PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

super-div

Последнее обновление 30 сент. 2023 г.

Распределение активов


ABT 11.11%QCOM 11.11%CAT 11.11%ADI 11.11%CTAS 11.11%NUE 11.11%WST 11.11%ALB 11.11%LECO 11.11%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ABT
Abbott Laboratories
Healthcare11.11%
QCOM
QUALCOMM Incorporated
Technology11.11%
CAT
Caterpillar Inc.
Industrials11.11%
ADI
Analog Devices, Inc.
Technology11.11%
CTAS
Cintas Corporation
Industrials11.11%
NUE
Nucor Corporation
Basic Materials11.11%
WST
West Pharmaceutical Services, Inc.
Healthcare11.11%
ALB
Albemarle Corporation
Basic Materials11.11%
LECO
Lincoln Electric Holdings, Inc.
Industrials11.11%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в super-div и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-0.39%
3.96%
super-div
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

super-div на 30 сент. 2023 г. показал доходность в 11.70% с начала года и доходность в 18.24% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-4.87%4.35%11.68%19.59%7.97%9.75%
super-div-6.19%-0.75%11.70%25.50%19.11%18.29%
ABT
Abbott Laboratories
-5.88%-3.42%-10.52%2.01%7.27%13.25%
QCOM
QUALCOMM Incorporated
-3.03%-11.72%3.07%0.93%11.82%8.20%
CAT
Caterpillar Inc.
-2.89%20.54%15.70%70.05%15.22%15.72%
ADI
Analog Devices, Inc.
-3.22%-10.37%8.27%28.02%15.87%16.70%
CTAS
Cintas Corporation
-4.59%4.50%7.34%25.20%20.68%26.76%
NUE
Nucor Corporation
-8.85%1.87%19.79%48.15%22.40%15.38%
WST
West Pharmaceutical Services, Inc.
-7.79%8.41%59.70%52.87%25.45%25.49%
ALB
Albemarle Corporation
-14.24%-22.77%-21.13%-35.22%12.42%11.91%
LECO
Lincoln Electric Holdings, Inc.
-5.21%8.24%27.17%46.81%16.37%12.38%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20230.23%-3.25%-3.14%13.04%2.52%-2.59%

Коэффициент Шарпа

super-div на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.00. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.00

Коэффициент Шарпа super-div находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50MayJuneJulyAugustSeptember
1.00
0.89
super-div
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность super-div за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.49%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
super-div1.49%1.49%1.26%1.53%2.00%2.35%1.99%2.42%3.04%2.52%2.09%2.69%
ABT
Abbott Laboratories
2.07%1.74%1.32%1.38%1.57%1.67%2.05%3.05%2.47%2.31%1.76%3.75%
QCOM
QUALCOMM Incorporated
2.79%2.72%1.53%1.79%3.06%4.82%4.11%3.87%4.70%2.82%2.33%2.12%
CAT
Caterpillar Inc.
1.79%1.96%2.15%2.40%2.80%2.90%2.26%3.93%5.33%3.63%2.49%3.71%
ADI
Analog Devices, Inc.
1.91%1.88%1.62%1.76%1.95%2.45%2.26%2.64%3.39%3.21%3.31%3.64%
CTAS
Cintas Corporation
1.00%0.94%0.78%0.20%0.98%1.27%1.09%1.22%1.24%2.36%1.42%1.75%
NUE
Nucor Corporation
1.30%1.54%1.54%3.17%3.09%3.32%2.73%2.97%4.49%3.80%3.57%4.52%
WST
West Pharmaceutical Services, Inc.
0.20%0.31%0.15%0.23%0.41%0.59%0.55%0.59%0.77%0.80%0.83%1.42%
ALB
Albemarle Corporation
0.94%0.73%0.68%1.07%2.09%1.84%1.07%1.54%2.29%2.07%1.74%1.50%
LECO
Lincoln Electric Holdings, Inc.
1.41%1.62%1.54%1.78%2.10%2.27%1.75%1.93%2.65%1.67%1.39%1.77%

Комиссия

Комиссия super-div составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ABT
Abbott Laboratories
-0.00
QCOM
QUALCOMM Incorporated
-0.11
CAT
Caterpillar Inc.
2.26
ADI
Analog Devices, Inc.
0.77
CTAS
Cintas Corporation
1.07
NUE
Nucor Corporation
1.32
WST
West Pharmaceutical Services, Inc.
1.32
ALB
Albemarle Corporation
-0.85
LECO
Lincoln Electric Holdings, Inc.
1.83

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

ABTWSTQCOMNUEALBADILECOCTASCAT
ABT1.000.320.260.240.250.280.260.350.28
WST0.321.000.300.290.320.330.350.360.29
QCOM0.260.301.000.310.330.500.330.400.36
NUE0.240.290.311.000.430.350.420.360.51
ALB0.250.320.330.431.000.360.410.380.44
ADI0.280.330.500.350.361.000.370.430.37
LECO0.260.350.330.420.410.371.000.410.48
CTAS0.350.360.400.360.380.430.411.000.40
CAT0.280.290.360.510.440.370.480.401.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-9.44%
-10.60%
super-div
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

super-div с января 2010 показал максимальную просадку в 48.23%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 420 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.23%6 июн. 2008 г.1909 мар. 2009 г.4204 нояб. 2010 г.610
-35.18%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.74
-33.19%18 апр. 2002 г.1229 окт. 2002 г.23516 сент. 2003 г.357
-28.6%23 апр. 1998 г.9131 авг. 1998 г.8531 дек. 1998 г.176
-25.05%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.7318 янв. 2012 г.181

График волатильности

Текущая волатильность super-div составляет 5.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%MayJuneJulyAugustSeptember
5.07%
3.17%
super-div
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля