super-div
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | Healthcare | 11.11% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | Technology | 11.11% |
CAT Caterpillar Inc. | Industrials | 11.11% |
ADI Analog Devices, Inc. | Technology | 11.11% |
CTAS Cintas Corporation | Industrials | 11.11% |
NUE Nucor Corporation | Basic Materials | 11.11% |
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | Healthcare | 11.11% |
ALB Albemarle Corporation | Basic Materials | 11.11% |
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. | Industrials | 11.11% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в super-div и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
super-div на 30 сент. 2023 г. показал доходность в 11.70% с начала года и доходность в 18.24% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -4.87% | 4.35% | 11.68% | 19.59% | 7.97% | 9.75% |
| super-div | -6.19% | -0.75% | 11.70% | 25.50% | 19.11% | 18.29% |
| Активы портфеля: | ||||||
ABT Abbott Laboratories | -5.88% | -3.42% | -10.52% | 2.01% | 7.27% | 13.25% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | -3.03% | -11.72% | 3.07% | 0.93% | 11.82% | 8.20% |
CAT Caterpillar Inc. | -2.89% | 20.54% | 15.70% | 70.05% | 15.22% | 15.72% |
ADI Analog Devices, Inc. | -3.22% | -10.37% | 8.27% | 28.02% | 15.87% | 16.70% |
CTAS Cintas Corporation | -4.59% | 4.50% | 7.34% | 25.20% | 20.68% | 26.76% |
NUE Nucor Corporation | -8.85% | 1.87% | 19.79% | 48.15% | 22.40% | 15.38% |
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | -7.79% | 8.41% | 59.70% | 52.87% | 25.45% | 25.49% |
ALB Albemarle Corporation | -14.24% | -22.77% | -21.13% | -35.22% | 12.42% | 11.91% |
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. | -5.21% | 8.24% | 27.17% | 46.81% | 16.37% | 12.38% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.23% | -3.25% | -3.14% | 13.04% | 2.52% | -2.59% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность super-div за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.49%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| super-div | 1.49% | 1.49% | 1.26% | 1.53% | 2.00% | 2.35% | 1.99% | 2.42% | 3.04% | 2.52% | 2.09% | 2.69% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ABT Abbott Laboratories | 2.07% | 1.74% | 1.32% | 1.38% | 1.57% | 1.67% | 2.05% | 3.05% | 2.47% | 2.31% | 1.76% | 3.75% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 2.79% | 2.72% | 1.53% | 1.79% | 3.06% | 4.82% | 4.11% | 3.87% | 4.70% | 2.82% | 2.33% | 2.12% |
CAT Caterpillar Inc. | 1.79% | 1.96% | 2.15% | 2.40% | 2.80% | 2.90% | 2.26% | 3.93% | 5.33% | 3.63% | 2.49% | 3.71% |
ADI Analog Devices, Inc. | 1.91% | 1.88% | 1.62% | 1.76% | 1.95% | 2.45% | 2.26% | 2.64% | 3.39% | 3.21% | 3.31% | 3.64% |
CTAS Cintas Corporation | 1.00% | 0.94% | 0.78% | 0.20% | 0.98% | 1.27% | 1.09% | 1.22% | 1.24% | 2.36% | 1.42% | 1.75% |
NUE Nucor Corporation | 1.30% | 1.54% | 1.54% | 3.17% | 3.09% | 3.32% | 2.73% | 2.97% | 4.49% | 3.80% | 3.57% | 4.52% |
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | 0.20% | 0.31% | 0.15% | 0.23% | 0.41% | 0.59% | 0.55% | 0.59% | 0.77% | 0.80% | 0.83% | 1.42% |
ALB Albemarle Corporation | 0.94% | 0.73% | 0.68% | 1.07% | 2.09% | 1.84% | 1.07% | 1.54% | 2.29% | 2.07% | 1.74% | 1.50% |
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. | 1.41% | 1.62% | 1.54% | 1.78% | 2.10% | 2.27% | 1.75% | 1.93% | 2.65% | 1.67% | 1.39% | 1.77% |
Комиссия
Комиссия super-div составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | -0.00 | ||||
QCOM QUALCOMM Incorporated | -0.11 | ||||
CAT Caterpillar Inc. | 2.26 | ||||
ADI Analog Devices, Inc. | 0.77 | ||||
CTAS Cintas Corporation | 1.07 | ||||
NUE Nucor Corporation | 1.32 | ||||
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | 1.32 | ||||
ALB Albemarle Corporation | -0.85 | ||||
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. | 1.83 |
Таблица корреляции активов
| ABT | WST | QCOM | NUE | ALB | ADI | LECO | CTAS | CAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABT | 1.00 | 0.32 | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 0.28 | 0.26 | 0.35 | 0.28 |
| WST | 0.32 | 1.00 | 0.30 | 0.29 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.29 |
| QCOM | 0.26 | 0.30 | 1.00 | 0.31 | 0.33 | 0.50 | 0.33 | 0.40 | 0.36 |
| NUE | 0.24 | 0.29 | 0.31 | 1.00 | 0.43 | 0.35 | 0.42 | 0.36 | 0.51 |
| ALB | 0.25 | 0.32 | 0.33 | 0.43 | 1.00 | 0.36 | 0.41 | 0.38 | 0.44 |
| ADI | 0.28 | 0.33 | 0.50 | 0.35 | 0.36 | 1.00 | 0.37 | 0.43 | 0.37 |
| LECO | 0.26 | 0.35 | 0.33 | 0.42 | 0.41 | 0.37 | 1.00 | 0.41 | 0.48 |
| CTAS | 0.35 | 0.36 | 0.40 | 0.36 | 0.38 | 0.43 | 0.41 | 1.00 | 0.40 |
| CAT | 0.28 | 0.29 | 0.36 | 0.51 | 0.44 | 0.37 | 0.48 | 0.40 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
super-div с января 2010 показал максимальную просадку в 48.23%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 420 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.23% | 6 июн. 2008 г. | 190 | 9 мар. 2009 г. | 420 | 4 нояб. 2010 г. | 610 |
| -35.18% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 74 |
| -33.19% | 18 апр. 2002 г. | 122 | 9 окт. 2002 г. | 235 | 16 сент. 2003 г. | 357 |
| -28.6% | 23 апр. 1998 г. | 91 | 31 авг. 1998 г. | 85 | 31 дек. 1998 г. | 176 |
| -25.05% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 73 | 18 янв. 2012 г. | 181 |
График волатильности
Текущая волатильность super-div составляет 5.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.