PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWT.TO с QQQL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWT.TO с QQQL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) и Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF (QQQL.TO).

ZWT.TO и QQQL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWT.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 19 янв. 2021 г.. QQQL.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 21 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWT.TO и QQQL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) и Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF (QQQL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWT.TO и QQQL.TO

2026 (YTD)20252024
ZWT.TO
BMO Covered Call Technology ETF		-6.29%18.15%21.18%
QQQL.TO
Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF		-6.40%16.16%24.06%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZWT.TO показывает доходность -6.29%, а QQQL.TO немного ниже – -6.40%.

ZWT.TO

1 день
1.31%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-6.29%
6 месяцев
-4.56%
1 год
23.85%
3 года*
30.28%
5 лет*
17.79%
10 лет*
—

QQQL.TO

1 день
-1.82%
1 месяц
-6.04%
С начала года
-6.40%
6 месяцев
-5.74%
1 год
25.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call Technology ETF

Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF

Часто сравнивают с ZWT.TO:
ZWT.TO с QQQZWT.TO с TEC.TOZWT.TO с ZWB.TOZWT.TO с HHIS.TOZWT.TO с ZSP.TOZWT.TO с VDY.TOZWT.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с QQQL.TO:
QQQL.TO с OOQBQQQL.TO с QQQMQQQL.TO с SMHQQQL.TO с QQCL.TOQQQL.TO с GPIQQQQL.TO с HXQ.TOQQQL.TO с QQC.TO

Сравнение комиссий ZWT.TO и QQQL.TO

ZWT.TO берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии QQQL.TO в 1.60%.

QQQL.TO
Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF
ZWT.TO
BMO Covered Call Technology ETF

Доходность на риск

ZWT.TO vs. QQQL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWT.TO
Ранг доходности на риск ZWT.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWT.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWT.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWT.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWT.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWT.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
QQQL.TO
Ранг доходности на риск QQQL.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQL.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQL.TO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQL.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQL.TO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQL.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWT.TO c QQQL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) и Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF (QQQL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWT.TOQQQL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.94

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.49

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.37

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

3.80

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWT.TO vs. QQQL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWT.TO на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQL.TO равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWT.TO и QQQL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWT.TOQQQL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.94

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.68

+0.08

Корреляция

Корреляция между ZWT.TO и QQQL.TO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWT.TO и QQQL.TO

Дивидендная доходность ZWT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, тогда как QQQL.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
ZWT.TO
BMO Covered Call Technology ETF		5.09%4.46%3.34%3.83%6.54%4.00%
QQQL.TO
Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZWT.TO и QQQL.TO

Максимальная просадка ZWT.TO за все время составила -35.84%, что больше максимальной просадки QQQL.TO в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWT.TO и QQQL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWT.TOQQQL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-27.82%

-8.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.93%

-13.76%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.96%

-12.23%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-5.12%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

4.97%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWT.TO и QQQL.TO

BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF (QQQL.TO) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что ZWT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWT.TOQQQL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

4.66%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.66%

13.84%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.72%

27.43%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.25%

25.82%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

25.82%

-2.66%