Rob's Portfolio + EM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Rob's Portfolio + EM

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAA AAF First Priority CLO Bond ETF	Corporate Bonds, Actively Managed	22%
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	Japan Equities	3%
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF	Emerging Markets Equities, Dividend	2%
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities	2%
EPI WisdomTree India Earnings Fund	Asia Pacific Equities	2%
EWZ iShares MSCI Brazil ETF	Latin America Equities	2%
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF	Latin America Equities	2%
FLBL Franklin Liberty Senior Loan ETF	High Yield Bonds, Actively Managed	36%
FLRT Pacific Global Senior Loan ETF	High Yield Bonds, Actively Managed	12%
ILF iShares Latin American 40 ETF	Latin America Equities	2%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	2%
IYW iShares U.S. Technology ETF	Technology Equities	2%
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF	Asia Pacific Equities	5%
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	4%
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund	REIT	2%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2020 г., начальной даты AAA

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.77%	7.44%	-5.60%	8.37%	14.12%	10.46%
Rob's Portfolio + EM	1.48%	4.13%	0.98%	5.27%	N/A	N/A
Активы портфеля:
IVV iShares Core S&P 500 ETF	-3.40%	7.56%	-5.07%	9.78%	15.85%	12.41%
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF	6.78%	10.04%	5.21%	10.71%	14.02%	4.65%
FLRT Pacific Global Senior Loan ETF	0.70%	2.47%	1.76%	5.74%	6.78%	5.26%
AAA AAF First Priority CLO Bond ETF	0.97%	1.64%	1.88%	5.15%	N/A	N/A
FLBL Franklin Liberty Senior Loan ETF	0.81%	2.68%	1.91%	5.61%	6.69%	N/A
IYW iShares U.S. Technology ETF	-6.97%	11.64%	-7.79%	10.95%	19.83%	19.48%
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF	0.58%	10.90%	-2.28%	0.20%	13.71%	4.09%
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	-0.36%	1.96%	-4.06%	2.17%	-1.56%	2.46%
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund	2.97%	8.42%	-3.61%	13.88%	8.37%	N/A
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF	30.81%	16.80%	6.82%	-5.76%	9.19%	3.76%
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	0.32%	12.85%	3.65%	5.15%	23.36%	10.22%
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF	-10.09%	3.14%	-10.24%	1.30%	24.89%	9.44%
EPI WisdomTree India Earnings Fund	-2.23%	4.09%	-5.50%	1.09%	22.23%	9.03%
ILF iShares Latin American 40 ETF	21.66%	15.22%	7.08%	-4.38%	13.87%	2.28%
EWZ iShares MSCI Brazil ETF	22.43%	13.93%	4.06%	-5.77%	11.83%	2.22%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Rob's Portfolio + EM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	0.69%	-0.64%	0.28%	0.63%	0.52%								1.48%
2024	0.43%	1.06%	1.12%	-0.14%	1.17%	0.89%	0.95%	1.11%	0.71%	-0.43%	0.58%	-0.58%	7.04%
2023	3.99%	-1.29%	1.13%	1.23%	0.51%	4.10%	1.91%	0.06%	-0.41%	-0.63%	3.96%	2.65%	18.43%
2022	-0.07%	-1.07%	1.10%	-2.03%	-1.97%	-3.68%	3.00%	0.90%	-3.74%	1.54%	2.61%	-1.25%	-4.83%
2021	-0.08%	1.49%	0.36%	1.12%	1.59%	1.14%	0.05%	0.62%	-0.38%	0.06%	-0.68%	1.63%	7.10%
2020									-0.74%	-0.72%	5.03%	2.81%	6.41%

Комиссия

Комиссия Rob's Portfolio + EM составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

