super-div
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | Healthcare | 11.11% |
ADI Analog Devices, Inc. | Technology | 11.11% |
ALB Albemarle Corporation | Basic Materials | 11.11% |
CAT Caterpillar Inc. | Industrials | 11.11% |
CTAS Cintas Corporation | Industrials | 11.11% |
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. | Industrials | 11.11% |
NUE Nucor Corporation | Basic Materials | 11.11% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | Technology | 11.11% |
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | Healthcare | 11.11% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в super-div и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 июн. 1995 г., начальной даты LECO
Доходность по периодам
super-div на 26 дек. 2024 г. показал доходность в -0.22% с начала года и доходность в 17.24% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 26.63% | 1.18% | 10.44% | 27.03% | 13.30% | 11.23% |
| super-div | -0.22% | -8.63% | -1.78% | -1.27% | 18.92% | 17.27% |
| Активы портфеля: | ||||||
ABT Abbott Laboratories | 6.35% | -2.71% | 10.77% | 6.62% | 7.48% | 11.81% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 12.36% | 2.08% | -17.49% | 11.52% | 14.98% | 11.04% |
CAT Caterpillar Inc. | 26.31% | -9.87% | 13.11% | 25.27% | 22.65% | 17.79% |
ADI Analog Devices, Inc. | 11.73% | -0.02% | -2.97% | 11.29% | 14.93% | 17.01% |
CTAS Cintas Corporation | 26.02% | -16.83% | 6.28% | 25.28% | 24.09% | 26.56% |
NUE Nucor Corporation | -31.86% | -23.75% | -23.56% | -33.12% | 18.15% | 11.78% |
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | -5.27% | 4.20% | 1.35% | -6.27% | 17.50% | 20.58% |
ALB Albemarle Corporation | -36.75% | -15.40% | -5.72% | -38.80% | 5.74% | 5.45% |
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. | -11.72% | -12.09% | 2.31% | -12.64% | 16.30% | 12.50% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью super-div, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.09% | 6.42% | 4.04% | -7.37% | 3.31% | -3.63% | 1.23% | 0.00% | 1.03% | -1.54% | 6.70% | -0.22% | |
| 2023 | 13.04% | -0.66% | 0.23% | -3.25% | -3.14% | 13.04% | 2.52% | -2.60% | -6.11% | -8.33% | 11.56% | 9.09% | 24.72% |
| 2022 | -8.29% | -0.55% | 7.13% | -7.17% | 3.91% | -12.17% | 14.74% | -5.03% | -9.90% | 9.76% | 8.43% | -5.60% | -8.69% |
| 2021 | 1.41% | 2.55% | 5.26% | 4.72% | 4.42% | 1.04% | 6.31% | 4.87% | -7.46% | 8.50% | 3.06% | 2.87% | 43.51% |
| 2020 | -2.94% | -5.60% | -14.70% | 16.46% | 7.57% | 4.42% | 8.11% | 8.17% | -0.74% | 2.67% | 15.36% | 3.61% | 45.64% |
| 2019 | 7.09% | 4.84% | -0.73% | 8.69% | -12.30% | 11.99% | 2.90% | -3.44% | 2.75% | 1.01% | 3.41% | 4.44% | 32.52% |
| 2018 | 3.54% | -5.20% | -2.94% | -2.06% | 6.32% | -1.08% | 7.12% | 1.76% | 2.63% | -10.09% | 3.81% | -8.79% | -6.54% |
| 2017 | 1.47% | 4.75% | 0.69% | 1.63% | 3.84% | -1.11% | 1.30% | 0.69% | 6.41% | 3.48% | 3.51% | 1.96% | 32.41% |
| 2016 | -5.70% | 4.32% | 10.66% | 0.95% | 3.59% | 0.65% | 9.91% | -0.84% | 1.78% | -1.50% | 10.65% | -1.21% | 36.84% |
| 2015 | -8.15% | 8.90% | -0.14% | 1.22% | 2.45% | -3.69% | -0.77% | -6.42% | -6.24% | 12.21% | -1.98% | -2.55% | -6.90% |
| 2014 | -2.61% | 4.04% | 0.42% | -0.24% | 0.76% | 2.38% | -4.44% | 5.15% | -1.47% | 4.00% | 0.91% | -0.21% | 8.57% |
| 2013 | 6.31% | 1.18% | 0.96% | -2.24% | 4.69% | -2.67% | 4.68% | -0.85% | 4.43% | 6.31% | 2.66% | 1.93% | 30.41% |
Комиссия
Комиссия super-div составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг super-div составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 0.41 | 0.72 | 1.09 | 0.29 | 0.91 |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 0.35 | 0.72 | 1.09 | 0.40 | 0.74 |
CAT Caterpillar Inc. | 1.10 | 1.64 | 1.21 | 1.81 | 3.91 |
ADI Analog Devices, Inc. | 0.40 | 0.79 | 1.09 | 0.71 | 1.88 |
CTAS Cintas Corporation | 1.26 | 1.68 | 1.28 | 1.43 | 8.59 |
NUE Nucor Corporation | -1.00 | -1.51 | 0.82 | -0.79 | -1.65 |
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | -0.16 | 0.05 | 1.01 | -0.15 | -0.31 |
ALB Albemarle Corporation | -0.68 | -0.79 | 0.91 | -0.51 | -1.28 |
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. | -0.42 | -0.43 | 0.95 | -0.36 | -0.62 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность super-div за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.48%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.48% | 1.33% | 1.47% | 1.22% | 1.53% | 1.87% | 2.14% | 1.76% | 2.10% | 2.56% | 2.09% | 1.70% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ABT Abbott Laboratories | 1.92% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% | 1.95% | 1.46% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 2.10% | 2.18% | 2.67% | 1.47% | 1.69% | 2.81% | 4.27% | 3.50% | 3.17% | 3.72% | 2.17% | 1.75% |
CAT Caterpillar Inc. | 1.47% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% | 1.89% |
ADI Analog Devices, Inc. | 1.69% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% | 2.67% | 2.67% |
CTAS Cintas Corporation | 0.77% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.79% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% | 2.17% | 1.29% |
NUE Nucor Corporation | 1.84% | 1.19% | 1.52% | 1.50% | 3.03% | 2.85% | 2.97% | 2.38% | 2.53% | 3.70% | 3.02% | 2.76% |
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | 0.24% | 0.22% | 0.31% | 0.15% | 0.23% | 0.41% | 0.58% | 0.54% | 0.58% | 0.75% | 0.77% | 0.78% |
ALB Albemarle Corporation | 1.79% | 1.11% | 0.73% | 0.67% | 1.04% | 2.02% | 1.74% | 1.00% | 1.42% | 2.07% | 1.83% | 1.51% |
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. | 1.49% | 1.21% | 1.61% | 1.50% | 1.70% | 1.96% | 2.08% | 1.57% | 1.71% | 2.29% | 1.42% | 1.16% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
super-div показал максимальную просадку в 48.23%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.
Текущая просадка super-div составляет 9.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.23% | 6 июн. 2008 г. | 190 | 9 мар. 2009 г. | 420 | 4 нояб. 2010 г. | 610 |
| -35.18% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 74 |
| -33.29% | 18 апр. 2002 г. | 122 | 9 окт. 2002 г. | 235 | 16 сент. 2003 г. | 357 |
| -28.65% | 23 апр. 1998 г. | 91 | 31 авг. 1998 г. | 85 | 31 дек. 1998 г. | 176 |
| -25.05% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 73 | 18 янв. 2012 г. | 181 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность super-div составляет 5.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ABT | WST | QCOM | ALB | NUE | ADI | LECO | CTAS | CAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABT | 1.00 | 0.31 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.28 | 0.25 | 0.35 | 0.28 |
| WST | 0.31 | 1.00 | 0.30 | 0.32 | 0.29 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.30 |
| QCOM | 0.26 | 0.30 | 1.00 | 0.33 | 0.31 | 0.51 | 0.33 | 0.40 | 0.36 |
| ALB | 0.24 | 0.32 | 0.33 | 1.00 | 0.43 | 0.36 | 0.40 | 0.37 | 0.44 |
| NUE | 0.23 | 0.29 | 0.31 | 0.43 | 1.00 | 0.35 | 0.42 | 0.36 | 0.51 |
| ADI | 0.28 | 0.33 | 0.51 | 0.36 | 0.35 | 1.00 | 0.38 | 0.43 | 0.38 |
| LECO | 0.25 | 0.34 | 0.33 | 0.40 | 0.42 | 0.38 | 1.00 | 0.41 | 0.49 |
| CTAS | 0.35 | 0.36 | 0.40 | 0.37 | 0.36 | 0.43 | 0.41 | 1.00 | 0.40 |
| CAT | 0.28 | 0.30 | 0.36 | 0.44 | 0.51 | 0.38 | 0.49 | 0.40 | 1.00 |