super-div

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

super-div

Последнее обновление 7 дек. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ABT Abbott Laboratories	Healthcare	11.11%
ADI Analog Devices, Inc.	Technology	11.11%
ALB Albemarle Corporation	Basic Materials	11.11%
CAT Caterpillar Inc.	Industrials	11.11%
CTAS Cintas Corporation	Industrials	11.11%
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc.	Industrials	11.11%
NUE Nucor Corporation	Basic Materials	11.11%
QCOM QUALCOMM Incorporated	Technology	11.11%
WST West Pharmaceutical Services, Inc.	Healthcare	11.11%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в super-div и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

super-div

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 июн. 1995 г., начальной даты LECO

Доходность по периодам

super-div на 7 дек. 2024 г. показал доходность в 7.24% с начала года и доходность в 18.07% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	27.68%	1.58%	13.90%	32.27%	14.27%	11.62%
super-div	7.24%	-2.09%	2.43%	15.76%	21.39%	18.60%
Активы портфеля:
ABT Abbott Laboratories	7.12%	-0.85%	8.63%	12.82%	8.26%	12.38%
QCOM QUALCOMM Incorporated	12.46%	-6.18%	-23.01%	22.33%	15.48%	11.73%
CAT Caterpillar Inc.	35.75%	0.42%	20.77%	54.67%	25.17%	19.07%
ADI Analog Devices, Inc.	11.32%	-3.37%	-6.90%	19.55%	15.55%	17.00%
CTAS Cintas Corporation	49.68%	-0.71%	31.30%	63.02%	29.53%	30.25%
NUE Nucor Corporation	-17.27%	-10.24%	-8.73%	-10.90%	22.22%	13.47%
WST West Pharmaceutical Services, Inc.	-8.20%	-0.43%	0.95%	-5.55%	17.41%	20.31%
ALB Albemarle Corporation	-26.51%	4.09%	-7.21%	-16.81%	11.13%	8.04%
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc.	-2.47%	-1.75%	11.97%	2.89%	19.37%	14.12%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью super-div, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	0.09%	6.42%	4.04%	-7.37%	3.31%	-3.63%	1.23%	0.00%	1.03%	-1.54%	6.70%		7.24%
2023	13.04%	-0.66%	0.23%	-3.25%	-3.14%	13.04%	2.52%	-2.60%	-6.11%	-8.33%	11.56%	9.09%	24.72%
2022	-8.29%	-0.55%	7.13%	-7.17%	3.91%	-12.17%	14.74%	-5.03%	-9.90%	9.76%	8.43%	-5.60%	-8.69%
2021	1.41%	2.55%	5.26%	4.72%	4.42%	1.04%	6.31%	4.87%	-7.46%	8.50%	3.06%	2.87%	43.51%
2020	-2.94%	-5.60%	-14.70%	16.46%	7.57%	4.42%	8.11%	8.17%	-0.74%	2.67%	15.36%	3.61%	45.64%
2019	7.09%	4.84%	-0.73%	8.69%	-12.30%	11.99%	2.90%	-3.44%	2.75%	1.01%	3.41%	4.44%	32.52%
2018	3.54%	-5.20%	-2.94%	-2.06%	6.32%	-1.08%	7.12%	1.76%	2.63%	-10.09%	3.81%	-8.79%	-6.54%
2017	1.47%	4.75%	0.69%	1.63%	3.84%	-1.11%	1.30%	0.69%	6.41%	3.48%	3.51%	1.96%	32.41%
2016	-5.70%	4.32%	10.66%	0.95%	3.59%	0.65%	9.91%	-0.84%	1.78%	-1.50%	10.65%	-1.21%	36.84%
2015	-8.15%	8.90%	-0.14%	1.22%	2.45%	-3.69%	-0.77%	-6.42%	-6.24%	12.21%	-1.98%	-2.55%	-6.90%
2014	-2.61%	4.04%	0.42%	-0.24%	0.76%	2.38%	-4.44%	5.15%	-1.47%	4.00%	0.91%	-0.21%	8.57%
2013	6.31%	1.18%	0.96%	-2.24%	4.69%	-2.67%	4.68%	-0.85%	4.43%	6.31%	2.66%	1.93%	30.41%

Комиссия

Комиссия super-div составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг super-div среди портфелей на нашем сайте составляет 8, что соответствует нижним 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

super-div

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ABT Abbott Laboratories	0.75	1.18	1.14	0.52	1.67
QCOM QUALCOMM Incorporated	0.59	1.01	1.13	0.70	1.33
CAT Caterpillar Inc.	2.11	2.86	1.38	3.53	8.01
ADI Analog Devices, Inc.	0.62	1.09	1.13	1.13	3.17
CTAS Cintas Corporation	3.32	5.16	1.66	11.53	32.86
NUE Nucor Corporation	-0.36	-0.33	0.96	-0.37	-0.62
WST West Pharmaceutical Services, Inc.	-0.14	0.08	1.01	-0.13	-0.27
ALB Albemarle Corporation	-0.26	0.01	1.00	-0.20	-0.51
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc.	0.14	0.40	1.05	0.12	0.21

super-div на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.94. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.94 до 2.84, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

super-div

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность super-div за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.37%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	1.37%	1.33%	1.47%	1.22%	1.53%	1.87%	2.14%	1.76%	2.10%	2.56%	2.09%	1.70%
Активы портфеля:
ABT Abbott Laboratories	1.90%	1.85%	1.71%	1.28%	1.32%	1.47%	1.55%	1.86%	2.71%	2.14%	1.95%	1.46%
QCOM QUALCOMM Incorporated	2.10%	2.18%	2.67%	1.47%	1.69%	2.81%	4.27%	3.50%	3.17%	3.72%	2.17%	1.75%
CAT Caterpillar Inc.	1.37%	1.69%	1.93%	2.07%	2.26%	2.56%	2.58%	1.97%	3.32%	4.33%	2.84%	1.89%
ADI Analog Devices, Inc.	1.69%	1.73%	1.85%	1.57%	1.68%	1.82%	2.24%	2.02%	2.31%	2.89%	2.67%	2.67%
CTAS Cintas Corporation	0.65%	0.83%	0.93%	0.77%	0.79%	0.95%	1.22%	1.04%	1.15%	1.15%	2.17%	1.29%
NUE Nucor Corporation	1.52%	1.19%	1.52%	1.50%	3.03%	2.85%	2.97%	2.38%	2.53%	3.70%	3.02%	2.76%
WST West Pharmaceutical Services, Inc.	0.25%	0.22%	0.31%	0.15%	0.23%	0.41%	0.58%	0.54%	0.58%	0.75%	0.77%	0.78%
ALB Albemarle Corporation	1.53%	1.11%	0.73%	0.67%	1.04%	2.02%	1.74%	1.00%	1.42%	2.07%	1.83%	1.51%
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc.	1.35%	1.21%	1.61%	1.50%	1.70%	1.96%	2.08%	1.57%	1.71%	2.29%	1.42%	1.16%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

super-div

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

super-div показал максимальную просадку в 48.23%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.

Текущая просадка super-div составляет 3.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-48.23%	6 июн. 2008 г.	190	9 мар. 2009 г.	420	4 нояб. 2010 г.	610
-35.18%	21 февр. 2020 г.	22	23 мар. 2020 г.	52	5 июн. 2020 г.	74
-33.29%	18 апр. 2002 г.	122	9 окт. 2002 г.	235	16 сент. 2003 г.	357
-28.65%	23 апр. 1998 г.	91	31 авг. 1998 г.	85	31 дек. 1998 г.	176
-25.05%	2 мая 2011 г.	108	3 окт. 2011 г.	73	18 янв. 2012 г.	181

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность super-div составляет 4.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

super-div

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	ABT	WST	QCOM	ALB	NUE	ADI	LECO	CTAS	CAT
ABT	1.00	0.31	0.26	0.24	0.23	0.28	0.25	0.35	0.28
WST	0.31	1.00	0.30	0.32	0.29	0.33	0.35	0.36	0.30
QCOM	0.26	0.30	1.00	0.33	0.31	0.51	0.33	0.40	0.36
ALB	0.24	0.32	0.33	1.00	0.42	0.36	0.40	0.38	0.44
NUE	0.23	0.29	0.31	0.42	1.00	0.35	0.42	0.36	0.51
ADI	0.28	0.33	0.51	0.36	0.35	1.00	0.38	0.43	0.37
LECO	0.25	0.35	0.33	0.40	0.42	0.38	1.00	0.41	0.49
CTAS	0.35	0.36	0.40	0.38	0.36	0.43	0.41	1.00	0.40
CAT	0.28	0.30	0.36	0.44	0.51	0.37	0.49	0.40	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 июн. 1995 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

super-div

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество