Fid
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 4% |
ANET Arista Networks, Inc. | Technology | 3% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 2% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | Technology | 3% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 3.50% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 3.30% |
NOW ServiceNow, Inc. | Technology | 1.85% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 72% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | Technology | 2.70% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | Technology | 1% |
VRT Vertiv Holdings Co. | Industrials | 3.65% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fid и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2019 г., начальной даты CRWD
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
Fid | -9.81% | 5.03% | -15.21% | 28.89% | 64.98% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
META Meta Platforms, Inc. | 2.23% | 2.09% | 1.64% | 26.24% | 23.20% | 22.71% |
NVDA NVIDIA Corporation | -12.59% | 2.66% | -20.48% | 32.29% | 72.35% | 72.94% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -12.45% | 0.51% | -7.73% | 1.36% | 10.09% | 24.46% |
MSFT Microsoft Corporation | 4.16% | 12.21% | 4.11% | 7.08% | 19.98% | 26.84% |
NOW ServiceNow, Inc. | -8.08% | 17.98% | -3.33% | 34.80% | 20.97% | 29.49% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 3.61% | 8.96% | -3.66% | 27.53% | 39.67% | 22.30% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 25.27% | 13.39% | 29.88% | 34.81% | 41.23% | N/A |
AVGO Broadcom Inc. | -10.11% | 12.22% | 13.79% | 61.07% | 53.93% | 36.25% |
ANET Arista Networks, Inc. | -21.04% | 14.83% | -12.83% | 17.90% | 45.15% | 35.45% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 5.35% | -12.53% | 30.95% | -59.85% | 66.34% | 26.44% |
VRT Vertiv Holdings Co. | -15.69% | 31.47% | -23.81% | -2.12% | 54.45% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Fid, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | -6.15% | 0.69% | -13.24% | 2.59% | 7.23% | -9.81% | |||||||
2024 | 20.98% | 24.71% | 11.91% | -4.30% | 20.68% | 11.94% | -6.07% | 2.38% | 2.92% | 6.95% | 5.32% | -1.52% | 139.68% |
2023 | 27.05% | 16.20% | 17.64% | 0.01% | 31.89% | 10.97% | 8.77% | 6.23% | -9.72% | -3.37% | 14.66% | 5.99% | 211.44% |
2022 | -15.01% | -2.29% | 10.48% | -26.57% | -1.59% | -16.11% | 18.42% | -12.25% | -17.18% | 9.19% | 19.55% | -12.12% | -45.10% |
2021 | 0.03% | 3.89% | -1.99% | 11.31% | 6.48% | 19.15% | -0.97% | 12.03% | -7.25% | 19.23% | 21.13% | -7.22% | 98.33% |
2020 | 2.80% | 7.86% | -3.85% | 13.21% | 18.53% | 6.69% | 11.38% | 20.62% | 0.21% | -6.20% | 8.86% | 0.89% | 111.70% |
2019 | 10.31% | 3.42% | -1.99% | 1.66% | 11.70% | 6.55% | 6.80% | 44.49% |
Комиссия
Комиссия Fid составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Fid составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.75 | 1.32 | 1.17 | 0.85 | 2.66 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.51 | 1.02 | 1.13 | 0.74 | 1.85 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.07 | 0.31 | 1.04 | 0.06 | 0.16 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.30 | 0.57 | 1.07 | 0.29 | 0.63 |
NOW ServiceNow, Inc. | 0.81 | 1.36 | 1.19 | 0.89 | 2.48 |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.68 | 1.20 | 1.15 | 0.95 | 2.88 |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.70 | 1.22 | 1.16 | 0.78 | 1.77 |
AVGO Broadcom Inc. | 0.94 | 1.71 | 1.23 | 1.47 | 4.08 |
ANET Arista Networks, Inc. | 0.38 | 0.92 | 1.14 | 0.50 | 1.34 |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -0.54 | -0.41 | 0.95 | -0.72 | -1.17 |
VRT Vertiv Holdings Co. | -0.03 | 0.48 | 1.07 | -0.02 | -0.05 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Fid за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.08%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.08% | 0.07% | 0.08% | 0.18% | 0.11% | 0.18% | 0.31% | 0.45% | 0.31% | 0.43% | 0.96% | 1.33% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
META Meta Platforms, Inc. | 0.34% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
NOW ServiceNow, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.08% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% |
ANET Arista Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.13% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fid показал максимальную просадку в 59.49%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.
Текущая просадка Fid составляет 18.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-59.49% | 30 нояб. 2021 г. | 221 | 14 окт. 2022 г. | 153 | 25 мая 2023 г. | 374 |
-36.92% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 39 | 11 мая 2020 г. | 57 |
-34.95% | 24 янв. 2025 г. | 50 | 4 апр. 2025 г. | — | — | — |
-24.5% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 45 | 10 окт. 2024 г. | 65 |
-21.15% | 17 февр. 2021 г. | 14 | 8 мар. 2021 г. | 25 | 13 апр. 2021 г. | 39 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fid составляет 20.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 1.90, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
^GSPC | SMCI | VRT | CRWD | PANW | META | ANET | AMZN | NOW | AVGO | MSFT | NVDA | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.48 | 0.56 | 0.47 | 0.55 | 0.66 | 0.64 | 0.67 | 0.64 | 0.72 | 0.77 | 0.69 | 0.73 |
SMCI | 0.48 | 1.00 | 0.41 | 0.30 | 0.30 | 0.36 | 0.46 | 0.33 | 0.34 | 0.48 | 0.36 | 0.47 | 0.50 |
VRT | 0.56 | 0.41 | 1.00 | 0.41 | 0.41 | 0.44 | 0.50 | 0.45 | 0.46 | 0.50 | 0.42 | 0.51 | 0.56 |
CRWD | 0.47 | 0.30 | 0.41 | 1.00 | 0.59 | 0.41 | 0.50 | 0.52 | 0.61 | 0.44 | 0.49 | 0.51 | 0.57 |
PANW | 0.55 | 0.30 | 0.41 | 0.59 | 1.00 | 0.43 | 0.52 | 0.50 | 0.60 | 0.48 | 0.52 | 0.51 | 0.57 |
META | 0.66 | 0.36 | 0.44 | 0.41 | 0.43 | 1.00 | 0.49 | 0.64 | 0.56 | 0.54 | 0.64 | 0.58 | 0.62 |
ANET | 0.64 | 0.46 | 0.50 | 0.50 | 0.52 | 0.49 | 1.00 | 0.53 | 0.57 | 0.64 | 0.59 | 0.59 | 0.64 |
AMZN | 0.67 | 0.33 | 0.45 | 0.52 | 0.50 | 0.64 | 0.53 | 1.00 | 0.63 | 0.55 | 0.70 | 0.61 | 0.66 |
NOW | 0.64 | 0.34 | 0.46 | 0.61 | 0.60 | 0.56 | 0.57 | 0.63 | 1.00 | 0.55 | 0.67 | 0.60 | 0.66 |
AVGO | 0.72 | 0.48 | 0.50 | 0.44 | 0.48 | 0.54 | 0.64 | 0.55 | 0.55 | 1.00 | 0.62 | 0.68 | 0.72 |
MSFT | 0.77 | 0.36 | 0.42 | 0.49 | 0.52 | 0.64 | 0.59 | 0.70 | 0.67 | 0.62 | 1.00 | 0.66 | 0.71 |
NVDA | 0.69 | 0.47 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.58 | 0.59 | 0.61 | 0.60 | 0.68 | 0.66 | 1.00 | 0.99 |
Portfolio | 0.73 | 0.50 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.62 | 0.64 | 0.66 | 0.66 | 0.72 | 0.71 | 0.99 | 1.00 |