Rob's Portfolio + EM
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Rob's Portfolio + EM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.94% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 8.23% | N/A |
| Rob's Portfolio + EM | 0.21% | 9.74% | 11.75% | 12.91% | 6.55% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -1.83% | 9.61% | 13.86% | 18.90% | 9.92% | N/A |
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 2.88% | 21.62% | 31.10% | 36.35% | 11.21% | N/A |
FLRT Pacific Global Senior Loan ETF | 1.04% | 8.46% | 10.67% | 12.81% | 4.49% | N/A |
AAA AAF First Priority CLO Bond ETF | 0.81% | 4.86% | 6.28% | 8.41% | 2.47% | N/A |
FLBL Franklin Liberty Senior Loan ETF | -0.25% | 7.47% | 10.08% | 11.08% | 4.67% | N/A |
IYW iShares U.S. Technology ETF | -1.81% | 16.53% | 41.04% | 38.31% | 12.20% | N/A |
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | -0.53% | 11.39% | 14.07% | 19.22% | 9.53% | N/A |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | -1.22% | -5.04% | 0.45% | 1.56% | -8.36% | N/A |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | -4.40% | -0.91% | -4.04% | -4.32% | 2.09% | N/A |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | -5.24% | 23.96% | 17.43% | 3.61% | 1.29% | N/A |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 6.99% | 34.70% | 42.83% | 47.72% | 26.09% | N/A |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 1.05% | 27.08% | 21.09% | 17.45% | 22.87% | N/A |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 2.65% | 18.66% | 13.06% | 18.02% | 19.15% | N/A |
ILF iShares Latin American 40 ETF | -2.42% | 16.71% | 14.83% | 16.40% | 12.21% | N/A |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | -0.45% | 24.43% | 14.20% | 11.66% | 8.09% | N/A |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| AAA | VCLT | FLRT | FLBL | DXJ | XLRE | SMIN | EWZS | EWZ | IYW | EPI | EDIV | ILF | IVV | EEMS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAA | 1.00 | 0.00 | 0.18 | 0.07 | 0.01 | -0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.08 | -0.05 | 0.00 | 0.07 | 0.08 | -0.04 | 0.02 |
| VCLT | 0.00 | 1.00 | 0.16 | 0.20 | 0.01 | 0.32 | 0.18 | 0.17 | 0.13 | 0.31 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.28 | 0.22 |
| FLRT | 0.18 | 0.16 | 1.00 | 0.38 | 0.16 | 0.19 | 0.15 | 0.16 | 0.20 | 0.22 | 0.18 | 0.25 | 0.22 | 0.25 | 0.26 |
| FLBL | 0.07 | 0.20 | 0.38 | 1.00 | 0.32 | 0.36 | 0.30 | 0.26 | 0.30 | 0.44 | 0.30 | 0.35 | 0.34 | 0.48 | 0.43 |
| DXJ | 0.01 | 0.01 | 0.16 | 0.32 | 1.00 | 0.41 | 0.40 | 0.33 | 0.35 | 0.51 | 0.47 | 0.48 | 0.43 | 0.64 | 0.51 |
| XLRE | -0.02 | 0.32 | 0.19 | 0.36 | 0.41 | 1.00 | 0.38 | 0.33 | 0.33 | 0.54 | 0.41 | 0.41 | 0.37 | 0.69 | 0.48 |
| SMIN | 0.01 | 0.18 | 0.15 | 0.30 | 0.40 | 0.38 | 1.00 | 0.37 | 0.38 | 0.46 | 0.90 | 0.44 | 0.43 | 0.52 | 0.67 |
| EWZS | 0.05 | 0.17 | 0.16 | 0.26 | 0.33 | 0.33 | 0.37 | 1.00 | 0.91 | 0.34 | 0.40 | 0.48 | 0.83 | 0.41 | 0.57 |
| EWZ | 0.08 | 0.13 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.33 | 0.38 | 0.91 | 1.00 | 0.30 | 0.42 | 0.52 | 0.95 | 0.41 | 0.57 |
| IYW | -0.05 | 0.31 | 0.22 | 0.44 | 0.51 | 0.54 | 0.46 | 0.34 | 0.30 | 1.00 | 0.50 | 0.49 | 0.37 | 0.90 | 0.62 |
| EPI | 0.00 | 0.18 | 0.18 | 0.30 | 0.47 | 0.41 | 0.90 | 0.40 | 0.42 | 0.50 | 1.00 | 0.52 | 0.48 | 0.57 | 0.70 |
| EDIV | 0.07 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.48 | 0.41 | 0.44 | 0.48 | 0.52 | 0.49 | 0.52 | 1.00 | 0.60 | 0.55 | 0.77 |
| ILF | 0.08 | 0.15 | 0.22 | 0.34 | 0.43 | 0.37 | 0.43 | 0.83 | 0.95 | 0.37 | 0.48 | 0.60 | 1.00 | 0.50 | 0.65 |
| IVV | -0.04 | 0.28 | 0.25 | 0.48 | 0.64 | 0.69 | 0.52 | 0.41 | 0.41 | 0.90 | 0.57 | 0.55 | 0.50 | 1.00 | 0.66 |
| EEMS | 0.02 | 0.22 | 0.26 | 0.43 | 0.51 | 0.48 | 0.67 | 0.57 | 0.57 | 0.62 | 0.70 | 0.77 | 0.65 | 0.66 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Rob's Portfolio + EM за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.03%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rob's Portfolio + EM | 6.03% | 4.72% | 3.17% | 2.55% | 3.15% | 2.58% | 1.29% | 1.53% | 1.69% | 1.26% | 0.97% | 1.03% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.52% | 1.68% | 1.23% | 1.63% | 2.10% | 2.38% | 1.93% | 2.25% | 2.59% | 2.14% | 2.15% | 2.55% |
