Сравнение ZWT.TO с YGOG.NEO
ZWT.TO (BMO Covered Call Technology ETF) and YGOG.NEO (Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF) are both exchange-traded funds - ZWT.TO is a Technology Equities fund actively managed by BMO, while YGOG.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Purpose. Both are actively managed. Over the past 3 years, ZWT.TO returned 35.67%/yr vs 47.06%/yr for YGOG.NEO. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZWT.TO charges 0.71%/yr vs 0.40%/yr for YGOG.NEO.
Доходность
Сравнение доходности ZWT.TO и YGOG.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZWT.TO показывает доходность 19.50%, что значительно выше, чем у YGOG.NEO с доходностью 16.00%.
ZWT.TO
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 10.24%
- С начала года
- 19.50%
- 6 месяцев
- 16.61%
- 1 год
- 45.80%
- 3 года*
- 35.67%
- 5 лет*
- 23.46%
- 10 лет*
- —
YGOG.NEO
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- 16.00%
- 6 месяцев
- 14.93%
- 1 год
- 127.62%
- 3 года*
- 47.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZWT.TO и YGOG.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZWT.TO BMO Covered Call Technology ETF | 19.50% | 18.15% | 49.78% | 65.75% | -1.74% |
YGOG.NEO Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF | 16.00% | 69.45% | 46.37% | 56.07% | 1.18% |
Correlation
The correlation between ZWT.TO and YGOG.NEO is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2022 г. | 0.60 |
The correlation between ZWT.TO and YGOG.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZWT.TO vs. YGOG.NEO — Ранг доходности на риск
ZWT.TO
YGOG.NEO
Сравнение ZWT.TO c YGOG.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) и Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF (YGOG.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZWT.TO | YGOG.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.63 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 5.88 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | 21.90 | -12.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZWT.TO | YGOG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 3.98 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 1.68 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок ZWT.TO и YGOG.NEO
Максимальная просадка ZWT.TO за все время составила -35.84%, что больше максимальной просадки YGOG.NEO в -33.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWT.TO и YGOG.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZWT.TO | YGOG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.84% | -33.45% | -2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.93% | -21.82% | +5.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.27% | -33.45% | +7.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -7.69% | +6.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -7.59% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 5.85% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZWT.TO и YGOG.NEO
Текущая волатильность для BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) составляет 4.33%, в то время как у Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF (YGOG.NEO) волатильность равна 12.06%. Это указывает на то, что ZWT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YGOG.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZWT.TO | YGOG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 12.06% | -7.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 23.20% | -9.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.82% | 32.25% | -14.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | 33.01% | -9.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.97% | 33.01% | -10.04% |
Сравнение комиссий ZWT.TO и YGOG.NEO
ZWT.TO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии YGOG.NEO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZWT.TO и YGOG.NEO
Дивидендная доходность ZWT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности YGOG.NEO в 7.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
YGOG.NEO Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF | 7.78% | 5.84% | 14.19% | 7.22% | 0.91% | 0.00% |
ZWT.TO BMO Covered Call Technology ETF | 4.25% | 4.46% | 3.34% | 3.83% | 6.54% | 4.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZWT.TO and YGOG.NEO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YGOG.NEO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YGOG.NEO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.71% for ZWT.TO.
ZWT.TO is categorized as Technology Equities, while YGOG.NEO is Derivative Income. They also come from different issuers: BMO and Purpose. Their fees differ too: 0.71% for ZWT.TO and 0.40% for YGOG.NEO.
Подберите оптимальное распределение для ZWT.TO и YGOG.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор