PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Rob's Portfolio + EM

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


FLBL 36%AAA 22%FLRT 12%VCLT 4%SMIN 5%DXJ 3%IVV 2%EDIV 2%IYW 2%EEMS 2%EWZS 2%EPI 2%ILF 2%EWZ 2%XLRE 2%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
FLBL
Franklin Liberty Senior Loan ETF
High Yield Bonds, Actively Managed36%
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF
Corporate Bonds, Actively Managed22%
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF
High Yield Bonds, Actively Managed12%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
Corporate Bonds4%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF
Asia Pacific Equities5%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
Japan Equities3%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities2%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
Emerging Markets Equities, Dividend2%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
Technology Equities2%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
Foreign Small & Mid Cap Equities2%
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF
Latin America Equities2%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund
Asia Pacific Equities2%
ILF
iShares Latin American 40 ETF
Latin America Equities2%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
Latin America Equities2%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
REIT2%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Rob's Portfolio + EM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
9.53%
8.61%
Rob's Portfolio + EM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.94%8.79%12.52%16.97%8.23%N/A
Rob's Portfolio + EM0.21%9.74%11.75%12.91%6.55%N/A
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
-1.83%9.61%13.86%18.90%9.92%N/A
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
2.88%21.62%31.10%36.35%11.21%N/A
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF
1.04%8.46%10.67%12.81%4.49%N/A
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF
0.81%4.86%6.28%8.41%2.47%N/A
FLBL
Franklin Liberty Senior Loan ETF
-0.25%7.47%10.08%11.08%4.67%N/A
IYW
iShares U.S. Technology ETF
-1.81%16.53%41.04%38.31%12.20%N/A
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
-0.53%11.39%14.07%19.22%9.53%N/A
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
-1.22%-5.04%0.45%1.56%-8.36%N/A
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
-4.40%-0.91%-4.04%-4.32%2.09%N/A
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF
-5.24%23.96%17.43%3.61%1.29%N/A
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
6.99%34.70%42.83%47.72%26.09%N/A
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF
1.05%27.08%21.09%17.45%22.87%N/A
EPI
WisdomTree India Earnings Fund
2.65%18.66%13.06%18.02%19.15%N/A
ILF
iShares Latin American 40 ETF
-2.42%16.71%14.83%16.40%12.21%N/A
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
-0.45%24.43%14.20%11.66%8.09%N/A

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

AAAVCLTFLRTFLBLDXJXLRESMINEWZSEWZIYWEPIEDIVILFIVVEEMS
AAA1.000.000.180.070.01-0.020.010.050.08-0.050.000.070.08-0.040.02
VCLT0.001.000.160.200.010.320.180.170.130.310.180.150.150.280.22
FLRT0.180.161.000.380.160.190.150.160.200.220.180.250.220.250.26
FLBL0.070.200.381.000.320.360.300.260.300.440.300.350.340.480.43
DXJ0.010.010.160.321.000.410.400.330.350.510.470.480.430.640.51
XLRE-0.020.320.190.360.411.000.380.330.330.540.410.410.370.690.48
SMIN0.010.180.150.300.400.381.000.370.380.460.900.440.430.520.67
EWZS0.050.170.160.260.330.330.371.000.910.340.400.480.830.410.57
EWZ0.080.130.200.300.350.330.380.911.000.300.420.520.950.410.57
IYW-0.050.310.220.440.510.540.460.340.301.000.500.490.370.900.62
EPI0.000.180.180.300.470.410.900.400.420.501.000.520.480.570.70
EDIV0.070.150.250.350.480.410.440.480.520.490.521.000.600.550.77
ILF0.080.150.220.340.430.370.430.830.950.370.480.601.000.500.65
IVV-0.040.280.250.480.640.690.520.410.410.900.570.550.501.000.66
EEMS0.020.220.260.430.510.480.670.570.570.620.700.770.650.661.00

Коэффициент Шарпа

Rob's Portfolio + EM на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.17. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.002.17

Коэффициент Шарпа Rob's Portfolio + EM находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.17
0.81
Rob's Portfolio + EM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Rob's Portfolio + EM за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.03%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Rob's Portfolio + EM6.03%4.72%3.17%2.55%3.15%2.58%1.29%1.53%1.69%1.26%0.97%1.03%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.52%1.68%1.23%1.63%2.10%2.38%1.93%2.25%2.59%2.14%2.15%2.55%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
4.65%5.17%4.21%4.02%4.54%4.20%3.81%6.49%7.37%6.98%7.71%8.47%
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF
8.06%6.17%3.55%4.08%5.18%4.97%4.18%4.55%4.31%0.00%0.00%0.00%
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF
5.51%2.89%1.12%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLBL
Franklin Liberty Senior Loan ETF
8.04%5.82%3.97%3.71%4.72%2.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
0.41%0.51%0.31%0.56%0.73%0.94%0.85%1.19%1.18%1.21%1.15%1.03%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
1.33%0.90%3.61%2.25%2.85%3.39%2.82%2.94%2.79%3.27%2.70%6.14%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
4.90%4.58%3.30%3.50%4.37%5.43%4.99%5.63%6.34%6.08%7.16%7.11%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
3.84%3.79%2.77%3.44%3.46%4.41%3.93%5.28%1.42%0.00%0.00%0.00%
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF
3.62%4.67%4.74%1.25%1.95%5.37%4.03%4.43%5.54%4.00%2.52%3.60%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
2.89%3.08%2.77%2.73%2.73%3.32%2.69%2.37%7.27%15.03%3.52%2.22%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF
0.07%0.01%1.27%1.08%1.80%1.76%0.94%2.47%1.02%0.37%0.83%1.21%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund
0.16%6.03%1.26%0.84%1.28%1.30%0.95%1.18%1.37%1.18%0.88%0.99%
ILF
iShares Latin American 40 ETF
8.88%12.95%9.71%2.33%3.91%4.08%2.43%2.18%4.53%3.32%4.84%3.90%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
8.91%12.90%11.38%2.15%3.25%3.81%2.33%2.51%5.76%5.49%4.84%4.34%

Комиссия

Комиссия Rob's Portfolio + EM составляет 0.44%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.84%
0.00%2.15%
0.76%
0.00%2.15%
0.69%
0.00%2.15%
0.59%
0.00%2.15%
0.59%
0.00%2.15%
0.49%
0.00%2.15%
0.48%
0.00%2.15%
0.45%
0.00%2.15%
0.42%
0.00%2.15%
0.25%
0.00%2.15%
0.13%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
0.92
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
2.15
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF
5.41
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF
5.82
FLBL
Franklin Liberty Senior Loan ETF
1.90
IYW
iShares U.S. Technology ETF
1.32
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
1.13
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
-0.03
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
-0.28
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF
0.07
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
2.91
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF
0.90
EPI
WisdomTree India Earnings Fund
0.99
ILF
iShares Latin American 40 ETF
0.52
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
0.31

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.79%
-9.93%
Rob's Portfolio + EM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Rob's Portfolio + EM с января 2010 показал максимальную просадку в 8.86%, зарегистрированную 6 июл. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 229 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-8.86%5 апр. 2022 г.636 июл. 2022 г.2292 июн. 2023 г.292
-3.69%13 янв. 2022 г.4114 мар. 2022 г.141 апр. 2022 г.55
-2.02%17 сент. 2020 г.3230 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.36
-1.94%15 нояб. 2021 г.121 дек. 2021 г.2912 янв. 2022 г.41
-1.44%21 янв. 2021 г.729 янв. 2021 г.55 февр. 2021 г.12

График волатильности

Текущая волатильность Rob's Portfolio + EM составляет 1.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.05%
3.41%
Rob's Portfolio + EM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля