morningstar 10stock
Morningstar'a göre en iyi 10 temettü şirketi
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
CMCSA Comcast Corporation | Communication Services | 10% |
DOW Dow Inc. | Basic Materials | 10% |
DUK Duke Energy Corporation | Utilities | 10% |
DVN Devon Energy Corporation | Energy | 10% |
JNJ Johnson & Johnson | Healthcare | 10% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | Energy | 10% |
MDT Medtronic plc | Healthcare | 10% |
PNC The PNC Financial Services Group, Inc. | Financial Services | 10% |
VZ Verizon Communications Inc. | Communication Services | 10% |
XOM Exxon Mobil Corporation | Energy | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в morningstar 10stock и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 мар. 2019 г., начальной даты DOW
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
| morningstar 10stock | 11.29% | 1.92% | 6.40% | 15.65% | 10.06% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
XOM Exxon Mobil Corporation | 17.55% | 0.00% | 2.60% | 1.89% | 15.31% | 6.20% |
VZ Verizon Communications Inc. | 22.24% | 7.42% | 11.79% | 40.08% | -0.94% | 3.68% |
JNJ Johnson & Johnson | 8.49% | 4.53% | 8.36% | 5.22% | 7.71% | 7.32% |
CMCSA Comcast Corporation | -7.16% | -0.52% | -5.71% | -9.94% | -0.60% | 5.69% |
MDT Medtronic plc | 8.83% | 3.22% | 6.60% | 11.90% | -1.93% | 5.41% |
DUK Duke Energy Corporation | 23.12% | 3.11% | 24.40% | 28.07% | 8.36% | 9.02% |
PNC The PNC Financial Services Group, Inc. | 21.47% | 5.17% | 17.99% | 53.78% | 9.32% | 10.95% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 28.17% | 2.76% | 22.82% | 36.46% | 7.29% | -0.49% |
DVN Devon Energy Corporation | -8.35% | -7.31% | -15.24% | -11.75% | 15.66% | -2.08% |
DOW Dow Inc. | -2.20% | -0.76% | -8.57% | 3.64% | 6.80% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью morningstar 10stock, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.71% | -0.77% | 5.92% | -3.16% | 2.68% | -1.93% | 5.56% | 2.00% | 11.29% | ||||
| 2023 | 5.45% | -5.81% | -2.30% | 4.85% | -8.83% | 6.06% | 4.02% | -2.67% | -2.71% | -3.42% | 6.23% | 3.70% | 3.10% |
| 2022 | 6.35% | 1.07% | 3.58% | -3.37% | 8.06% | -11.69% | 3.75% | -1.80% | -9.88% | 10.61% | 2.80% | -2.49% | 4.51% |
| 2021 | -0.15% | 9.38% | 5.50% | 3.74% | 4.06% | 0.27% | -0.83% | 1.55% | -0.39% | 2.25% | -4.17% | 3.73% | 27.19% |
| 2020 | -4.47% | -11.45% | -17.87% | 20.20% | 0.42% | -1.93% | 1.44% | 3.81% | -2.29% | -3.03% | 18.13% | 4.66% | 1.45% |
| 2019 | 0.76% | 3.09% | -7.46% | 6.10% | -0.76% | -2.56% | 4.32% | -0.83% | 1.92% | 5.01% | 9.20% |
Комиссия
Комиссия morningstar 10stock составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг morningstar 10stock среди портфелей на нашем сайте составляет 12, что соответствует нижним 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XOM Exxon Mobil Corporation | 0.04 | 0.20 | 1.02 | 0.04 | 0.09 |
VZ Verizon Communications Inc. | 1.77 | 2.62 | 1.35 | 0.98 | 10.42 |
JNJ Johnson & Johnson | 0.36 | 0.63 | 1.08 | 0.30 | 0.96 |
CMCSA Comcast Corporation | -0.45 | -0.48 | 0.94 | -0.29 | -0.88 |
MDT Medtronic plc | 0.54 | 0.88 | 1.11 | 0.22 | 1.57 |
DUK Duke Energy Corporation | 1.68 | 2.39 | 1.29 | 1.27 | 7.34 |
PNC The PNC Financial Services Group, Inc. | 2.10 | 2.88 | 1.36 | 1.11 | 13.48 |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 2.13 | 3.01 | 1.37 | 2.53 | 13.79 |
DVN Devon Energy Corporation | -0.57 | -0.66 | 0.92 | -0.34 | -1.22 |
DOW Dow Inc. | 0.10 | 0.28 | 1.03 | 0.07 | 0.29 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность morningstar 10stock за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.11%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| morningstar 10stock | 4.11% | 4.55% | 4.63% | 3.96% | 4.30% | 3.11% | 2.97% | 2.31% | 2.41% | 3.75% | 2.43% | 2.53% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.32% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% | 2.43% |
VZ Verizon Communications Inc. | 6.06% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% | 4.57% | 4.22% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.93% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% | 2.83% |
CMCSA Comcast Corporation | 3.01% | 2.60% | 3.03% | 1.95% | 1.72% | 1.40% | 2.69% | 1.18% | 1.96% | 1.73% | 1.16% | 1.50% |
MDT Medtronic plc | 3.14% | 3.34% | 3.44% | 2.39% | 1.95% | 1.87% | 2.15% | 2.24% | 2.34% | 1.88% | 1.66% | 1.92% |
DUK Duke Energy Corporation | 3.56% | 4.18% | 3.86% | 3.72% | 4.17% | 4.11% | 4.21% | 4.15% | 4.33% | 4.54% | 3.77% | 4.48% |
PNC The PNC Financial Services Group, Inc. | 3.42% | 3.94% | 3.64% | 2.39% | 3.09% | 2.63% | 2.91% | 1.80% | 1.81% | 2.11% | 2.06% | 2.22% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 5.28% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% | 4.02% | 4.33% |
DVN Devon Energy Corporation | 4.95% | 6.34% | 8.41% | 4.47% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% | 1.54% | 1.39% |
DOW Dow Inc. | 5.42% | 5.11% | 5.56% | 4.94% | 5.05% | 3.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
morningstar 10stock показал максимальную просадку в 41.14%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
Текущая просадка morningstar 10stock составляет 0.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.14% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 216 |
| -19.69% | 31 мая 2022 г. | 82 | 26 сент. 2022 г. | 453 | 17 июл. 2024 г. | 535 |
| -7.91% | 1 мая 2019 г. | 81 | 23 авг. 2019 г. | 15 | 16 сент. 2019 г. | 96 |
| -7.87% | 21 окт. 2021 г. | 29 | 1 дек. 2021 г. | 23 | 4 янв. 2022 г. | 52 |
| -7.39% | 21 апр. 2022 г. | 7 | 29 апр. 2022 г. | 20 | 27 мая 2022 г. | 27 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность morningstar 10stock составляет 3.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| JNJ | DUK | VZ | CMCSA | MDT | DVN | XOM | DOW | PNC | KMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JNJ | 1.00 | 0.43 | 0.39 | 0.34 | 0.45 | 0.11 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.25 |
| DUK | 0.43 | 1.00 | 0.46 | 0.32 | 0.39 | 0.11 | 0.20 | 0.22 | 0.26 | 0.34 |
| VZ | 0.39 | 0.46 | 1.00 | 0.37 | 0.34 | 0.17 | 0.27 | 0.33 | 0.36 | 0.32 |
| CMCSA | 0.34 | 0.32 | 0.37 | 1.00 | 0.46 | 0.28 | 0.31 | 0.41 | 0.45 | 0.35 |
| MDT | 0.45 | 0.39 | 0.34 | 0.46 | 1.00 | 0.21 | 0.28 | 0.38 | 0.42 | 0.38 |
| DVN | 0.11 | 0.11 | 0.17 | 0.28 | 0.21 | 1.00 | 0.76 | 0.56 | 0.49 | 0.66 |
| XOM | 0.19 | 0.20 | 0.27 | 0.31 | 0.28 | 0.76 | 1.00 | 0.56 | 0.49 | 0.69 |
| DOW | 0.22 | 0.22 | 0.33 | 0.41 | 0.38 | 0.56 | 0.56 | 1.00 | 0.60 | 0.55 |
| PNC | 0.25 | 0.26 | 0.36 | 0.45 | 0.42 | 0.49 | 0.49 | 0.60 | 1.00 | 0.52 |
| KMI | 0.25 | 0.34 | 0.32 | 0.35 | 0.38 | 0.66 | 0.69 | 0.55 | 0.52 | 1.00 |