Rob's Portfolio + EM
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Rob's Portfolio + EM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2020 г., начальной даты AAA
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.79% | -9.92% | 6.35% | 14.12% | 9.63% |
| Rob's Portfolio + EM | -2.02% | -1.99% | -2.67% | 3.54% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -9.91% | -6.69% | -9.41% | 7.70% | 15.84% | 11.57% |
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 0.49% | -3.09% | -4.59% | 11.04% | 13.82% | 4.00% |
FLRT Pacific Global Senior Loan ETF | -0.58% | -1.13% | 0.91% | 5.28% | 6.63% | 5.10% |
AAA AAF First Priority CLO Bond ETF | 0.09% | -0.50% | 1.41% | 4.57% | N/A | N/A |
FLBL Franklin Liberty Senior Loan ETF | -1.23% | -1.13% | 0.39% | 4.55% | 6.27% | N/A |
IYW iShares U.S. Technology ETF | -17.63% | -10.19% | -15.30% | 5.50% | 20.07% | 18.01% |
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | -4.85% | -3.44% | -9.76% | -1.75% | 13.65% | 3.34% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | -0.39% | -3.04% | -4.39% | 4.13% | -2.56% | 1.83% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 0.09% | -1.93% | -8.03% | 16.65% | 7.88% | N/A |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 18.27% | -0.91% | -6.64% | -12.38% | 4.69% | 2.18% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | -6.82% | -9.89% | -3.05% | 0.68% | 23.40% | 9.27% |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | -8.80% | 0.59% | -12.10% | 2.11% | 26.18% | 9.00% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -2.72% | 1.01% | -9.35% | 0.33% | 23.84% | 8.59% |
ILF iShares Latin American 40 ETF | 12.10% | -3.10% | -3.45% | -7.48% | 12.72% | 1.36% |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 12.04% | -5.08% | -6.43% | -11.33% | 8.52% | 1.27% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Rob's Portfolio + EM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.10% | -1.14% | 0.43% | -1.42% | -2.02% | ||||||||
| 2024 | 0.75% | 1.24% | 1.04% | 0.11% | 1.24% | 1.29% | 0.91% | 0.99% | 0.74% | -0.65% | 0.63% | -0.56% | 7.99% |
| 2023 | 3.93% | -1.33% | 1.06% | 1.38% | 0.61% | 4.35% | 2.15% | 0.06% | -0.37% | -0.69% | 4.17% | 2.64% | 19.27% |
| 2022 | -0.26% | -1.41% | 1.21% | -2.26% | -2.02% | -4.08% | 3.18% | 0.92% | -3.79% | 1.63% | 2.65% | -1.44% | -5.83% |
| 2021 | -0.16% | 1.60% | 0.48% | 1.10% | 1.80% | 1.20% | 0.06% | 0.70% | -0.48% | 0.14% | -0.78% | 1.81% | 7.67% |
| 2020 | -0.75% | -0.71% | 4.91% | 2.74% | 6.22% |
Комиссия
Комиссия Rob's Portfolio + EM составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Rob's Portfolio + EM составляет 76, что ставит его в топ 24% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 0.31 | 0.57 | 1.08 | 0.31 | 1.41 |
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 0.93 | 1.36 | 1.19 | 0.93 | 2.54 |
FLRT Pacific Global Senior Loan ETF | 1.82 | 2.27 | 1.61 | 1.83 | 10.99 |
AAA AAF First Priority CLO Bond ETF | 1.48 | 2.05 | 1.38 | 1.97 | 15.90 |
FLBL Franklin Liberty Senior Loan ETF | 1.15 | 1.58 | 1.35 | 1.12 | 7.71 |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.01 | 0.21 | 1.03 | 0.01 | 0.02 |
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | -0.08 | 0.01 | 1.00 | -0.06 | -0.20 |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 0.43 | 0.66 | 1.08 | 0.20 | 1.12 |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 0.90 | 1.31 | 1.17 | 0.63 | 3.23 |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | -0.38 | -0.34 | 0.96 | -0.24 | -0.72 |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | -0.02 | 0.14 | 1.02 | -0.02 | -0.07 |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 0.13 | 0.30 | 1.04 | 0.11 | 0.28 |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.03 | 0.16 | 1.02 | 0.03 | 0.06 |
ILF iShares Latin American 40 ETF | -0.29 | -0.26 | 0.97 | -0.26 | -0.52 |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | -0.38 | -0.37 | 0.95 | -0.30 | -0.70 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Rob's Portfolio + EM за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.36%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 6.36% | 6.52% | 6.18% | 4.52% | 2.87% | 2.24% | 2.68% | 2.13% | 1.04% | 1.21% | 1.30% | 0.95% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.46% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 4.26% | 3.94% | 4.26% | 4.94% | 3.84% | 3.52% | 3.83% | 3.41% | 2.99% | 4.93% | 5.33% | 4.84% |
FLRT Pacific Global Senior Loan ETF | 7.93% | 7.93% | 8.40% | 5.81% | 3.16% | 3.52% | 4.30% | 3.95% | 3.20% | 3.38% | 3.21% | 0.00% |
AAA AAF First Priority CLO Bond ETF | 5.98% | 6.17% | 6.11% | 2.78% | 1.06% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLBL Franklin Liberty Senior Loan ETF | 7.71% | 8.05% | 8.37% | 5.53% | 3.57% | 3.22% | 3.97% | 2.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.25% | 0.21% | 0.53% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% |
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 2.73% | 2.60% | 2.69% | 0.89% | 3.56% | 2.14% | 2.64% | 3.06% | 2.47% | 2.51% | 2.33% | 2.67% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.36% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% | 4.29% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% | 0.00% |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 4.18% | 4.94% | 2.75% | 4.62% | 4.51% | 1.15% | 1.77% | 4.79% | 3.41% | 3.62% | 4.35% | 3.05% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 3.44% | 3.48% | 3.44% | 3.03% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% | 11.61% |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 7.50% | 6.84% | 0.41% | 0.01% | 1.27% | 1.07% | 1.74% | 1.68% | 0.89% | 2.30% | 0.93% | 0.34% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.27% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% | 1.02% |
ILF iShares Latin American 40 ETF | 6.64% | 7.44% | 4.61% | 12.72% | 8.47% | 1.88% | 3.09% | 3.12% | 1.80% | 1.59% | 3.25% | 2.32% |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 7.96% | 8.91% | 5.66% | 12.59% | 9.87% | 1.71% | 2.54% | 2.89% | 1.71% | 1.81% | 4.08% | 3.78% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Rob's Portfolio + EM показал максимальную просадку в 9.64%, зарегистрированную 6 июл. 2022 г.. Полное восстановление заняло 231 торговую сессию.
Текущая просадка Rob's Portfolio + EM составляет 2.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -9.64% | 5 апр. 2022 г. | 63 | 6 июл. 2022 г. | 231 | 6 июн. 2023 г. | 294 |
| -6.35% | 12 дек. 2024 г. | 78 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -4.49% | 13 янв. 2022 г. | 41 | 14 мар. 2022 г. | 15 | 4 апр. 2022 г. | 56 |
| -3.68% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 19 | 30 авг. 2024 г. | 33 |
| -2.32% | 15 сент. 2023 г. | 31 | 27 окт. 2023 г. | 10 | 10 нояб. 2023 г. | 41 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Rob's Portfolio + EM составляет 4.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AAA | VCLT | FLRT | FLBL | DXJ | XLRE | SMIN | EWZS | EWZ | IYW | EPI | EDIV | ILF | IVV | EEMS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAA | 1.00 | -0.01 | 0.12 | 0.04 | 0.02 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | 0.02 | -0.02 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.00 |
| VCLT | -0.01 | 1.00 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.38 | 0.16 | 0.22 | 0.18 | 0.27 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.28 | 0.25 |
| FLRT | 0.12 | 0.18 | 1.00 | 0.34 | 0.17 | 0.22 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.19 | 0.23 | 0.23 | 0.27 | 0.26 |
| FLBL | 0.04 | 0.18 | 0.34 | 1.00 | 0.31 | 0.34 | 0.27 | 0.26 | 0.29 | 0.42 | 0.29 | 0.33 | 0.33 | 0.47 | 0.40 |
| DXJ | 0.02 | 0.00 | 0.17 | 0.31 | 1.00 | 0.34 | 0.36 | 0.31 | 0.33 | 0.49 | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 0.60 | 0.49 |
| XLRE | -0.01 | 0.38 | 0.22 | 0.34 | 0.34 | 1.00 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.46 | 0.38 | 0.39 | 0.37 | 0.63 | 0.45 |
| SMIN | -0.00 | 0.16 | 0.16 | 0.27 | 0.36 | 0.33 | 1.00 | 0.32 | 0.33 | 0.40 | 0.88 | 0.40 | 0.37 | 0.46 | 0.65 |
| EWZS | -0.00 | 0.22 | 0.17 | 0.26 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 1.00 | 0.91 | 0.32 | 0.36 | 0.47 | 0.83 | 0.40 | 0.55 |
| EWZ | 0.02 | 0.18 | 0.20 | 0.29 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.91 | 1.00 | 0.30 | 0.39 | 0.53 | 0.94 | 0.40 | 0.56 |
| IYW | -0.02 | 0.27 | 0.22 | 0.42 | 0.49 | 0.46 | 0.40 | 0.32 | 0.30 | 1.00 | 0.47 | 0.46 | 0.37 | 0.90 | 0.60 |
| EPI | -0.01 | 0.18 | 0.19 | 0.29 | 0.43 | 0.38 | 0.88 | 0.36 | 0.39 | 0.47 | 1.00 | 0.49 | 0.44 | 0.54 | 0.68 |
| EDIV | 0.01 | 0.19 | 0.23 | 0.33 | 0.43 | 0.39 | 0.40 | 0.47 | 0.53 | 0.46 | 0.49 | 1.00 | 0.60 | 0.53 | 0.76 |
| ILF | 0.02 | 0.19 | 0.23 | 0.33 | 0.40 | 0.37 | 0.37 | 0.83 | 0.94 | 0.37 | 0.44 | 0.60 | 1.00 | 0.50 | 0.64 |
| IVV | -0.01 | 0.28 | 0.27 | 0.47 | 0.60 | 0.63 | 0.46 | 0.40 | 0.40 | 0.90 | 0.54 | 0.53 | 0.50 | 1.00 | 0.65 |
| EEMS | 0.00 | 0.25 | 0.26 | 0.40 | 0.49 | 0.45 | 0.65 | 0.55 | 0.56 | 0.60 | 0.68 | 0.76 | 0.64 | 0.65 | 1.00 |