CG+Avantis3III x

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF	Foreign Large Cap Equities	10%
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF	Money Market	10%
CCO.TO Cameco Corporation	Energy	8%
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited	Energy	12%
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	Japan Equities	6%
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX ETF	Europe Equities	6%
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF	Emerging Markets Diversified	10%
FTS Fortis Inc	Utilities	2%
PPL.TO Pembina Pipeline Corporation	Energy	8%
RY.TO Royal Bank of Canada	Financial Services	8%
WDEF.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR	Aerospace & Defense	1%
WPM.TO Wheaton Precious Metals Corp.	Basic Materials	4%
ZGLD.TO BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)	Gold	15%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в CG+Avantis3III x и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 мар. 2024 г., начальной даты ZGLD.TO

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.45%	2.42%	0.42%	-0.07%	22.79%	19.33%	12.78%	13.61%
Портфель CG+Avantis3III x	-0.06%	2.07%	16.48%	21.93%	60.40%	—	—	—
Активы портфеля:
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF	0.00%	0.14%	0.52%	1.02%	2.30%	3.76%	—	—
ZGLD.TO BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)	0.70%	-6.43%	11.36%	18.05%	50.50%	—	—	—
PPL.TO Pembina Pipeline Corporation	-0.29%	2.92%	19.42%	13.76%	27.74%	18.96%	19.55%	13.71%
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited	-1.53%	2.58%	37.05%	40.68%	68.79%	22.48%	33.23%	19.02%
CCO.TO Cameco Corporation	-0.56%	-2.14%	27.01%	31.42%	182.91%	67.56%	49.58%	27.28%
WPM.TO Wheaton Precious Metals Corp.	0.32%	-4.79%	20.89%	34.76%	86.11%	44.97%	31.56%	25.93%
FTS Fortis Inc	0.00%	1.59%	12.40%	15.28%	31.61%	14.70%	12.18%	11.59%
RY.TO Royal Bank of Canada	0.66%	5.00%	1.50%	17.41%	51.83%	26.18%	19.36%	16.53%
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	-1.31%	5.26%	15.55%	23.00%	58.59%	37.58%	28.02%	18.93%
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF	-0.30%	6.31%	17.21%	31.12%	78.61%	31.51%	16.93%	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 12 мар. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.

Исторически 77% месяцев были с положительной доходностью, а 23% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -2.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении CG+Avantis3III x закрывался с повышением в 62% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	9.18%	7.20%	-2.90%	2.49%									16.48%
2025	2.78%	-0.48%	3.17%	-1.59%	5.25%	5.07%	1.90%	2.96%	7.04%	3.31%	1.13%	1.75%	37.10%
2024			3.07%	2.33%	4.44%	-1.52%	2.60%	-0.72%	2.53%	3.80%	0.76%	-1.95%	16.17%

Метрики бенчмарка

CG+Avantis3III x: годовая альфа составляет 24.23%, бета — 0.48, а R² — 0.36 относительно S&P 500 Index с 12.03.2024.

Портфель участвовал в 93.89% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -52.24%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
Бета 0.48 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.36 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
R² 0.36 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Альфа: 24.23%

Бета: 0.48

R²: 0.36

Участие в росте: 93.89%

Участие в снижении: -52.24%

Комиссия

Комиссия CG+Avantis3III x составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FEUZ

First Trust Eurozone AlphaDEX ETF

FRDM

Freedom 100 Emerging Markets ETF

DXJ

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

WDEF.L

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR

AVEM

Avantis Emerging Markets Equity ETF

ZGLD.TO

BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)

CASH.TO

Global X High Interest Savings ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

CG+Avantis3III x имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	4.75	1.60	+3.15
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	5.66	2.17	+3.48
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.96	1.32	+0.64
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	8.06	3.48	+4.58
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	37.26	12.15	+25.12
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF	100	10.41	32.94	7.68	115.84	479.20
ZGLD.TO BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)	47	1.98	2.45	1.37	3.23	10.81
PPL.TO Pembina Pipeline Corporation	67	1.48	1.96	1.28	1.99	4.22
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited	86	2.47	3.00	1.40	6.04	15.26
CCO.TO Cameco Corporation	93	3.54	3.96	1.50	8.13	21.25
WPM.TO Wheaton Precious Metals Corp.	78	2.10	2.34	1.35	3.09	11.42
FTS Fortis Inc	85	2.42	3.43	1.43	4.48	9.58
RY.TO Royal Bank of Canada	95	3.60	4.72	1.68	6.96	24.88
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	85	2.91	3.69	1.53	6.51	24.97
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF	89	3.70	4.35	1.66	5.64	22.04

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

CG+Avantis3III x имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 4.75
За всё время: 2.70

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность CG+Avantis3III x за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.99%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.99%	2.32%	2.89%	3.08%	2.95%	2.51%	2.75%	1.71%	1.74%	1.56%	1.52%	1.85%
Активы портфеля:
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF	2.31%	2.53%	4.37%	5.06%	2.30%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ZGLD.TO BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PPL.TO Pembina Pipeline Corporation	4.60%	5.39%	7.09%	7.93%	6.97%	10.89%	13.89%	4.90%	5.53%	4.48%	4.53%	5.98%
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited	3.78%	5.06%	4.82%	4.26%	6.12%	3.66%	5.44%	3.50%	3.98%	2.40%	2.15%	3.02%
CCO.TO Cameco Corporation	0.15%	0.19%	0.22%	0.21%	0.39%	0.29%	0.47%	0.69%	0.52%	3.45%	2.85%	2.34%
WPM.TO Wheaton Precious Metals Corp.	0.49%	0.57%	1.05%	1.25%	1.83%	1.31%	1.08%	1.24%	1.75%	1.54%	1.06%	1.77%
FTS Fortis Inc	3.16%	3.42%	4.62%	4.50%	4.48%	3.40%	3.54%	3.31%	3.35%	4.43%	4.94%	0.00%
RY.TO Royal Bank of Canada	2.63%	2.58%	3.23%	3.99%	3.90%	3.22%	4.10%	3.96%	4.03%	3.39%	3.57%	4.15%
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	1.13%	1.29%	3.48%	3.44%	3.02%	2.64%	2.53%	2.47%	2.92%	2.30%	1.98%	5.95%
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF	1.88%	2.26%	2.53%	2.66%	2.72%	2.17%	1.11%	1.07%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

CG+Avantis3III x показал максимальную просадку в 10.67%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 20 торговых сессий.

Текущая просадка CG+Avantis3III x составляет 1.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-10.67%	20 мар. 2025 г.	14	8 апр. 2025 г.	20	7 мая 2025 г.	34
-7.19%	3 мар. 2026 г.	14	20 мар. 2026 г.	—	—	—
-7.07%	17 июл. 2024 г.	15	6 авг. 2024 г.	35	24 сент. 2024 г.	50
-3.93%	21 окт. 2024 г.	44	19 дек. 2024 г.	23	23 янв. 2025 г.	67
-3.81%	29 янв. 2026 г.	3	2 февр. 2026 г.	7	11 февр. 2026 г.	10

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 10.48, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	CASH.TO	FTS	ZGLD.TO	WDEF.L	CNQ.TO	PPL.TO	WPM.TO	RY.TO	DXJ	CCO.TO	FEUZ	AVEM	FRDM	Portfolio
Benchmark	1.00	0.09	-0.03	-0.02	0.15	0.11	0.10	0.12	0.46	0.55	0.40	0.45	0.60	0.62	0.49
CASH.TO	0.09	1.00	0.00	-0.01	0.03	0.02	0.06	-0.03	0.04	0.03	-0.01	-0.00	0.00	-0.05	-0.01
FTS	-0.03	0.00	1.00	0.06	0.03	-0.06	0.21	0.12	0.11	0.02	-0.11	0.05	-0.06	-0.08	0.03
ZGLD.TO	-0.02	-0.01	0.06	1.00	0.09	0.12	0.08	0.63	-0.02	0.03	0.18	0.06	0.20	0.16	0.46
WDEF.L	0.15	0.03	0.03	0.09	1.00	-0.00	0.05	0.14	0.18	0.15	0.18	0.36	0.24	0.27	0.27
CNQ.TO	0.11	0.02	-0.06	0.12	-0.00	1.00	0.43	0.09	0.09	0.14	0.19	0.10	0.17	0.16	0.48
PPL.TO	0.10	0.06	0.21	0.08	0.05	0.43	1.00	0.09	0.22	0.11	0.16	0.11	0.12	0.10	0.40
WPM.TO	0.12	-0.03	0.12	0.63	0.14	0.09	0.09	1.00	0.14	0.11	0.34	0.18	0.28	0.25	0.55
RY.TO	0.46	0.04	0.11	-0.02	0.18	0.09	0.22	0.14	1.00	0.35	0.31	0.42	0.34	0.38	0.42
DXJ	0.55	0.03	0.02	0.03	0.15	0.14	0.11	0.11	0.35	1.00	0.31	0.42	0.44	0.42	0.46
CCO.TO	0.40	-0.01	-0.11	0.18	0.18	0.19	0.16	0.34	0.31	0.31	1.00	0.30	0.40	0.40	0.71
FEUZ	0.45	-0.00	0.05	0.06	0.36	0.10	0.11	0.18	0.42	0.42	0.30	1.00	0.57	0.58	0.50
AVEM	0.60	0.00	-0.06	0.20	0.24	0.17	0.12	0.28	0.34	0.44	0.40	0.57	1.00	0.83	0.66
FRDM	0.62	-0.05	-0.08	0.16	0.27	0.16	0.10	0.25	0.38	0.42	0.40	0.58	0.83	1.00	0.65
Portfolio	0.49	-0.01	0.03	0.46	0.27	0.48	0.40	0.55	0.42	0.46	0.71	0.50	0.66	0.65	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 мар. 2024 г.

CG+Avantis3III x

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов