super-div
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | Healthcare | 11.11% |
ADI Analog Devices, Inc. | Technology | 11.11% |
ALB Albemarle Corporation | Basic Materials | 11.11% |
CAT Caterpillar Inc. | Industrials | 11.11% |
CTAS Cintas Corporation | Industrials | 11.11% |
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. | Industrials | 11.11% |
NUE Nucor Corporation | Basic Materials | 11.11% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | Technology | 11.11% |
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | Healthcare | 11.11% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в super-div и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 июн. 1995 г., начальной даты LECO
Доходность по периодам
super-div на 9 мая 2025 г. показал доходность в -5.92% с начала года и доходность в 16.07% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| super-div | -5.92% | 14.16% | -16.43% | -13.77% | 18.97% | 16.07% |
| Активы портфеля: | ||||||
ABT Abbott Laboratories | 19.64% | 8.61% | 17.37% | 30.26% | 9.37% | 13.13% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | -5.04% | 16.40% | -15.19% | -18.02% | 15.00% | 10.91% |
CAT Caterpillar Inc. | -9.84% | 18.95% | -19.88% | -4.33% | 26.31% | 16.86% |
ADI Analog Devices, Inc. | -4.14% | 22.09% | -10.21% | 0.66% | 15.17% | 14.85% |
CTAS Cintas Corporation | 17.88% | 13.07% | -1.71% | 25.48% | 32.94% | 27.67% |
NUE Nucor Corporation | -0.60% | 11.39% | -27.67% | -30.86% | 24.68% | 11.67% |
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | -34.34% | 12.90% | -33.45% | -41.26% | 1.68% | 15.33% |
ALB Albemarle Corporation | -32.90% | 13.16% | -41.97% | -55.18% | -1.13% | 0.44% |
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. | 0.26% | 11.98% | -13.08% | -17.14% | 20.95% | 12.84% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью super-div, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.30% | -2.69% | -6.01% | -4.69% | 1.51% | -5.92% | |||||||
| 2024 | 0.09% | 6.42% | 4.04% | -7.37% | 3.31% | -3.63% | 1.23% | 0.00% | 1.03% | -1.54% | 6.70% | -11.03% | -2.31% |
| 2023 | 13.04% | -0.66% | 0.23% | -3.25% | -3.14% | 13.04% | 2.52% | -2.60% | -6.11% | -8.33% | 11.56% | 9.09% | 24.72% |
| 2022 | -8.29% | -0.55% | 7.13% | -7.17% | 3.91% | -12.17% | 14.74% | -5.03% | -9.90% | 9.76% | 8.43% | -5.60% | -8.69% |
| 2021 | 1.41% | 2.55% | 5.26% | 4.72% | 4.42% | 1.04% | 6.31% | 4.87% | -7.46% | 8.50% | 3.06% | 2.87% | 43.51% |
| 2020 | -2.94% | -5.60% | -14.70% | 16.46% | 7.57% | 4.42% | 8.11% | 8.17% | -0.74% | 2.67% | 15.36% | 3.61% | 45.64% |
| 2019 | 7.09% | 4.84% | -0.73% | 8.69% | -12.30% | 11.99% | 2.90% | -3.44% | 2.75% | 1.01% | 3.41% | 4.44% | 32.52% |
| 2018 | 3.54% | -5.20% | -2.94% | -2.06% | 6.32% | -1.08% | 7.12% | 1.76% | 2.63% | -10.09% | 3.81% | -8.79% | -6.54% |
| 2017 | 1.47% | 4.75% | 0.69% | 1.63% | 3.84% | -1.11% | 1.30% | 0.69% | 6.41% | 3.48% | 3.51% | 1.96% | 32.41% |
| 2016 | -5.70% | 4.32% | 10.66% | 0.95% | 3.59% | 0.65% | 9.91% | -0.84% | 1.78% | -1.50% | 10.65% | -1.21% | 36.84% |
| 2015 | -8.15% | 8.90% | -0.14% | 1.22% | 2.45% | -3.69% | -0.77% | -6.42% | -6.24% | 12.21% | -1.98% | -2.55% | -6.90% |
| 2014 | -2.61% | 4.04% | 0.42% | -0.24% | 0.76% | 2.38% | -4.44% | 5.15% | -1.47% | 4.00% | 0.91% | -0.21% | 8.57% |
Комиссия
Комиссия super-div составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг super-div составляет 1, что хуже, чем результаты 99% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 1.48 | 2.09 | 1.27 | 1.15 | 7.00 |
QCOM QUALCOMM Incorporated | -0.42 | -0.35 | 0.95 | -0.42 | -0.72 |
CAT Caterpillar Inc. | -0.14 | 0.04 | 1.01 | -0.11 | -0.29 |
ADI Analog Devices, Inc. | 0.02 | 0.37 | 1.05 | 0.04 | 0.12 |
