PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Annie Car
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Annie Car

Последнее обновление 13 нояб. 2024 г.

Распределение активов

HYG 10%SRLN 10%JNK 10%TMF 10%GLD 10%DBC 5%AAPL 10%SPY 7%BOCT 7%XLP 7%XLU 7%XLV 7%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc		Technology
10%
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October		Volatility Hedged Equity
7%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		Commodities
5%
GLD
SPDR Gold Trust		Precious Metals, Gold
10%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		High Yield Bonds
10%
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		High Yield Bonds
10%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
7%
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF		High Yield Bonds
10%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		Leveraged Bonds, Leveraged
10%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		Consumer Staples Equities
7%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		Utilities Equities
7%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		Health & Biotech Equities
7%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Annie Car и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.16%
14.05%
Annie Car
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 окт. 2018 г., начальной даты BOCT

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.45%2.91%14.05%35.64%14.13%11.39%
Annie Car9.95%-1.52%7.16%19.36%7.60%N/A
Активы портфеля:
AAPL
Apple Inc		17.04%-1.35%19.90%21.93%28.74%24.38%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		26.77%2.99%14.78%37.43%15.86%13.33%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		8.47%0.27%6.75%14.53%3.61%3.97%
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF		7.45%0.83%4.30%9.94%4.57%3.88%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		-0.09%-5.41%-5.62%-5.28%8.81%1.01%
GLD
SPDR Gold Trust		25.57%-2.21%10.07%32.98%11.66%7.71%
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		7.75%0.29%5.98%13.99%3.52%3.67%
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October		12.84%1.78%6.14%19.39%11.22%N/A
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		14.22%-1.24%5.72%19.83%8.50%8.23%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		26.82%-0.96%11.47%36.03%8.02%9.28%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		9.17%-4.33%2.98%17.76%10.98%9.94%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		-28.26%-10.24%-4.32%1.69%-29.32%-12.19%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Annie Car, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.99%0.20%2.21%-2.50%4.02%1.43%3.27%2.67%2.29%-2.32%9.95%
20235.42%-3.74%4.97%1.23%-2.39%2.96%1.00%-2.31%-5.11%-1.85%7.08%4.84%11.80%
2022-3.01%-0.92%1.26%-6.05%-1.07%-5.14%5.65%-3.82%-8.07%2.51%5.01%-3.32%-16.58%
2021-1.80%-2.70%1.08%3.54%0.71%2.23%3.04%1.13%-3.21%3.38%0.45%3.79%11.92%
20203.08%-2.58%-5.50%7.04%3.22%1.93%7.64%2.24%-2.39%-2.24%4.67%3.08%21.10%
20194.43%1.47%3.27%0.95%-1.20%4.91%1.07%4.21%0.01%1.55%1.35%2.30%26.98%
2018-2.74%-0.80%-2.29%-5.72%

Комиссия

Комиссия Annie Car составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
График комиссии TMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
График комиссии DBC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October
График комиссии BOCT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF
График комиссии SRLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
График комиссии HYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
GLD
SPDR Gold Trust
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF
График комиссии JNK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Annie Car среди портфелей на нашем сайте составляет 32, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Annie Car, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Annie Car, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Annie Car, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Annie Car, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Annie Car, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Annie Car, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Annie Car
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Annie Car, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Annie Car, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Annie Car, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Annie Car, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Annie Car, с текущим значением в 14.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0014.81
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.72
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc		0.931.471.181.262.96
SPY
SPDR S&P 500 ETF		3.064.081.584.4420.11
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		3.034.791.602.3223.48
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF		5.248.012.517.3060.37
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		-0.27-0.270.97-0.14-0.77
GLD
SPDR Gold Trust		2.293.031.404.8914.85
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		2.894.491.561.9922.53
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October		3.465.171.847.1739.02
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		1.982.821.341.9012.55
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.142.981.371.6610.62
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.752.451.322.077.72
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		0.020.351.040.010.05

Коэффициент Шарпа

Annie Car на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.35. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.20 до 3.14, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.35
2.90
Annie Car
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Annie Car за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.36%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель3.36%3.27%2.57%1.87%2.21%2.53%2.73%2.30%2.39%2.56%2.32%2.34%
Активы портфеля:
AAPL
Apple Inc		0.44%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.17%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.89%5.75%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%6.10%
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF		8.85%8.44%5.72%4.45%4.91%5.39%4.98%4.01%3.94%4.43%3.66%1.91%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		4.95%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		6.55%6.38%6.06%4.26%5.11%5.44%5.90%5.60%6.06%6.60%5.99%6.05%
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		2.62%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.53%2.40%2.39%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.82%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.42%3.67%3.19%3.86%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.54%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.58%1.47%1.60%1.43%1.35%1.52%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		3.72%2.82%1.62%0.13%0.48%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%0.00%0.57%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.80%
-0.29%
Annie Car
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Annie Car показал максимальную просадку в 20.91%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 432 торговые сессии.

Текущая просадка Annie Car составляет 2.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.91%28 дек. 2021 г.20620 окт. 2022 г.43212 июл. 2024 г.638
-18.6%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.558 июн. 2020 г.64
-8.75%3 окт. 2018 г.5724 дек. 2018 г.5212 мар. 2019 г.109
-5.92%26 янв. 2021 г.274 мар. 2021 г.3321 апр. 2021 г.60
-5.89%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.5815 дек. 2020 г.72

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Annie Car составляет 2.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.44%
3.86%
Annie Car
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
TMFGLDDBCXLUAAPLXLPSRLNXLVJNKHYGBOCTSPY
TMF1.000.32-0.140.11-0.050.01-0.08-0.060.140.15-0.12-0.11
GLD0.321.000.240.160.050.100.140.070.190.190.050.08
DBC-0.140.241.000.100.180.140.280.160.290.290.270.30
XLU0.110.160.101.000.250.640.300.500.390.390.410.43
AAPL-0.050.050.180.251.000.380.430.480.550.560.690.73
XLP0.010.100.140.640.381.000.370.630.470.470.560.60
SRLN-0.080.140.280.300.430.371.000.420.610.600.570.60
XLV-0.060.070.160.500.480.630.421.000.540.550.690.72
JNK0.140.190.290.390.550.470.610.541.000.990.700.74
HYG0.150.190.290.390.560.470.600.550.991.000.710.75
BOCT-0.120.050.270.410.690.560.570.690.700.711.000.93
SPY-0.110.080.300.430.730.600.600.720.740.750.931.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 окт. 2018 г.