PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWT.TO с ZWU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZWT.TO с ZWU.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZWT.TO (BMO Covered Call Technology ETF) and ZWU.TO (BMO Covered Call Utilities ETF) are both exchange-traded funds - ZWT.TO is a Technology Equities fund actively managed by BMO, while ZWU.TO is a Utilities Equities fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past 5 years, ZWT.TO returned 23.46%/yr vs 6.39%/yr for ZWU.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. ZWT.TO charges 0.71%/yr vs 0.65%/yr for ZWU.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZWT.TO и ZWU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZWT.TO показывает доходность 19.50%, что значительно выше, чем у ZWU.TO с доходностью 10.43%.

ZWT.TO

1 день
-0.72%
1 месяц
10.24%
С начала года
19.50%
6 месяцев
16.61%
1 год
45.80%
3 года*
35.67%
5 лет*
23.46%
10 лет*
—

ZWU.TO

1 день
0.25%
1 месяц
-0.43%
С начала года
10.43%
6 месяцев
9.84%
1 год
16.30%
3 года*
10.85%
5 лет*
6.39%
10 лет*
6.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZWT.TO и ZWU.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ZWT.TO
BMO Covered Call Technology ETF		19.50%18.15%49.78%65.75%-31.60%22.78%
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF		10.43%13.18%10.97%-2.79%-3.89%11.53%

Correlation

The correlation between ZWT.TO and ZWU.TO is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г.

0.04

The correlation between ZWT.TO and ZWU.TO shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call Technology ETF

BMO Covered Call Utilities ETF

Часто сравнивают с ZWT.TO:
ZWT.TO с QQQZWT.TO с TEC.TOZWT.TO с ZWB.TOZWT.TO с HHIS.TOZWT.TO с ZSP.TOZWT.TO с ZXLK.TOZWT.TO с VDY.TO
Часто сравнивают с ZWU.TO:
ZWU.TO с ZUT.TOZWU.TO с UMAX.TOZWU.TO с UTES.TOZWU.TO с ZWC.TOZWU.TO с HUTE.TOZWU.TO с PAYF.TOZWU.TO с SYLD.TO

Доходность на риск

ZWT.TO vs. ZWU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWT.TO
Ранг доходности на риск ZWT.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWT.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWT.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWT.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWT.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWT.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ZWU.TO
Ранг доходности на риск ZWU.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWU.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWU.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWU.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWU.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWU.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWT.TO c ZWU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWT.TOZWU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.17

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.18

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.39

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.37

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

9.48

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWT.TO vs. ZWU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWT.TO на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZWU.TO равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWT.TO и ZWU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWT.TOZWU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.17

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.61

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.42

+0.56

Просадки

Сравнение просадок ZWT.TO и ZWU.TO

Максимальная просадка ZWT.TO за все время составила -35.84%, примерно равная максимальной просадке ZWU.TO в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWT.TO и ZWU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZWT.TOZWU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-37.41%

+1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.93%

-4.86%

-11.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.27%

-12.85%

-13.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.84%

-23.36%

-12.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-2.06%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-5.38%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

1.72%

+3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWT.TO и ZWU.TO

BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что ZWT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZWT.TOZWU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

2.80%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

6.26%

+7.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

7.59%

+10.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

10.47%

+12.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.97%

14.18%

+8.79%

Сравнение комиссий ZWT.TO и ZWU.TO

ZWT.TO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии ZWU.TO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWT.TO и ZWU.TO

Дивидендная доходность ZWT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности ZWU.TO в 7.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZWT.TO
BMO Covered Call Technology ETF		4.25%4.46%3.34%3.83%6.54%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF		7.08%7.59%7.96%8.54%8.35%7.43%7.94%6.29%6.84%6.46%6.77%7.57%

Часто задаваемые вопросы

ZWT.TO and ZWU.TO have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZWU.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZWU.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.71% for ZWT.TO.

ZWT.TO is categorized as Technology Equities, while ZWU.TO is Utilities Equities. Their fees differ too: 0.71% for ZWT.TO and 0.65% for ZWU.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZWT.TO и ZWU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор