Dividenden Portfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Dividenden Portfolio

Currency in USD · Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
DTE.DE Deutsche Telekom AG	Communication Services	9.09%
LMT Lockheed Martin Corporation	Industrials	9.09%
MRK Merck & Co., Inc.	Healthcare	9.09%
MURGY Muenchener Rueckver Ges	Financial Services	9.09%
NOV.DE Novo Nordisk A/S	Healthcare	9.09%
NSRGY Nestlé S.A.	Consumer Defensive	9.09%
O Realty Income Corporation	Real Estate	9.09%
ORI Old Republic International Corporation	Financial Services	9.09%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	9.09%
QCOM QUALCOMM Incorporated	Technology	9.09%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	9.09%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 окт. 2008 г., начальной даты MURGY

Доходность по периодам

Dividenden Portfolio на 25 мая 2025 г. показал доходность в 5.35% с начала года и доходность в 13.39% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-1.34%	5.80%	-2.79%	9.39%	14.45%	10.68%
Dividenden Portfolio	5.35%	0.13%	-0.65%	0.28%	18.08%	13.39%
Активы портфеля:
LMT Lockheed Martin Corporation	-2.80%	0.44%	-12.34%	2.96%	7.78%	12.40%
MRK Merck & Co., Inc.	-21.34%	-2.83%	-20.47%	-38.31%	4.42%	6.47%
NOV.DE Novo Nordisk A/S	-21.35%	7.86%	-34.88%	-49.17%	17.52%	14.28%
O Realty Income Corporation	6.47%	-2.38%	-0.56%	12.52%	7.74%	7.31%
ORI Old Republic International Corporation	10.39%	-2.55%	4.22%	29.77%	30.30%	17.19%
QCOM QUALCOMM Incorporated	-4.85%	-1.24%	-6.29%	-29.51%	15.53%	10.85%
MURGY Muenchener Rueckver Ges	32.06%	-2.87%	31.68%	32.90%	29.97%	20.43%
NSRGY Nestlé S.A.	36.74%	2.66%	31.31%	10.45%	3.30%	6.52%
DTE.DE Deutsche Telekom AG	31.15%	2.84%	28.70%	67.06%	25.86%	12.91%
XOM Exxon Mobil Corporation	-2.47%	-4.28%	-13.86%	-5.99%	23.73%	6.47%
PG The Procter & Gamble Company	0.17%	3.97%	-4.73%	2.79%	10.75%	10.72%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividenden Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.27%	3.11%	0.33%	-0.20%	-1.19%								5.35%
2024	2.18%	1.64%	5.65%	-1.31%	5.13%	0.07%	1.25%	5.06%	-1.15%	-4.40%	0.97%	-6.78%	7.80%
2023	5.34%	-2.57%	3.43%	3.27%	-5.64%	3.18%	1.73%	-0.13%	-3.09%	0.51%	6.19%	2.19%	14.62%
2022	2.21%	-0.52%	1.76%	-0.72%	2.11%	-3.81%	2.96%	-2.62%	-7.16%	11.77%	7.44%	0.10%	12.89%
2021	-3.65%	2.11%	6.38%	3.73%	2.62%	1.77%	1.16%	1.74%	-4.23%	6.75%	-0.90%	5.74%	25.01%
2020	0.24%	-9.19%	-11.60%	9.85%	2.22%	4.45%	3.44%	4.27%	-3.40%	-3.84%	9.83%	4.46%	8.50%
2019	2.38%	4.93%	3.90%	5.89%	-3.88%	5.95%	-0.67%	3.36%	1.67%	1.75%	0.11%	1.98%	30.52%
2018	2.98%	-6.69%	2.35%	-0.64%	0.71%	0.05%	6.81%	1.82%	1.82%	-2.34%	3.50%	-4.86%	4.84%
2017	-0.10%	2.28%	0.30%	2.86%	3.97%	-0.51%	1.13%	1.05%	1.54%	-1.40%	4.52%	0.85%	17.59%
2016	-1.91%	0.79%	4.36%	0.46%	2.68%	1.71%	2.65%	-1.13%	-0.16%	-4.18%	-0.62%	2.51%	7.06%
2015	0.24%	3.60%	0.70%	-0.74%	-0.63%	-2.76%	4.24%	-5.53%	0.53%	7.08%	-1.57%	1.02%	5.71%
2014	-0.93%	6.48%	-0.25%	3.42%	-0.13%	0.62%	-3.51%	2.35%	-1.40%	2.18%	1.81%	-1.33%	9.30%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Dividenden Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Dividenden Portfolio составляет 5, что хуже, чем результаты 95% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
LMT Lockheed Martin Corporation	0.13	0.28	1.04	0.08	0.14
MRK Merck & Co., Inc.	-1.40	-1.80	0.76	-0.84	-1.49
NOV.DE Novo Nordisk A/S	-1.17	-1.70	0.78	-0.82	-1.43
O Realty Income Corporation	0.66	0.92	1.12	0.46	1.11
ORI Old Republic International Corporation	1.45	1.85	1.27	2.51	8.25
QCOM QUALCOMM Incorporated	-0.60	-0.71	0.91	-0.62	-1.03
MURGY Muenchener Rueckver Ges	1.29	1.80	1.25	2.53	6.92
NSRGY Nestlé S.A.	0.44	0.51	1.06	0.13	0.36
DTE.DE Deutsche Telekom AG	3.15	3.81	1.55	6.98	22.50
XOM Exxon Mobil Corporation	-0.25	-0.38	0.95	-0.48	-1.04
PG The Procter & Gamble Company	0.14	0.35	1.05	0.28	0.60

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Dividenden Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 25 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.06
За 5 лет: 1.37
За 10 лет: 0.91
За всё время: 0.88

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.49 до 1.03, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dividenden Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.54%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	3.54%	2.95%	2.87%	3.25%	4.21%	3.75%	3.41%	4.25%	4.77%	3.21%	3.26%	3.25%
Активы портфеля:
LMT Lockheed Martin Corporation	2.75%	2.62%	2.68%	2.34%	2.98%	2.76%	2.31%	3.13%	2.32%	2.71%	2.83%	2.85%
MRK Merck & Co., Inc.	4.07%	3.14%	2.72%	2.52%	3.41%	3.03%	2.48%	2.60%	3.36%	3.14%	3.43%	3.12%
NOV.DE Novo Nordisk A/S	0.34%	0.21%	0.14%	0.16%	0.17%	0.27%	0.28%	3.65%	0.31%	0.49%	0.17%	0.23%
O Realty Income Corporation	5.72%	5.37%	5.33%	4.68%	6.95%	4.65%	3.69%	4.19%	4.45%	4.19%	4.42%	4.59%
ORI Old Republic International Corporation	8.24%	2.93%	3.33%	7.95%	13.75%	4.26%	8.05%	8.65%	3.55%	3.96%	3.97%	5.00%
QCOM QUALCOMM Incorporated	2.34%	2.18%	2.18%	2.67%	1.47%	1.69%	2.81%	4.27%	3.50%	3.17%	3.72%	2.17%
MURGY Muenchener Rueckver Ges	3.39%	3.19%	3.02%	3.72%	3.88%	3.57%	3.53%	4.93%	21.58%	4.69%	4.22%	5.01%
NSRGY Nestlé S.A.	3.14%	4.17%	2.76%	2.64%	2.18%	2.34%	2.24%	3.12%	2.68%	3.16%	3.11%	3.31%
DTE.DE Deutsche Telekom AG	2.67%	2.67%	3.22%	3.43%	3.68%	8.02%	4.80%	4.39%	4.06%	3.36%	3.00%	3.77%
XOM Exxon Mobil Corporation	3.80%	3.57%	3.68%	3.22%	5.70%	8.44%	4.92%	4.74%	3.66%	3.30%	3.69%	2.92%
PG The Procter & Gamble Company	2.46%	2.36%	2.55%	2.38%	2.08%	2.24%	2.37%	3.09%	2.98%	3.18%	3.31%	2.78%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Dividenden Portfolio показал максимальную просадку в 32.97%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 116 торговых сессий.

Текущая просадка Dividenden Portfolio составляет 6.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-32.97%	20 янв. 2020 г.	46	23 мар. 2020 г.	116	2 сент. 2020 г.	162
-26.21%	5 янв. 2009 г.	46	9 мар. 2009 г.	99	27 июл. 2009 г.	145
-17.45%	4 мая 2011 г.	103	23 сент. 2011 г.	104	17 февр. 2012 г.	207
-17.18%	5 нояб. 2008 г.	12	20 нояб. 2008 г.	18	16 дек. 2008 г.	30
-14.64%	21 окт. 2008 г.	5	27 окт. 2008 г.	6	4 нояб. 2008 г.	11

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 11.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	NOV.DE	MURGY	O	NSRGY	DTE.DE	QCOM	LMT	MRK	XOM	PG	ORI	Portfolio
^GSPC	1.00	0.24	0.37	0.45	0.39	0.36	0.66	0.47	0.46	0.56	0.48	0.59	0.77
NOV.DE	0.24	1.00	0.20	0.09	0.21	0.35	0.16	0.14	0.23	0.10	0.15	0.14	0.45
MURGY	0.37	0.20	1.00	0.17	0.28	0.45	0.23	0.22	0.21	0.28	0.23	0.31	0.55
O	0.45	0.09	0.17	1.00	0.30	0.19	0.26	0.32	0.29	0.28	0.37	0.39	0.53
NSRGY	0.39	0.21	0.28	0.30	1.00	0.32	0.26	0.26	0.30	0.23	0.36	0.25	0.52
DTE.DE	0.36	0.35	0.45	0.19	0.32	1.00	0.23	0.24	0.26	0.25	0.24	0.28	0.57
QCOM	0.66	0.16	0.23	0.26	0.26	0.23	1.00	0.26	0.24	0.35	0.26	0.35	0.57
LMT	0.47	0.14	0.22	0.32	0.26	0.24	0.26	1.00	0.34	0.36	0.36	0.39	0.55
MRK	0.46	0.23	0.21	0.29	0.30	0.26	0.24	0.34	1.00	0.34	0.43	0.34	0.57
XOM	0.56	0.10	0.28	0.28	0.23	0.25	0.35	0.36	0.34	1.00	0.31	0.42	0.57
PG	0.48	0.15	0.23	0.37	0.36	0.24	0.26	0.36	0.43	0.31	1.00	0.34	0.55
ORI	0.59	0.14	0.31	0.39	0.25	0.28	0.35	0.39	0.34	0.42	0.34	1.00	0.64
Portfolio	0.77	0.45	0.55	0.53	0.52	0.57	0.57	0.55	0.57	0.57	0.55	0.64	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 окт. 2008 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Dividenden Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество