Competitors
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Competitors и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 окт. 2001 г., начальной даты CVX
Доходность по периодам
Competitors на 4 дек. 2024 г. показал доходность в 13.28% с начала года и доходность в 12.27% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 26.84% | 5.60% | 14.34% | 32.39% | 14.23% | 11.32% |
| Competitors | 13.28% | 2.84% | 8.98% | 15.43% | 13.42% | 12.27% |
| Активы портфеля: | ||||||
JNJ Johnson & Johnson | 0.28% | -4.09% | 4.70% | -1.07% | 4.65% | 6.36% |
PG The Procter & Gamble Company | 22.69% | 6.25% | 6.29% | 18.23% | 9.79% | 9.93% |
HD The Home Depot, Inc. | 26.93% | 9.94% | 32.28% | 35.75% | 17.92% | 18.51% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 25.64% | 4.75% | 27.88% | 34.72% | 21.10% | 17.65% |
MCD McDonald's Corporation | 1.74% | 0.36% | 13.43% | 5.43% | 11.27% | 14.74% |
YUM YUM! Brands, Inc. | 7.50% | 4.57% | -1.74% | 11.79% | 8.97% | 10.97% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 21.71% | 3.21% | 6.14% | 18.80% | 17.06% | 6.87% |
CVX Chevron Corporation | 13.23% | 6.86% | 5.94% | 16.58% | 11.73% | 8.41% |
PEP PepsiCo, Inc. | -2.56% | -2.35% | -5.56% | -2.16% | 6.33% | 8.20% |
KO The Coca-Cola Company | 11.08% | -1.55% | 1.56% | 11.76% | 6.50% | 7.22% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Competitors, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.70% | 3.82% | 2.77% | -2.60% | -0.46% | -1.01% | 4.46% | 2.73% | 2.58% | -3.20% | 3.66% | 13.28% | |
| 2023 | -0.87% | -3.44% | 2.83% | 4.92% | -6.75% | 6.18% | 2.23% | -1.90% | -3.67% | -4.47% | 4.16% | 3.17% | 1.41% |
| 2022 | 0.57% | -1.78% | 1.82% | 1.19% | 1.84% | -6.02% | 6.30% | -3.04% | -5.93% | 12.58% | 5.36% | -1.69% | 10.12% |
| 2021 | -1.77% | 2.83% | 8.79% | 2.87% | 1.40% | 0.04% | 3.22% | -0.39% | -1.22% | 7.38% | -0.41% | 8.19% | 34.75% |
| 2020 | 0.50% | -9.72% | -14.37% | 16.58% | 4.33% | -0.73% | 3.87% | 5.22% | -3.02% | -3.27% | 8.98% | 2.46% | 7.38% |
| 2019 | 3.97% | 3.26% | 4.06% | 2.87% | -4.95% | 6.88% | 0.56% | 2.87% | 0.42% | -1.91% | 0.27% | 2.28% | 22.02% |
| 2018 | 2.44% | -8.98% | 0.18% | 0.42% | 0.74% | 2.23% | 3.16% | 1.71% | 3.38% | -2.84% | 4.87% | -6.56% | -0.23% |
| 2017 | 0.08% | 3.16% | 1.30% | 2.04% | 2.26% | 0.41% | 1.43% | -0.10% | 1.93% | 1.38% | 4.52% | 2.56% | 22.98% |
| 2016 | -0.58% | -1.10% | 7.71% | 1.05% | 0.59% | 2.51% | 1.50% | -1.50% | -0.55% | -2.81% | 1.59% | 2.83% | 11.40% |
| 2015 | -3.21% | 6.21% | -2.36% | -0.03% | 0.52% | -2.22% | 0.82% | -4.57% | 0.69% | 7.25% | 1.64% | 0.49% | 4.66% |
| 2014 | -6.69% | 4.42% | 1.99% | 2.54% | 0.38% | 2.11% | -3.70% | 5.57% | -0.54% | 2.44% | 2.81% | -0.30% | 10.90% |
| 2013 | 5.86% | 2.10% | 3.50% | 1.93% | 0.70% | 0.18% | 4.18% | -3.89% | 0.78% | 3.03% | 3.23% | 0.88% | 24.55% |
Комиссия
Комиссия Competitors составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Competitors среди портфелей на нашем сайте составляет 19, что соответствует нижним 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | -0.05 | 0.03 | 1.00 | -0.04 | -0.14 |
PG The Procter & Gamble Company | 1.14 | 1.61 | 1.22 | 2.00 | 6.62 |
HD The Home Depot, Inc. | 1.87 | 2.55 | 1.31 | 2.08 | 4.60 |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 1.66 | 2.35 | 1.29 | 2.05 | 4.68 |
MCD McDonald's Corporation | 0.31 | 0.54 | 1.07 | 0.32 | 0.69 |
YUM YUM! Brands, Inc. | 0.64 | 1.01 | 1.12 | 0.87 | 2.23 |
XOM Exxon Mobil Corporation | 0.94 | 1.41 | 1.17 | 0.97 | 4.42 |
CVX Chevron Corporation | 0.88 | 1.30 | 1.17 | 0.77 | 2.75 |
PEP PepsiCo, Inc. | -0.12 | -0.05 | 0.99 | -0.12 | -0.36 |
KO The Coca-Cola Company | 0.93 | 1.38 | 1.17 | 0.78 | 2.75 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Competitors за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.63%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.63% | 2.76% | 2.47% | 2.61% | 3.28% | 2.78% | 2.95% | 2.55% | 2.59% | 2.65% | 2.41% | 2.32% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
JNJ Johnson & Johnson | 3.22% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% | 2.83% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.26% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.32% | 2.78% | 2.91% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.10% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 1.64% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% | 1.19% | 1.37% |
MCD McDonald's Corporation | 2.30% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% | 3.50% | 3.22% |
YUM YUM! Brands, Inc. | 1.95% | 1.87% | 1.78% | 1.44% | 1.73% | 1.67% | 1.57% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.26% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% | 2.43% |
CVX Chevron Corporation | 4.03% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% |
PEP PepsiCo, Inc. | 2.47% | 2.92% | 2.51% | 2.45% | 2.71% | 2.79% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% | 2.68% | 2.70% |
KO The Coca-Cola Company | 3.05% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% | 2.71% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Competitors показал максимальную просадку в 37.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка Competitors составляет 1.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.04% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 139 |
| -33.3% | 11 дек. 2007 г. | 310 | 5 мар. 2009 г. | 271 | 1 апр. 2010 г. | 581 |
| -29.25% | 20 мая 2002 г. | 187 | 13 февр. 2003 г. | 222 | 31 дек. 2003 г. | 409 |
| -13.85% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 126 | 21 сент. 2018 г. | 165 |
| -13.65% | 8 июл. 2011 г. | 24 | 10 авг. 2011 г. | 63 | 8 нояб. 2011 г. | 87 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Competitors составляет 2.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| CVX | JNJ | MCD | XOM | YUM | LOW | PG | HD | PEP | KO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVX | 1.00 | 0.32 | 0.30 | 0.82 | 0.31 | 0.32 | 0.30 | 0.32 | 0.29 | 0.34 |
| JNJ | 0.32 | 1.00 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.48 | 0.36 | 0.45 | 0.44 |
| MCD | 0.30 | 0.34 | 1.00 | 0.30 | 0.54 | 0.37 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.40 |
| XOM | 0.82 | 0.34 | 0.30 | 1.00 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.35 |
| YUM | 0.31 | 0.33 | 0.54 | 0.32 | 1.00 | 0.42 | 0.36 | 0.44 | 0.36 | 0.37 |
| LOW | 0.32 | 0.32 | 0.37 | 0.33 | 0.42 | 1.00 | 0.34 | 0.76 | 0.35 | 0.33 |
| PG | 0.30 | 0.48 | 0.40 | 0.33 | 0.36 | 0.34 | 1.00 | 0.37 | 0.57 | 0.54 |
| HD | 0.32 | 0.36 | 0.40 | 0.33 | 0.44 | 0.76 | 0.37 | 1.00 | 0.36 | 0.36 |
| PEP | 0.29 | 0.45 | 0.39 | 0.31 | 0.36 | 0.35 | 0.57 | 0.36 | 1.00 | 0.62 |
| KO | 0.34 | 0.44 | 0.40 | 0.35 | 0.37 | 0.33 | 0.54 | 0.36 | 0.62 | 1.00 |