Fid
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 4% |
ANET Arista Networks, Inc. | Technology | 3% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 2% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | Technology | 3% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 3.50% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 3.30% |
NOW ServiceNow, Inc. | Technology | 1.85% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 72% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | Technology | 2.70% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | Technology | 1% |
VRT Vertiv Holdings Co. | Industrials | 3.65% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fid и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2019 г., начальной даты CRWD
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.92% | -9.92% | 5.42% | 12.98% | 9.70% |
Fid | -24.12% | -13.59% | -26.00% | 16.74% | 65.33% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
META Meta Platforms, Inc. | -14.28% | -14.14% | -12.86% | 0.30% | 23.02% | 19.72% |
NVDA NVIDIA Corporation | -24.42% | -13.64% | -26.44% | 19.90% | 69.59% | 69.30% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -21.32% | -11.73% | -8.67% | -3.69% | 7.79% | 24.39% |
MSFT Microsoft Corporation | -12.57% | -5.17% | -11.70% | -8.33% | 16.60% | 25.95% |
NOW ServiceNow, Inc. | -27.16% | -8.52% | -16.23% | 5.58% | 20.90% | 25.92% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | -7.84% | -10.58% | -10.52% | 19.29% | 39.18% | 20.67% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 9.78% | 0.15% | 21.11% | 27.72% | 42.26% | N/A |
AVGO Broadcom Inc. | -26.02% | -12.30% | -4.40% | 37.48% | 48.99% | 33.58% |
ANET Arista Networks, Inc. | -35.58% | -15.66% | -29.15% | 10.74% | 40.35% | 33.07% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 3.36% | -21.43% | -33.34% | -66.07% | 70.87% | 24.71% |
VRT Vertiv Holdings Co. | -35.53% | -17.90% | -34.73% | -9.51% | 48.34% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Fid, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | -9.75% | 3.39% | -13.37% | -6.13% | -24.12% | ||||||||
2024 | 24.03% | 27.92% | 13.65% | -4.50% | 24.69% | 12.28% | -5.66% | 1.57% | 1.98% | 8.66% | 4.44% | -2.65% | 160.24% |
2023 | 29.96% | 17.83% | 18.64% | -0.22% | 35.41% | 11.49% | 10.23% | 5.48% | -11.16% | -5.52% | 14.72% | 5.94% | 224.55% |
2022 | -16.10% | -0.99% | 11.41% | -30.01% | -0.33% | -17.47% | 18.85% | -14.64% | -18.32% | 10.11% | 21.80% | -12.97% | -48.46% |
2021 | -0.18% | 4.61% | -2.62% | 11.84% | 7.23% | 20.87% | -1.79% | 13.53% | -7.49% | 21.47% | 24.24% | -8.86% | 109.14% |
2020 | 2.09% | 9.55% | -3.62% | 12.30% | 19.53% | 6.94% | 11.44% | 22.92% | 0.72% | -6.81% | 7.79% | -0.56% | 113.26% |
2019 | 10.32% | 3.43% | -1.95% | 1.70% | 12.20% | 6.69% | 7.11% | 45.89% |
Комиссия
Комиссия Fid составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Fid составляет 37, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.02 | 0.29 | 1.04 | 0.02 | 0.07 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.27 | 0.79 | 1.10 | 0.44 | 1.21 |
AMZN Amazon.com, Inc. | -0.18 | -0.02 | 1.00 | -0.20 | -0.58 |
MSFT Microsoft Corporation | -0.43 | -0.46 | 0.94 | -0.45 | -1.04 |
NOW ServiceNow, Inc. | 0.09 | 0.41 | 1.06 | 0.10 | 0.29 |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.61 | 1.09 | 1.13 | 0.82 | 2.67 |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.49 | 1.01 | 1.13 | 0.58 | 1.31 |
AVGO Broadcom Inc. | 0.48 | 1.15 | 1.15 | 0.73 | 2.19 |
ANET Arista Networks, Inc. | 0.16 | 0.55 | 1.08 | 0.17 | 0.51 |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -0.59 | -0.57 | 0.93 | -0.80 | -1.34 |
VRT Vertiv Holdings Co. | -0.15 | 0.29 | 1.04 | -0.18 | -0.45 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Fid за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.10%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.10% | 0.08% | 0.08% | 0.18% | 0.11% | 0.18% | 0.31% | 0.45% | 0.31% | 0.43% | 0.96% | 1.33% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
META Meta Platforms, Inc. | 0.40% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
NOW ServiceNow, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.31% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% |
ANET Arista Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.17% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fid показал максимальную просадку в 63.46%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.
Текущая просадка Fid составляет 29.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-63.46% | 30 нояб. 2021 г. | 221 | 14 окт. 2022 г. | 153 | 25 мая 2023 г. | 374 |
-37.07% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 39 | 11 мая 2020 г. | 57 |
-36.68% | 7 янв. 2025 г. | 61 | 4 апр. 2025 г. | — | — | — |
-27.02% | 20 июн. 2024 г. | 34 | 7 авг. 2024 г. | 47 | 14 окт. 2024 г. | 81 |
-22.68% | 17 февр. 2021 г. | 14 | 8 мар. 2021 г. | 25 | 13 апр. 2021 г. | 39 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fid составляет 24.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
SMCI | VRT | CRWD | PANW | META | ANET | AMZN | AVGO | NOW | MSFT | NVDA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCI | 1.00 | 0.41 | 0.30 | 0.30 | 0.36 | 0.46 | 0.33 | 0.47 | 0.34 | 0.36 | 0.47 |
VRT | 0.41 | 1.00 | 0.41 | 0.41 | 0.44 | 0.50 | 0.44 | 0.49 | 0.45 | 0.42 | 0.50 |
CRWD | 0.30 | 0.41 | 1.00 | 0.59 | 0.41 | 0.50 | 0.52 | 0.44 | 0.61 | 0.49 | 0.51 |
PANW | 0.30 | 0.41 | 0.59 | 1.00 | 0.42 | 0.52 | 0.50 | 0.48 | 0.60 | 0.52 | 0.51 |
META | 0.36 | 0.44 | 0.41 | 0.42 | 1.00 | 0.49 | 0.64 | 0.54 | 0.56 | 0.64 | 0.57 |
ANET | 0.46 | 0.50 | 0.50 | 0.52 | 0.49 | 1.00 | 0.53 | 0.64 | 0.57 | 0.59 | 0.59 |
AMZN | 0.33 | 0.44 | 0.52 | 0.50 | 0.64 | 0.53 | 1.00 | 0.55 | 0.63 | 0.70 | 0.61 |
AVGO | 0.47 | 0.49 | 0.44 | 0.48 | 0.54 | 0.64 | 0.55 | 1.00 | 0.55 | 0.62 | 0.68 |
NOW | 0.34 | 0.45 | 0.61 | 0.60 | 0.56 | 0.57 | 0.63 | 0.55 | 1.00 | 0.67 | 0.60 |
MSFT | 0.36 | 0.42 | 0.49 | 0.52 | 0.64 | 0.59 | 0.70 | 0.62 | 0.67 | 1.00 | 0.66 |
NVDA | 0.47 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.57 | 0.59 | 0.61 | 0.68 | 0.60 | 0.66 | 1.00 |