Core Portfolio
The core stocks and ETFs of my portfolio. These are long-term plays.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 10.70% |
EQIX Equinix, Inc. | Real Estate | 8.81% |
LMT Lockheed Martin Corporation | Industrials | 11.05% |
MRK Merck & Co., Inc. | Healthcare | 5.39% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 12.64% |
PGR The Progressive Corporation | Financial Services | 14.81% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | Industrials | 2.43% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 12% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | Technology | 5.44% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare | 16.73% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Core Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
Core Portfolio на 5 февр. 2025 г. показал доходность в 0.68% с начала года и доходность в 22.99% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.66% | 1.61% | 15.23% | 22.15% | 12.59% | 11.41% |
| Core Portfolio | -0.83% | -1.67% | 23.91% | 39.84% | 26.38% | 25.68% |
| Активы портфеля: | ||||||
MRK Merck & Co., Inc. | -8.79% | -8.47% | -17.16% | -26.12% | 5.30% | 8.20% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.61% | 1.17% | 6.84% | 13.09% | 11.02% | 11.19% |
EQIX Equinix, Inc. | -1.97% | -3.72% | 18.97% | 12.75% | 10.89% | 18.27% |
MSFT Microsoft Corporation | -2.17% | -2.59% | 3.59% | 2.42% | 18.69% | 27.55% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 7.83% | 6.33% | -3.32% | 10.15% | 15.11% | 19.53% |
AVGO Broadcom Inc. | -4.06% | -4.35% | 55.47% | 81.34% | 51.88% | 39.41% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 3.32% | -2.19% | 32.22% | 74.20% | 31.25% | 27.68% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 10.93% | 10.79% | 13.41% | 42.44% | 8.17% | 8.07% |
PGR The Progressive Corporation | 5.56% | 4.43% | 18.21% | 39.03% | 27.13% | 28.29% |
LMT Lockheed Martin Corporation | -6.64% | -5.84% | -15.23% | 10.40% | 3.41% | 11.79% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Core Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.84% | -0.83% | |||||||||||
| 2024 | 4.40% | 5.73% | 2.90% | -2.78% | 3.32% | 9.32% | 2.06% | 4.26% | 3.29% | -2.29% | 1.73% | 10.63% | 50.78% |
| 2023 | 2.51% | -0.44% | 4.69% | 0.05% | 7.15% | 4.30% | 0.96% | -0.29% | -3.73% | 5.06% | 7.33% | 5.38% | 37.58% |
| 2022 | -5.18% | -1.02% | 5.33% | -6.26% | 1.93% | -5.59% | 5.29% | -3.38% | -7.97% | 7.71% | 8.27% | -2.17% | -4.75% |
| 2021 | -0.33% | 0.31% | 4.98% | 3.49% | 1.59% | 2.16% | 1.26% | 2.23% | -4.85% | 9.89% | -0.48% | 10.16% | 33.79% |
| 2020 | 1.54% | -7.75% | -3.94% | 12.12% | 2.88% | 3.06% | 6.31% | 5.47% | -0.77% | -3.39% | 6.69% | 6.22% | 30.29% |
| 2019 | 7.31% | 3.19% | 3.62% | 4.30% | -4.31% | 6.25% | 1.28% | -0.36% | 0.23% | 2.72% | 5.71% | 2.67% | 37.22% |
| 2018 | 3.97% | -2.32% | -1.33% | 0.43% | 2.82% | -0.82% | 2.74% | 3.80% | 4.13% | -7.06% | 3.48% | -6.42% | 2.58% |
| 2017 | 5.07% | 3.41% | 1.95% | 2.53% | 4.73% | 0.48% | 4.59% | 2.62% | -0.60% | 5.11% | 4.56% | -1.21% | 38.44% |
| 2016 | -2.66% | 0.97% | 9.07% | -2.17% | 4.16% | 3.37% | 2.00% | 0.76% | -0.31% | 0.34% | 3.75% | 1.66% | 22.43% |
| 2015 | -1.30% | 8.75% | 0.38% | -0.83% | 6.75% | -3.51% | 2.85% | -3.54% | 0.83% | 6.60% | -0.14% | 3.47% | 21.26% |
| 2014 | -1.20% | 6.19% | 2.80% | -1.08% | 3.72% | 1.87% | -1.14% | 6.75% | 1.38% | 3.55% | 4.37% | 0.74% | 31.29% |
Комиссия
Комиссия Core Portfolio составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Core Portfolio составляет 81, что ставит его в топ 19% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | -1.16 | -1.49 | 0.79 | -0.85 | -1.79 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.06 | 1.57 | 1.19 | 1.52 | 4.12 |
EQIX Equinix, Inc. | 0.45 | 0.86 | 1.11 | 0.47 | 1.08 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.14 | 0.32 | 1.04 | 0.19 | 0.40 |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 0.33 | 0.63 | 1.09 | 0.42 | 1.13 |
AVGO Broadcom Inc. | 1.55 | 2.26 | 1.31 | 3.48 | 9.60 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.91 | 2.44 | 1.31 | 3.66 | 10.91 |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 2.34 | 3.52 | 1.45 | 3.51 | 11.14 |
PGR The Progressive Corporation | 2.03 | 2.93 | 1.36 | 3.83 | 9.80 |
LMT Lockheed Martin Corporation | 0.42 | 0.67 | 1.11 | 0.32 | 0.90 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Core Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.94%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.94% | 1.71% | 1.79% | 1.86% | 2.54% | 2.20% | 2.47% | 2.55% | 1.95% | 2.29% | 2.61% | 2.76% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MRK Merck & Co., Inc. | 3.44% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% | 3.12% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.58% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.07% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.62% |
EQIX Equinix, Inc. | 1.84% | 1.81% | 1.80% | 1.89% | 1.36% | 1.49% | 1.69% | 2.59% | 1.77% | 1.96% | 5.86% | 3.34% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.75% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.50% | 1.62% | 1.74% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% |
AVGO Broadcom Inc. | 0.98% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 4.48% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.15% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.92% | 3.23% | 3.20% | 2.24% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 1.93% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 2.64% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% | 2.05% |
PGR The Progressive Corporation | 1.98% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.81% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% | 2.85% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Core Portfolio показал максимальную просадку в 30.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.
Текущая просадка Core Portfolio составляет 2.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.34% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 79 |
| -18.4% | 30 дек. 2021 г. | 200 | 14 окт. 2022 г. | 114 | 30 мар. 2023 г. | 314 |
| -16.27% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 36 | 15 февр. 2019 г. | 94 |
| -11.16% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 41 | 22 окт. 2015 г. | 67 |
| -10.24% | 30 дек. 2015 г. | 30 | 11 февр. 2016 г. | 15 | 4 мар. 2016 г. | 45 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Core Portfolio составляет 10.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| MRK | EQIX | TSM | UNH | LMT | PGR | AVGO | MSFT | RTX | SCHD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRK | 1.00 | 0.26 | 0.13 | 0.36 | 0.31 | 0.36 | 0.19 | 0.27 | 0.31 | 0.45 |
| EQIX | 0.26 | 1.00 | 0.28 | 0.27 | 0.24 | 0.27 | 0.33 | 0.40 | 0.27 | 0.40 |
| TSM | 0.13 | 0.28 | 1.00 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.56 | 0.47 | 0.30 | 0.47 |
| UNH | 0.36 | 0.27 | 0.21 | 1.00 | 0.34 | 0.35 | 0.26 | 0.32 | 0.36 | 0.47 |
| LMT | 0.31 | 0.24 | 0.20 | 0.34 | 1.00 | 0.39 | 0.23 | 0.27 | 0.57 | 0.52 |
| PGR | 0.36 | 0.27 | 0.21 | 0.35 | 0.39 | 1.00 | 0.25 | 0.32 | 0.42 | 0.51 |
| AVGO | 0.19 | 0.33 | 0.56 | 0.26 | 0.23 | 0.25 | 1.00 | 0.51 | 0.35 | 0.51 |
| MSFT | 0.27 | 0.40 | 0.47 | 0.32 | 0.27 | 0.32 | 0.51 | 1.00 | 0.36 | 0.54 |
| RTX | 0.31 | 0.27 | 0.30 | 0.36 | 0.57 | 0.42 | 0.35 | 0.36 | 1.00 | 0.66 |
| SCHD | 0.45 | 0.40 | 0.47 | 0.47 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.54 | 0.66 | 1.00 |