PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Annie Car
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Annie Car

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

HYG 10%SRLN 10%JNK 10%TMF 10%GLD 10%DBC 5%AAPL 10%SPY 7%BOCT 7%XLP 7%XLU 7%XLV 7%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc		Technology
10%
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October		Volatility Hedged Equity
7%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		Commodities
5%
GLD
SPDR Gold Trust		Precious Metals, Gold
10%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		High Yield Bonds
10%
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		High Yield Bonds
10%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
7%
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF		High Yield Bonds
10%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		Leveraged Bonds, Leveraged
10%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		Consumer Staples Equities
7%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		Utilities Equities
7%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		Health & Biotech Equities
7%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Annie Car и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
12.31%
8.95%
Annie Car
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 окт. 2018 г., начальной даты BOCT

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
Annie Car12.86%1.86%12.31%21.83%8.53%N/A
Активы портфеля:
AAPL
Apple Inc		18.98%0.80%32.79%31.87%34.14%25.97%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		20.68%1.67%9.71%33.51%15.56%13.12%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		8.05%1.98%6.48%15.49%3.50%3.89%
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF		5.61%0.98%4.12%9.03%4.20%3.70%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		0.82%1.51%-2.16%-7.67%9.02%0.28%
GLD
SPDR Gold Trust		26.70%4.33%20.89%36.03%11.14%7.51%
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		7.90%1.92%6.27%15.36%3.50%3.62%
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October		10.22%0.86%4.95%18.37%11.17%N/A
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		17.03%1.62%10.63%20.44%9.37%9.15%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		28.52%6.35%26.41%29.57%7.87%10.14%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		14.72%0.39%7.18%20.50%12.89%11.00%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		-6.06%0.17%12.57%17.55%-26.45%-8.61%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Annie Car, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.99%0.20%2.21%-2.50%4.02%1.43%3.27%2.67%12.86%
20235.42%-3.74%4.97%1.23%-2.39%2.96%1.00%-2.31%-5.11%-1.85%7.08%4.84%11.80%
2022-3.01%-0.92%1.26%-6.05%-1.07%-5.14%5.65%-3.82%-8.07%2.51%5.01%-3.32%-16.58%
2021-1.80%-2.70%1.08%3.54%0.71%2.23%3.04%1.13%-3.21%3.38%0.45%3.79%11.92%
20203.08%-2.58%-5.50%7.04%3.22%1.93%7.64%2.24%-2.39%-2.24%4.67%3.23%21.28%
20194.43%1.47%3.27%0.95%-1.20%4.91%1.07%4.21%0.01%1.55%1.35%2.30%26.98%
2018-2.74%-0.80%-2.29%-5.72%

Комиссия

Комиссия Annie Car составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
График комиссии TMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
График комиссии DBC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October
График комиссии BOCT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF
График комиссии SRLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
График комиссии HYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
GLD
SPDR Gold Trust
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF
График комиссии JNK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Annie Car среди портфелей на нашем сайте составляет 51, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Annie Car, с текущим значением в 5151
Annie Car
Ранг коэф-та Шарпа Annie Car, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Annie Car, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Annie Car, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Annie Car, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Annie Car, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Annie Car
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Annie Car, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Annie Car, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Annie Car, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Annie Car, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Annie Car, с текущим значением в 12.67, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0012.67
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc		1.382.051.261.854.36
SPY
SPDR S&P 500 ETF		2.473.311.452.6815.45
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		2.684.151.521.5419.66
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF		4.306.402.126.3744.57
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		-0.56-0.710.92-0.29-1.25
GLD
SPDR Gold Trust		2.413.341.422.7114.79
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		2.664.081.511.4419.16
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October		2.533.521.572.2321.04
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		1.772.531.301.3010.30
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		1.642.261.291.126.99
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.792.451.331.678.97
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		0.170.591.070.090.42

Коэффициент Шарпа

Annie Car на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.24. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.24
2.32
Annie Car
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Annie Car за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.11%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Annie Car3.11%3.27%2.57%1.87%2.38%2.53%2.73%2.30%2.39%2.56%2.32%2.34%
Активы портфеля:
AAPL
Apple Inc		0.43%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.23%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		6.28%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%6.10%
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF		8.97%8.44%5.72%4.45%4.91%5.39%4.98%4.01%3.94%4.43%3.66%1.91%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		4.90%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		6.42%6.38%6.06%4.27%5.11%5.44%5.90%5.60%6.06%6.59%5.99%6.05%
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		2.01%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%2.40%2.39%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.09%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%3.19%3.86%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.09%1.59%1.47%1.33%1.49%2.16%1.56%1.46%1.59%1.43%1.34%1.51%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		2.09%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%0.00%0.57%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember0
-0.19%
Annie Car
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Annie Car показал максимальную просадку в 20.91%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 432 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.91%28 дек. 2021 г.20620 окт. 2022 г.43212 июл. 2024 г.638
-18.6%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.558 июн. 2020 г.64
-8.75%3 окт. 2018 г.5724 дек. 2018 г.5212 мар. 2019 г.109
-5.92%26 янв. 2021 г.274 мар. 2021 г.3321 апр. 2021 г.60
-5.89%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.5815 дек. 2020 г.72

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Annie Car составляет 1.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.75%
4.31%
Annie Car
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
TMFGLDDBCXLUAAPLXLPSRLNXLVJNKHYGBOCTSPY
TMF1.000.32-0.150.10-0.060.00-0.07-0.060.130.14-0.12-0.12
GLD0.321.000.230.170.050.100.140.070.190.190.050.08
DBC-0.150.231.000.110.190.150.290.170.300.300.290.31
XLU0.100.170.111.000.260.650.300.500.390.400.420.44
AAPL-0.060.050.190.261.000.380.430.480.550.560.690.74
XLP0.000.100.150.650.381.000.380.630.470.470.560.60
SRLN-0.070.140.290.300.430.381.000.430.620.610.570.60
XLV-0.060.070.170.500.480.630.431.000.540.550.690.72
JNK0.130.190.300.390.550.470.620.541.000.990.710.74
HYG0.140.190.300.400.560.470.610.550.991.000.710.75
BOCT-0.120.050.290.420.690.560.570.690.710.711.000.93
SPY-0.120.080.310.440.740.600.600.720.740.750.931.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 окт. 2018 г.