's Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мар. 2005 г., начальной даты VPL
Доходность по периодам
Bill Bernstein Coward's Portfolio на 21 нояб. 2024 г. показал доходность в 10.11% с начала года и доходность в 6.23% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.05% | 1.08% | 11.50% | 30.38% | 13.77% | 11.13% |
| Bill Bernstein Coward's Portfolio | 10.11% | 0.12% | 6.43% | 16.41% | 6.99% | 6.23% |
| Активы портфеля: | ||||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 10.50% | -0.82% | 15.80% | 24.89% | 4.61% | 6.01% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 25.80% | 1.41% | 12.47% | 32.56% | 15.54% | 13.09% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.30% | -0.18% | 2.85% | 4.84% | 1.18% | 1.18% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.14% | -2.99% | -0.10% | 9.70% | 4.11% | 4.97% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 13.04% | 4.26% | 11.52% | 28.60% | 10.31% | 9.67% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 2.67% | -6.01% | -5.27% | 9.46% | 6.10% | 4.95% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 10.07% | 4.43% | 12.31% | 26.28% | 9.48% | 8.54% |
VTV Vanguard Value ETF | 20.27% | 0.28% | 10.01% | 28.13% | 11.51% | 10.45% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 8.58% | -4.91% | 1.02% | 12.34% | 2.53% | 2.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Bill Bernstein Coward's Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.84% | 1.97% | 2.20% | -2.87% | 2.77% | 0.50% | 3.58% | 1.35% | 1.45% | -1.69% | 10.11% | ||
| 2023 | 5.09% | -2.31% | 0.52% | 0.32% | -1.54% | 3.56% | 2.59% | -1.98% | -2.90% | -2.03% | 5.58% | 4.85% | 11.79% |
| 2022 | -2.93% | -1.08% | 0.48% | -4.25% | 0.74% | -5.01% | 4.32% | -2.80% | -6.43% | 4.96% | 4.72% | -2.84% | -10.43% |
| 2021 | 0.83% | 2.83% | 2.53% | 2.15% | 1.31% | 0.25% | -0.10% | 1.24% | -2.23% | 2.56% | -1.66% | 2.86% | 13.15% |
| 2020 | -1.39% | -4.58% | -9.13% | 6.58% | 2.42% | 1.60% | 2.59% | 3.01% | -1.93% | -0.49% | 8.16% | 3.43% | 9.39% |
| 2019 | 5.58% | 1.66% | 0.31% | 2.01% | -3.70% | 3.97% | 0.23% | -1.21% | 1.81% | 1.56% | 1.36% | 2.00% | 16.41% |
| 2018 | 2.19% | -2.86% | -0.12% | 0.25% | 1.37% | 0.10% | 1.83% | 1.13% | -0.44% | -4.47% | 1.45% | -4.72% | -4.52% |
| 2017 | 0.95% | 1.59% | 0.27% | 0.66% | 0.38% | 0.89% | 1.30% | -0.19% | 1.96% | 0.96% | 1.50% | 0.63% | 11.43% |
| 2016 | -2.90% | -0.09% | 4.88% | 0.57% | 0.40% | 0.88% | 2.54% | 0.09% | 0.36% | -1.55% | 2.41% | 1.57% | 9.30% |
| 2015 | -0.92% | 2.74% | -0.13% | 0.39% | 0.23% | -1.08% | 0.20% | -3.73% | -1.39% | 4.22% | 0.18% | -1.49% | -1.00% |
| 2014 | -2.12% | 2.75% | 0.66% | 0.17% | 1.11% | 1.43% | -1.24% | 1.96% | -2.37% | 2.31% | 0.68% | -0.12% | 5.18% |
| 2013 | 2.82% | 0.49% | 1.95% | 1.45% | 0.22% | -0.96% | 2.98% | -1.94% | 3.16% | 2.40% | 1.22% | 0.93% | 15.59% |
Комиссия
Комиссия Bill Bernstein Coward's Portfolio составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Bill Bernstein Coward's Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.48 | 2.09 | 1.26 | 0.89 | 5.33 |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 2.59 | 3.46 | 1.48 | 3.74 | 16.87 |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 2.62 | 4.17 | 1.54 | 2.26 | 12.96 |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 0.61 | 0.93 | 1.12 | 0.63 | 2.76 |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.36 | 2.05 | 1.24 | 1.50 | 7.58 |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 0.68 | 1.02 | 1.12 | 0.92 | 3.01 |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.17 | 1.79 | 1.21 | 1.54 | 5.32 |
VTV Vanguard Value ETF | 2.76 | 3.88 | 1.50 | 5.51 | 17.61 |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.75 | 1.15 | 1.14 | 0.38 | 3.48 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Bill Bernstein Coward's Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.79%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.79% | 2.50% | 1.86% | 1.26% | 1.47% | 2.22% | 2.23% | 1.65% | 1.65% | 1.61% | 1.49% | 1.34% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.25% | 1.41% | 1.66% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.75% | 1.98% | 1.96% | 1.77% | 1.75% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.86% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.72% | 0.54% | 0.36% | 0.26% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.13% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.85% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% | 2.69% | 2.49% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.25% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 3.14% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% | 4.62% | 2.77% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.45% | 1.42% | 1.47% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% | 1.41% | 1.18% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.25% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.39% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% | 2.23% | 2.06% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Bill Bernstein Coward's Portfolio показал максимальную просадку в 37.25%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 450 торговых сессий.
Текущая просадка Bill Bernstein Coward's Portfolio составляет 1.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.25% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 450 | 17 дек. 2010 г. | 805 |
| -21.52% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 158 |
| -16.64% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 342 | 12 февр. 2024 г. | 567 |
| -14.01% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 95 | 17 февр. 2012 г. | 203 |
| -11.06% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 150 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Bill Bernstein Coward's Portfolio составляет 2.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SHY | VNQ | EEM | VPL | VGK | IJS | IJR | VTV | VV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHY | 1.00 | -0.05 | -0.15 | -0.11 | -0.12 | -0.19 | -0.19 | -0.22 | -0.20 |
| VNQ | -0.05 | 1.00 | 0.52 | 0.53 | 0.56 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.67 |
| EEM | -0.15 | 0.52 | 1.00 | 0.80 | 0.77 | 0.66 | 0.67 | 0.72 | 0.76 |
| VPL | -0.11 | 0.53 | 0.80 | 1.00 | 0.79 | 0.67 | 0.68 | 0.73 | 0.76 |
| VGK | -0.12 | 0.56 | 0.77 | 0.79 | 1.00 | 0.69 | 0.71 | 0.78 | 0.80 |
| IJS | -0.19 | 0.68 | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 1.00 | 0.98 | 0.85 | 0.82 |
| IJR | -0.19 | 0.68 | 0.67 | 0.68 | 0.71 | 0.98 | 1.00 | 0.85 | 0.85 |
| VTV | -0.22 | 0.68 | 0.72 | 0.73 | 0.78 | 0.85 | 0.85 | 1.00 | 0.92 |
| VV | -0.20 | 0.67 | 0.76 | 0.76 | 0.80 | 0.82 | 0.85 | 0.92 | 1.00 |