PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YGOG.NEO с UMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YGOG.NEO с UMAX.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YGOG.NEO (Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF) and UMAX.TO (Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, YGOG.NEO returned 127.62% vs 14.15% for UMAX.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. YGOG.NEO charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for UMAX.TO.

Доходность

Сравнение доходности YGOG.NEO и UMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF (YGOG.NEO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YGOG.NEO показывает доходность 16.00%, что значительно выше, чем у UMAX.TO с доходностью 9.02%.

YGOG.NEO

1 день
4.73%
1 месяц
-4.80%
С начала года
16.00%
6 месяцев
14.93%
1 год
127.62%
3 года*
47.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

UMAX.TO

1 день
0.22%
1 месяц
3.55%
С начала года
9.02%
6 месяцев
8.76%
1 год
14.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YGOG.NEO и UMAX.TO

2026 (YTD)202520242023
YGOG.NEO
Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF		16.00%69.45%46.37%11.03%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		9.02%9.95%5.97%0.81%

Correlation

The correlation between YGOG.NEO and UMAX.TO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.05

The correlation between YGOG.NEO and UMAX.TO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов YGOG.NEO и UMAX.TO

Секторы
YGOG.NEO
UMAX.TO

Коммуникационные услуги

100.0%
21.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

24.4%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

23.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

30.6%

Коммуникационные услуги

YGOG.NEO
100.0%
UMAX.TO
21.4%

Сырьевые материалы

YGOG.NEO

-

UMAX.TO

-

Потребительский циклический сектор

YGOG.NEO

-

UMAX.TO

-

Потребительский защитный сектор

YGOG.NEO

-

UMAX.TO

-

Энергетика

YGOG.NEO

-

UMAX.TO
24.4%

Финансовые услуги

YGOG.NEO

-

UMAX.TO

-

Здравоохранение

YGOG.NEO

-

UMAX.TO

-

Промышленность

YGOG.NEO

-

UMAX.TO
23.6%

Недвижимость

YGOG.NEO

-

UMAX.TO

-

Технологии

YGOG.NEO

-

UMAX.TO

-

Коммунальные услуги

YGOG.NEO

-

UMAX.TO
30.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF

Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с YGOG.NEO:
YGOG.NEO с HBF.TOYGOG.NEO с MSHE.TOYGOG.NEO с CBNK.TOYGOG.NEO с HLIF.TOYGOG.NEO с TEC.TOYGOG.NEO с GOGY.TOYGOG.NEO с TXF.TO
Часто сравнивают с UMAX.TO:
UMAX.TO с HMAX.TOUMAX.TO с UTESUMAX.TO с AMAX.TOUMAX.TO с UTES.TOUMAX.TO с HCAL.TOUMAX.TO с ZWU.TOUMAX.TO с QMAX.TO

Доходность на риск

YGOG.NEO vs. UMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YGOG.NEO
Ранг доходности на риск YGOG.NEO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGOG.NEO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGOG.NEO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGOG.NEO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGOG.NEO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGOG.NEO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
UMAX.TO
Ранг доходности на риск UMAX.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAX.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAX.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAX.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAX.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAX.TO: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YGOG.NEO c UMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF (YGOG.NEO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YGOG.NEOUMAX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.98
2.14

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.97
3.33

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.39

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.88

2.78

+3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.90

9.65

+12.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YGOG.NEO vs. UMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YGOG.NEO на текущий момент составляет 3.98, что выше коэффициента Шарпа UMAX.TO равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YGOG.NEO и UMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YGOG.NEOUMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.98

2.14

+1.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

1.01

+0.67

Просадки

Сравнение просадок YGOG.NEO и UMAX.TO

Максимальная просадка YGOG.NEO за все время составила -33.45%, что больше максимальной просадки UMAX.TO в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGOG.NEO и UMAX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YGOG.NEOUMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.45%

-10.09%

-23.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.82%

-5.11%

-16.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.69%

-0.25%

-7.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.59%

-2.05%

-5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.85%

1.48%

+4.37%

Волатильность

Сравнение волатильности YGOG.NEO и UMAX.TO

Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF (YGOG.NEO) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что YGOG.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YGOG.NEOUMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.06%

1.92%

+10.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.20%

5.53%

+17.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.25%

6.65%

+25.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.01%

8.67%

+24.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.01%

8.67%

+24.34%

Сравнение комиссий YGOG.NEO и UMAX.TO

YGOG.NEO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии UMAX.TO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YGOG.NEO и UMAX.TO

Дивидендная доходность YGOG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что меньше доходности UMAX.TO в 13.97%

ПозицияTTM2025202420232022
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		13.97%14.86%14.81%6.96%0.00%
YGOG.NEO
Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF		7.78%5.84%14.19%7.22%0.91%

Часто задаваемые вопросы

YGOG.NEO and UMAX.TO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, YGOG.NEO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

YGOG.NEO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for UMAX.TO.

They also come from different issuers: Purpose and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.40% for YGOG.NEO and 0.65% for UMAX.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YGOG.NEO и UMAX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор