PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZXM.TO с TILV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZXM.TO с TILV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO) и TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO).

ZXM.TO и TILV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZXM.TO - это пассивный фонд от CI, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-North America Target Momentum Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2014 г.. TILV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 7 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ZXM.TO и TILV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO) и TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZXM.TO и TILV.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZXM.TO
CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged		3.69%35.75%21.41%14.22%-20.61%25.67%16.23%12.72%
TILV.TO
TD Q International Low Volatility ETF		9.13%19.69%13.19%8.85%-4.94%14.06%-5.88%4.32%

Доходность по периодам

С начала года, ZXM.TO показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у TILV.TO с доходностью 9.13%.

ZXM.TO

1 день
2.28%
1 месяц
-7.93%
С начала года
3.69%
6 месяцев
11.39%
1 год
35.07%
3 года*
22.66%
5 лет*
13.15%
10 лет*
12.48%

TILV.TO

1 день
1.91%
1 месяц
-2.20%
С начала года
9.13%
6 месяцев
11.75%
1 год
18.26%
3 года*
15.30%
5 лет*
11.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged

TD Q International Low Volatility ETF

Часто сравнивают с ZXM.TO:
ZXM.TO с WXM.TOZXM.TO с VXM.TOZXM.TO с XDSR.TOZXM.TO с XEC.TOZXM.TO с FCIM.NEOZXM.TO с FCIL.NEOZXM.TO с CCOM.TO
Часто сравнивают с TILV.TO:
TILV.TO с VVO.TOTILV.TO с TINF.TOTILV.TO с FCRI.TOTILV.TO с QDX.TOTILV.TO с ZLI.TOTILV.TO с FCIL.NEOTILV.TO с RIDH.TO

Сравнение комиссий ZXM.TO и TILV.TO

ZXM.TO берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии TILV.TO в 0.40%.

ZXM.TO
CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged
TILV.TO
TD Q International Low Volatility ETF

Доходность на риск

ZXM.TO vs. TILV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZXM.TO
Ранг доходности на риск ZXM.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZXM.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZXM.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZXM.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZXM.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZXM.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
TILV.TO
Ранг доходности на риск TILV.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILV.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILV.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILV.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILV.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILV.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZXM.TO c TILV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO) и TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZXM.TOTILV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.59

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

2.14

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.31

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

2.42

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.05

9.39

+2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZXM.TO vs. TILV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZXM.TO на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа TILV.TO равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZXM.TO и TILV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZXM.TOTILV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.59

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

1.14

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.71

0.00

Корреляция

Корреляция между ZXM.TO и TILV.TO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZXM.TO и TILV.TO

Дивидендная доходность ZXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности TILV.TO в 2.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZXM.TO
CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged		2.44%2.39%2.97%3.57%5.50%1.58%0.86%1.19%1.49%0.89%1.19%1.11%
TILV.TO
TD Q International Low Volatility ETF		2.89%3.08%3.34%3.51%2.81%2.78%2.99%2.10%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZXM.TO и TILV.TO

Максимальная просадка ZXM.TO за все время составила -35.22%, что больше максимальной просадки TILV.TO в -26.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZXM.TO и TILV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZXM.TOTILV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.22%

-26.64%

-8.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-7.21%

-3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-16.32%

-10.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-2.20%

-6.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.51%

-4.31%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

1.96%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ZXM.TO и TILV.TO

CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что ZXM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZXM.TOTILV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

5.49%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

7.79%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

11.51%

+5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

9.90%

+5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

11.57%

+4.99%