PortfoliosLab logo
Fid
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


NVDA 72%AMZN 4%VRT 3.65%META 3.5%MSFT 3.3%CRWD 3%ANET 3%PANW 2.7%AVGO 2%NOW 1.85%SMCI 1%АкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fid и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
2,142.31%
96.68%
Fid
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2019 г., начальной даты CRWD

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
Fid-9.81%5.03%-15.21%28.89%64.98%N/A
META
Meta Platforms, Inc.
2.23%2.09%1.64%26.24%23.20%22.71%
NVDA
NVIDIA Corporation
-12.59%2.66%-20.48%32.29%72.35%72.94%
AMZN
Amazon.com, Inc.
-12.45%0.51%-7.73%1.36%10.09%24.46%
MSFT
Microsoft Corporation
4.16%12.21%4.11%7.08%19.98%26.84%
NOW
ServiceNow, Inc.
-8.08%17.98%-3.33%34.80%20.97%29.49%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
3.61%8.96%-3.66%27.53%39.67%22.30%
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.
25.27%13.39%29.88%34.81%41.23%N/A
AVGO
Broadcom Inc.
-10.11%12.22%13.79%61.07%53.93%36.25%
ANET
Arista Networks, Inc.
-21.04%14.83%-12.83%17.90%45.15%35.45%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
5.35%-12.53%30.95%-59.85%66.34%26.44%
VRT
Vertiv Holdings Co.
-15.69%31.47%-23.81%-2.12%54.45%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Fid, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-6.15%0.69%-13.24%2.59%7.23%-9.81%
202420.98%24.71%11.91%-4.30%20.68%11.94%-6.07%2.38%2.92%6.95%5.32%-1.52%139.68%
202327.05%16.20%17.64%0.01%31.89%10.97%8.77%6.23%-9.72%-3.37%14.66%5.99%211.44%
2022-15.01%-2.29%10.48%-26.57%-1.59%-16.11%18.42%-12.25%-17.18%9.19%19.55%-12.12%-45.10%
20210.03%3.89%-1.99%11.31%6.48%19.15%-0.97%12.03%-7.25%19.23%21.13%-7.22%98.33%
20202.80%7.86%-3.85%13.21%18.53%6.69%11.38%20.62%0.21%-6.20%8.86%0.89%111.70%
201910.31%3.42%-1.99%1.66%11.70%6.55%6.80%44.49%

Комиссия

Комиссия Fid составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Fid составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Fid, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Fid, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Fid, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Fid, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Fid, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Fid, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
META
Meta Platforms, Inc.
0.751.321.170.852.66
NVDA
NVIDIA Corporation
0.511.021.130.741.85
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.070.311.040.060.16
MSFT
Microsoft Corporation
0.300.571.070.290.63
NOW
ServiceNow, Inc.
0.811.361.190.892.48
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
0.681.201.150.952.88
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.
0.701.221.160.781.77
AVGO
Broadcom Inc.
0.941.711.231.474.08
ANET
Arista Networks, Inc.
0.380.921.140.501.34
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
-0.54-0.410.95-0.72-1.17
VRT
Vertiv Holdings Co.
-0.030.481.07-0.02-0.05

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fid имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.53
  • За 5 лет: 1.43
  • За всё время: 1.50

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.95, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.53
0.48
Fid
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Fid за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.08%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.08%0.07%0.08%0.18%0.11%0.18%0.31%0.45%0.31%0.43%0.96%1.33%
META
Meta Platforms, Inc.
0.34%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.72%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%
NOW
ServiceNow, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.
1.08%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%
ANET
Arista Networks, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRT
Vertiv Holdings Co.
0.13%0.10%0.05%0.07%0.04%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-18.15%
-7.82%
Fid
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Fid показал максимальную просадку в 59.49%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.

Текущая просадка Fid составляет 18.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.49%30 нояб. 2021 г.22114 окт. 2022 г.15325 мая 2023 г.374
-36.92%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.3911 мая 2020 г.57
-34.95%24 янв. 2025 г.504 апр. 2025 г.
-24.5%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.4510 окт. 2024 г.65
-21.15%17 февр. 2021 г.148 мар. 2021 г.2513 апр. 2021 г.39

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fid составляет 20.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
20.73%
11.21%
Fid
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 1.90, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCSMCIVRTCRWDPANWMETAANETAMZNNOWAVGOMSFTNVDAPortfolio
^GSPC1.000.480.560.470.550.660.640.670.640.720.770.690.73
SMCI0.481.000.410.300.300.360.460.330.340.480.360.470.50
VRT0.560.411.000.410.410.440.500.450.460.500.420.510.56
CRWD0.470.300.411.000.590.410.500.520.610.440.490.510.57
PANW0.550.300.410.591.000.430.520.500.600.480.520.510.57
META0.660.360.440.410.431.000.490.640.560.540.640.580.62
ANET0.640.460.500.500.520.491.000.530.570.640.590.590.64
AMZN0.670.330.450.520.500.640.531.000.630.550.700.610.66
NOW0.640.340.460.610.600.560.570.631.000.550.670.600.66
AVGO0.720.480.500.440.480.540.640.550.551.000.620.680.72
MSFT0.770.360.420.490.520.640.590.700.670.621.000.660.71
NVDA0.690.470.510.510.510.580.590.610.600.680.661.000.99
Portfolio0.730.500.560.570.570.620.640.660.660.720.710.991.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 июн. 2019 г.