CTAS Cintas Corporation | 1.02 | 1.45 | 1.23 | 1.35 | 3.42 |
NUE Nucor Corporation | -0.79 | -1.10 | 0.87 | -0.66 | -1.47 |
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | -0.76 | -0.77 | 0.85 | -0.70 | -1.76 |
ALB Albemarle Corporation | -0.95 | -1.54 | 0.82 | -0.66 | -1.58 |
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. | -0.51 | -0.52 | 0.94 | -0.48 | -0.91 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность super-div за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.66%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.66% | 1.52% | 1.33% | 1.47% | 1.22% | 1.53% | 1.87% | 2.14% | 1.76% | 2.10% | 2.56% | 2.09% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ABT Abbott Laboratories | 1.70% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% | 1.95% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 2.34% | 2.18% | 2.18% | 2.67% | 1.47% | 1.69% | 2.81% | 4.27% | 3.50% | 3.17% | 3.72% | 2.17% |
CAT Caterpillar Inc. | 1.74% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% |
ADI Analog Devices, Inc. | 1.85% | 1.73% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% | 2.67% |
CTAS Cintas Corporation | 0.70% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.79% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% | 2.17% |
NUE Nucor Corporation | 1.89% | 1.86% | 1.19% | 1.52% | 1.50% | 3.03% | 2.85% | 2.97% | 2.38% | 2.53% | 3.70% | 3.02% |
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | 0.39% | 0.25% | 0.22% | 0.31% | 0.15% | 0.23% | 0.41% | 0.58% | 0.54% | 0.58% | 0.75% | 0.77% |
ALB Albemarle Corporation | 2.81% | 1.87% | 1.11% | 0.73% | 0.67% | 1.04% | 2.02% | 1.74% | 1.00% | 1.42% | 2.07% | 1.83% |
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. | 1.56% | 1.54% | 1.21% | 1.61% | 1.50% | 1.70% | 1.96% | 2.08% | 1.57% | 1.71% | 2.29% | 1.42% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
super-div показал максимальную просадку в 48.22%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.
Текущая просадка super-div составляет 17.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.22% | 6 июн. 2008 г. | 190 | 9 мар. 2009 г. | 420 | 4 нояб. 2010 г. | 610 |
| -35.18% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 74 |
| -33.29% | 18 апр. 2002 г. | 122 | 9 окт. 2002 г. | 235 | 16 сент. 2003 г. | 357 |
| -28.61% | 23 апр. 1998 г. | 91 | 31 авг. 1998 г. | 85 | 31 дек. 1998 г. | 176 |
| -27.36% | 10 апр. 2024 г. | 250 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность super-div составляет 12.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 9.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | ABT | WST | ALB | QCOM | NUE | LECO | ADI | CTAS | CAT | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.51 | 0.47 | 0.52 | 0.57 | 0.54 | 0.54 | 0.61 | 0.63 | 0.60 | 0.83 |
| ABT | 0.51 | 1.00 | 0.31 | 0.23 | 0.26 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.35 | 0.28 | 0.46 |
| WST | 0.47 | 0.31 | 1.00 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.34 | 0.33 | 0.36 | 0.30 | 0.54 |
| ALB | 0.52 | 0.23 | 0.32 | 1.00 | 0.33 | 0.42 | 0.41 | 0.36 | 0.37 | 0.44 | 0.64 |
| QCOM | 0.57 | 0.26 | 0.29 | 0.33 | 1.00 | 0.31 | 0.34 | 0.52 | 0.40 | 0.36 | 0.67 |
| NUE | 0.54 | 0.23 | 0.29 | 0.42 | 0.31 | 1.00 | 0.42 | 0.35 | 0.36 | 0.51 | 0.64 |
| LECO | 0.54 | 0.25 | 0.34 | 0.41 | 0.34 | 0.42 | 1.00 | 0.38 | 0.41 | 0.49 | 0.65 |
| ADI | 0.61 | 0.28 | 0.33 | 0.36 | 0.52 | 0.35 | 0.38 | 1.00 | 0.43 | 0.38 | 0.70 |
| CTAS | 0.63 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.40 | 0.36 | 0.41 | 0.43 | 1.00 | 0.40 | 0.65 |
| CAT | 0.60 | 0.28 | 0.30 | 0.44 | 0.36 | 0.51 | 0.49 | 0.38 | 0.40 | 1.00 | 0.67 |
| Portfolio | 0.83 | 0.46 | 0.54 | 0.64 | 0.67 | 0.64 | 0.65 | 0.70 | 0.65 | 0.67 | 1.00 |