Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

10

Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	10%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	10%
BA The Boeing Company	Industrials	10%
GOOG Alphabet Inc.	Communication Services	10%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	10%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	10%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	10%
MS Morgan Stanley	Financial Services	10%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	10%
V Visa Inc.	Financial Services	10%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 10 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

10 на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 9.34% с начала года и доходность в 19.33% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.39%	4.02%	5.56%	21.51%	12.69%	10.55%
10	9.34%	0.96%	5.80%	19.79%	17.38%	19.23%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	15.13%	3.64%	29.66%	24.57%	33.73%	25.77%
MSFT Microsoft Corporation	7.41%	-0.07%	-0.76%	21.07%	25.12%	26.00%
MS Morgan Stanley	6.51%	2.07%	13.00%	18.39%	21.42%	13.92%
BA The Boeing Company	-39.53%	-6.66%	-20.59%	-25.39%	-15.00%	3.53%
KO The Coca-Cola Company	22.63%	3.51%	21.41%	25.87%	8.82%	8.79%
V Visa Inc.	7.92%	7.74%	0.15%	13.86%	9.79%	18.69%
GOOG Alphabet Inc.	8.07%	-7.15%	11.75%	11.01%	20.44%	18.06%
AMZN Amazon.com, Inc.	12.80%	3.37%	-2.26%	23.99%	13.39%	26.39%
JNJ Johnson & Johnson	7.33%	3.38%	4.67%	5.62%	8.26%	7.51%
META Meta Platforms, Inc.	41.63%	-1.84%	-1.02%	68.28%	21.63%	20.59%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 10, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-0.29%	4.66%	1.11%	-4.14%	5.39%	4.14%	1.08%	1.43%					9.34%
2023	10.06%	-1.45%	8.29%	4.21%	2.53%	5.03%	4.88%	-2.37%	-5.70%	-0.93%	10.38%	5.09%	46.27%
2022	-1.95%	-5.38%	2.17%	-9.78%	-1.96%	-6.31%	9.65%	-3.53%	-11.47%	2.04%	8.53%	-4.47%	-22.17%
2021	-2.95%	3.22%	4.99%	6.42%	0.65%	3.27%	3.39%	2.80%	-6.13%	3.67%	-1.88%	4.73%	23.64%
2020	4.18%	-8.60%	-12.78%	13.59%	5.25%	6.11%	4.61%	10.66%	-6.86%	-3.46%	13.56%	4.76%	30.46%
2019	9.16%	2.62%	2.66%	6.69%	-7.41%	6.73%	1.69%	-0.64%	0.77%	3.19%	4.68%	2.70%	36.91%
2018	9.17%	-1.26%	-4.66%	1.77%	4.42%	0.32%	4.52%	3.96%	0.52%	-5.63%	-0.41%	-8.57%	2.83%
2017	4.55%	5.76%	1.53%	3.29%	3.75%	-0.40%	6.25%	1.60%	0.49%	6.74%	2.37%	1.15%	43.68%
2016	-5.37%	-2.96%	6.80%	-0.05%	2.86%	-1.62%	6.43%	1.67%	1.98%	1.35%	-0.01%	1.98%	13.13%
2015	-0.41%	6.02%	-2.17%	2.79%	1.03%	-1.13%	8.00%	-5.70%	-0.99%	12.35%	2.42%	-1.04%	21.78%
2014				-0.30%	3.73%	2.18%	-0.63%	4.82%	0.94%	0.70%	4.98%	-2.19%	14.89%

Комиссия

Комиссия 10 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 10 среди портфелей на нашем сайте составляет 35, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	0.96	1.50	1.18	1.29	3.06
MSFT Microsoft Corporation	1.08	1.51	1.19	1.39	4.31
MS Morgan Stanley	0.77	1.15	1.16	0.61	2.59
BA The Boeing Company	-0.85	-1.07	0.87	-0.44	-1.10
KO The Coca-Cola Company	1.85	2.55	1.35	1.44	9.29
V Visa Inc.	0.95	1.32	1.17	1.16	2.83
GOOG Alphabet Inc.	0.45	0.76	1.11	0.59	1.84
AMZN Amazon.com, Inc.	0.92	1.41	1.18	0.74	4.01
JNJ Johnson & Johnson	0.48	0.80	1.10	0.40	1.25
META Meta Platforms, Inc.	1.83	2.68	1.35	2.75	11.11

Коэффициент Шарпа

10 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.45. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.91, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 10 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.15%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
10	1.15%	1.16%	1.13%	0.92%	1.06%	1.33%	1.51%	1.32%	1.56%	1.51%	1.35%	1.29%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.44%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
MSFT Microsoft Corporation	0.75%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
MS Morgan Stanley	3.60%	3.49%	3.47%	2.14%	2.04%	2.54%	2.77%	1.72%	1.66%	1.73%	0.90%	0.64%
BA The Boeing Company	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.96%	2.52%	2.12%	1.93%	2.80%	2.52%	2.25%	1.42%
KO The Coca-Cola Company	2.66%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%	2.89%	2.71%
V Visa Inc.	0.74%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%	0.64%	0.62%
GOOG Alphabet Inc.	0.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JNJ Johnson & Johnson	2.96%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%	2.64%	2.83%
META Meta Platforms, Inc.	0.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

10 показал максимальную просадку в 34.72%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.

Текущая просадка 10 составляет 5.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-34.72%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	79	15 июл. 2020 г.	102
-29.17%	5 янв. 2022 г.	210	3 нояб. 2022 г.	153	15 июн. 2023 г.	363
-20.24%	4 окт. 2018 г.	56	24 дек. 2018 г.	69	4 апр. 2019 г.	125
-15.47%	7 дек. 2015 г.	46	11 февр. 2016 г.	108	18 июл. 2016 г.	154
-13.3%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	44	24 нояб. 2020 г.	58

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 10 составляет 4.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	JNJ	KO	BA	MS	META	AAPL	AMZN	V	GOOG	MSFT
JNJ	1.00	0.45	0.25	0.29	0.20	0.26	0.21	0.37	0.29	0.31
KO	0.45	1.00	0.27	0.29	0.20	0.27	0.21	0.39	0.29	0.33
BA	0.25	0.27	1.00	0.46	0.31	0.34	0.32	0.38	0.33	0.33
MS	0.29	0.29	0.46	1.00	0.35	0.40	0.35	0.48	0.42	0.41
META	0.20	0.20	0.31	0.35	1.00	0.51	0.61	0.49	0.65	0.58
AAPL	0.26	0.27	0.34	0.40	0.51	1.00	0.56	0.49	0.58	0.62
AMZN	0.21	0.21	0.32	0.35	0.61	0.56	1.00	0.49	0.67	0.64
V	0.37	0.39	0.38	0.48	0.49	0.49	0.49	1.00	0.55	0.59
GOOG	0.29	0.29	0.33	0.42	0.65	0.58	0.67	0.55	1.00	0.69
MSFT	0.31	0.33	0.33	0.41	0.58	0.62	0.64	0.59	0.69	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.