PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Bill Bernstein Coward's Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Bill Bernstein Coward's Portfolio

Последнее обновление 3 мая 2024 г.

The Coward’s Portfolio, also known as the Smart Money Portfolio, is a popular lazy portfolio proposed by William Bernstein in 1996 at his Efficient Frontier website. It is designed for investors looking to extend simpler alternatives like his No-Brainer Portfolio.

Распределение активов

SHY 40%VV 15%IJS 10%VTV 10%VPL 5%IJR 5%VGK 5%EEM 5%VNQ 5%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		Asia Pacific Equities

5%

IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		Small Cap Growth Equities

5%

IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		Small Cap Value Equities

10%

SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		Government Bonds

40%

VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		Europe Equities

5%

VNQ
Vanguard Real Estate ETF		REIT

5%

VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		Asia Pacific Equities

5%

VTV
Vanguard Value ETF		Large Cap Value Equities

10%

VV
Vanguard Large-Cap ETF		Large Cap Growth Equities

15%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bill Bernstein Coward's Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

200.00%250.00%300.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
202.70%
318.79%
Bill Bernstein Coward's Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мар. 2005 г., начальной даты VPL

Доходность по периодам

Bill Bernstein Coward's Portfolio на 3 мая 2024 г. показал доходность в 1.29% с начала года и доходность в 5.74% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		6.17%-2.72%17.29%23.80%11.47%10.41%
Bill Bernstein Coward's Portfolio1.29%-1.04%10.01%10.47%5.83%5.74%
Активы портфеля:
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		-7.82%-3.81%8.81%4.00%2.11%5.09%
VV
Vanguard Large-Cap ETF		6.69%-2.61%18.48%26.53%13.24%12.36%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		0.18%0.06%2.11%2.08%0.98%0.91%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		2.96%-1.59%12.60%12.89%4.85%5.07%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		-1.48%-1.07%16.66%16.90%7.13%8.66%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		3.22%-0.68%16.07%8.93%6.89%4.21%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		-4.55%-1.48%13.75%11.88%6.32%7.54%
VTV
Vanguard Value ETF		5.58%-2.69%15.68%17.12%10.03%10.00%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		4.68%1.96%13.79%12.09%1.30%2.39%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.84%1.97%2.20%-2.88%
2023-2.03%5.58%4.85%

Комиссия

Комиссия Bill Bernstein Coward's Portfolio составляет 0.15%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
График комиссии EEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
График комиссии IJS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
График комиссии SHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
График комиссии VPL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
График комиссии VGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
График комиссии IJR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
График комиссии VV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VTV
Vanguard Value ETF
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Bill Bernstein Coward's Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Bill Bernstein Coward's Portfolio, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Bill Bernstein Coward's Portfolio, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Bill Bernstein Coward's Portfolio, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Bill Bernstein Coward's Portfolio, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Bill Bernstein Coward's Portfolio, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.004.08
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.61
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		0.190.411.050.100.52
VV
Vanguard Large-Cap ETF		2.183.121.371.728.91
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		1.141.761.200.603.31
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		0.961.411.170.633.15
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		0.871.431.160.682.75
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		0.701.091.120.592.07
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		0.550.981.110.501.64
VTV
Vanguard Value ETF		1.592.341.271.645.23
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		0.801.241.140.352.13

Коэффициент Шарпа

Bill Bernstein Coward's Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.29. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.37 до 2.30, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.29
1.97
Bill Bernstein Coward's Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Bill Bernstein Coward's Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.71%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Bill Bernstein Coward's Portfolio2.71%2.50%1.86%1.27%1.47%2.22%2.23%1.65%1.65%1.61%1.49%1.34%
Активы портфеля:
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		4.28%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
VV
Vanguard Large-Cap ETF		1.38%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%1.77%1.75%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		3.43%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%0.36%0.26%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		3.23%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%2.69%2.49%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.33%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%1.00%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		3.30%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%4.62%2.77%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		1.53%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%1.41%1.18%
VTV
Vanguard Value ETF		2.46%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.51%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.22%1.87%1.88%2.48%2.22%2.04%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-1.99%
-3.62%
Bill Bernstein Coward's Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Bill Bernstein Coward's Portfolio показал максимальную просадку в 37.25%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 450 торговых сессий.

Текущая просадка Bill Bernstein Coward's Portfolio составляет 1.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.25%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.45017 дек. 2010 г.805
-21.52%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.158
-16.64%9 нояб. 2021 г.22530 сент. 2022 г.34212 февр. 2024 г.567
-14.01%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.9517 февр. 2012 г.203
-11.06%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.150

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Bill Bernstein Coward's Portfolio составляет 2.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2.65%
4.05%
Bill Bernstein Coward's Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SHYVNQEEMVPLVGKIJSIJRVTVVV
SHY1.00-0.07-0.16-0.13-0.14-0.20-0.20-0.23-0.21
VNQ-0.071.000.530.540.560.680.680.690.68
EEM-0.160.531.000.800.770.670.680.720.76
VPL-0.130.540.801.000.790.670.690.730.76
VGK-0.140.560.770.791.000.700.710.790.80
IJS-0.200.680.670.670.701.000.980.850.83
IJR-0.200.680.680.690.710.981.000.850.85
VTV-0.230.690.720.730.790.850.851.000.92
VV-0.210.680.760.760.800.830.850.921.00