PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ZWU.TO с ZWT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ZWU.TO и ZWT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) и BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZWU.TO показывает доходность 10.43%, что значительно ниже, чем у ZWT.TO с доходностью 19.50%.


ZWU.TO

1 день
0.25%
1 месяц
-0.43%
С начала года
10.43%
6 месяцев
9.84%
1 год
16.30%
3 года*
10.85%
5 лет*
6.39%
10 лет*
6.05%

ZWT.TO

1 день
-0.72%
1 месяц
10.24%
С начала года
19.50%
6 месяцев
16.61%
1 год
45.80%
3 года*
35.67%
5 лет*
23.46%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZWU.TO и ZWT.TO


2026 (YTD)20252024202320222021
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF
10.43%13.18%10.97%-2.79%-3.89%11.53%
ZWT.TO
BMO Covered Call Technology ETF
19.50%18.15%49.78%65.75%-31.60%22.78%

Correlation

The correlation between ZWU.TO and ZWT.TO is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г.

0.04

The correlation between ZWU.TO and ZWT.TO shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BMO Covered Call Utilities ETF

BMO Covered Call Technology ETF

Доходность на риск

ZWU.TO vs. ZWT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZWU.TO
Ранг доходности на риск ZWU.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWU.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWU.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWU.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWU.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWU.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина

ZWT.TO
Ранг доходности на риск ZWT.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWT.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWT.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWT.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWT.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWT.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWU.TO c ZWT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) и BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ZWU.TOZWT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

2.89

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.48

9.28

+0.20

ZWU.TO vs. ZWT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWU.TO на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZWT.TO равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWU.TO и ZWT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ZWU.TOZWT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.58

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

1.02

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.98

-0.56

Просадки

Сравнение просадок ZWU.TO и ZWT.TO

Максимальная просадка ZWU.TO за все время составила -37.41%, примерно равная максимальной просадке ZWT.TO в -35.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWU.TO и ZWT.TO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ZWU.TOZWT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.41%

-35.84%

-1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.86%

-15.93%

+11.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.85%

-26.27%

+13.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.36%

-35.84%

+12.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-0.77%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-8.83%

+3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

4.95%

-3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWU.TO и ZWT.TO

Текущая волатильность для BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) составляет 2.80%, в то время как у BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что ZWU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZWT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ZWU.TOZWT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

4.33%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.26%

13.69%

-7.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.59%

17.82%

-10.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.47%

23.23%

-12.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.18%

22.97%

-8.79%

Сравнение комиссий ZWU.TO и ZWT.TO

ZWU.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ZWT.TO в 0.71%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWU.TO и ZWT.TO

Дивидендная доходность ZWU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности ZWT.TO в 4.25%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZWT.TO
BMO Covered Call Technology ETF
4.25%4.46%3.34%3.83%6.54%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF
7.08%7.59%7.96%8.54%8.35%7.43%7.94%6.29%6.84%6.46%6.77%7.57%

Часто задаваемые вопросы


ZWU.TO and ZWT.TO have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZWU.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZWU.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.71% for ZWT.TO.

ZWU.TO is categorized as Utilities Equities, while ZWT.TO is Technology Equities. Their fees differ too: 0.65% for ZWU.TO and 0.71% for ZWT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZWU.TO и ZWT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор