PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWEN.TO с ENCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWEN.TO с ENCC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO).

ZWEN.TO и ENCC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWEN.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 23 янв. 2023 г.. ENCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWEN.TO и ENCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWEN.TO и ENCC.TO

2026 (YTD)202520242023
ZWEN.TO
BMO Covered Call Energy ETF		28.82%6.74%10.43%2.68%
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		19.85%13.13%17.39%3.11%

Доходность по периодам

С начала года, ZWEN.TO показывает доходность 28.82%, что значительно выше, чем у ENCC.TO с доходностью 19.85%.

ZWEN.TO

1 день
-2.24%
1 месяц
6.94%
С начала года
28.82%
6 месяцев
27.65%
1 год
26.85%
3 года*
17.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

ENCC.TO

1 день
-2.61%
1 месяц
4.16%
С начала года
19.85%
6 месяцев
21.20%
1 год
27.67%
3 года*
20.32%
5 лет*
26.65%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call Energy ETF

Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF

Часто сравнивают с ZWEN.TO:
ZWEN.TO с ZEO.TOZWEN.TO с ZMT.TOZWEN.TO с XLEZWEN.TO с ZWU.TOZWEN.TO с EMAX.TOZWEN.TO с SPYZWEN.TO с XBM.TO
Часто сравнивают с ENCC.TO:
ENCC.TO с ENCL.TOENCC.TO с EMAX.TOENCC.TO с ZEOENCC.TO с HMAX.TOENCC.TO с XDIV.TOENCC.TO с XEQT.TOENCC.TO с ENS.TO

Сравнение комиссий ZWEN.TO и ENCC.TO

ZWEN.TO берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии ENCC.TO в 0.76%.

ZWEN.TO
BMO Covered Call Energy ETF
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF

Доходность на риск

ZWEN.TO vs. ENCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWEN.TO
Ранг доходности на риск ZWEN.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWEN.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWEN.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWEN.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWEN.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWEN.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ENCC.TO
Ранг доходности на риск ENCC.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCC.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCC.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCC.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCC.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCC.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWEN.TO c ENCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWEN.TOENCC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.59

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.98

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.69

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

6.80

-2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWEN.TO vs. ENCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWEN.TO на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENCC.TO равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWEN.TO и ENCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWEN.TOENCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.59

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.00

+0.85

Корреляция

Корреляция между ZWEN.TO и ENCC.TO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWEN.TO и ENCC.TO

Дивидендная доходность ZWEN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что меньше доходности ENCC.TO в 11.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZWEN.TO
BMO Covered Call Energy ETF		7.55%9.53%9.09%8.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		11.72%13.62%14.58%14.87%12.55%4.23%5.10%6.09%8.35%6.92%4.77%15.15%

Просадки

Сравнение просадок ZWEN.TO и ENCC.TO

Максимальная просадка ZWEN.TO за все время составила -18.75%, что меньше максимальной просадки ENCC.TO в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWEN.TO и ENCC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWEN.TOENCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.75%

-89.91%

+71.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.75%

-16.61%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-82.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-3.53%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-40.24%

+35.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

4.13%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWEN.TO и ENCC.TO

BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что ZWEN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWEN.TOENCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

4.22%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

10.01%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.15%

17.49%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

23.26%

-5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

29.05%

-11.26%