10
10
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 10% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
BA The Boeing Company | Industrials | 10% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 10% |
JNJ Johnson & Johnson | Healthcare | 10% |
KO The Coca-Cola Company | Consumer Defensive | 10% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 10% |
MS Morgan Stanley | Financial Services | 10% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 10% |
V Visa Inc. | Financial Services | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 10 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
10 на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 9.34% с начала года и доходность в 19.33% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
10 | 9.34% | 0.96% | 5.80% | 19.79% | 17.38% | 19.23% |
Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 15.13% | 3.64% | 29.66% | 24.57% | 33.73% | 25.77% |
MSFT Microsoft Corporation | 7.41% | -0.07% | -0.76% | 21.07% | 25.12% | 26.00% |
MS Morgan Stanley | 6.51% | 2.07% | 13.00% | 18.39% | 21.42% | 13.92% |
BA The Boeing Company | -39.53% | -6.66% | -20.59% | -25.39% | -15.00% | 3.53% |
KO The Coca-Cola Company | 22.63% | 3.51% | 21.41% | 25.87% | 8.82% | 8.79% |
V Visa Inc. | 7.92% | 7.74% | 0.15% | 13.86% | 9.79% | 18.69% |
GOOG Alphabet Inc. | 8.07% | -7.15% | 11.75% | 11.01% | 20.44% | 18.06% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 12.80% | 3.37% | -2.26% | 23.99% | 13.39% | 26.39% |
JNJ Johnson & Johnson | 7.33% | 3.38% | 4.67% | 5.62% | 8.26% | 7.51% |
META Meta Platforms, Inc. | 41.63% | -1.84% | -1.02% | 68.28% | 21.63% | 20.59% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 10, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.29% | 4.66% | 1.11% | -4.14% | 5.39% | 4.14% | 1.08% | 1.43% | 9.34% | ||||
2023 | 10.06% | -1.45% | 8.29% | 4.21% | 2.53% | 5.03% | 4.88% | -2.37% | -5.70% | -0.93% | 10.38% | 5.09% | 46.27% |
2022 | -1.95% | -5.38% | 2.17% | -9.78% | -1.96% | -6.31% | 9.65% | -3.53% | -11.47% | 2.04% | 8.53% | -4.47% | -22.17% |
2021 | -2.95% | 3.22% | 4.99% | 6.42% | 0.65% | 3.27% | 3.39% | 2.80% | -6.13% | 3.67% | -1.88% | 4.73% | 23.64% |
2020 | 4.18% | -8.60% | -12.78% | 13.59% | 5.25% | 6.11% | 4.61% | 10.66% | -6.86% | -3.46% | 13.56% | 4.76% | 30.46% |
2019 | 9.16% | 2.62% | 2.66% | 6.69% | -7.41% | 6.73% | 1.69% | -0.64% | 0.77% | 3.19% | 4.68% | 2.70% | 36.91% |
2018 | 9.17% | -1.26% | -4.66% | 1.77% | 4.42% | 0.32% | 4.52% | 3.96% | 0.52% | -5.63% | -0.41% | -8.57% | 2.83% |
2017 | 4.55% | 5.76% | 1.53% | 3.29% | 3.75% | -0.40% | 6.25% | 1.60% | 0.49% | 6.74% | 2.37% | 1.15% | 43.68% |
2016 | -5.37% | -2.96% | 6.80% | -0.05% | 2.86% | -1.62% | 6.43% | 1.67% | 1.98% | 1.35% | -0.01% | 1.98% | 13.13% |
2015 | -0.41% | 6.02% | -2.17% | 2.79% | 1.03% | -1.13% | 8.00% | -5.70% | -0.99% | 12.35% | 2.42% | -1.04% | 21.78% |
2014 | -0.30% | 3.73% | 2.18% | -0.63% | 4.82% | 0.94% | 0.70% | 4.98% | -2.19% | 14.89% |
Комиссия
Комиссия 10 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 10 среди портфелей на нашем сайте составляет 35, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.96 | 1.50 | 1.18 | 1.29 | 3.06 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.08 | 1.51 | 1.19 | 1.39 | 4.31 |
MS Morgan Stanley | 0.77 | 1.15 | 1.16 | 0.61 | 2.59 |
BA The Boeing Company | -0.85 | -1.07 | 0.87 | -0.44 | -1.10 |
KO The Coca-Cola Company | 1.85 | 2.55 | 1.35 | 1.44 | 9.29 |
V Visa Inc. | 0.95 | 1.32 | 1.17 | 1.16 | 2.83 |
GOOG Alphabet Inc. | 0.45 | 0.76 | 1.11 | 0.59 | 1.84 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.92 | 1.41 | 1.18 | 0.74 | 4.01 |
JNJ Johnson & Johnson | 0.48 | 0.80 | 1.10 | 0.40 | 1.25 |
META Meta Platforms, Inc. | 1.83 | 2.68 | 1.35 | 2.75 | 11.11 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 10 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.15%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1.15% | 1.16% | 1.13% | 0.92% | 1.06% | 1.33% | 1.51% | 1.32% | 1.56% | 1.51% | 1.35% | 1.29% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.75% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
MS Morgan Stanley | 3.60% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% | 0.90% | 0.64% |
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% | 2.25% | 1.42% |
KO The Coca-Cola Company | 2.66% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% | 2.71% |
V Visa Inc. | 0.74% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% | 0.62% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.96% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% | 2.83% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
10 показал максимальную просадку в 34.72%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
Текущая просадка 10 составляет 5.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-34.72% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
-29.17% | 5 янв. 2022 г. | 210 | 3 нояб. 2022 г. | 153 | 15 июн. 2023 г. | 363 |
-20.24% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 125 |
-15.47% | 7 дек. 2015 г. | 46 | 11 февр. 2016 г. | 108 | 18 июл. 2016 г. | 154 |
-13.3% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 44 | 24 нояб. 2020 г. | 58 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 10 составляет 4.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
JNJ | KO | BA | MS | META | AAPL | AMZN | V | GOOG | MSFT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ | 1.00 | 0.45 | 0.25 | 0.29 | 0.20 | 0.26 | 0.21 | 0.37 | 0.29 | 0.31 |
KO | 0.45 | 1.00 | 0.27 | 0.29 | 0.20 | 0.27 | 0.21 | 0.39 | 0.29 | 0.33 |
BA | 0.25 | 0.27 | 1.00 | 0.46 | 0.31 | 0.34 | 0.32 | 0.38 | 0.33 | 0.33 |
MS | 0.29 | 0.29 | 0.46 | 1.00 | 0.35 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.42 | 0.41 |
META | 0.20 | 0.20 | 0.31 | 0.35 | 1.00 | 0.51 | 0.61 | 0.49 | 0.65 | 0.58 |
AAPL | 0.26 | 0.27 | 0.34 | 0.40 | 0.51 | 1.00 | 0.56 | 0.49 | 0.58 | 0.62 |
AMZN | 0.21 | 0.21 | 0.32 | 0.35 | 0.61 | 0.56 | 1.00 | 0.49 | 0.67 | 0.64 |
V | 0.37 | 0.39 | 0.38 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 1.00 | 0.55 | 0.59 |
GOOG | 0.29 | 0.29 | 0.33 | 0.42 | 0.65 | 0.58 | 0.67 | 0.55 | 1.00 | 0.69 |
MSFT | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.41 | 0.58 | 0.62 | 0.64 | 0.59 | 0.69 | 1.00 |