Rob's Portfolio + EM
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Rob's Portfolio + EM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2020 г., начальной даты AAA
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
Rob's Portfolio + EM | 7.13% | 0.70% | 4.74% | 12.49% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
iShares Core S&P 500 ETF | 18.92% | 0.34% | 8.26% | 28.22% | 15.31% | 12.86% |
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 16.29% | 1.73% | 10.91% | 25.35% | 8.22% | 3.72% |
Pacific Global Senior Loan ETF | 6.71% | 0.90% | 4.16% | 10.45% | 5.15% | N/A |
AAF First Priority CLO Bond ETF | 4.83% | 0.36% | 3.05% | 7.54% | N/A | N/A |
Franklin Liberty Senior Loan ETF | 5.65% | 0.93% | 3.30% | 9.13% | 5.03% | N/A |
iShares U.S. Technology ETF | 18.61% | -3.05% | 7.17% | 34.79% | 23.83% | 19.92% |
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 7.25% | -0.21% | 5.58% | 13.96% | 10.32% | 4.63% |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.34% | 2.46% | 8.48% | 15.80% | -0.24% | 3.31% |
Real Estate Select Sector SPDR Fund | 13.91% | 6.55% | 16.43% | 28.14% | 6.18% | N/A |
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | -11.50% | -0.91% | -9.45% | -3.10% | -2.35% | -0.22% |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 16.00% | -4.36% | -5.67% | 13.13% | 18.34% | 11.04% |
iShares MSCI India Small-Cap ETF | 23.04% | 4.07% | 26.71% | 36.24% | 20.59% | 11.00% |
WisdomTree India Earnings Fund | 20.59% | 0.77% | 16.08% | 32.51% | 17.82% | 9.63% |
iShares Latin American 40 ETF | -8.01% | -2.47% | -6.14% | 3.84% | 2.14% | 0.06% |
iShares MSCI Brazil ETF | -11.27% | -2.91% | -5.48% | 0.25% | -0.18% | -0.08% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Rob's Portfolio + EM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.43% | 1.06% | 1.12% | -0.14% | 1.17% | 0.89% | 0.95% | 1.11% | 7.13% | ||||
2023 | 3.99% | -1.29% | 1.13% | 1.23% | 0.51% | 4.10% | 1.91% | 0.06% | -0.41% | -0.63% | 3.96% | 2.65% | 18.43% |
2022 | -0.07% | -1.06% | 1.10% | -2.03% | -1.97% | -3.68% | 3.00% | 0.90% | -3.74% | 1.54% | 2.61% | -1.25% | -4.83% |
2021 | -0.08% | 1.50% | 0.36% | 1.12% | 1.59% | 1.14% | 0.05% | 0.62% | -0.38% | 0.06% | -0.68% | 1.63% | 7.10% |
2020 | -0.74% | -0.72% | 5.03% | 2.81% | 6.41% |
Комиссия
Комиссия Rob's Portfolio + EM составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Rob's Portfolio + EM среди портфелей на нашем сайте составляет 95, что соответствует топ 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 ETF | 2.22 | 2.98 | 1.40 | 2.41 | 12.08 |
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 2.13 | 3.01 | 1.38 | 3.18 | 12.17 |
Pacific Global Senior Loan ETF | 6.82 | 11.73 | 3.19 | 15.53 | 59.92 |
AAF First Priority CLO Bond ETF | 3.95 | 6.51 | 1.92 | 16.40 | 75.00 |
Franklin Liberty Senior Loan ETF | 4.20 | 6.32 | 2.04 | 9.05 | 40.78 |
iShares U.S. Technology ETF | 1.64 | 2.17 | 1.29 | 2.15 | 7.52 |
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 1.01 | 1.42 | 1.18 | 0.94 | 5.32 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 1.25 | 1.81 | 1.21 | 0.47 | 4.01 |
Real Estate Select Sector SPDR Fund | 1.49 | 2.15 | 1.27 | 0.81 | 5.75 |
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | -0.17 | -0.06 | 0.99 | -0.12 | -0.37 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 0.72 | 1.02 | 1.15 | 0.66 | 2.57 |
iShares MSCI India Small-Cap ETF | 2.07 | 2.46 | 1.39 | 3.38 | 13.76 |
WisdomTree India Earnings Fund | 1.98 | 2.39 | 1.40 | 4.29 | 15.58 |
iShares Latin American 40 ETF | 0.20 | 0.41 | 1.05 | 0.21 | 0.51 |
iShares MSCI Brazil ETF | -0.02 | 0.12 | 1.01 | -0.02 | -0.04 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Rob's Portfolio + EM за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.11%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rob's Portfolio + EM | 6.11% | 6.18% | 4.52% | 2.87% | 2.24% | 2.67% | 2.13% | 1.04% | 1.21% | 1.30% | 0.95% | 0.69% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
iShares Core S&P 500 ETF | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 1.85% | 4.26% | 4.94% | 3.84% | 3.52% | 3.83% | 3.41% | 2.99% | 4.94% | 5.33% | 4.84% | 5.13% |
Pacific Global Senior Loan ETF | 8.29% | 8.40% | 5.81% | 3.16% | 3.52% | 4.30% | 3.95% | 3.20% | 3.38% | 3.21% | 0.00% | 0.00% |
AAF First Priority CLO Bond ETF | 6.32% | 6.11% | 2.78% | 1.05% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Franklin Liberty Senior Loan ETF | 8.20% | 8.37% | 5.53% | 3.57% | 3.22% | 3.97% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares U.S. Technology ETF | 0.33% | 0.40% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% | 1.06% |
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 2.40% | 2.69% | 0.89% | 3.56% | 2.14% | 2.64% | 3.06% | 2.47% | 2.51% | 2.33% | 2.67% | 2.15% |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 4.71% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% | 4.29% | 4.83% |
Real Estate Select Sector SPDR Fund | 2.39% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 3.50% | 2.75% | 4.61% | 4.50% | 1.15% | 1.76% | 4.75% | 3.38% | 3.58% | 4.31% | 3.02% | 1.86% |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 2.41% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% | 11.61% | 2.44% |
iShares MSCI India Small-Cap ETF | 0.28% | 0.41% | 0.01% | 1.27% | 1.06% | 1.75% | 1.68% | 0.89% | 2.30% | 0.93% | 0.34% | 0.75% |
WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% | 1.02% | 0.75% |
iShares Latin American 40 ETF | 5.85% | 4.61% | 12.72% | 8.47% | 1.88% | 3.09% | 3.12% | 1.80% | 1.59% | 3.24% | 2.31% | 3.30% |
iShares MSCI Brazil ETF | 7.11% | 5.66% | 12.59% | 9.87% | 1.71% | 2.54% | 2.89% | 1.71% | 1.81% | 4.07% | 3.77% | 3.22% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Rob's Portfolio + EM показал максимальную просадку в 8.86%, зарегистрированную 6 июл. 2022 г.. Полное восстановление заняло 229 торговых сессий.
Текущая просадка Rob's Portfolio + EM составляет 0.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-8.86% | 5 апр. 2022 г. | 63 | 6 июл. 2022 г. | 229 | 2 июн. 2023 г. | 292 |
-3.69% | 13 янв. 2022 г. | 41 | 14 мар. 2022 г. | 14 | 1 апр. 2022 г. | 55 |
-2.61% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 24 |
-2.06% | 15 сент. 2023 г. | 31 | 27 окт. 2023 г. | 7 | 7 нояб. 2023 г. | 38 |
-2.02% | 17 сент. 2020 г. | 32 | 30 окт. 2020 г. | 4 | 5 нояб. 2020 г. | 36 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Rob's Portfolio + EM составляет 1.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
AAA | VCLT | FLRT | FLBL | DXJ | XLRE | SMIN | EWZS | EWZ | IYW | EPI | EDIV | ILF | IVV | EEMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAA | 1.00 | -0.00 | 0.13 | 0.04 | 0.03 | -0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | -0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | -0.03 | 0.01 |
VCLT | -0.00 | 1.00 | 0.18 | 0.20 | 0.00 | 0.37 | 0.16 | 0.22 | 0.18 | 0.29 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.29 | 0.24 |
FLRT | 0.13 | 0.18 | 1.00 | 0.36 | 0.15 | 0.22 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.27 |
FLBL | 0.04 | 0.20 | 0.36 | 1.00 | 0.30 | 0.35 | 0.28 | 0.27 | 0.30 | 0.42 | 0.29 | 0.35 | 0.34 | 0.47 | 0.42 |
DXJ | 0.03 | 0.00 | 0.15 | 0.30 | 1.00 | 0.36 | 0.37 | 0.30 | 0.32 | 0.48 | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 0.60 | 0.49 |
XLRE | -0.02 | 0.37 | 0.22 | 0.35 | 0.36 | 1.00 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.49 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.66 | 0.46 |
SMIN | 0.02 | 0.16 | 0.16 | 0.28 | 0.37 | 0.35 | 1.00 | 0.35 | 0.35 | 0.43 | 0.88 | 0.44 | 0.39 | 0.49 | 0.66 |
EWZS | 0.01 | 0.22 | 0.19 | 0.27 | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 1.00 | 0.90 | 0.33 | 0.38 | 0.48 | 0.83 | 0.41 | 0.56 |
EWZ | 0.03 | 0.18 | 0.22 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.90 | 1.00 | 0.30 | 0.40 | 0.53 | 0.94 | 0.41 | 0.56 |
IYW | -0.03 | 0.29 | 0.22 | 0.42 | 0.48 | 0.49 | 0.43 | 0.33 | 0.30 | 1.00 | 0.49 | 0.47 | 0.38 | 0.90 | 0.61 |
EPI | 0.00 | 0.18 | 0.19 | 0.29 | 0.43 | 0.39 | 0.88 | 0.38 | 0.40 | 0.49 | 1.00 | 0.52 | 0.46 | 0.55 | 0.69 |
EDIV | 0.04 | 0.18 | 0.24 | 0.35 | 0.43 | 0.39 | 0.44 | 0.48 | 0.53 | 0.47 | 0.52 | 1.00 | 0.60 | 0.54 | 0.77 |
ILF | 0.03 | 0.19 | 0.24 | 0.34 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.83 | 0.94 | 0.38 | 0.46 | 0.60 | 1.00 | 0.51 | 0.65 |
IVV | -0.03 | 0.29 | 0.27 | 0.47 | 0.60 | 0.66 | 0.49 | 0.41 | 0.41 | 0.90 | 0.55 | 0.54 | 0.51 | 1.00 | 0.66 |
EEMS | 0.01 | 0.24 | 0.27 | 0.42 | 0.49 | 0.46 | 0.66 | 0.56 | 0.56 | 0.61 | 0.69 | 0.77 | 0.65 | 0.66 | 1.00 |