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 4.65% | 5.17% | 4.21% | 4.02% | 4.54% | 4.20% | 3.81% | 6.49% | 7.37% | 6.98% | 7.71% | 8.47% |
FLRT Pacific Global Senior Loan ETF | 8.06% | 6.17% | 3.55% | 4.08% | 5.18% | 4.97% | 4.18% | 4.55% | 4.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAA AAF First Priority CLO Bond ETF | 5.51% | 2.89% | 1.12% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLBL Franklin Liberty Senior Loan ETF | 8.04% | 5.82% | 3.97% | 3.71% | 4.72% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.41% | 0.51% | 0.31% | 0.56% | 0.73% | 0.94% | 0.85% | 1.19% | 1.18% | 1.21% | 1.15% | 1.03% |
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 1.33% | 0.90% | 3.61% | 2.25% | 2.85% | 3.39% | 2.82% | 2.94% | 2.79% | 3.27% | 2.70% | 6.14% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 4.90% | 4.58% | 3.30% | 3.50% | 4.37% | 5.43% | 4.99% | 5.63% | 6.34% | 6.08% | 7.16% | 7.11% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.84% | 3.79% | 2.77% | 3.44% | 3.46% | 4.41% | 3.93% | 5.28% | 1.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 3.62% | 4.67% | 4.74% | 1.25% | 1.95% | 5.37% | 4.03% | 4.43% | 5.54% | 4.00% | 2.52% | 3.60% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 2.89% | 3.08% | 2.77% | 2.73% | 2.73% | 3.32% | 2.69% | 2.37% | 7.27% | 15.03% | 3.52% | 2.22% |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 0.07% | 0.01% | 1.27% | 1.08% | 1.80% | 1.76% | 0.94% | 2.47% | 1.02% | 0.37% | 0.83% | 1.21% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.16% | 6.03% | 1.26% | 0.84% | 1.28% | 1.30% | 0.95% | 1.18% | 1.37% | 1.18% | 0.88% | 0.99% |
ILF iShares Latin American 40 ETF | 8.88% | 12.95% | 9.71% | 2.33% | 3.91% | 4.08% | 2.43% | 2.18% | 4.53% | 3.32% | 4.84% | 3.90% |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 8.91% | 12.90% | 11.38% | 2.15% | 3.25% | 3.81% | 2.33% | 2.51% | 5.76% | 5.49% | 4.84% | 4.34% |
Комиссия
Комиссия Rob's Portfolio + EM составляет 0.44%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 0.92 | ||||
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 2.15 | ||||
FLRT Pacific Global Senior Loan ETF | 5.41 | ||||
AAA AAF First Priority CLO Bond ETF | 5.82 | ||||
FLBL Franklin Liberty Senior Loan ETF | 1.90 | ||||
IYW iShares U.S. Technology ETF | 1.32 | ||||
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 1.13 | ||||
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | -0.03 | ||||
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | -0.28 | ||||
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 0.07 | ||||
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 2.91 | ||||
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 0.90 | ||||
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.99 | ||||
ILF iShares Latin American 40 ETF | 0.52 | ||||
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 0.31 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Rob's Portfolio + EM с января 2010 показал максимальную просадку в 8.86%, зарегистрированную 6 июл. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 229 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -8.86% | 5 апр. 2022 г. | 63 | 6 июл. 2022 г. | 229 | 2 июн. 2023 г. | 292 |
| -3.69% | 13 янв. 2022 г. | 41 | 14 мар. 2022 г. | 14 | 1 апр. 2022 г. | 55 |
| -2.02% | 17 сент. 2020 г. | 32 | 30 окт. 2020 г. | 4 | 5 нояб. 2020 г. | 36 |
| -1.94% | 15 нояб. 2021 г. | 12 | 1 дек. 2021 г. | 29 | 12 янв. 2022 г. | 41 |
| -1.44% | 21 янв. 2021 г. | 7 | 29 янв. 2021 г. | 5 | 5 февр. 2021 г. | 12 |
График волатильности
Текущая волатильность Rob's Portfolio + EM составляет 1.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.