EPI

WisdomTree India Earnings Fund

SMIN

iShares MSCI India Small-Cap ETF

FLRT

Pacific Global Senior Loan ETF

EEMS

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

EWZS

iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF

EWZ

iShares MSCI Brazil ETF

EDIV

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

DXJ

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

ILF

iShares Latin American 40 ETF

FLBL

Franklin Liberty Senior Loan ETF

IYW

iShares U.S. Technology ETF

AAA

AAF First Priority CLO Bond ETF

XLRE

Real Estate Select Sector SPDR Fund

VCLT

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Rob's Portfolio + EM составляет 77, что ставит его в топ 23% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
IVV iShares Core S&P 500 ETF	0.52	0.89	1.13	0.56	2.17
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF	0.87	1.37	1.18	0.94	2.50
FLRT Pacific Global Senior Loan ETF	2.05	2.44	1.67	1.97	10.53
AAA AAF First Priority CLO Bond ETF	1.65	2.24	1.41	2.17	16.75
FLBL Franklin Liberty Senior Loan ETF	1.44	2.04	1.46	1.45	9.44
IYW iShares U.S. Technology ETF	0.38	0.73	1.10	0.42	1.35
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF	-0.02	0.08	1.01	-0.02	-0.06
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	0.16	0.27	1.03	0.07	0.34
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund	0.76	1.23	1.16	0.64	2.82
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF	-0.22	-0.19	0.98	-0.18	-0.55
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	0.19	0.43	1.06	0.23	0.69
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF	0.03	0.11	1.01	-0.02	-0.05
EPI WisdomTree India Earnings Fund	0.04	0.11	1.02	-0.00	-0.01
ILF iShares Latin American 40 ETF	-0.22	-0.18	0.98	-0.21	-0.41
EWZ iShares MSCI Brazil ETF	-0.26	-0.31	0.96	-0.27	-0.62

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Rob's Portfolio + EM имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.92
За всё время: 1.39

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Rob's Portfolio + EM за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.14%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	6.14%	6.52%	6.18%	4.52%	2.87%	2.24%	2.68%	2.13%	1.04%	1.21%	1.30%	0.95%
Активы портфеля:
IVV iShares Core S&P 500 ETF	1.37%	1.30%	1.44%	1.66%	1.20%	1.57%	1.99%	2.21%	1.75%	2.01%	2.27%	1.83%
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF	4.01%	3.94%	4.26%	4.94%	3.84%	3.52%	3.83%	3.41%	2.99%	4.94%	5.33%	4.84%
FLRT Pacific Global Senior Loan ETF	7.54%	7.93%	8.40%	5.81%	3.16%	3.52%	4.30%	3.95%	3.20%	3.38%	3.21%	0.00%
AAA AAF First Priority CLO Bond ETF	5.92%	6.17%	6.11%	2.78%	1.06%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FLBL Franklin Liberty Senior Loan ETF	7.39%	8.05%	8.37%	5.53%	3.57%	3.22%	3.97%	2.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IYW iShares U.S. Technology ETF	0.22%	0.21%	0.53%	0.50%	0.31%	0.56%	0.72%	0.91%	0.82%	1.13%	1.12%	1.13%
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF	2.58%	2.60%	2.69%	0.89%	3.56%	2.14%	2.64%	3.06%	2.47%	2.51%	2.33%	2.67%
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	5.43%	5.19%	4.67%	4.44%	3.07%	3.16%	3.81%	4.55%	4.01%	4.33%	4.68%	4.29%
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund	3.35%	3.43%	3.31%	3.70%	2.61%	3.15%	3.06%	3.78%	3.25%	4.22%	1.09%	0.00%
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF	3.78%	4.94%	2.75%	4.62%	4.51%	1.15%	1.77%	4.79%	3.41%	3.62%	4.35%	3.05%
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	3.20%	3.48%	3.44%	3.02%	2.64%	2.53%	2.47%	2.92%	2.30%	1.98%	5.95%	11.61%
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF	7.61%	6.84%	0.41%	0.01%	1.27%	1.06%	1.75%	1.68%	0.89%	2.30%	0.93%	0.34%
EPI WisdomTree India Earnings Fund	0.27%	0.27%	0.15%	6.01%	1.18%	0.78%	1.17%	1.18%	0.85%	1.05%	1.20%	1.02%
ILF iShares Latin American 40 ETF	6.12%	7.44%	4.61%	12.72%	8.47%	1.88%	3.09%	3.12%	1.81%	1.59%	3.25%	2.32%
EWZ iShares MSCI Brazil ETF	7.28%	8.91%	5.66%	12.59%	9.87%	1.71%	2.54%	2.89%	1.71%	1.81%	4.08%	3.78%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Rob's Portfolio + EM показал максимальную просадку в 8.86%, зарегистрированную 6 июл. 2022 г.. Полное восстановление заняло 229 торговых сессий.

Текущая просадка Rob's Portfolio + EM составляет 0.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-8.86%	5 апр. 2022 г.	63	6 июл. 2022 г.	229	2 июн. 2023 г.	292
-4.82%	12 дек. 2024 г.	78	7 апр. 2025 г.	18	2 мая 2025 г.	96
-3.69%	13 янв. 2022 г.	41	14 мар. 2022 г.	14	1 апр. 2022 г.	55
-2.61%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	10	19 авг. 2024 г.	24
-2.06%	15 сент. 2023 г.	31	27 окт. 2023 г.	7	7 нояб. 2023 г.	38

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 4.98, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	AAA	VCLT	FLRT	FLBL	DXJ	XLRE	SMIN	EWZS	EWZ	EPI	EDIV	IYW	ILF	IVV	EEMS	Portfolio
^GSPC	1.00	0.00	0.28	0.27	0.47	0.60	0.63	0.46	0.40	0.40	0.53	0.52	0.90	0.50	1.00	0.65	0.77
AAA	0.00	1.00	-0.00	0.11	0.05	0.03	-0.00	0.00	0.00	0.02	-0.01	0.02	-0.00	0.02	0.00	0.01	0.10
VCLT	0.28	-0.00	1.00	0.18	0.19	0.01	0.38	0.16	0.22	0.19	0.17	0.19	0.27	0.19	0.28	0.25	0.36
FLRT	0.27	0.11	0.18	1.00	0.35	0.17	0.22	0.16	0.17	0.20	0.19	0.23	0.22	0.23	0.27	0.26	0.37
FLBL	0.47	0.05	0.19	0.35	1.00	0.32	0.34	0.27	0.26	0.29	0.29	0.33	0.42	0.33	0.47	0.41	0.64
DXJ	0.60	0.03	0.01	0.17	0.32	1.00	0.34	0.35	0.31	0.33	0.42	0.43	0.49	0.40	0.60	0.49	0.59
XLRE	0.63	-0.00	0.38	0.22	0.34	0.34	1.00	0.33	0.33	0.33	0.37	0.39	0.46	0.37	0.63	0.45	0.58
SMIN	0.46	0.00	0.16	0.16	0.27	0.35	0.33	1.00	0.32	0.32	0.88	0.40	0.40	0.36	0.45	0.65	0.65
EWZS	0.40	0.00	0.22	0.17	0.26	0.31	0.33	0.32	1.00	0.91	0.36	0.47	0.32	0.83	0.40	0.54	0.68
EWZ	0.40	0.02	0.19	0.20	0.29	0.33	0.33	0.32	0.91	1.00	0.38	0.52	0.30	0.94	0.41	0.55	0.70
EPI	0.53	-0.01	0.17	0.19	0.29	0.42	0.37	0.88	0.36	0.38	1.00	0.49	0.46	0.44	0.53	0.68	0.69
EDIV	0.52	0.02	0.19	0.23	0.33	0.43	0.39	0.40	0.47	0.52	0.49	1.00	0.46	0.60	0.52	0.76	0.67
IYW	0.90	-0.00	0.27	0.22	0.42	0.49	0.46	0.40	0.32	0.30	0.46	0.46	1.00	0.38	0.90	0.60	0.68
ILF	0.50	0.02	0.19	0.23	0.33	0.40	0.37	0.36	0.83	0.94	0.44	0.60	0.38	1.00	0.50	0.64	0.75
IVV	1.00	0.00	0.28	0.27	0.47	0.60	0.63	0.45	0.40	0.41	0.53	0.52	0.90	0.50	1.00	0.65	0.77
EEMS	0.65	0.01	0.25	0.26	0.41	0.49	0.45	0.65	0.54	0.55	0.68	0.76	0.60	0.64	0.65	1.00	0.82
Portfolio	0.77	0.10	0.36	0.37	0.64	0.59	0.58	0.65	0.68	0.70	0.69	0.67	0.68	0.75	0.77	0.82	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 сент. 2020 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Rob's Portfolio + EM

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество