PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWT.TO с ZWEN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZWT.TO с ZWEN.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZWT.TO (BMO Covered Call Technology ETF) and ZWEN.TO (BMO Covered Call Energy ETF) are both exchange-traded funds - ZWT.TO is a Technology Equities fund actively managed by BMO, while ZWEN.TO is a Energy Equities fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past 3 years, ZWT.TO returned 35.67%/yr vs 19.89%/yr for ZWEN.TO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. ZWT.TO charges 0.71%/yr vs 0.88%/yr for ZWEN.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZWT.TO и ZWEN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) и BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZWT.TO показывает доходность 19.50%, что значительно ниже, чем у ZWEN.TO с доходностью 30.91%.

ZWT.TO

1 день
-0.72%
1 месяц
10.24%
С начала года
19.50%
6 месяцев
16.61%
1 год
45.80%
3 года*
35.67%
5 лет*
23.46%
10 лет*
—

ZWEN.TO

1 день
0.43%
1 месяц
1.05%
С начала года
30.91%
6 месяцев
25.74%
1 год
44.50%
3 года*
19.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZWT.TO и ZWEN.TO

2026 (YTD)202520242023
ZWT.TO
BMO Covered Call Technology ETF		19.50%18.15%49.78%49.73%
ZWEN.TO
BMO Covered Call Energy ETF		30.91%6.74%10.43%2.68%

Correlation

The correlation between ZWT.TO and ZWEN.TO is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2023 г.

-0.03

The correlation between ZWT.TO and ZWEN.TO shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.02 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call Technology ETF

BMO Covered Call Energy ETF

Часто сравнивают с ZWT.TO:
ZWT.TO с QQQZWT.TO с TEC.TOZWT.TO с ZWB.TOZWT.TO с HHIS.TOZWT.TO с ZSP.TOZWT.TO с ZXLK.TOZWT.TO с VDY.TO
Часто сравнивают с ZWEN.TO:
ZWEN.TO с ENCC.TOZWEN.TO с XEG.TOZWEN.TO с ZEO.TOZWEN.TO с ZWU.TOZWEN.TO с ZMT.TOZWEN.TO с NNRG.NEOZWEN.TO с EMAX.TO

Доходность на риск

ZWT.TO vs. ZWEN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWT.TO
Ранг доходности на риск ZWT.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWT.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWT.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWT.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWT.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWT.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ZWEN.TO
Ранг доходности на риск ZWEN.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWEN.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWEN.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWEN.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWEN.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWEN.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWT.TO c ZWEN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) и BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWT.TOZWEN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.70

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.43

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.45

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

4.71

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

15.32

-6.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWT.TO vs. ZWEN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWT.TO на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZWEN.TO равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWT.TO и ZWEN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWT.TOZWEN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.70

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.82

+0.16

Просадки

Сравнение просадок ZWT.TO и ZWEN.TO

Максимальная просадка ZWT.TO за все время составила -35.84%, что больше максимальной просадки ZWEN.TO в -18.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWT.TO и ZWEN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZWT.TOZWEN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-18.75%

-17.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.93%

-9.50%

-6.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.27%

-18.75%

-7.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-1.67%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-4.38%

-4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

2.91%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWT.TO и ZWEN.TO

Текущая волатильность для BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) составляет 4.33%, в то время как у BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что ZWT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZWEN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZWT.TOZWEN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

7.09%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

13.68%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

16.66%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

18.10%

+5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.97%

18.10%

+4.87%

Сравнение комиссий ZWT.TO и ZWEN.TO

ZWT.TO берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии ZWEN.TO в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWT.TO и ZWEN.TO

Дивидендная доходность ZWT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности ZWEN.TO в 7.53%

ПозицияTTM20252024202320222021
ZWEN.TO
BMO Covered Call Energy ETF		7.53%9.53%9.09%8.27%0.00%0.00%
ZWT.TO
BMO Covered Call Technology ETF		4.25%4.46%3.34%3.83%6.54%4.00%

Часто задаваемые вопросы

ZWT.TO and ZWEN.TO have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZWT.TO is cheaper at 0.71% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZWT.TO is cheaper with a 0.71% expense ratio, compared with 0.88% for ZWEN.TO.

ZWT.TO is categorized as Technology Equities, while ZWEN.TO is Energy Equities. Their fees differ too: 0.71% for ZWT.TO and 0.88% for ZWEN.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZWT.TO и ZWEN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор