PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Labor Day 2023
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


ATRFX 6.67%MRFOX 6.67%LSGRX 6.67%LRGE 6.67%CWS 6.67%DGRW 6.67%HEWJ 6.67%XLG 6.67%PAVE 6.67%OBMCX 6.67%FMIMX 6.67%HEDJ 6.67%MOWIX 6.67%PTNQ 6.67%INDS 6.67%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестицииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I
Multistrategy

6.67%

CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Actively Managed

6.67%

DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
Large Cap Growth Equities, Dividend

6.67%

FMIMX
FMI Common Stock Fund
Mid Cap Blend Equities

6.67%

HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
Europe Equities

6.67%

HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
Japan Equities

6.67%

INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF
REIT

6.67%

LRGE
ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF
Large Cap Growth Equities, Actively Managed

6.67%

LSGRX
Loomis Sayles Growth Fund
Large Cap Growth Equities

6.67%

MOWIX
Moerus Worldwide Value Fund
Foreign Small & Mid Cap Equities

6.67%

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
Large Cap Growth Equities

6.67%

OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
Small Cap Growth Equities

6.67%

PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF
Utilities Equities

6.67%

PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF
Large Cap Blend Equities

6.67%

XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF
Large Cap Growth Equities

6.67%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Labor Day 2023 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
165.35%
104.90%
Labor Day 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 мая 2018 г., начальной даты INDS

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
16.48%1.67%14.21%21.98%13.13%10.91%
Labor Day 202313.58%2.95%12.51%20.14%16.78%N/A
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
10.98%-1.26%8.63%19.18%14.68%N/A
LSGRX
Loomis Sayles Growth Fund
17.86%0.92%14.95%26.66%16.36%15.57%
ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I
12.85%3.37%10.51%14.27%15.52%N/A
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF
10.56%0.26%8.27%16.79%15.14%N/A
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF
-1.33%8.33%3.43%4.54%7.69%N/A
LRGE
ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF
17.70%0.96%13.98%27.48%15.31%N/A
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF
9.83%3.95%9.04%17.63%13.62%N/A
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
14.10%1.41%11.78%18.41%14.44%12.86%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
25.10%4.23%15.53%33.35%17.58%11.60%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF
21.96%0.38%17.51%29.70%16.57%12.91%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF
14.15%5.12%15.59%23.59%20.14%N/A
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
17.87%9.13%21.02%15.93%20.13%16.01%
FMIMX
FMI Common Stock Fund
10.43%4.32%11.15%18.96%12.86%10.13%
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
8.82%0.43%10.40%14.41%9.29%8.62%
MOWIX
Moerus Worldwide Value Fund
10.22%2.21%12.91%16.94%27.31%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Labor Day 2023, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.96%4.89%3.46%-4.02%4.02%1.18%13.58%
20238.55%-0.85%2.14%0.53%0.98%7.44%2.82%-1.61%-4.15%-3.48%8.91%5.68%29.15%
2022-5.97%-2.04%2.92%-5.99%-0.51%-6.90%8.31%-3.02%-7.84%8.19%6.15%-4.49%-12.35%
2021-0.56%4.21%4.30%4.00%1.48%1.13%2.14%2.15%-3.86%5.65%-1.22%12.30%35.60%
2020-0.67%-7.72%-13.26%9.80%5.17%2.64%4.63%5.91%-2.45%-1.76%11.24%4.90%16.77%
20198.00%7.36%5.81%7.43%-6.02%6.40%1.30%-2.40%1.52%2.40%3.53%1.94%42.94%
20180.00%0.05%2.72%2.43%-0.28%-7.36%1.79%-7.89%-8.82%

Комиссия

Комиссия Labor Day 2023 составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии ATRFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.77%
График комиссии OBMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.48%
График комиссии MOWIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.40%
График комиссии MRFOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%
График комиссии FMIMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии CWS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.77%
График комиссии PTNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии LSGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.64%
График комиссии INDS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии LRGE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии HEDJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии HEWJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии PAVE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%
График комиссии DGRW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%
График комиссии XLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Labor Day 2023 среди портфелей на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Labor Day 2023, с текущим значением в 5656
Labor Day 2023
Ранг коэф-та Шарпа Labor Day 2023, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Labor Day 2023, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Labor Day 2023, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Labor Day 2023, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Labor Day 2023, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Labor Day 2023
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Labor Day 2023, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Labor Day 2023, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Labor Day 2023, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Labor Day 2023, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Labor Day 2023, с текущим значением в 6.52, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.52
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.44

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
2.092.941.383.579.92
LSGRX
Loomis Sayles Growth Fund
1.752.421.312.197.15
ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I
1.291.851.221.515.50
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF
2.012.811.363.3310.96
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF
0.270.541.060.130.56
LRGE
ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF
1.952.731.341.548.54
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF
1.402.031.241.334.45
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.892.741.331.906.00
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
2.313.221.384.4613.43
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF
2.293.151.402.5712.06
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF
1.442.041.241.805.09
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
0.741.191.140.691.80
FMIMX
FMI Common Stock Fund
1.291.921.221.715.39
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
1.171.701.201.343.85
MOWIX
Moerus Worldwide Value Fund
1.161.761.211.443.46

Коэффициент Шарпа

Labor Day 2023 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.70. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.06, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.90
1.99
Labor Day 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Labor Day 2023 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.87%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Labor Day 20231.87%1.99%6.03%7.93%2.63%7.96%3.81%2.48%1.18%2.17%2.23%0.37%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
0.42%0.46%0.35%6.78%2.70%1.39%1.94%2.06%0.60%0.00%0.00%0.00%
LSGRX
Loomis Sayles Growth Fund
5.11%6.02%16.47%4.73%4.41%2.70%5.82%2.41%1.48%0.54%0.68%0.30%
ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I
2.17%1.87%4.98%5.43%20.92%3.04%1.37%0.00%0.91%1.02%0.64%0.00%
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF
1.33%1.47%0.62%0.00%0.16%0.44%0.45%0.32%0.30%0.22%0.00%0.00%
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF
3.91%3.11%2.16%1.24%1.68%2.26%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LRGE
ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF
0.09%0.11%2.01%1.20%0.37%0.37%2.14%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF
0.22%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.61%0.29%0.03%0.00%0.00%0.00%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.58%1.74%2.15%1.78%1.91%2.20%2.42%1.73%2.13%2.18%1.79%1.05%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
1.86%2.02%47.68%2.03%1.20%2.77%1.37%1.21%1.88%3.25%2.15%0.00%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF
0.78%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%1.97%1.97%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF
0.60%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
0.00%0.00%1.37%24.35%0.00%0.00%19.67%11.76%0.05%3.07%8.03%0.00%
FMIMX
FMI Common Stock Fund
2.57%2.84%6.65%12.44%0.76%4.93%10.17%11.82%4.92%10.77%12.38%0.45%
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
2.96%3.31%2.83%2.08%2.65%1.82%2.73%2.27%2.97%9.44%5.83%1.85%
MOWIX
Moerus Worldwide Value Fund
4.52%4.98%0.55%55.38%0.72%94.90%1.93%0.86%0.47%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.80%
-1.97%
Labor Day 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Labor Day 2023 показал максимальную просадку в 32.25%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.

Текущая просадка Labor Day 2023 составляет 2.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.25%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10926 авг. 2020 г.132
-20.31%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.1682 июн. 2023 г.354
-17.43%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.4125 февр. 2019 г.106
-10.54%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.241 дек. 2023 г.87
-7.35%3 сент. 2020 г.1524 сент. 2020 г.1212 окт. 2020 г.27

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Labor Day 2023 составляет 2.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.75%
2.94%
Labor Day 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

ATRFXINDSMOWIXHEWJPTNQHEDJCWSOBMCXMRFOXFMIMXPAVELRGEXLGLSGRXDGRW
ATRFX1.000.140.190.130.140.140.180.130.120.150.150.170.170.170.15
INDS0.141.000.430.370.460.490.610.510.560.560.540.520.530.530.61
MOWIX0.190.431.000.540.420.600.520.610.570.660.670.490.500.530.58
HEWJ0.130.370.541.000.540.690.540.590.620.620.640.600.640.640.66
PTNQ0.140.460.420.541.000.620.590.650.590.540.550.840.880.870.74
HEDJ0.140.490.600.690.621.000.650.640.700.700.710.680.700.710.76
CWS0.180.610.520.540.590.651.000.650.740.730.720.710.690.700.79
OBMCX0.130.510.610.590.650.640.651.000.700.790.780.700.690.730.72
MRFOX0.120.560.570.620.590.700.740.701.000.820.810.680.720.720.85
FMIMX0.150.560.660.620.540.700.730.790.821.000.920.630.660.670.81
PAVE0.150.540.670.640.550.710.720.780.810.921.000.640.660.670.82
LRGE0.170.520.490.600.840.680.710.700.680.630.641.000.900.910.80
XLG0.170.530.500.640.880.700.690.690.720.660.660.901.000.940.88
LSGRX0.170.530.530.640.870.710.700.730.720.670.670.910.941.000.83
DGRW0.150.610.580.660.740.760.790.720.850.810.820.800.880.831.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 мая 2018 г.