PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Fid

Последнее обновление 27 февр. 2024 г.

Распределение активов


NVDA 49%AVGO 10%AMZN 5%MSFT 5%NOW 5%PANW 5%CRWD 5%ANET 5%SMCI 5%META 4%SNOW 1%MDB 1%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

49%

AVGO
Broadcom Inc.
Technology

10%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

5%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

5%

NOW
ServiceNow, Inc.
Technology

5%

PANW
Palo Alto Networks, Inc.
Technology

5%

CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.
Technology

5%

ANET
Arista Networks, Inc.
Technology

5%

SMCI
Super Micro Computer, Inc.
Technology

5%

META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services

4%

SNOW
Snowflake Inc.
Technology

1%

MDB
MongoDB, Inc.
Technology

1%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fid и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%20.00%40.00%60.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
68.62%
14.35%
Fid
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 сент. 2020 г., начальной даты SNOW

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.28%3.65%14.35%27.69%12.70%10.58%
Fid44.66%21.48%63.41%193.10%N/AN/A
META
Meta Platforms, Inc.
36.24%22.36%61.83%184.45%24.32%21.61%
NVDA
NVIDIA Corporation
59.71%29.59%62.15%236.70%83.25%68.44%
AMZN
Amazon.com, Inc.
15.00%9.81%29.52%86.36%16.36%25.51%
SNOW
Snowflake Inc.
16.05%14.03%50.64%49.32%N/AN/A
MSFT
Microsoft Corporation
8.58%1.08%24.58%64.25%30.80%28.88%
NOW
ServiceNow, Inc.
10.36%1.33%34.69%81.92%26.61%27.69%
MDB
MongoDB, Inc.
10.26%14.04%22.71%117.91%35.11%N/A
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
2.68%-11.58%29.44%60.62%29.02%29.08%
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.
25.74%10.58%118.83%166.08%N/AN/A
AVGO
Broadcom Inc.
17.28%8.65%48.59%128.70%41.71%39.46%
ANET
Arista Networks, Inc.
16.23%3.53%47.61%98.36%31.07%N/A
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
208.29%84.82%234.95%766.55%115.34%45.93%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202419.67%
20238.10%2.71%-8.22%-1.92%15.05%6.55%

Коэффициент Шарпа

Fid на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 5.52. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

-1.000.001.002.003.004.005.005.52

Коэффициент Шарпа Fid находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
5.52
2.13
Fid
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Fid за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.19%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Fid0.19%0.22%0.41%0.28%0.41%0.55%0.62%0.43%0.49%0.83%1.09%1.27%
META
Meta Platforms, Inc.
0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SNOW
Snowflake Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.70%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
NOW
ServiceNow, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDB
MongoDB, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.
1.46%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.94%1.52%1.23%1.34%1.87%
ANET
Arista Networks, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Fid составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.13
Fid
5.52
META
Meta Platforms, Inc.
4.83
NVDA
NVIDIA Corporation
5.04
AMZN
Amazon.com, Inc.
2.70
SNOW
Snowflake Inc.
1.00
MSFT
Microsoft Corporation
2.69
NOW
ServiceNow, Inc.
2.64
MDB
MongoDB, Inc.
1.97
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
1.29
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.
4.24
AVGO
Broadcom Inc.
3.93
ANET
Arista Networks, Inc.
2.19
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
8.91

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SMCIMETAPANWSNOWCRWDANETAVGOMDBAMZNMSFTNVDANOW
SMCI1.000.360.280.340.290.450.470.310.330.360.470.35
META0.361.000.410.450.420.480.560.450.630.630.600.55
PANW0.280.411.000.530.670.550.490.600.520.530.520.64
SNOW0.340.450.531.000.620.490.470.710.570.500.530.62
CRWD0.290.420.670.621.000.530.480.730.540.500.550.69
ANET0.450.480.550.490.531.000.650.520.550.610.610.60
AVGO0.470.560.490.470.480.651.000.480.570.630.700.60
MDB0.310.450.600.710.730.520.481.000.590.560.600.73
AMZN0.330.630.520.570.540.550.570.591.000.710.630.66
MSFT0.360.630.530.500.500.610.630.560.711.000.680.67
NVDA0.470.600.520.530.550.610.700.600.630.681.000.64
NOW0.350.550.640.620.690.600.600.730.660.670.641.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February0
-0.38%
Fid
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Fid показал максимальную просадку в 50.28%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 147 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.28%22 нояб. 2021 г.22614 окт. 2022 г.14717 мая 2023 г.373
-18.79%17 февр. 2021 г.148 мар. 2021 г.2513 апр. 2021 г.39
-12.75%1 сент. 2023 г.3926 окт. 2023 г.1110 нояб. 2023 г.50
-12.71%16 апр. 2021 г.2013 мая 2021 г.132 июн. 2021 г.33
-11.25%14 окт. 2020 г.1330 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.17

График волатильности

Текущая волатильность Fid составляет 15.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
15.12%
3.93%
Fid
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев