Dividenden Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
DTE.DE Deutsche Telekom AG | Communication Services | 9.09% |
LMT Lockheed Martin Corporation | Industrials | 9.09% |
MRK Merck & Co., Inc. | Healthcare | 9.09% |
MURGY Muenchener Rueckver Ges | Financial Services | 9.09% |
NOV.DE Novo Nordisk A/S | Healthcare | 9.09% |
NSRGY Nestlé S.A. | Consumer Defensive | 9.09% |
O Realty Income Corporation | Real Estate | 9.09% |
ORI Old Republic International Corporation | Financial Services | 9.09% |
PG The Procter & Gamble Company | Consumer Defensive | 9.09% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | Technology | 9.09% |
XOM Exxon Mobil Corporation | Energy | 9.09% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividenden Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 окт. 2008 г., начальной даты MURGY
Доходность по периодам
Dividenden Portfolio на 22 апр. 2025 г. показал доходность в 2.94% с начала года и доходность в 12.63% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -12.30% | -8.99% | -11.89% | 3.84% | 13.06% | 9.34% |
| Dividenden Portfolio | 2.94% | -3.56% | -7.25% | 4.28% | 17.46% | 12.63% |
| Активы портфеля: | ||||||
LMT Lockheed Martin Corporation | -4.99% | 4.24% | -24.41% | 1.40% | 6.48% | 11.58% |
MRK Merck & Co., Inc. | -21.07% | -16.39% | -25.57% | -36.27% | 3.44% | 6.60% |
NOV.DE Novo Nordisk A/S | -31.23% | -22.25% | -48.71% | -51.31% | 14.28% | 12.49% |
O Realty Income Corporation | 10.62% | 4.35% | -6.54% | 15.55% | 9.27% | 6.93% |
ORI Old Republic International Corporation | 8.21% | -2.50% | 9.66% | 34.64% | 28.46% | 16.33% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | -10.90% | -13.19% | -18.59% | -11.90% | 14.85% | 10.06% |
MURGY Muenchener Rueckver Ges | 34.71% | 8.35% | 27.91% | 59.08% | 30.71% | 19.64% |
NSRGY Nestlé S.A. | 32.42% | 4.48% | 8.57% | 7.40% | 2.45% | 5.81% |
DTE.DE Deutsche Telekom AG | 23.52% | 1.73% | 23.12% | 64.72% | 26.03% | 11.57% |
XOM Exxon Mobil Corporation | -1.19% | -8.79% | -10.75% | -9.15% | 25.29% | 6.34% |
PG The Procter & Gamble Company | 0.11% | 0.07% | -1.01% | 7.39% | 9.36% | 10.21% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividenden Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.27% | 3.10% | 0.33% | -3.64% | 2.94% | ||||||||
| 2024 | 2.20% | 1.62% | 5.65% | -1.31% | 5.12% | 0.08% | 1.26% | 5.06% | -1.16% | -4.40% | 0.96% | -6.77% | 7.80% |
| 2023 | 5.34% | -2.57% | 3.43% | 3.28% | -5.65% | 3.19% | 1.73% | -0.12% | -3.10% | 0.51% | 6.18% | 2.20% | 14.61% |
| 2022 | 2.22% | -0.52% | 1.74% | -0.72% | 2.12% | -3.81% | 2.94% | -2.57% | -7.20% | 11.77% | 7.41% | 0.13% | 12.89% |
| 2021 | -3.64% | 2.11% | 6.38% | 3.73% | 2.68% | 1.72% | 1.16% | 1.74% | -4.22% | 6.74% | -0.90% | 5.73% | 25.03% |
| 2020 | 0.32% | -9.24% | -11.66% | 10.00% | 2.12% | 4.40% | 3.32% | 4.45% | -3.46% | -3.85% | 9.81% | 4.52% | 8.45% |
| 2019 | 2.31% | 4.98% | 3.90% | 5.96% | -3.87% | 5.89% | -0.79% | 3.37% | 1.72% | 1.81% | 0.12% | 2.00% | 30.53% |
| 2018 | 2.91% | -6.75% | 2.36% | -0.70% | 0.81% | 0.20% | 6.58% | 1.74% | 1.88% | -2.35% | 3.43% | -4.73% | 4.74% |
| 2017 | 0.16% | 2.11% | 0.26% | 2.99% | 4.06% | -0.66% | 1.30% | 0.93% | 1.56% | -1.38% | 4.52% | 0.86% | 17.85% |
| 2016 | -2.08% | 0.88% | 4.51% | 0.57% | 2.49% | 1.69% | 2.84% | -1.26% | -0.13% | -4.22% | -0.71% | 2.49% | 6.96% |
| 2015 | 0.16% | 3.67% | 0.53% | -0.39% | -0.77% | -2.93% | 4.47% | -5.61% | 0.40% | 7.24% | -1.62% | 1.06% | 5.70% |
| 2014 | -1.10% | 6.72% | -0.36% | 3.46% | -0.17% | 0.65% | -3.59% | 2.29% | -1.41% | 2.15% | 1.92% | -1.31% | 9.23% |
Комиссия
Комиссия Dividenden Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Dividenden Portfolio составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
LMT Lockheed Martin Corporation | 0.03 | 0.18 | 1.03 | 0.02 | 0.04 |
MRK Merck & Co., Inc. | -1.52 | -2.09 | 0.71 | -0.93 | -1.81 |
NOV.DE Novo Nordisk A/S | -1.29 | -1.96 | 0.74 | -0.89 | -1.77 |
O Realty Income Corporation | 0.70 | 1.07 | 1.14 | 0.51 | 1.40 |
ORI Old Republic International Corporation | 1.71 | 2.19 | 1.32 | 3.02 | 9.99 |
QCOM QUALCOMM Incorporated | -0.42 | -0.34 | 0.96 | -0.41 | -0.73 |
MURGY Muenchener Rueckver Ges | 2.03 | 2.66 | 1.38 | 3.96 | 11.37 |
NSRGY Nestlé S.A. | 0.29 | 0.61 | 1.08 | 0.17 | 0.46 |
DTE.DE Deutsche Telekom AG | 3.01 | 3.94 | 1.55 | 6.46 | 22.33 |
XOM Exxon Mobil Corporation | -0.38 | -0.38 | 0.95 | -0.47 | -1.12 |
PG The Procter & Gamble Company | 0.28 | 0.48 | 1.07 | 0.43 | 1.07 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dividenden Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.47%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.47% | 2.95% | 2.88% | 3.25% | 4.21% | 3.75% | 3.41% | 4.25% | 4.77% | 3.21% | 3.26% | 3.25% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.81% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% | 2.85% |
MRK Merck & Co., Inc. | 4.06% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% | 3.12% |
NOV.DE Novo Nordisk A/S | 0.39% | 0.21% | 0.14% | 0.16% | 0.17% | 0.27% | 0.28% | 3.65% | 0.31% | 0.49% | 0.17% | 0.23% |
O Realty Income Corporation | 5.46% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 6.95% | 4.65% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.19% | 4.42% | 4.59% |
ORI Old Republic International Corporation | 8.41% | 2.93% | 3.33% | 7.95% | 13.75% | 4.26% | 8.05% | 8.65% | 3.55% | 3.96% | 3.97% | 5.00% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 2.50% | 2.18% | 2.18% | 2.67% | 1.47% | 1.69% | 2.81% | 4.27% | 3.50% | 3.17% | 3.72% | 2.17% |
MURGY Muenchener Rueckver Ges | 2.37% | 3.19% | 3.07% | 3.72% | 3.88% | 3.57% | 3.53% | 4.93% | 21.58% | 4.69% | 4.22% | 5.01% |
NSRGY Nestlé S.A. | 3.15% | 4.17% | 2.76% | 2.64% | 2.18% | 2.34% | 2.24% | 3.12% | 2.68% | 3.16% | 3.11% | 3.32% |
DTE.DE Deutsche Telekom AG | 2.83% | 2.67% | 3.22% | 3.43% | 3.68% | 8.02% | 4.80% | 4.39% | 4.06% | 3.36% | 3.00% | 3.77% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.68% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.46% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.32% | 2.78% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dividenden Portfolio показал максимальную просадку в 32.93%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 116 торговых сессий.
Текущая просадка Dividenden Portfolio составляет 8.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.93% | 21 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 116 | 2 сент. 2020 г. | 161 |
| -26.18% | 5 янв. 2009 г. | 46 | 9 мар. 2009 г. | 99 | 27 июл. 2009 г. | 145 |
| -17.47% | 4 мая 2011 г. | 109 | 3 окт. 2011 г. | 98 | 17 февр. 2012 г. | 207 |
| -17.21% | 5 нояб. 2008 г. | 12 | 20 нояб. 2008 г. | 18 | 16 дек. 2008 г. | 30 |
| -14.68% | 21 окт. 2008 г. | 5 | 27 окт. 2008 г. | 6 | 4 нояб. 2008 г. | 11 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dividenden Portfolio составляет 7.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 11.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| NOV.DE | QCOM | MURGY | O | LMT | NSRGY | XOM | MRK | PG | DTE.DE | ORI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOV.DE | 1.00 | 0.19 | 0.25 | 0.13 | 0.16 | 0.29 | 0.13 | 0.25 | 0.19 | 0.34 | 0.16 |
| QCOM | 0.19 | 1.00 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.35 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.35 |
| MURGY | 0.25 | 0.23 | 1.00 | 0.17 | 0.22 | 0.28 | 0.29 | 0.21 | 0.23 | 0.50 | 0.32 |
| O | 0.13 | 0.26 | 0.17 | 1.00 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.37 | 0.24 | 0.39 |
| LMT | 0.16 | 0.26 | 0.22 | 0.32 | 1.00 | 0.26 | 0.36 | 0.34 | 0.36 | 0.25 | 0.39 |
| NSRGY | 0.29 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 1.00 | 0.24 | 0.31 | 0.36 | 0.41 | 0.25 |
| XOM | 0.13 | 0.35 | 0.29 | 0.28 | 0.36 | 0.24 | 1.00 | 0.34 | 0.31 | 0.29 | 0.42 |
| MRK | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 0.29 | 0.34 | 0.31 | 0.34 | 1.00 | 0.42 | 0.28 | 0.34 |
| PG | 0.19 | 0.26 | 0.23 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.31 | 0.42 | 1.00 | 0.28 | 0.34 |
| DTE.DE | 0.34 | 0.25 | 0.50 | 0.24 | 0.25 | 0.41 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 1.00 | 0.30 |
| ORI | 0.16 | 0.35 | 0.32 | 0.39 | 0.39 | 0.25 | 0.42 | 0.34 | 0.34 | 0.30 | 1.00 |