PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWP.TO с VDY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWP.TO с VDY.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call Europe High Dividend ETF (ZWP.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO).

ZWP.TO и VDY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWP.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 1 мар. 2018 г.. VDY.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWP.TO и VDY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call Europe High Dividend ETF (ZWP.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWP.TO и VDY.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZWP.TO
BMO Covered Call Europe High Dividend ETF		-1.05%22.37%8.60%16.33%-0.97%12.69%-3.55%13.15%-9.11%
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF		9.07%29.20%20.71%8.40%-0.23%36.78%-1.37%21.43%-6.07%

Доходность по периодам

С начала года, ZWP.TO показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у VDY.TO с доходностью 9.07%.

ZWP.TO

1 день
3.08%
1 месяц
-6.60%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
3.22%
1 год
10.36%
3 года*
11.96%
5 лет*
10.64%
10 лет*
—

VDY.TO

1 день
1.12%
1 месяц
0.19%
С начала года
9.07%
6 месяцев
16.25%
1 год
39.26%
3 года*
22.01%
5 лет*
16.73%
10 лет*
13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call Europe High Dividend ETF

Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF

Часто сравнивают с ZWP.TO:
ZWP.TO с ZDI.TOZWP.TO с VIDY.TOZWP.TO с HUTE.TOZWP.TO с ZWU.TOZWP.TO с XEU.TOZWP.TO с ZEQ.TOZWP.TO с HBIL.TO
Часто сравнивают с VDY.TO:
VDY.TO с XEI.TOVDY.TO с XDIV.TOVDY.TO с VCN.TOVDY.TO с SCHDVDY.TO с XIC.TOVDY.TO с VCE.TOVDY.TO с ZDV.TO

Сравнение комиссий ZWP.TO и VDY.TO

ZWP.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VDY.TO в 0.22%.

ZWP.TO
BMO Covered Call Europe High Dividend ETF
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF

Доходность на риск

ZWP.TO vs. VDY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWP.TO
Ранг доходности на риск ZWP.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWP.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWP.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWP.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWP.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWP.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VDY.TO
Ранг доходности на риск VDY.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDY.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWP.TO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Europe High Dividend ETF (ZWP.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWP.TOVDY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

3.58

-2.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

4.31

-3.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.77

-0.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

4.00

-3.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.00

22.92

-19.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWP.TO vs. VDY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWP.TO на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа VDY.TO равного 3.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWP.TO и VDY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWP.TOVDY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

3.58

-2.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

1.47

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.80

-0.37

Корреляция

Корреляция между ZWP.TO и VDY.TO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWP.TO и VDY.TO

Дивидендная доходность ZWP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что больше доходности VDY.TO в 3.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZWP.TO
BMO Covered Call Europe High Dividend ETF		6.39%6.22%7.13%7.23%7.04%6.45%7.28%6.92%6.45%0.00%0.00%0.00%
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF		3.21%3.59%4.40%4.64%4.42%3.58%4.59%4.25%4.43%3.82%3.25%4.11%

Просадки

Сравнение просадок ZWP.TO и VDY.TO

Максимальная просадка ZWP.TO за все время составила -30.71%, что меньше максимальной просадки VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWP.TO и VDY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWP.TOVDY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.71%

-39.21%

+8.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-10.07%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

-16.18%

-3.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-0.55%

-6.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-4.67%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

1.76%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWP.TO и VDY.TO

BMO Covered Call Europe High Dividend ETF (ZWP.TO) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что ZWP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWP.TOVDY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

3.37%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

6.43%

+3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

11.03%

+4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.95%

11.49%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

15.96%

-0.20%