Rob's Portfolio + EM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Rob's Portfolio + EM

Последнее обновление 20 дек. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAA AAF First Priority CLO Bond ETF	Corporate Bonds, Actively Managed	22%
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	Japan Equities	3%
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF	Emerging Markets Equities, Dividend	2%
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities	2%
EPI WisdomTree India Earnings Fund	Asia Pacific Equities	2%
EWZ iShares MSCI Brazil ETF	Latin America Equities	2%
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF	Latin America Equities	2%
FLBL Franklin Liberty Senior Loan ETF	High Yield Bonds, Actively Managed	36%
FLRT Pacific Global Senior Loan ETF	High Yield Bonds, Actively Managed	12%
ILF iShares Latin American 40 ETF	Latin America Equities	2%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	2%
IYW iShares U.S. Technology ETF	Technology Equities	2%
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF	Asia Pacific Equities	5%
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	4%
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund	REIT	2%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Rob's Portfolio + EM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Rob's Portfolio + EM

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2020 г., начальной даты AAA

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	24.34%	0.23%	8.53%	24.95%	13.01%	11.06%
Rob's Portfolio + EM	7.37%	0.10%	2.80%	7.99%	N/A	N/A
Активы портфеля:
IVV iShares Core S&P 500 ETF	25.92%	0.33%	9.27%	26.64%	14.77%	13.05%
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF	11.94%	-1.26%	1.16%	14.98%	6.32%	4.46%
FLRT Pacific Global Senior Loan ETF	8.89%	0.62%	3.89%	9.19%	5.22%	N/A
AAA AAF First Priority CLO Bond ETF	6.71%	0.44%	3.18%	6.92%	N/A	N/A
FLBL Franklin Liberty Senior Loan ETF	8.11%	0.73%	3.97%	8.47%	5.22%	N/A
IYW iShares U.S. Technology ETF	32.29%	2.64%	7.87%	32.62%	23.53%	20.71%
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF	3.70%	0.45%	-2.47%	5.73%	8.21%	5.41%
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	-1.23%	-0.98%	0.40%	-0.92%	-1.86%	2.17%
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund	4.45%	-6.02%	8.00%	5.74%	4.59%	N/A
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF	-32.42%	-13.62%	-15.87%	-32.01%	-10.71%	-0.10%
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	26.30%	0.77%	2.25%	27.58%	18.03%	11.22%
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF	23.32%	7.18%	6.73%	25.40%	20.22%	11.35%
EPI WisdomTree India Earnings Fund	12.49%	-0.09%	-2.95%	14.16%	15.12%	9.35%
ILF iShares Latin American 40 ETF	-21.75%	-7.82%	-10.58%	-20.88%	-2.58%	0.58%
EWZ iShares MSCI Brazil ETF	-28.62%	-11.05%	-12.02%	-27.31%	-6.41%	0.32%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Rob's Portfolio + EM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	0.43%	1.06%	1.12%	-0.14%	1.17%	0.89%	0.95%	1.11%	0.71%	-0.43%	0.58%		7.37%
2023	3.99%	-1.29%	1.13%	1.23%	0.51%	4.10%	1.91%	0.06%	-0.41%	-0.63%	3.96%	2.66%	18.44%
2022	-0.07%	-1.07%	1.10%	-2.03%	-1.97%	-3.68%	3.00%	0.90%	-3.74%	1.54%	2.61%	-1.25%	-4.83%
2021	-0.08%	1.49%	0.36%	1.12%	1.59%	1.14%	0.05%	0.62%	-0.38%	0.06%	-0.68%	1.63%	7.10%
2020									-0.74%	-0.72%	5.03%	2.80%	6.41%

Комиссия

Комиссия Rob's Portfolio + EM составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

