Сравнение YGOG.NEO с CBNK.TO
YGOG.NEO (Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF) and CBNK.TO (Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, YGOG.NEO returned 47.06%/yr vs 38.97%/yr for CBNK.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности YGOG.NEO и CBNK.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YGOG.NEO показывает доходность 16.00%, что значительно ниже, чем у CBNK.TO с доходностью 28.26%.
YGOG.NEO
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- 16.00%
- 6 месяцев
- 14.93%
- 1 год
- 127.62%
- 3 года*
- 47.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBNK.TO
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 9.57%
- С начала года
- 28.26%
- 6 месяцев
- 32.45%
- 1 год
- 83.05%
- 3 года*
- 38.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YGOG.NEO и CBNK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YGOG.NEO Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF | 16.00% | 69.45% | 46.37% | 56.07% | 1.18% |
CBNK.TO Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF | 28.26% | 51.67% | 27.42% | 8.42% | 1.89% |
Correlation
The correlation between YGOG.NEO and CBNK.TO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2022 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YGOG.NEO vs. CBNK.TO — Ранг доходности на риск
YGOG.NEO
CBNK.TO
Сравнение YGOG.NEO c CBNK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF (YGOG.NEO) и Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF (CBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YGOG.NEO | CBNK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.90 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.88 | 8.32 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.90 | 35.92 | -14.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YGOG.NEO | CBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98 | 5.33 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.68 | 1.13 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок YGOG.NEO и CBNK.TO
Максимальная просадка YGOG.NEO за все время составила -33.45%, примерно равная максимальной просадке CBNK.TO в -32.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGOG.NEO и CBNK.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YGOG.NEO | CBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.45% | -32.12% | -1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.82% | -10.03% | -11.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.45% | -17.92% | -15.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.69% | -0.19% | -7.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -10.91% | +3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.85% | 2.32% | +3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности YGOG.NEO и CBNK.TO
Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF (YGOG.NEO) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF (CBNK.TO) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что YGOG.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YGOG.NEO | CBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 5.95% | +6.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.20% | 13.37% | +9.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.25% | 15.66% | +16.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.01% | 17.57% | +15.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.01% | 17.57% | +15.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YGOG.NEO и CBNK.TO
Дивидендная доходность YGOG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что больше доходности CBNK.TO в 5.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CBNK.TO Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF | 5.82% | 5.86% | 8.25% | 9.59% | 7.85% |
YGOG.NEO Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF | 7.78% | 5.84% | 14.19% | 7.22% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
YGOG.NEO and CBNK.TO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Purpose and Mulvihill.
Подберите оптимальное распределение для YGOG.NEO и CBNK.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор