morningstar 10stock

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
CMCSA Comcast Corporation	Communication Services	10%
DOW Dow Inc.	Basic Materials	10%
DUK Duke Energy Corporation	Utilities	10%
DVN Devon Energy Corporation	Energy	10%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	10%
KMI Kinder Morgan, Inc.	Energy	10%
MDT Medtronic plc	Healthcare	10%
PNC The PNC Financial Services Group, Inc.	Financial Services	10%
VZ Verizon Communications Inc.	Communication Services	10%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в morningstar 10stock и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 мар. 2019 г., начальной даты DOW

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель morningstar 10stock	0.58%	3.69%	23.09%	26.25%	24.63%	13.80%	10.51%	—
Активы портфеля:
XOM Exxon Mobil Corporation	-0.06%	5.84%	34.42%	46.62%	40.06%	15.29%	27.66%	11.56%
VZ Verizon Communications Inc.	0.02%	-2.89%	23.39%	17.79%	17.97%	15.58%	2.85%	4.39%
JNJ Johnson & Johnson	-0.44%	-1.50%	18.06%	32.21%	60.80%	19.22%	11.44%	11.41%
CMCSA Comcast Corporation	-0.43%	-8.88%	7.98%	6.17%	-10.09%	-2.49%	-7.57%	2.81%
MDT Medtronic plc	0.66%	-9.69%	-9.08%	-7.86%	0.59%	6.23%	-3.11%	3.97%
DUK Duke Energy Corporation	1.01%	0.60%	13.77%	10.64%	13.72%	16.05%	10.77%	9.40%
PNC The PNC Financial Services Group, Inc.	1.18%	-0.63%	2.20%	8.64%	23.95%	24.06%	7.42%	13.13%
KMI Kinder Morgan, Inc.	0.27%	-2.92%	21.10%	19.30%	18.92%	29.85%	21.03%	12.25%
DVN Devon Energy Corporation	1.85%	13.06%	35.81%	45.89%	33.89%	0.61%	22.00%	10.48%
DOW Dow Inc.	1.74%	34.68%	79.17%	79.45%	26.69%	-3.67%	-3.38%	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 21 мар. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +20.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении morningstar 10stock закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -10.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	10.93%	6.63%	5.13%	-1.01%									23.09%
2025	1.96%	3.81%	1.12%	-7.59%	0.15%	2.47%	0.43%	4.31%	-0.69%	-3.85%	5.41%	0.56%	7.63%
2024	1.71%	-0.77%	5.92%	-3.16%	2.68%	-1.93%	5.56%	2.00%	0.72%	0.25%	2.48%	-8.69%	6.04%
2023	5.45%	-5.81%	-2.30%	4.85%	-8.83%	5.95%	4.02%	-2.67%	-2.77%	-3.42%	6.23%	3.70%	2.93%
2022	6.35%	1.07%	3.58%	-3.37%	8.06%	-11.69%	3.75%	-1.80%	-9.88%	10.61%	2.79%	-2.49%	4.51%
2021	-0.15%	9.38%	5.50%	3.74%	4.22%	0.28%	-0.83%	1.55%	-0.39%	2.25%	-4.17%	3.73%	27.39%

Метрики бенчмарка

morningstar 10stock: годовая альфа составляет 1.92%, бета — 0.79, а R² — 0.56 относительно S&P 500 Index с 21.03.2019.

Портфель участвовал в 82.69% снижения S&P 500 Index, но только в 79.76% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.

Альфа: 1.92%

Бета: 0.79

R²: 0.56

Участие в росте: 79.76%

Участие в снижении: 82.69%

Комиссия

Комиссия morningstar 10stock составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

morningstar 10stock имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.49	0.88	+0.60
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.02	1.37	+0.65
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.30	1.21	+0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.92	1.39	+0.53
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.43	6.43	0.00
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
XOM Exxon Mobil Corporation	80	1.58	2.06	1.28	2.51	6.57
VZ Verizon Communications Inc.	64	0.79	1.35	1.17	1.22	2.79
JNJ Johnson & Johnson	97	3.51	4.77	1.64	7.48	25.03
CMCSA Comcast Corporation	24	-0.38	-0.38	0.96	-0.36	-0.77
MDT Medtronic plc	37	0.03	0.19	1.02	0.06	0.16
DUK Duke Energy Corporation	63	0.86	1.25	1.15	1.20	2.82
PNC The PNC Financial Services Group, Inc.	67	0.94	1.36	1.19	1.49	3.45
KMI Kinder Morgan, Inc.	65	0.83	1.15	1.17	1.57	3.56
DVN Devon Energy Corporation	65	0.81	1.32	1.18	1.20	3.25
DOW Dow Inc.	55	0.51	1.05	1.14	0.72	1.19

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

morningstar 10stock имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.49
За 5 лет: 0.66
За всё время: 0.54

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность morningstar 10stock за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.99%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.99%	4.24%	4.31%	4.37%	4.63%	4.04%	4.30%	3.11%	2.97%	2.31%	2.41%	3.75%
Активы портфеля:
XOM Exxon Mobil Corporation	2.51%	3.32%	3.57%	3.68%	3.22%	5.70%	8.44%	4.92%	4.74%	3.66%	3.30%	3.69%
VZ Verizon Communications Inc.	5.54%	6.68%	6.68%	6.96%	6.53%	4.85%	4.21%	3.95%	4.22%	4.39%	4.26%	4.79%
JNJ Johnson & Johnson	2.14%	2.48%	3.40%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%
CMCSA Comcast Corporation	10.39%	4.35%	3.25%	2.60%	3.03%	1.95%	1.72%	1.40%	2.69%	1.18%	1.96%	1.73%
MDT Medtronic plc	3.28%	2.95%	3.49%	3.34%	3.44%	2.39%	1.95%	1.87%	2.15%	2.24%	2.34%	1.88%
DUK Duke Energy Corporation	3.21%	3.60%	3.84%	4.18%	3.86%	3.72%	4.17%	4.11%	4.21%	4.15%	4.33%	4.54%
PNC The PNC Financial Services Group, Inc.	3.16%	3.16%	3.27%	3.94%	3.64%	2.39%	3.09%	2.63%	2.91%	1.80%	1.81%	2.11%
KMI Kinder Morgan, Inc.	3.55%	4.24%	4.18%	6.38%	6.10%	6.76%	7.59%	4.49%	4.71%	2.77%	2.41%	12.94%
DVN Devon Energy Corporation	1.94%	2.62%	4.43%	4.55%	8.41%	5.24%	4.30%	1.35%	1.33%	0.58%	0.92%	3.00%
DOW Dow Inc.	4.23%	8.98%	6.98%	5.11%	5.56%	4.94%	5.05%	3.84%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

morningstar 10stock показал максимальную просадку в 41.14%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.

Текущая просадка morningstar 10stock составляет 1.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-41.14%	21 янв. 2020 г.	44	23 мар. 2020 г.	172	24 нояб. 2020 г.	216
-19.69%	31 мая 2022 г.	82	26 сент. 2022 г.	453	17 июл. 2024 г.	535
-15.82%	21 окт. 2024 г.	116	8 апр. 2025 г.	186	5 янв. 2026 г.	302
-7.91%	1 мая 2019 г.	81	23 авг. 2019 г.	15	16 сент. 2019 г.	96
-7.87%	21 окт. 2021 г.	29	1 дек. 2021 г.	23	4 янв. 2022 г.	52

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	DUK	JNJ	VZ	CMCSA	MDT	DVN	XOM	DOW	PNC	KMI	Portfolio
Benchmark	1.00	0.23	0.29	0.26	0.52	0.51	0.37	0.35	0.50	0.58	0.44	0.59
DUK	0.23	1.00	0.43	0.47	0.28	0.37	0.09	0.18	0.18	0.22	0.33	0.42
JNJ	0.29	0.43	1.00	0.40	0.31	0.44	0.10	0.18	0.22	0.22	0.21	0.42
VZ	0.26	0.47	0.40	1.00	0.37	0.33	0.15	0.25	0.29	0.30	0.28	0.49
CMCSA	0.52	0.28	0.31	0.37	1.00	0.42	0.26	0.30	0.39	0.43	0.30	0.57
MDT	0.51	0.37	0.44	0.33	0.42	1.00	0.21	0.27	0.36	0.40	0.34	0.55
DVN	0.37	0.09	0.10	0.15	0.26	0.21	1.00	0.76	0.52	0.45	0.60	0.74
XOM	0.35	0.18	0.18	0.25	0.30	0.27	0.76	1.00	0.52	0.44	0.63	0.76
DOW	0.50	0.18	0.22	0.29	0.39	0.36	0.52	0.52	1.00	0.54	0.42	0.73
PNC	0.58	0.22	0.22	0.30	0.43	0.40	0.45	0.44	0.54	1.00	0.46	0.69
KMI	0.44	0.33	0.21	0.28	0.30	0.34	0.60	0.63	0.42	0.46	1.00	0.72
Portfolio	0.59	0.42	0.42	0.49	0.57	0.55	0.74	0.76	0.73	0.69	0.72	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мар. 2019 г.

morningstar 10stock

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов