ABC

График показывает рост $10,000 инвестированных в ABC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждую неделю

На основе ежедневных данных с 28 мар. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +3.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.

Исторически 80% месяцев были с положительной доходностью, а 20% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -8.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении ABC закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -7.3%.

ABC: годовая альфа составляет 32.18%, бета — 0.81, а R² — 0.57 относительно S&P 500 Index с 28.03.2024.

• Портфель участвовал в 155.86% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -51.51%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Портфель показал годовую альфу 32.18% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия ABC составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ABC имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ABC имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.62
• За всё время: 2.50

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.97 до 1.64, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность ABC за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.22%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

ABC показал максимальную просадку в 11.01%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 15 торговых сессий.

Текущая просадка ABC составляет 5.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.