EPI

WisdomTree India Earnings Fund

SMIN

iShares MSCI India Small-Cap ETF

FLRT

Pacific Global Senior Loan ETF

EEMS

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

EWZS

iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF

EWZ

iShares MSCI Brazil ETF

EDIV

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

DXJ

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

ILF

iShares Latin American 40 ETF

FLBL

Franklin Liberty Senior Loan ETF

IYW

iShares U.S. Technology ETF

AAA

AAF First Priority CLO Bond ETF

XLRE

Real Estate Select Sector SPDR Fund

VCLT

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Rob's Portfolio + EM составляет 83, что ставит его в топ 17% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Rob's Portfolio + EM

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
IVV iShares Core S&P 500 ETF	2.25	2.98	1.42	3.32	14.68
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF	1.39	2.02	1.25	1.85	5.01
FLRT Pacific Global Senior Loan ETF	6.94	11.41	3.35	17.95	88.74
AAA AAF First Priority CLO Bond ETF	3.65	6.15	1.81	18.15	70.08
FLBL Franklin Liberty Senior Loan ETF	4.72	7.20	2.20	10.09	61.53
IYW iShares U.S. Technology ETF	1.58	2.10	1.28	2.13	7.31
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF	0.59	0.86	1.11	0.81	2.38
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	-0.10	-0.07	0.99	-0.04	-0.28
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund	0.41	0.65	1.08	0.26	1.49
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF	-1.14	-1.59	0.81	-0.64	-1.89
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	1.36	1.75	1.26	1.28	4.37
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF	1.56	1.97	1.29	2.69	8.19
EPI WisdomTree India Earnings Fund	1.02	1.35	1.21	1.60	4.50
ILF iShares Latin American 40 ETF	-1.09	-1.44	0.83	-0.83	-1.91
EWZ iShares MSCI Brazil ETF	-1.18	-1.61	0.81	-0.83	-1.78

Rob's Portfolio + EM на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.30. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.26 до 2.07, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Rob's Portfolio + EM

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Rob's Portfolio + EM за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.69%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	6.69%	6.19%	4.52%	2.87%	2.24%	2.68%	2.13%	1.04%	1.21%	1.30%	0.95%	0.69%
Активы портфеля:
IVV iShares Core S&P 500 ETF	1.29%	1.44%	1.66%	1.20%	1.57%	1.99%	2.21%	1.75%	2.01%	2.27%	1.83%	1.80%
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF	3.47%	4.26%	4.94%	3.84%	3.52%	3.83%	3.41%	2.99%	4.93%	5.33%	4.84%	5.13%
FLRT Pacific Global Senior Loan ETF	8.11%	8.42%	5.81%	3.16%	3.51%	4.31%	3.95%	3.20%	3.38%	3.21%	0.00%	0.00%
AAA AAF First Priority CLO Bond ETF	6.21%	6.12%	2.78%	1.06%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FLBL Franklin Liberty Senior Loan ETF	8.06%	8.37%	5.53%	3.57%	3.22%	3.97%	2.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IYW iShares U.S. Technology ETF	0.20%	0.53%	0.50%	0.31%	0.56%	0.72%	0.91%	0.82%	1.13%	1.12%	1.13%	1.06%
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF	2.58%	2.69%	0.89%	3.56%	2.14%	2.64%	3.06%	2.47%	2.51%	2.33%	2.67%	2.15%
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	5.10%	4.67%	4.44%	3.07%	3.16%	3.81%	4.55%	4.01%	4.33%	4.68%	4.29%	4.83%
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund	2.35%	3.31%	3.70%	2.61%	3.15%	3.06%	3.78%	3.25%	4.22%	1.09%	0.00%	0.00%
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF	4.68%	2.75%	4.62%	4.51%	1.15%	1.77%	4.79%	3.41%	3.62%	4.35%	3.05%	1.88%
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	2.33%	3.44%	3.03%	2.64%	2.53%	2.47%	2.92%	2.30%	1.98%	5.95%	11.61%	2.44%
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF	11.33%	0.41%	0.01%	1.27%	1.07%	1.74%	1.68%	0.89%	2.30%	0.93%	0.34%	0.75%
EPI WisdomTree India Earnings Fund	0.00%	0.15%	6.01%	1.18%	0.78%	1.17%	1.18%	0.85%	1.04%	1.20%	1.02%	0.75%
ILF iShares Latin American 40 ETF	7.31%	4.61%	12.72%	8.47%	1.88%	3.09%	3.12%	1.81%	1.59%	3.25%	2.32%	3.32%
EWZ iShares MSCI Brazil ETF	8.69%	5.66%	12.59%	9.87%	1.71%	2.54%	2.89%	1.71%	1.81%	4.08%	3.78%	3.23%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Rob's Portfolio + EM

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Rob's Portfolio + EM показал максимальную просадку в 8.86%, зарегистрированную 6 июл. 2022 г.. Полное восстановление заняло 229 торговых сессий.

Текущая просадка Rob's Portfolio + EM составляет 1.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-8.86%	5 апр. 2022 г.	63	6 июл. 2022 г.	229	2 июн. 2023 г.	292
-3.69%	13 янв. 2022 г.	41	14 мар. 2022 г.	14	1 апр. 2022 г.	55
-2.61%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	10	19 авг. 2024 г.	24
-2.06%	15 сент. 2023 г.	31	27 окт. 2023 г.	7	7 нояб. 2023 г.	38
-2.02%	17 сент. 2020 г.	32	30 окт. 2020 г.	4	5 нояб. 2020 г.	36

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Rob's Portfolio + EM составляет 1.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Rob's Portfolio + EM

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	AAA	VCLT	FLRT	FLBL	DXJ	XLRE	SMIN	EWZS	IYW	EWZ	EPI	EDIV	ILF	IVV	EEMS
AAA	1.00	-0.00	0.12	0.04	0.03	-0.02	0.01	0.02	-0.03	0.03	-0.00	0.03	0.03	-0.02	0.01
VCLT	-0.00	1.00	0.18	0.19	-0.00	0.38	0.17	0.22	0.28	0.18	0.18	0.18	0.18	0.28	0.25
FLRT	0.12	0.18	1.00	0.35	0.15	0.21	0.16	0.18	0.21	0.21	0.19	0.23	0.24	0.26	0.26
FLBL	0.04	0.19	0.35	1.00	0.30	0.34	0.27	0.26	0.42	0.29	0.29	0.33	0.33	0.47	0.41
DXJ	0.03	-0.00	0.15	0.30	1.00	0.33	0.36	0.30	0.48	0.32	0.43	0.42	0.39	0.59	0.48
XLRE	-0.02	0.38	0.21	0.34	0.33	1.00	0.33	0.34	0.47	0.33	0.38	0.38	0.38	0.64	0.45
SMIN	0.01	0.17	0.16	0.27	0.36	0.33	1.00	0.33	0.41	0.34	0.87	0.41	0.37	0.47	0.64
EWZS	0.02	0.22	0.18	0.26	0.30	0.34	0.33	1.00	0.32	0.90	0.37	0.47	0.83	0.40	0.55
IYW	-0.03	0.28	0.21	0.42	0.48	0.47	0.41	0.32	1.00	0.29	0.47	0.45	0.37	0.89	0.59
EWZ	0.03	0.18	0.21	0.29	0.32	0.33	0.34	0.90	0.29	1.00	0.39	0.52	0.94	0.40	0.56
EPI	-0.00	0.18	0.19	0.29	0.43	0.38	0.87	0.37	0.47	0.39	1.00	0.50	0.45	0.54	0.68
EDIV	0.03	0.18	0.23	0.33	0.42	0.38	0.41	0.47	0.45	0.52	0.50	1.00	0.60	0.52	0.77
ILF	0.03	0.18	0.24	0.33	0.39	0.38	0.37	0.83	0.37	0.94	0.45	0.60	1.00	0.50	0.64
IVV	-0.02	0.28	0.26	0.47	0.59	0.64	0.47	0.40	0.89	0.40	0.54	0.52	0.50	1.00	0.65
EEMS	0.01	0.25	0.26	0.41	0.48	0.45	0.64	0.55	0.59	0.56	0.68	0.77	0.64	0.65	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 сент. 2020 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Rob's Portfolio + EM

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество