PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZXM.TO с RIDH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZXM.TO с RIDH.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO) и RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF (RIDH.TO).

ZXM.TO и RIDH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZXM.TO - это пассивный фонд от CI, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-North America Target Momentum Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2014 г.. RIDH.TO - это активно управляемый фонд от RBC. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ZXM.TO и RIDH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO) и RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF (RIDH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZXM.TO и RIDH.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZXM.TO
CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged		3.69%35.75%21.41%14.22%-20.61%25.67%16.23%30.39%-17.00%28.15%
RIDH.TO
RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF		7.03%31.43%17.07%25.01%-2.03%24.91%-3.01%25.66%-5.74%12.88%

Доходность по периодам

С начала года, ZXM.TO показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у RIDH.TO с доходностью 7.03%. За последние 10 лет акции ZXM.TO уступали акциям RIDH.TO по среднегодовой доходности: 12.48% против 14.51% соответственно.

ZXM.TO

1 день
2.28%
1 месяц
-7.93%
С начала года
3.69%
6 месяцев
11.39%
1 год
35.07%
3 года*
22.66%
5 лет*
13.15%
10 лет*
12.48%

RIDH.TO

1 день
2.37%
1 месяц
-3.86%
С начала года
7.03%
6 месяцев
16.45%
1 год
30.99%
3 года*
24.06%
5 лет*
17.70%
10 лет*
14.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged

RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF

Часто сравнивают с ZXM.TO:
ZXM.TO с WXM.TOZXM.TO с VXM.TOZXM.TO с XDSR.TOZXM.TO с XEC.TOZXM.TO с FCIM.NEOZXM.TO с FCIL.NEOZXM.TO с CCOM.TO
Часто сравнивают с RIDH.TO:
RIDH.TO с FCIL.NEORIDH.TO с TILV.TORIDH.TO с FCRI.TORIDH.TO с RPF.TORIDH.TO с XDSR.TORIDH.TO с QDX.TORIDH.TO с RBNK.TO

Сравнение комиссий ZXM.TO и RIDH.TO

ZXM.TO берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии RIDH.TO в 0.54%.

ZXM.TO
CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged
RIDH.TO
RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF

Доходность на риск

ZXM.TO vs. RIDH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZXM.TO
Ранг доходности на риск ZXM.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZXM.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZXM.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZXM.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZXM.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZXM.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
RIDH.TO
Ранг доходности на риск RIDH.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDH.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDH.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDH.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDH.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDH.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZXM.TO c RIDH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO) и RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF (RIDH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZXM.TORIDH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.91

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

2.66

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.42

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

2.56

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.05

11.94

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZXM.TO vs. RIDH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZXM.TO на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RIDH.TO равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZXM.TO и RIDH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZXM.TORIDH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.91

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

1.32

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.92

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.88

-0.17

Корреляция

Корреляция между ZXM.TO и RIDH.TO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZXM.TO и RIDH.TO

Дивидендная доходность ZXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности RIDH.TO в 3.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZXM.TO
CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged		2.44%2.39%2.97%3.57%5.50%1.58%0.86%1.19%1.49%0.89%1.19%1.11%
RIDH.TO
RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF		3.05%3.12%7.51%9.53%6.85%7.07%4.73%9.16%8.80%5.59%10.87%17.06%

Просадки

Сравнение просадок ZXM.TO и RIDH.TO

Максимальная просадка ZXM.TO за все время составила -35.22%, примерно равная максимальной просадке RIDH.TO в -34.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZXM.TO и RIDH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZXM.TORIDH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.22%

-34.34%

-0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-11.40%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-14.33%

-12.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.22%

-34.34%

-0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-4.03%

-4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.51%

-3.16%

-3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.54%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ZXM.TO и RIDH.TO

CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF (RIDH.TO) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что ZXM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZXM.TORIDH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

6.28%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

8.86%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

16.28%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

13.44%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

15.87%

+0.69%