Сравнение ZWU.TO с ZWT.TO
ZWU.TO (BMO Covered Call Utilities ETF) and ZWT.TO (BMO Covered Call Technology ETF) are both exchange-traded funds - ZWU.TO is a Utilities Equities fund actively managed by BMO, while ZWT.TO is a Technology Equities fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past 5 years, ZWU.TO returned 6.39%/yr vs 23.46%/yr for ZWT.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. ZWU.TO charges 0.65%/yr vs 0.71%/yr for ZWT.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZWU.TO и ZWT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZWU.TO показывает доходность 10.43%, что значительно ниже, чем у ZWT.TO с доходностью 19.50%.
ZWU.TO
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 10.43%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 6.05%
ZWT.TO
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 10.24%
- С начала года
- 19.50%
- 6 месяцев
- 16.61%
- 1 год
- 45.80%
- 3 года*
- 35.67%
- 5 лет*
- 23.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZWU.TO и ZWT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZWU.TO BMO Covered Call Utilities ETF | 10.43% | 13.18% | 10.97% | -2.79% | -3.89% | 11.53% |
ZWT.TO BMO Covered Call Technology ETF | 19.50% | 18.15% | 49.78% | 65.75% | -31.60% | 22.78% |
Correlation
The correlation between ZWU.TO and ZWT.TO is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г. | 0.04 |
The correlation between ZWU.TO and ZWT.TO shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZWU.TO vs. ZWT.TO — Ранг доходности на риск
ZWU.TO
ZWT.TO
Сравнение ZWU.TO c ZWT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) и BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZWU.TO | ZWT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.43 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 2.89 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.48 | 9.28 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZWU.TO | ZWT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 2.58 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 1.02 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.98 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок ZWU.TO и ZWT.TO
Максимальная просадка ZWU.TO за все время составила -37.41%, примерно равная максимальной просадке ZWT.TO в -35.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWU.TO и ZWT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZWU.TO | ZWT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.41% | -35.84% | -1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | -15.93% | +11.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.85% | -26.27% | +13.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.36% | -35.84% | +12.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -0.77% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -8.83% | +3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 4.95% | -3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZWU.TO и ZWT.TO
Текущая волатильность для BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) составляет 2.80%, в то время как у BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что ZWU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZWT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZWU.TO | ZWT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 4.33% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.26% | 13.69% | -7.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.59% | 17.82% | -10.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.47% | 23.23% | -12.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.18% | 22.97% | -8.79% |
Сравнение комиссий ZWU.TO и ZWT.TO
ZWU.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ZWT.TO в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZWU.TO и ZWT.TO
Дивидендная доходность ZWU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности ZWT.TO в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWT.TO BMO Covered Call Technology ETF | 4.25% | 4.46% | 3.34% | 3.83% | 6.54% | 4.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZWU.TO BMO Covered Call Utilities ETF | 7.08% | 7.59% | 7.96% | 8.54% | 8.35% | 7.43% | 7.94% | 6.29% | 6.84% | 6.46% | 6.77% | 7.57% |
Часто задаваемые вопросы
ZWU.TO and ZWT.TO have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZWU.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZWU.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.71% for ZWT.TO.
ZWU.TO is categorized as Utilities Equities, while ZWT.TO is Technology Equities. Their fees differ too: 0.65% for ZWU.TO and 0.71% for ZWT.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZWU.TO и ZWT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор