PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWEN.TO с NNRG.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWEN.TO с NNRG.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) и Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO).

ZWEN.TO и NNRG.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWEN.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 23 янв. 2023 г.. NNRG.NEO - это пассивный фонд от Ninepoint, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Energy Total Return Index. Фонд был запущен 11 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWEN.TO и NNRG.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) и Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWEN.TO и NNRG.NEO

2026 (YTD)202520242023
ZWEN.TO
BMO Covered Call Energy ETF		28.82%6.74%10.43%2.68%
NNRG.NEO
Ninepoint Energy ETF		32.61%19.14%13.26%-5.34%

Доходность по периодам

С начала года, ZWEN.TO показывает доходность 28.82%, что значительно ниже, чем у NNRG.NEO с доходностью 32.61%.

ZWEN.TO

1 день
-2.24%
1 месяц
6.94%
С начала года
28.82%
6 месяцев
27.65%
1 год
26.85%
3 года*
17.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

NNRG.NEO

1 день
-3.69%
1 месяц
12.20%
С начала года
32.61%
6 месяцев
42.68%
1 год
47.71%
3 года*
21.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call Energy ETF

Ninepoint Energy ETF

Часто сравнивают с ZWEN.TO:
ZWEN.TO с ZEO.TOZWEN.TO с ZMT.TOZWEN.TO с ZWU.TOZWEN.TO с XLEZWEN.TO с EMAX.TOZWEN.TO с SPYZWEN.TO с XBM.TO
Часто сравнивают с NNRG.NEO:
NNRG.NEO с XEG.TONNRG.NEO с DXMO.TONNRG.NEO с IXCNNRG.NEO с FRU.TONNRG.NEO с EFX.TONNRG.NEO с ENCC.TONNRG.NEO с XBM.TO

Сравнение комиссий ZWEN.TO и NNRG.NEO

ZWEN.TO берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии NNRG.NEO в 1.79%.

NNRG.NEO
Ninepoint Energy ETF
ZWEN.TO
BMO Covered Call Energy ETF

Доходность на риск

ZWEN.TO vs. NNRG.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWEN.TO
Ранг доходности на риск ZWEN.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWEN.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWEN.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWEN.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWEN.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWEN.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
NNRG.NEO
Ранг доходности на риск NNRG.NEO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NNRG.NEO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNRG.NEO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNRG.NEO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNRG.NEO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNRG.NEO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWEN.TO c NNRG.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) и Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWEN.TONNRG.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.76

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.21

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.41

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

7.37

-3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWEN.TO vs. NNRG.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWEN.TO на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NNRG.NEO равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWEN.TO и NNRG.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWEN.TONNRG.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.76

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.04

-0.19

Корреляция

Корреляция между ZWEN.TO и NNRG.NEO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWEN.TO и NNRG.NEO

Дивидендная доходность ZWEN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности NNRG.NEO в 0.56%

TTM20252024202320222021
ZWEN.TO
BMO Covered Call Energy ETF		7.55%9.53%9.09%8.27%0.00%0.00%
NNRG.NEO
Ninepoint Energy ETF		0.56%0.37%0.39%0.38%9.08%1.92%

Просадки

Сравнение просадок ZWEN.TO и NNRG.NEO

Максимальная просадка ZWEN.TO за все время составила -18.75%, что меньше максимальной просадки NNRG.NEO в -35.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWEN.TO и NNRG.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWEN.TONNRG.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.75%

-35.78%

+17.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.75%

-20.22%

+1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-4.78%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-9.77%

+5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

6.61%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWEN.TO и NNRG.NEO

Текущая волатильность для BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) составляет 4.77%, в то время как у Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что ZWEN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NNRG.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWEN.TONNRG.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

7.33%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

16.41%

-5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.15%

27.21%

-6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

34.50%

-16.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

34.50%

-16.71%