Сравнение ZWP.TO с ZDI.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call Europe High Dividend ETF (ZWP.TO) и BMO International Dividend ETF (ZDI.TO).
ZWP.TO и ZDI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWP.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 1 мар. 2018 г.. ZDI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 5 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ZWP.TO и ZDI.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZWP.TO и ZDI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWP.TO BMO Covered Call Europe High Dividend ETF | -0.34% | 22.37% | 8.60% | 16.33% | -0.97% | 12.69% | -3.55% | 13.15% | -9.11% |
ZDI.TO BMO International Dividend ETF | 8.08% | 22.48% | 10.57% | 17.05% | 0.31% | 12.87% | -6.21% | 12.96% | -8.01% |
Доходность по периодам
С начала года, ZWP.TO показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у ZDI.TO с доходностью 8.08%.
ZWP.TO
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- 12.22%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- —
ZDI.TO
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- 9.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZWP.TO и ZDI.TO
ZWP.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ZDI.TO в 0.44%.
Доходность на риск
ZWP.TO vs. ZDI.TO — Ранг доходности на риск
ZWP.TO
ZDI.TO
Сравнение ZWP.TO c ZDI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Europe High Dividend ETF (ZWP.TO) и BMO International Dividend ETF (ZDI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZWP.TO | ZDI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.35 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.86 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.27 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.81 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | 7.09 | -3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZWP.TO | ZDI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.35 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 1.00 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.53 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между ZWP.TO и ZDI.TO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZWP.TO и ZDI.TO
Дивидендная доходность ZWP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности ZDI.TO в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWP.TO BMO Covered Call Europe High Dividend ETF | 6.34% | 6.22% | 7.13% | 7.23% | 7.04% | 6.45% | 7.28% | 6.92% | 6.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZDI.TO BMO International Dividend ETF | 3.11% | 3.34% | 3.94% | 4.15% | 3.99% | 3.72% | 4.96% | 4.92% | 5.23% | 4.23% | 4.62% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок ZWP.TO и ZDI.TO
Максимальная просадка ZWP.TO за все время составила -30.71%, что меньше максимальной просадки ZDI.TO в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWP.TO и ZDI.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZWP.TO | ZDI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.71% | -33.89% | +3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -11.30% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | -18.97% | -0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.42% | -3.48% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -4.89% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.88% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZWP.TO и ZDI.TO
BMO Covered Call Europe High Dividend ETF (ZWP.TO) и BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) имеют волатильность 6.60% и 6.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZWP.TO | ZDI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 6.39% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 10.06% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 15.52% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.95% | 12.93% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.76% | 15.75% | +0.01% |