semana 2 pl

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

semana 2 pl

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AMAT Applied Materials, Inc.	Technology	10%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	10%
BKNG Booking Holdings Inc.	Consumer Cyclical	10%
BX The Blackstone Group Inc.	Financial Services	10%
CAT Caterpillar Inc.	Industrials	10%
LRLCY L'Oréal S.A.	Consumer Defensive	10%
MS Morgan Stanley	Financial Services	10%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	10%
PLD Prologis, Inc.	Real Estate	10%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	10%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2010 г., начальной даты TSLA

Доходность по периодам

semana 2 pl на 11 мая 2025 г. показал доходность в -5.72% с начала года и доходность в 32.36% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.77%	7.44%	-5.60%	8.37%	14.12%	10.46%
semana 2 pl	-5.72%	13.15%	-8.45%	12.89%	33.83%	32.36%
Активы портфеля:
TSLA Tesla, Inc.	-26.14%	18.17%	-7.15%	77.04%	40.86%	33.91%
NVDA NVIDIA Corporation	-13.13%	8.44%	-20.97%	29.82%	71.04%	72.60%
BX The Blackstone Group Inc.	-17.89%	10.14%	-20.22%	15.39%	25.65%	18.44%
BKNG Booking Holdings Inc.	2.30%	12.86%	3.00%	34.40%	29.55%	15.90%
AMAT Applied Materials, Inc.	-4.10%	12.57%	-18.59%	-25.18%	24.80%	24.44%
LRLCY L'Oréal S.A.	23.68%	12.83%	21.69%	-10.30%	11.12%	10.34%
PLD Prologis, Inc.	2.05%	12.67%	-6.07%	2.85%	6.55%	13.64%
MS Morgan Stanley	-1.77%	15.10%	-4.66%	27.79%	29.22%	15.63%
CAT Caterpillar Inc.	-9.46%	13.17%	-16.51%	-6.72%	27.23%	16.96%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	-14.86%	15.94%	-30.49%	-32.31%	13.08%	45.95%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью semana 2 pl, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.68%	-6.04%	-7.67%	1.72%	4.04%								-5.72%
2024	-0.22%	9.82%	2.86%	-6.39%	7.18%	3.11%	2.27%	0.04%	6.50%	-1.47%	8.25%	-3.33%	30.99%
2023	20.65%	3.81%	5.77%	-2.62%	6.47%	9.13%	5.98%	-0.41%	-4.79%	-9.57%	15.35%	12.70%	77.08%
2022	-7.09%	-5.10%	5.52%	-13.40%	0.96%	-16.19%	16.14%	-7.73%	-12.60%	6.69%	12.35%	-10.04%	-31.16%
2021	0.40%	6.66%	3.57%	7.12%	2.61%	4.49%	3.96%	5.63%	-5.25%	15.16%	5.51%	0.01%	61.05%
2020	4.29%	-3.47%	-12.03%	14.98%	8.28%	7.20%	12.56%	15.81%	-5.61%	-3.00%	21.17%	6.83%	82.60%
2019	10.72%	0.66%	3.61%	5.47%	-10.79%	13.28%	2.56%	-0.96%	1.79%	11.12%	4.73%	8.21%	60.25%
2018	11.85%	-2.69%	-5.28%	1.37%	4.01%	0.76%	4.12%	4.27%	2.94%	-10.97%	3.18%	-9.51%	1.76%
2017	3.55%	5.55%	2.56%	3.75%	6.14%	1.69%	4.39%	0.60%	3.08%	3.35%	-2.15%	0.21%	37.71%
2016	-11.93%	3.44%	12.00%	4.58%	6.82%	1.08%	12.63%	3.57%	1.12%	-0.74%	10.18%	7.78%	60.21%
2015	-3.89%	7.40%	-3.91%	2.40%	1.52%	-1.88%	-1.61%	-4.78%	-2.58%	9.37%	2.64%	1.52%	5.24%
2014	0.10%	11.70%	-2.01%	-0.28%	2.24%	3.88%	-3.28%	6.37%	-7.29%	0.53%	3.61%	-1.03%	14.12%

Комиссия

Комиссия semana 2 pl составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг semana 2 pl составляет 32, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
TSLA Tesla, Inc.	1.03	1.74	1.21	1.15	2.83
NVDA NVIDIA Corporation	0.53	1.05	1.13	0.78	1.94
BX The Blackstone Group Inc.	0.43	0.89	1.11	0.45	1.17
BKNG Booking Holdings Inc.	1.22	1.96	1.27	1.97	5.35
AMAT Applied Materials, Inc.	-0.50	-0.47	0.94	-0.49	-0.85
LRLCY L'Oréal S.A.	-0.39	-0.29	0.97	-0.27	-0.43
PLD Prologis, Inc.	0.08	0.33	1.04	0.06	0.23
MS Morgan Stanley	0.84	1.43	1.21	1.06	3.36
CAT Caterpillar Inc.	-0.20	0.02	1.00	-0.12	-0.32
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	-0.62	-0.74	0.91	-0.53	-1.13

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

semana 2 pl имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.45
За 5 лет: 1.23
За 10 лет: 1.21
За всё время: 1.16

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность semana 2 pl за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.49%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.49%	1.36%	1.24%	1.75%	1.01%	1.18%	1.40%	2.12%	1.63%	2.02%	2.45%	1.77%
Активы портфеля:
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.03%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
BX The Blackstone Group Inc.	2.91%	2.00%	2.54%	6.66%	2.76%	2.95%	3.43%	8.12%	7.25%	8.44%	9.76%	5.57%
BKNG Booking Holdings Inc.	0.71%	0.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMAT Applied Materials, Inc.	1.03%	0.93%	0.75%	1.05%	0.60%	1.01%	1.36%	2.14%	0.78%	1.24%	2.14%	1.61%
LRLCY L'Oréal S.A.	1.78%	2.01%	1.29%	1.53%	1.00%	1.13%	1.47%	1.90%	1.58%	1.94%	1.82%	2.06%
PLD Prologis, Inc.	3.64%	3.63%	2.61%	2.80%	1.50%	2.33%	2.38%	3.27%	2.73%	3.18%	3.54%	3.07%
MS Morgan Stanley	3.04%	2.82%	3.49%	3.47%	2.14%	2.04%	2.54%	2.77%	1.72%	1.66%	1.73%	0.90%
CAT Caterpillar Inc.	1.73%	1.49%	1.69%	1.93%	2.07%	2.26%	2.56%	2.58%	1.97%	3.32%	4.33%	2.84%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

semana 2 pl показал максимальную просадку в 40.85%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка semana 2 pl составляет 12.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-40.85%	9 нояб. 2021 г.	235	14 окт. 2022 г.	166	14 июн. 2023 г.	401
-39.05%	20 февр. 2020 г.	22	20 мар. 2020 г.	73	6 июл. 2020 г.	95
-35.27%	2 мая 2011 г.	108	3 окт. 2011 г.	391	24 апр. 2013 г.	499
-28.16%	24 янв. 2025 г.	52	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-24.16%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	81	23 апр. 2019 г.	139

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	LRLCY	TSLA	PLD	BKNG	AMD	CAT	BX	NVDA	MS	AMAT	Portfolio
^GSPC	1.00	0.36	0.45	0.57	0.60	0.53	0.65	0.64	0.60	0.68	0.67	0.84
LRLCY	0.36	1.00	0.16	0.29	0.23	0.18	0.23	0.27	0.18	0.25	0.23	0.38
TSLA	0.45	0.16	1.00	0.25	0.35	0.35	0.27	0.32	0.39	0.29	0.37	0.63
PLD	0.57	0.29	0.25	1.00	0.32	0.31	0.36	0.42	0.30	0.38	0.34	0.52
BKNG	0.60	0.23	0.35	0.32	1.00	0.34	0.44	0.43	0.42	0.44	0.43	0.62
AMD	0.53	0.18	0.35	0.31	0.34	1.00	0.33	0.38	0.61	0.35	0.54	0.71
CAT	0.65	0.23	0.27	0.36	0.44	0.33	1.00	0.47	0.36	0.56	0.47	0.61
BX	0.64	0.27	0.32	0.42	0.43	0.38	0.47	1.00	0.40	0.54	0.45	0.66
NVDA	0.60	0.18	0.39	0.30	0.42	0.61	0.36	0.40	1.00	0.39	0.62	0.73
MS	0.68	0.25	0.29	0.38	0.44	0.35	0.56	0.54	0.39	1.00	0.48	0.65
AMAT	0.67	0.23	0.37	0.34	0.43	0.54	0.47	0.45	0.62	0.48	1.00	0.74
Portfolio	0.84	0.38	0.63	0.52	0.62	0.71	0.61	0.66	0.73	0.65	0.74	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 июн. 2010 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

semana 2 pl

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество