PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWT.TO с HTAE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWT.TO с HTAE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) и Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO).

ZWT.TO и HTAE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWT.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 19 янв. 2021 г.. HTAE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 20 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWT.TO и HTAE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) и Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWT.TO и HTAE.TO

2026 (YTD)2025202420232022
ZWT.TO
BMO Covered Call Technology ETF		-6.29%18.15%49.78%65.75%-4.64%
HTAE.TO
Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units		-9.31%13.49%28.26%68.45%-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, ZWT.TO показывает доходность -6.29%, что значительно выше, чем у HTAE.TO с доходностью -9.31%.

ZWT.TO

1 день
1.31%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-6.29%
6 месяцев
-4.56%
1 год
23.85%
3 года*
30.28%
5 лет*
17.79%
10 лет*
—

HTAE.TO

1 день
1.84%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-9.31%
6 месяцев
-8.48%
1 год
17.01%
3 года*
20.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call Technology ETF

Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units

Часто сравнивают с ZWT.TO:
ZWT.TO с QQQZWT.TO с TEC.TOZWT.TO с ZWB.TOZWT.TO с HHIS.TOZWT.TO с ZSP.TOZWT.TO с VDY.TOZWT.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с HTAE.TO:
HTAE.TO с HHIS.TOHTAE.TO с QMAX.TOHTAE.TO с QQCL.TOHTAE.TO с HDIF.TOHTAE.TO с QQC-F.TOHTAE.TO с HDIV.TOHTAE.TO с SPY

Сравнение комиссий ZWT.TO и HTAE.TO

ZWT.TO берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии HTAE.TO в 2.49%.

HTAE.TO
Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units
ZWT.TO
BMO Covered Call Technology ETF

Доходность на риск

ZWT.TO vs. HTAE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWT.TO
Ранг доходности на риск ZWT.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWT.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWT.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWT.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWT.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWT.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
HTAE.TO
Ранг доходности на риск HTAE.TO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTAE.TO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTAE.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTAE.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTAE.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTAE.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWT.TO c HTAE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) и Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWT.TOHTAE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.57

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.02

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.14

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

0.98

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

3.03

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWT.TO vs. HTAE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWT.TO на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа HTAE.TO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWT.TO и HTAE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWT.TOHTAE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.57

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.92

-0.16

Корреляция

Корреляция между ZWT.TO и HTAE.TO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWT.TO и HTAE.TO

Дивидендная доходность ZWT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности HTAE.TO в 13.16%

TTM20252024202320222021
ZWT.TO
BMO Covered Call Technology ETF		5.09%4.46%3.34%3.83%6.54%4.00%
HTAE.TO
Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units		13.16%11.28%10.01%9.38%2.20%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZWT.TO и HTAE.TO

Максимальная просадка ZWT.TO за все время составила -35.84%, что больше максимальной просадки HTAE.TO в -30.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWT.TO и HTAE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWT.TOHTAE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-30.83%

-5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.93%

-18.39%

+2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.96%

-13.18%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-4.68%

-4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

5.92%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWT.TO и HTAE.TO

Текущая волатильность для BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) составляет 7.88%, в то время как у Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO) волатильность равна 8.53%. Это указывает на то, что ZWT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTAE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWT.TOHTAE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

8.53%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.66%

17.26%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.72%

29.98%

-3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.25%

27.06%

-3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

27.06%

-3.90%