Fid
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 4% |
ANET Arista Networks, Inc. | Technology | 3% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 2% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | Technology | 3% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 3.50% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 3.30% |
NOW ServiceNow, Inc. | Technology | 1.85% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 72% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | Technology | 2.70% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | Technology | 1% |
VRT Vertiv Holdings Co. | Industrials | 3.65% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fid и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2019 г., начальной даты CRWD
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
Fid | 84.22% | -1.56% | 12.39% | 106.57% | 74.84% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
META Meta Platforms, Inc. | 41.63% | -1.84% | -1.02% | 68.28% | 21.63% | 20.70% |
NVDA NVIDIA Corporation | 107.67% | -2.04% | 17.49% | 125.69% | 87.33% | 71.69% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 12.80% | 3.37% | -2.26% | 23.99% | 13.39% | 26.44% |
MSFT Microsoft Corporation | 7.41% | -0.07% | -0.76% | 21.07% | 25.12% | 26.01% |
NOW ServiceNow, Inc. | 16.78% | 3.63% | 8.89% | 37.49% | 26.57% | 29.56% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 13.88% | 5.81% | 19.85% | 35.01% | 36.79% | 27.48% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | -3.50% | 2.44% | -23.68% | 46.58% | 29.79% | N/A |
AVGO Broadcom Inc. | 23.64% | -6.00% | 5.46% | 62.56% | 40.56% | 35.73% |
ANET Arista Networks, Inc. | 33.46% | -6.04% | 15.09% | 59.98% | 40.43% | 31.10% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 35.95% | -24.21% | -66.10% | 37.70% | 82.17% | 31.25% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 49.52% | 1.00% | 3.52% | 83.30% | 47.98% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Fid, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 20.98% | 24.71% | 11.91% | -4.30% | 20.68% | 11.95% | -6.07% | 2.38% | 84.22% | ||||
2023 | 27.05% | 16.20% | 17.64% | 0.01% | 31.89% | 10.97% | 8.77% | 6.23% | -9.72% | -3.37% | 14.66% | 5.99% | 211.44% |
2022 | -15.01% | -2.29% | 10.48% | -26.57% | -1.59% | -16.11% | 18.42% | -12.25% | -17.18% | 9.19% | 19.55% | -12.12% | -45.10% |
2021 | 0.03% | 3.89% | -1.99% | 11.31% | 6.48% | 19.15% | -0.97% | 12.03% | -7.25% | 19.23% | 21.13% | -7.22% | 98.33% |
2020 | 2.80% | 7.86% | -3.85% | 13.21% | 18.53% | 6.69% | 11.38% | 20.62% | 0.21% | -6.20% | 8.86% | 0.89% | 111.70% |
2019 | 10.31% | 3.42% | -1.99% | 1.67% | 11.70% | 6.55% | 6.80% | 44.49% |
Комиссия
Комиссия Fid составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Fid среди портфелей на нашем сайте составляет 87, что соответствует топ 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 1.83 | 2.68 | 1.35 | 2.75 | 11.11 |
NVDA NVIDIA Corporation | 2.32 | 2.82 | 1.35 | 4.38 | 14.41 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.92 | 1.41 | 1.18 | 0.74 | 4.01 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.08 | 1.51 | 1.19 | 1.39 | 4.31 |
NOW ServiceNow, Inc. | 1.13 | 1.61 | 1.23 | 1.55 | 5.56 |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.84 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 2.55 |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 1.07 | 1.57 | 1.23 | 1.06 | 3.47 |
AVGO Broadcom Inc. | 1.34 | 1.98 | 1.25 | 2.37 | 7.65 |
ANET Arista Networks, Inc. | 1.43 | 2.10 | 1.28 | 2.97 | 8.99 |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.42 | 1.33 | 1.17 | 0.61 | 1.58 |
VRT Vertiv Holdings Co. | 1.62 | 2.06 | 1.27 | 2.37 | 7.05 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Fid за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.08%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fid | 0.08% | 0.08% | 0.18% | 0.11% | 0.18% | 0.31% | 0.48% | 0.33% | 0.45% | 0.97% | 1.34% | 1.56% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
META Meta Platforms, Inc. | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.75% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
NOW ServiceNow, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.49% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 4.48% | 2.57% | 2.33% | 2.09% | 2.42% | 3.74% |
ANET Arista Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fid показал максимальную просадку в 59.49%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.
Текущая просадка Fid составляет 21.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-59.49% | 30 нояб. 2021 г. | 221 | 14 окт. 2022 г. | 153 | 25 мая 2023 г. | 374 |
-36.92% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 39 | 11 мая 2020 г. | 57 |
-24.5% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
-21.15% | 17 февр. 2021 г. | 14 | 8 мар. 2021 г. | 25 | 13 апр. 2021 г. | 39 |
-17% | 26 мар. 2024 г. | 18 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 36 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fid составляет 15.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
SMCI | VRT | CRWD | PANW | META | ANET | AMZN | AVGO | NOW | NVDA | MSFT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCI | 1.00 | 0.41 | 0.29 | 0.30 | 0.36 | 0.47 | 0.34 | 0.48 | 0.34 | 0.47 | 0.37 |
VRT | 0.41 | 1.00 | 0.38 | 0.40 | 0.43 | 0.46 | 0.43 | 0.47 | 0.43 | 0.48 | 0.41 |
CRWD | 0.29 | 0.38 | 1.00 | 0.58 | 0.40 | 0.48 | 0.51 | 0.43 | 0.60 | 0.50 | 0.49 |
PANW | 0.30 | 0.40 | 0.58 | 1.00 | 0.42 | 0.51 | 0.50 | 0.48 | 0.60 | 0.51 | 0.53 |
META | 0.36 | 0.43 | 0.40 | 0.42 | 1.00 | 0.49 | 0.63 | 0.53 | 0.56 | 0.58 | 0.65 |
ANET | 0.47 | 0.46 | 0.48 | 0.51 | 0.49 | 1.00 | 0.52 | 0.63 | 0.56 | 0.59 | 0.60 |
AMZN | 0.34 | 0.43 | 0.51 | 0.50 | 0.63 | 0.52 | 1.00 | 0.54 | 0.62 | 0.61 | 0.70 |
AVGO | 0.48 | 0.47 | 0.43 | 0.48 | 0.53 | 0.63 | 0.54 | 1.00 | 0.55 | 0.69 | 0.62 |
NOW | 0.34 | 0.43 | 0.60 | 0.60 | 0.56 | 0.56 | 0.62 | 0.55 | 1.00 | 0.60 | 0.68 |
NVDA | 0.47 | 0.48 | 0.50 | 0.51 | 0.58 | 0.59 | 0.61 | 0.69 | 0.60 | 1.00 | 0.67 |
MSFT | 0.37 | 0.41 | 0.49 | 0.53 | 0.65 | 0.60 | 0.70 | 0.62 | 0.68 | 0.67 | 1.00 |