PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWT.TO с XIT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWT.TO с XIT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) и iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF (XIT.TO).

ZWT.TO и XIT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWT.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 19 янв. 2021 г.. XIT.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 19 мар. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWT.TO и XIT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) и iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF (XIT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWT.TO и XIT.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ZWT.TO
BMO Covered Call Technology ETF		-6.29%18.15%49.78%65.75%-31.60%22.78%
XIT.TO
iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF		-19.23%15.48%30.02%55.56%-35.85%3.41%

Доходность по периодам

С начала года, ZWT.TO показывает доходность -6.29%, что значительно выше, чем у XIT.TO с доходностью -19.23%.

ZWT.TO

1 день
1.31%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-6.29%
6 месяцев
-4.56%
1 год
23.85%
3 года*
30.28%
5 лет*
17.79%
10 лет*
—

XIT.TO

1 день
0.49%
1 месяц
1.45%
С начала года
-19.23%
6 месяцев
-19.53%
1 год
0.76%
3 года*
15.20%
5 лет*
5.04%
10 лет*
15.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call Technology ETF

iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с ZWT.TO:
ZWT.TO с QQQZWT.TO с TEC.TOZWT.TO с ZWB.TOZWT.TO с HHIS.TOZWT.TO с ZSP.TOZWT.TO с VDY.TOZWT.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с XIT.TO:
XIT.TO с XIU.TOXIT.TO с VGTXIT.TO с XQQ.TOXIT.TO с SPYXIT.TO с XUS.TOXIT.TO с QQQXIT.TO с XUU.TO

Сравнение комиссий ZWT.TO и XIT.TO

ZWT.TO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии XIT.TO в 0.60%.

ZWT.TO
BMO Covered Call Technology ETF
XIT.TO
iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF

Доходность на риск

ZWT.TO vs. XIT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWT.TO
Ранг доходности на риск ZWT.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWT.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWT.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWT.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWT.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWT.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
XIT.TO
Ранг доходности на риск XIT.TO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIT.TO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIT.TO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIT.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIT.TO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIT.TO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWT.TO c XIT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) и iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF (XIT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWT.TOXIT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.02

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

0.26

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.03

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

0.05

+1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

0.11

+4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWT.TO vs. XIT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWT.TO на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа XIT.TO равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWT.TO и XIT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWT.TOXIT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.02

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.18

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.28

+0.48

Корреляция

Корреляция между ZWT.TO и XIT.TO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWT.TO и XIT.TO

Дивидендная доходность ZWT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, тогда как XIT.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZWT.TO
BMO Covered Call Technology ETF		5.09%4.46%3.34%3.83%6.54%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XIT.TO
iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%0.29%0.00%0.13%0.14%0.08%

Просадки

Сравнение просадок ZWT.TO и XIT.TO

Максимальная просадка ZWT.TO за все время составила -35.84%, что меньше максимальной просадки XIT.TO в -81.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWT.TO и XIT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWT.TOXIT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-81.18%

+45.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.93%

-31.93%

+16.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.84%

-54.15%

+18.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.96%

-27.90%

+16.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-26.90%

+17.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

13.03%

-7.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWT.TO и XIT.TO

Текущая волатильность для BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) составляет 7.88%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF (XIT.TO) волатильность равна 10.26%. Это указывает на то, что ZWT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XIT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWT.TOXIT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

10.26%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.66%

23.81%

-9.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.72%

32.90%

-6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.25%

28.77%

-5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

26.30%

-3.14%