Competitors

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Competitors

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
CVX Chevron Corporation	Energy	10%
HD The Home Depot, Inc.	Consumer Cyclical	10%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	10%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	10%
LOW Lowe's Companies, Inc.	Consumer Cyclical	10%
MCD McDonald's Corporation	Consumer Cyclical	10%
PEP PepsiCo, Inc.	Consumer Defensive	10%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	10%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	10%
YUM YUM! Brands, Inc.	Consumer Cyclical	10%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Competitors и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

Competitors

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 окт. 2001 г., начальной даты CVX

Доходность по периодам

Competitors на 3 мая 2025 г. показал доходность в 1.62% с начала года и доходность в 11.69% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.31%	5.38%	-0.74%	10.90%	14.93%	10.61%
Competitors	1.62%	-4.36%	-1.87%	3.30%	14.39%	11.70%
Активы портфеля:
JNJ Johnson & Johnson	8.82%	-2.32%	-0.94%	7.94%	3.93%	7.60%
PG The Procter & Gamble Company	-3.05%	-6.29%	-1.55%	0.01%	9.45%	10.21%
HD The Home Depot, Inc.	-5.70%	2.42%	-6.07%	8.96%	13.17%	15.63%
LOW Lowe's Companies, Inc.	-7.06%	2.64%	-12.43%	-0.28%	18.33%	14.48%
MCD McDonald's Corporation	8.23%	-1.98%	6.92%	18.22%	14.04%	15.37%
YUM YUM! Brands, Inc.	11.69%	-7.62%	13.78%	13.19%	14.58%	10.47%
XOM Exxon Mobil Corporation	-0.38%	-5.53%	-6.01%	-5.35%	24.67%	6.45%
CVX Chevron Corporation	-3.32%	-11.29%	-7.58%	-9.83%	13.63%	7.03%
PEP PepsiCo, Inc.	-11.26%	-11.64%	-17.81%	-21.54%	3.42%	6.53%
KO The Coca-Cola Company	15.93%	-2.09%	11.87%	18.70%	13.15%	9.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Competitors, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	1.68%	5.88%	0.15%	-5.50%	-0.26%								1.62%
2024	0.70%	3.82%	2.77%	-2.60%	-0.46%	-1.01%	4.46%	2.73%	2.58%	-3.20%	3.66%	-6.61%	6.36%
2023	-0.87%	-3.44%	2.83%	4.92%	-6.75%	6.18%	2.23%	-1.90%	-3.67%	-4.47%	4.16%	3.17%	1.41%
2022	0.57%	-1.78%	1.82%	1.19%	1.84%	-6.02%	6.30%	-3.04%	-5.93%	12.58%	5.36%	-1.69%	10.12%
2021	-1.77%	2.83%	8.79%	2.87%	1.40%	0.04%	3.22%	-0.39%	-1.22%	7.38%	-0.41%	8.19%	34.75%
2020	0.50%	-9.72%	-14.37%	16.58%	4.33%	-0.73%	3.87%	5.22%	-3.02%	-3.27%	8.98%	2.46%	7.38%
2019	3.97%	3.26%	4.06%	2.87%	-4.95%	6.88%	0.56%	2.87%	0.42%	-1.91%	0.27%	2.28%	22.02%
2018	2.44%	-8.98%	0.18%	0.42%	0.74%	2.23%	3.16%	1.71%	3.38%	-2.84%	4.87%	-6.56%	-0.23%
2017	0.08%	3.16%	1.30%	2.04%	2.26%	0.41%	1.43%	-0.10%	1.93%	1.38%	4.52%	2.56%	22.98%
2016	-0.58%	-1.10%	7.71%	1.05%	0.59%	2.51%	1.50%	-1.50%	-0.55%	-2.81%	1.59%	2.83%	11.40%
2015	-3.21%	6.21%	-2.36%	-0.03%	0.52%	-2.22%	0.82%	-4.57%	0.69%	7.25%	1.64%	0.49%	4.66%
2014	-6.69%	4.42%	1.99%	2.54%	0.38%	2.11%	-3.70%	5.57%	-0.54%	2.44%	2.81%	-0.30%	10.90%

Комиссия

Комиссия Competitors составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Competitors составляет 14, что хуже, чем результаты 86% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 0.24

^GSPC: 0.67

Коэффициент Сортино

Portfolio: 0.43

^GSPC: 1.05

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.05

^GSPC: 1.16

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 0.34

^GSPC: 0.68

Коэффициент Мартина

Portfolio: 0.84

^GSPC: 2.70

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
JNJ Johnson & Johnson	0.60	0.93	1.13	0.66	1.82
PG The Procter & Gamble Company	0.04	0.18	1.02	0.07	0.16
HD The Home Depot, Inc.	0.51	0.87	1.10	0.54	1.47
LOW Lowe's Companies, Inc.	0.06	0.26	1.03	0.06	0.15
MCD McDonald's Corporation	0.84	1.28	1.17	0.99	3.21
YUM YUM! Brands, Inc.	0.34	0.65	1.09	0.57	1.33
XOM Exxon Mobil Corporation	-0.30	-0.26	0.97	-0.38	-0.87
CVX Chevron Corporation	-0.42	-0.39	0.94	-0.47	-1.25
PEP PepsiCo, Inc.	-1.10	-1.46	0.82	-0.78	-1.80
KO The Coca-Cola Company	1.18	1.74	1.22	1.26	2.78

Competitors на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.24. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.55 до 1.09, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Competitors

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Competitors за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.95%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.95%	2.89%	2.76%	2.47%	2.61%	3.28%	2.78%	2.95%	2.55%	2.59%	2.65%	2.41%
Активы портфеля:
JNJ Johnson & Johnson	3.18%	3.40%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%	2.64%
PG The Procter & Gamble Company	2.54%	2.36%	2.55%	2.38%	2.08%	2.24%	2.37%	3.09%	2.98%	3.18%	3.32%	2.78%
HD The Home Depot, Inc.	2.48%	2.31%	2.41%	2.41%	1.59%	2.26%	2.49%	2.40%	1.88%	2.06%	1.78%	1.79%
LOW Lowe's Companies, Inc.	2.02%	1.82%	1.93%	1.86%	1.08%	1.40%	1.72%	1.93%	1.64%	1.77%	1.34%	1.19%
MCD McDonald's Corporation	2.21%	2.34%	2.10%	2.15%	1.96%	2.35%	2.39%	2.36%	2.23%	2.97%	2.91%	3.50%
YUM YUM! Brands, Inc.	1.82%	2.00%	1.87%	1.78%	1.44%	1.73%	1.67%	1.57%	1.47%	0.00%	0.00%	0.00%
XOM Exxon Mobil Corporation	3.65%	3.57%	3.68%	3.22%	5.70%	8.44%	4.92%	4.74%	3.66%	3.30%	3.69%	2.92%
CVX Chevron Corporation	4.77%	4.50%	4.05%	3.16%	4.52%	6.11%	3.95%	4.12%	3.45%	3.64%	4.76%	3.75%
PEP PepsiCo, Inc.	4.07%	3.52%	2.92%	2.51%	2.45%	2.71%	2.79%	3.25%	2.64%	2.83%	2.76%	2.68%
KO The Coca-Cola Company	2.74%	3.12%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%	2.89%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Competitors

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Competitors показал максимальную просадку в 37.05%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка Competitors составляет 6.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-37.05%	18 февр. 2020 г.	25	23 мар. 2020 г.	114	2 сент. 2020 г.	139
-33.3%	11 дек. 2007 г.	310	5 мар. 2009 г.	271	1 апр. 2010 г.	581
-29.25%	20 мая 2002 г.	187	13 февр. 2003 г.	222	31 дек. 2003 г.	409
-13.85%	29 янв. 2018 г.	39	23 мар. 2018 г.	126	21 сент. 2018 г.	165
-13.65%	8 июл. 2011 г.	24	10 авг. 2011 г.	63	8 нояб. 2011 г.	87

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Competitors составляет 7.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Competitors

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Эффективные активы: 10.00

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	JNJ	CVX	MCD	YUM	XOM	PG	PEP	LOW	KO	HD	Portfolio
^GSPC	1.00	0.50	0.58	0.50	0.55	0.58	0.49	0.48	0.60	0.50	0.63	0.80
JNJ	0.50	1.00	0.32	0.34	0.33	0.34	0.48	0.46	0.32	0.44	0.36	0.59
CVX	0.58	0.32	1.00	0.30	0.31	0.82	0.30	0.29	0.33	0.33	0.32	0.65
MCD	0.50	0.34	0.30	1.00	0.54	0.30	0.40	0.39	0.37	0.41	0.40	0.63
YUM	0.55	0.33	0.31	0.54	1.00	0.32	0.36	0.37	0.42	0.37	0.44	0.66
XOM	0.58	0.34	0.82	0.30	0.32	1.00	0.33	0.31	0.34	0.35	0.33	0.66
PG	0.49	0.48	0.30	0.40	0.36	0.33	1.00	0.57	0.34	0.55	0.37	0.63
PEP	0.48	0.46	0.29	0.39	0.37	0.31	0.57	1.00	0.35	0.62	0.37	0.63
LOW	0.60	0.32	0.33	0.37	0.42	0.34	0.34	0.35	1.00	0.33	0.76	0.70
KO	0.50	0.44	0.33	0.41	0.37	0.35	0.55	0.62	0.33	1.00	0.36	0.64
HD	0.63	0.36	0.32	0.40	0.44	0.33	0.37	0.37	0.76	0.36	1.00	0.71
Portfolio	0.80	0.59	0.65	0.63	0.66	0.66	0.63	0.63	0.70	0.64	0.71	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 окт. 2001 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Competitors

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество