Fid

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Fid

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	4%
ANET Arista Networks, Inc.	Technology	3%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	2%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	Technology	3%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	3.50%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	3.30%
NOW ServiceNow, Inc.	Technology	1.85%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	72%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	Technology	2.70%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	Technology	1%
VRT Vertiv Holdings Co.	Industrials	3.65%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fid и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Fid

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2019 г., начальной даты CRWD

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.20%	-1.28%	10.32%	18.23%	12.31%	10.58%
Fid	97.61%	-10.90%	64.42%	126.80%	77.24%	N/A
Активы портфеля:
META Meta Platforms, Inc.	28.36%	-11.64%	15.27%	45.76%	17.91%	19.79%
NVDA NVIDIA Corporation	126.76%	-11.17%	84.00%	144.69%	91.87%	74.99%
AMZN Amazon.com, Inc.	18.37%	-7.11%	13.03%	40.23%	13.14%	27.42%
MSFT Microsoft Corporation	11.67%	-7.47%	3.96%	27.50%	25.49%	27.36%
NOW ServiceNow, Inc.	17.31%	9.93%	7.71%	48.03%	23.49%	30.46%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	8.56%	-1.58%	-6.52%	30.52%	33.53%	27.94%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	-0.46%	-33.18%	-12.46%	66.27%	22.36%	N/A
AVGO Broadcom Inc.	34.71%	-6.24%	24.80%	69.98%	42.20%	40.04%
ANET Arista Networks, Inc.	33.38%	-6.15%	18.80%	95.12%	35.81%	34.88%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	144.71%	-16.31%	46.71%	112.50%	106.56%	39.53%
VRT Vertiv Holdings Co.	59.33%	-12.10%	43.15%	202.41%	49.76%	N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Fid, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	20.98%	24.71%	11.91%	-4.30%	20.68%	11.95%							97.61%
2023	27.05%	16.20%	17.64%	0.01%	31.89%	10.97%	8.77%	6.23%	-9.72%	-3.37%	14.66%	5.99%	211.44%
2022	-15.01%	-2.29%	10.48%	-26.57%	-1.59%	-16.11%	18.42%	-12.25%	-17.18%	9.19%	19.55%	-12.12%	-45.10%
2021	0.03%	3.89%	-1.99%	11.31%	6.48%	19.15%	-0.97%	12.03%	-7.25%	19.23%	21.13%	-7.22%	98.33%
2020	2.80%	7.86%	-3.85%	13.21%	18.53%	6.69%	11.38%	20.62%	0.21%	-6.20%	8.86%	0.89%	111.70%
2019						10.31%	3.42%	-1.99%	1.67%	11.70%	6.55%	6.80%	44.49%

Комиссия

Комиссия Fid составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Fid среди портфелей на нашем сайте составляет 95, что соответствует топ 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Fid

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Fid

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
META Meta Platforms, Inc.	1.47	2.27	1.29	2.10	8.33
NVDA NVIDIA Corporation	3.13	3.59	1.45	7.37	20.15
AMZN Amazon.com, Inc.	1.41	2.15	1.26	1.09	7.87
MSFT Microsoft Corporation	1.00	1.41	1.18	1.55	6.20
NOW ServiceNow, Inc.	1.26	1.73	1.25	1.73	6.10
PANW Palo Alto Networks, Inc.	0.69	1.08	1.19	1.04	2.22
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	1.49	2.01	1.29	1.34	9.83
AVGO Broadcom Inc.	1.66	2.38	1.29	3.61	10.14
ANET Arista Networks, Inc.	1.82	2.64	1.35	4.04	13.84
SMCI Super Micro Computer, Inc.	1.22	2.10	1.28	2.81	5.06
VRT Vertiv Holdings Co.	3.34	3.62	1.48	6.96	26.13

Коэффициент Шарпа

Fid на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.41. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Fid

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Fid за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.08%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fid	0.08%	0.08%	0.18%	0.11%	0.18%	0.31%	0.48%	0.33%	0.45%	0.97%	1.34%	1.56%
Активы портфеля:
META Meta Platforms, Inc.	0.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.70%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
NOW ServiceNow, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVGO Broadcom Inc.	1.36%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	4.48%	2.57%	2.33%	2.09%	2.42%	3.74%
ANET Arista Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VRT Vertiv Holdings Co.	0.10%	0.05%	0.07%	0.04%	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Fid

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Fid показал максимальную просадку в 59.49%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.

Текущая просадка Fid составляет 14.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-59.49%	30 нояб. 2021 г.	221	14 окт. 2022 г.	153	25 мая 2023 г.	374
-36.92%	20 февр. 2020 г.	18	16 мар. 2020 г.	39	11 мая 2020 г.	57
-21.15%	17 февр. 2021 г.	14	8 мар. 2021 г.	25	13 апр. 2021 г.	39
-17%	26 мар. 2024 г.	18	19 апр. 2024 г.	18	15 мая 2024 г.	36
-15.9%	11 июл. 2024 г.	11	25 июл. 2024 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fid составляет 12.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Fid

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	SMCI	VRT	CRWD	PANW	META	ANET	AMZN	AVGO	NOW	NVDA	MSFT
SMCI	1.00	0.40	0.28	0.29	0.36	0.46	0.33	0.47	0.34	0.47	0.37
VRT	0.40	1.00	0.37	0.39	0.43	0.45	0.42	0.46	0.43	0.47	0.41
CRWD	0.28	0.37	1.00	0.58	0.40	0.47	0.50	0.42	0.60	0.50	0.48
PANW	0.29	0.39	0.58	1.00	0.42	0.51	0.50	0.47	0.59	0.51	0.52
META	0.36	0.43	0.40	0.42	1.00	0.48	0.63	0.53	0.56	0.58	0.65
ANET	0.46	0.45	0.47	0.51	0.48	1.00	0.52	0.63	0.56	0.58	0.60
AMZN	0.33	0.42	0.50	0.50	0.63	0.52	1.00	0.53	0.62	0.61	0.70
AVGO	0.47	0.46	0.42	0.47	0.53	0.63	0.53	1.00	0.55	0.68	0.62
NOW	0.34	0.43	0.60	0.59	0.56	0.56	0.62	0.55	1.00	0.60	0.68
NVDA	0.47	0.47	0.50	0.51	0.58	0.58	0.61	0.68	0.60	1.00	0.67
MSFT	0.37	0.41	0.48	0.52	0.65	0.60	0.70	0.62	0.68	0.67	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 июн. 2019 г.