Path Forward 2024
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Path Forward 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мая 2020 г., начальной даты SGOV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 10.00% | 2.41% | 16.70% | 26.85% | 12.81% | 10.84% |
| Path Forward 2024 | 4.98% | 3.17% | 11.56% | 17.22% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 1.07% | 0.00% | 1.76% | 4.43% | 1.83% | 1.24% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 10.53% | 3.74% | 17.33% | 29.57% | 14.66% | 12.86% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | -1.95% | 1.27% | 3.74% | 0.75% | 0.06% | 1.24% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 9.75% | 3.88% | 17.45% | 29.45% | 13.83% | 12.30% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 2.02% | 3.19% | 8.63% | 8.91% | 4.81% | 5.18% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 5.16% | 5.03% | 18.65% | 29.33% | 9.41% | 9.23% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 6.56% | 5.14% | 13.59% | 14.14% | 6.80% | 4.47% |
VTRIX Vanguard International Value Fund | 6.39% | 5.63% | 12.50% | 12.82% | 7.24% | 4.27% |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | -4.30% | 4.25% | 7.81% | 9.36% | 2.73% | 5.28% |
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | 6.47% | 3.67% | 13.51% | 18.62% | 8.87% | 7.80% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 6.22% | 5.74% | 17.61% | 28.25% | 10.13% | 9.01% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 0.10% | 0.80% | 2.58% | 2.52% | 1.11% | 1.30% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.97% | 0.41% | 2.67% | 5.40% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Path Forward 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.35% | 2.91% | 2.41% | -3.17% | 4.98% | ||||||||
| 2023 | 5.67% | -2.15% | 1.02% | 0.54% | -0.75% | 4.42% | 2.68% | -1.89% | -3.25% | -2.32% | 6.69% | 4.84% | 15.92% |
| 2022 | -3.89% | -1.48% | 1.15% | -5.57% | 0.02% | -5.60% | 5.62% | -2.72% | -6.83% | 4.65% | 4.92% | -3.40% | -13.30% |
| 2021 | 0.01% | 2.35% | 1.98% | 3.13% | 0.76% | 1.16% | 0.67% | 1.52% | -2.84% | 3.65% | -1.72% | 2.67% | 13.98% |
| 2020 | 0.12% | 1.87% | 3.41% | 3.75% | -2.13% | -1.07% | 8.86% | 3.51% | 19.39% |
Комиссия
Комиссия Path Forward 2024 составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | — | — | — | — | — |
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 3.19 | — | — | — | — |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 2.50 | 3.53 | 1.43 | 2.35 | 10.10 |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 0.00 | 0.05 | 1.01 | 0.00 | 0.01 |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 2.41 | 3.40 | 1.41 | 2.00 | 9.05 |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 1.05 | 1.57 | 1.21 | 0.66 | 3.23 |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.63 | 2.34 | 1.27 | 0.89 | 5.22 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 1.14 | 1.67 | 1.20 | 0.78 | 3.39 |
VTRIX Vanguard International Value Fund | 1.13 | 1.67 | 1.20 | 0.88 | 2.85 |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 0.34 | 0.63 | 1.07 | 0.19 | 0.93 |
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | 1.93 | 2.80 | 1.34 | 1.23 | 5.90 |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.64 | 2.41 | 1.28 | 1.72 | 5.54 |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 0.82 | 1.27 | 1.14 | 0.40 | 2.74 |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 22.31 | 534.91 | 510.82 | 549.90 | 172,639.89 |
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Path Forward 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.95%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Path Forward 2024 | 2.95% | 2.90% | 2.22% | 1.75% | 1.71% | 1.80% | 2.50% | 1.69% | 1.91% | 2.21% | 1.84% | 1.76% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.30% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.66% | 1.78% | 2.55% | 3.17% | 1.80% | 1.67% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.38% | 3.08% | 2.59% | 2.11% | 2.39% | 2.73% | 2.80% | 2.56% | 2.54% | 2.37% | 2.59% | 2.59% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.35% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 4.73% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 4.00% | 4.00% | 5.60% | 4.92% | 5.79% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.22% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% | 1.32% | 1.14% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.22% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
VTRIX Vanguard International Value Fund | 2.62% | 2.78% | 2.75% | 4.35% | 1.58% | 2.96% | 6.24% | 1.86% | 2.29% | 2.13% | 2.79% | 1.86% |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 4.12% | 3.96% | 3.91% | 2.56% | 3.92% | 3.39% | 4.73% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | 2.82% | 3.01% | 2.22% | 3.54% | 3.54% | 2.34% | 4.36% | 2.13% | 2.23% | 4.54% | 2.76% | 2.12% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 2.03% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 2.83% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% | 1.45% | 1.48% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 5.18% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Path Forward 2024 показал максимальную просадку в 19.15%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 313 торговых сессий.
Текущая просадка Path Forward 2024 составляет 0.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.15% | 9 нояб. 2021 г. | 244 | 14 окт. 2022 г. | 313 | 27 дек. 2023 г. | 557 |
| -5.54% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 28 |
| -5.52% | 9 июн. 2020 г. | 3 | 11 июн. 2020 г. | 29 | 22 июл. 2020 г. | 32 |
| -4.7% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 6 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
| -4.01% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Path Forward 2024 составляет 2.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| USD=X | SGOV | SWVXX | VBTLX | BSV | VGSLX | VTRIX | VSIAX | VWINX | VXUS | VXF | SWPPX | VTSAX | VASGX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SGOV | 0.00 | 1.00 | -0.02 | -0.01 | 0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| SWVXX | 0.00 | -0.02 | 1.00 | -0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | -0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| VBTLX | 0.00 | -0.01 | -0.02 | 1.00 | 0.83 | 0.21 | 0.05 | 0.01 | 0.51 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.17 |
| BSV | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.83 | 1.00 | 0.22 | 0.13 | 0.08 | 0.49 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.23 |
| VGSLX | 0.00 | -0.02 | 0.03 | 0.21 | 0.22 | 1.00 | 0.60 | 0.73 | 0.69 | 0.61 | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.71 |
| VTRIX | 0.00 | -0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.13 | 0.60 | 1.00 | 0.78 | 0.64 | 0.97 | 0.77 | 0.77 | 0.79 | 0.88 |
| VSIAX | 0.00 | -0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.08 | 0.73 | 0.78 | 1.00 | 0.70 | 0.74 | 0.88 | 0.79 | 0.83 | 0.82 |
| VWINX | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.51 | 0.49 | 0.69 | 0.64 | 0.70 | 1.00 | 0.64 | 0.63 | 0.69 | 0.69 | 0.75 |
| VXUS | 0.00 | -0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.17 | 0.61 | 0.97 | 0.74 | 0.64 | 1.00 | 0.78 | 0.79 | 0.81 | 0.91 |
| VXF | 0.00 | -0.03 | 0.05 | 0.11 | 0.15 | 0.70 | 0.77 | 0.88 | 0.63 | 0.78 | 1.00 | 0.86 | 0.91 | 0.89 |
| SWPPX | 0.00 | -0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.15 | 0.70 | 0.77 | 0.79 | 0.69 | 0.79 | 0.86 | 1.00 | 0.99 | 0.95 |
| VTSAX | 0.00 | -0.01 | 0.04 | 0.10 | 0.15 | 0.72 | 0.79 | 0.83 | 0.69 | 0.81 | 0.91 | 0.99 | 1.00 | 0.96 |
| VASGX | 0.00 | -0.01 | 0.03 | 0.17 | 0.23 | 0.71 | 0.88 | 0.82 | 0.75 | 0.91 | 0.89 | 0.95 | 0.96 | 1.00 |