PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWU.TO с HHIS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWU.TO с HHIS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO).

ZWU.TO и HHIS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWU.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. HHIS.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 16 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWU.TO и HHIS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWU.TO и HHIS.TO

2026 (YTD)2025
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF		11.36%12.65%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		-10.04%24.40%

Доходность по периодам

С начала года, ZWU.TO показывает доходность 11.36%, что значительно выше, чем у HHIS.TO с доходностью -10.04%.

ZWU.TO

1 день
-0.33%
1 месяц
0.08%
С начала года
11.36%
6 месяцев
9.50%
1 год
16.65%
3 года*
10.49%
5 лет*
7.10%
10 лет*
6.47%

HHIS.TO

1 день
2.41%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-10.04%
6 месяцев
-11.96%
1 год
29.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call Utilities ETF

Harvest Diversified High Income Shares ETF

Часто сравнивают с ZWU.TO:
ZWU.TO с ZUT.TOZWU.TO с UMAX.TOZWU.TO с UTES.TOZWU.TO с ZWC.TOZWU.TO с PAYF.TOZWU.TO с SYLD.TOZWU.TO с VDY.TO
Часто сравнивают с HHIS.TO:
HHIS.TO с HDIV.TOHHIS.TO с HMAX.TOHHIS.TO с MSTE.TOHHIS.TO с XEI.TOHHIS.TO с HTAE.TOHHIS.TO с MSTYHHIS.TO с HHIC.TO

Сравнение комиссий ZWU.TO и HHIS.TO

ZWU.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HHIS.TO в 0.00%.

ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF

Доходность на риск

ZWU.TO vs. HHIS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWU.TO
Ранг доходности на риск ZWU.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWU.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWU.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWU.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWU.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWU.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
HHIS.TO
Ранг доходности на риск HHIS.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHIS.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHIS.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHIS.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHIS.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHIS.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWU.TO c HHIS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWU.TOHHIS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

0.90

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.48

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.20

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

1.19

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

3.17

+6.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWU.TO vs. HHIS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWU.TO на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа HHIS.TO равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWU.TO и HHIS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWU.TOHHIS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

0.90

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.28

+0.15

Корреляция

Корреляция между ZWU.TO и HHIS.TO составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWU.TO и HHIS.TO

Дивидендная доходность ZWU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что меньше доходности HHIS.TO в 30.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF		6.94%7.59%7.96%8.54%8.35%7.43%7.94%6.29%6.84%6.46%6.77%7.57%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		30.49%22.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZWU.TO и HHIS.TO

Максимальная просадка ZWU.TO за все время составила -37.41%, что больше максимальной просадки HHIS.TO в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWU.TO и HHIS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWU.TOHHIS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.41%

-31.83%

-5.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.71%

-24.43%

+17.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-18.95%

+18.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-8.79%

+3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

9.16%

-7.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWU.TO и HHIS.TO

Текущая волатильность для BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) составляет 2.44%, в то время как у Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) волатильность равна 9.58%. Это указывает на то, что ZWU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HHIS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWU.TOHHIS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

9.58%

-7.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.27%

19.38%

-14.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.11%

32.59%

-23.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.34%

35.37%

-25.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.15%

35.37%

-21.22%