PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWP.TO с ZEB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWP.TO с ZEB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call Europe High Dividend ETF (ZWP.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO).

ZWP.TO и ZEB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWP.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 1 мар. 2018 г.. ZEB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 19 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWP.TO и ZEB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call Europe High Dividend ETF (ZWP.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWP.TO и ZEB.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZWP.TO
BMO Covered Call Europe High Dividend ETF		-0.34%22.37%8.60%16.33%-0.97%12.69%-3.55%13.15%-9.11%
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		3.26%43.43%24.58%10.87%-10.38%39.38%3.52%16.06%-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, ZWP.TO показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у ZEB.TO с доходностью 3.26%.

ZWP.TO

1 день
0.71%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
2.65%
1 год
11.61%
3 года*
12.22%
5 лет*
10.80%
10 лет*
—

ZEB.TO

1 день
1.32%
1 месяц
-3.25%
С начала года
3.26%
6 месяцев
15.57%
1 год
54.03%
3 года*
26.17%
5 лет*
17.10%
10 лет*
14.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call Europe High Dividend ETF

BMO Equal Weight Banks Index ETF

Часто сравнивают с ZWP.TO:
ZWP.TO с ZDI.TOZWP.TO с VIDY.TOZWP.TO с VDY.TOZWP.TO с HUTE.TOZWP.TO с ZWU.TOZWP.TO с XEU.TOZWP.TO с ZEQ.TO
Часто сравнивают с ZEB.TO:
ZEB.TO с ZWB.TOZEB.TO с VDY.TOZEB.TO с HBNK.TOZEB.TO с HCAL.TOZEB.TO с HMAX.TOZEB.TO с ZSP.TOZEB.TO с XIC.TO

Сравнение комиссий ZWP.TO и ZEB.TO

ZWP.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ZEB.TO в 0.25%.

ZWP.TO
BMO Covered Call Europe High Dividend ETF
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF

Доходность на риск

ZWP.TO vs. ZEB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWP.TO
Ранг доходности на риск ZWP.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWP.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWP.TO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWP.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWP.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWP.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
ZEB.TO
Ранг доходности на риск ZEB.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWP.TO c ZEB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Europe High Dividend ETF (ZWP.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWP.TOZEB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

4.06

-3.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

5.16

-4.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.79

-0.64

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

6.41

-5.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.63

24.68

-21.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWP.TO vs. ZEB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWP.TO на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа ZEB.TO равного 4.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWP.TO и ZEB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWP.TOZEB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

4.06

-3.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

1.30

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.83

-0.39

Корреляция

Корреляция между ZWP.TO и ZEB.TO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWP.TO и ZEB.TO

Дивидендная доходность ZWP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности ZEB.TO в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZWP.TO
BMO Covered Call Europe High Dividend ETF		6.34%6.22%7.13%7.23%7.04%6.45%7.28%6.92%6.45%0.00%0.00%0.00%
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		2.91%2.95%3.98%4.75%4.29%3.13%4.15%3.65%3.64%3.02%3.19%3.70%

Просадки

Сравнение просадок ZWP.TO и ZEB.TO

Максимальная просадка ZWP.TO за все время составила -30.71%, что меньше максимальной просадки ZEB.TO в -39.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWP.TO и ZEB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWP.TOZEB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.71%

-39.69%

+8.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-8.44%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

-25.97%

+6.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.42%

-4.62%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-5.70%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.19%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWP.TO и ZEB.TO

BMO Covered Call Europe High Dividend ETF (ZWP.TO) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что ZWP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZEB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWP.TOZEB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

5.93%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

10.04%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

13.39%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.95%

13.25%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

16.83%

-1.07%