Competitors
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | Energy | 10% |
HD The Home Depot, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
JNJ Johnson & Johnson | Healthcare | 10% |
KO The Coca-Cola Company | Consumer Defensive | 10% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
MCD McDonald's Corporation | Consumer Cyclical | 10% |
PEP PepsiCo, Inc. | Consumer Defensive | 10% |
PG The Procter & Gamble Company | Consumer Defensive | 10% |
XOM Exxon Mobil Corporation | Energy | 10% |
YUM YUM! Brands, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Competitors и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 окт. 2001 г., начальной даты CVX
Доходность по периодам
Competitors на 4 апр. 2025 г. показал доходность в 6.25% с начала года и доходность в 12.20% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.25% | -6.60% | -5.32% | 3.55% | 16.80% | 10.02% |
| Competitors | 4.76% | -0.59% | -1.06% | 7.07% | 17.87% | 11.78% |
| Активы портфеля: | ||||||
JNJ Johnson & Johnson | 11.39% | -3.39% | 1.18% | 6.93% | 6.53% | 7.85% |
PG The Procter & Gamble Company | 3.45% | -0.46% | 2.55% | 13.12% | 11.17% | 10.66% |
HD The Home Depot, Inc. | -7.92% | -6.16% | -12.52% | 1.35% | 17.63% | 14.66% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | -9.44% | -7.23% | -16.94% | -5.86% | 24.33% | 13.53% |
MCD McDonald's Corporation | 10.42% | 4.09% | 6.12% | 18.32% | 17.43% | 15.60% |
YUM YUM! Brands, Inc. | 20.91% | 1.92% | 18.80% | 18.42% | 22.95% | 12.60% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 5.45% | 4.55% | -6.70% | -2.58% | 29.56% | 7.43% |
CVX Chevron Corporation | 8.98% | 2.71% | 5.43% | 1.52% | 21.08% | 8.42% |
PEP PepsiCo, Inc. | 0.43% | -0.96% | -8.62% | -7.82% | 7.07% | 7.73% |
KO The Coca-Cola Company | 18.41% | 5.03% | 5.33% | 25.97% | 14.30% | 9.35% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Competitors, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.83% | 5.05% | -1.00% | -1.09% | 4.76% | ||||||||
| 2024 | -0.11% | 5.13% | 2.01% | -3.83% | -1.34% | -1.01% | 4.76% | 2.68% | 4.37% | -3.48% | 4.48% | -6.39% | 6.65% |
| 2023 | 0.33% | -3.19% | 2.57% | 4.93% | -6.17% | 7.01% | 2.05% | -2.36% | -4.89% | -4.60% | 4.89% | 4.83% | 4.34% |
| 2022 | -4.13% | -4.21% | -0.88% | 0.40% | 1.51% | -6.52% | 7.02% | -3.26% | -5.76% | 11.96% | 5.86% | -2.27% | -2.00% |
| 2021 | -2.08% | -0.04% | 10.47% | 4.21% | 0.57% | -0.78% | 4.52% | 0.31% | -1.44% | 7.58% | 1.24% | 8.30% | 37.04% |
| 2020 | 1.89% | -9.77% | -15.49% | 16.94% | 5.62% | -0.34% | 5.39% | 6.79% | -1.70% | -2.75% | 6.21% | 1.27% | 10.69% |
| 2019 | 3.55% | 3.23% | 4.22% | 3.34% | -4.74% | 7.07% | 1.08% | 3.80% | -0.26% | -3.35% | -0.14% | 1.71% | 20.64% |
| 2018 | 2.88% | -8.53% | 0.39% | 1.35% | 0.03% | 1.18% | 2.53% | 3.16% | 3.61% | -3.82% | 4.39% | -5.34% | 0.93% |
| 2017 | 0.54% | 2.94% | 1.21% | 2.80% | 2.66% | 0.54% | 1.44% | 0.37% | 1.44% | 1.69% | 5.47% | 2.42% | 26.10% |
| 2016 | -0.65% | -1.66% | 8.42% | 0.70% | 0.66% | 1.72% | 2.04% | -1.49% | -0.73% | -3.21% | 2.42% | 2.48% | 10.73% |
| 2015 | -3.05% | 6.89% | -2.18% | 0.39% | 0.85% | -2.03% | 0.62% | -4.83% | 0.61% | 5.82% | 2.07% | 0.65% | 5.30% |
| 2014 | -7.19% | 4.96% | 1.91% | 2.54% | 0.29% | 2.29% | -4.76% | 4.83% | -0.94% | 2.19% | 2.91% | -0.40% | 8.16% |
Комиссия
Комиссия Competitors составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Competitors составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 0.25 | 0.46 | 1.06 | 0.26 | 0.77 |
PG The Procter & Gamble Company | 0.59 | 0.87 | 1.12 | 0.85 | 2.33 |
HD The Home Depot, Inc. | 0.02 | 0.18 | 1.02 | 0.03 | 0.07 |
LOW Lowe's Companies, Inc. | -0.32 | -0.29 | 0.96 | -0.35 | -0.85 |
MCD McDonald's Corporation | 0.92 | 1.41 | 1.18 | 1.01 | 3.21 |
YUM YUM! Brands, Inc. | 0.85 | 1.45 | 1.17 | 1.34 | 3.09 |
XOM Exxon Mobil Corporation | -0.12 | -0.03 | 1.00 | -0.17 | -0.34 |
CVX Chevron Corporation | 0.09 | 0.25 | 1.03 | 0.09 | 0.29 |
PEP PepsiCo, Inc. | -0.48 | -0.56 | 0.93 | -0.38 | -0.85 |
KO The Coca-Cola Company | 1.64 | 2.43 | 1.30 | 1.63 | 3.63 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Competitors за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.78%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.78% | 2.89% | 2.76% | 2.47% | 2.61% | 3.28% | 2.77% | 2.95% | 2.55% | 2.59% | 2.65% | 2.41% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
JNJ Johnson & Johnson | 3.10% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.34% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.32% | 2.78% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.54% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.04% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% | 1.19% |
MCD McDonald's Corporation | 2.16% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% | 3.50% |
YUM YUM! Brands, Inc. | 1.68% | 2.00% | 1.87% | 1.78% | 1.44% | 1.73% | 1.67% | 1.57% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.45% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% |
CVX Chevron Corporation | 4.23% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.58% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% | 2.68% |
KO The Coca-Cola Company | 2.69% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Competitors показал максимальную просадку в 38.13%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка Competitors составляет 1.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.13% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 124 |
| -33.59% | 11 дек. 2007 г. | 310 | 5 мар. 2009 г. | 280 | 15 апр. 2010 г. | 590 |
| -28.56% | 20 мая 2002 г. | 187 | 13 февр. 2003 г. | 247 | 6 февр. 2004 г. | 434 |
| -16.29% | 5 янв. 2022 г. | 114 | 17 июн. 2022 г. | 115 | 1 дек. 2022 г. | 229 |
| -13.6% | 18 мая 2015 г. | 70 | 25 авг. 2015 г. | 68 | 1 дек. 2015 г. | 138 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Competitors составляет 4.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| CVX | JNJ | MCD | XOM | YUM | LOW | PG | HD | PEP | KO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVX | 1.00 | 0.32 | 0.30 | 0.82 | 0.31 | 0.33 | 0.30 | 0.32 | 0.29 | 0.33 |
| JNJ | 0.32 | 1.00 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.48 | 0.35 | 0.46 | 0.44 |
| MCD | 0.30 | 0.34 | 1.00 | 0.30 | 0.54 | 0.37 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.40 |
| XOM | 0.82 | 0.34 | 0.30 | 1.00 | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.35 |
| YUM | 0.31 | 0.33 | 0.54 | 0.32 | 1.00 | 0.42 | 0.36 | 0.44 | 0.37 | 0.37 |
| LOW | 0.33 | 0.32 | 0.37 | 0.34 | 0.42 | 1.00 | 0.34 | 0.76 | 0.35 | 0.33 |
| PG | 0.30 | 0.48 | 0.40 | 0.32 | 0.36 | 0.34 | 1.00 | 0.37 | 0.57 | 0.54 |
| HD | 0.32 | 0.35 | 0.40 | 0.33 | 0.44 | 0.76 | 0.37 | 1.00 | 0.36 | 0.35 |
| PEP | 0.29 | 0.46 | 0.39 | 0.31 | 0.37 | 0.35 | 0.57 | 0.36 | 1.00 | 0.62 |
| KO | 0.33 | 0.44 | 0.40 | 0.35 | 0.37 | 0.33 | 0.54 | 0.35 | 0.62 | 1.00 |