PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWP.TO с XEU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWP.TO с XEU.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call Europe High Dividend ETF (ZWP.TO) и iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO).

ZWP.TO и XEU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWP.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 1 мар. 2018 г.. XEU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Eur GR CAD. Фонд был запущен 15 апр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWP.TO и XEU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call Europe High Dividend ETF (ZWP.TO) и iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWP.TO и XEU.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZWP.TO
BMO Covered Call Europe High Dividend ETF		-1.05%22.37%8.60%16.33%-0.97%12.69%-3.55%13.15%-9.11%
XEU.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF		1.33%29.40%9.36%17.36%-10.48%16.36%3.16%18.30%-10.29%

Доходность по периодам

С начала года, ZWP.TO показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у XEU.TO с доходностью 1.33%.

ZWP.TO

1 день
3.08%
1 месяц
-6.60%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
3.22%
1 год
10.36%
3 года*
11.96%
5 лет*
10.64%
10 лет*
—

XEU.TO

1 день
1.14%
1 месяц
-3.47%
С начала года
1.33%
6 месяцев
4.15%
1 год
18.26%
3 года*
15.28%
5 лет*
10.72%
10 лет*
9.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call Europe High Dividend ETF

iShares MSCI Europe IMI Index ETF

Часто сравнивают с ZWP.TO:
ZWP.TO с ZDI.TOZWP.TO с VIDY.TOZWP.TO с VDY.TOZWP.TO с HUTE.TOZWP.TO с ZWU.TOZWP.TO с ZEQ.TOZWP.TO с HBIL.TO
Часто сравнивают с XEU.TO:
XEU.TO с XEH.TOXEU.TO с XEF.TOXEU.TO с VE.TOXEU.TO с VEAXEU.TO с HXS.TOXEU.TO с XUS.TOXEU.TO с XDIV.TO

Сравнение комиссий ZWP.TO и XEU.TO

ZWP.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XEU.TO в 0.28%.

ZWP.TO
BMO Covered Call Europe High Dividend ETF
XEU.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF

Доходность на риск

ZWP.TO vs. XEU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWP.TO
Ранг доходности на риск ZWP.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWP.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWP.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWP.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWP.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWP.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
XEU.TO
Ранг доходности на риск XEU.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEU.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEU.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEU.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEU.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEU.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWP.TO c XEU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Europe High Dividend ETF (ZWP.TO) и iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWP.TOXEU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.10

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.56

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

1.51

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.00

5.71

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWP.TO vs. XEU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWP.TO на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа XEU.TO равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWP.TO и XEU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWP.TOXEU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.10

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.74

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.51

-0.08

Корреляция

Корреляция между ZWP.TO и XEU.TO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWP.TO и XEU.TO

Дивидендная доходность ZWP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что больше доходности XEU.TO в 2.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZWP.TO
BMO Covered Call Europe High Dividend ETF		6.39%6.22%7.13%7.23%7.04%6.45%7.28%6.92%6.45%0.00%0.00%0.00%
XEU.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF		2.43%2.47%2.68%2.96%3.03%2.42%1.98%3.56%3.28%2.27%2.91%2.33%

Просадки

Сравнение просадок ZWP.TO и XEU.TO

Максимальная просадка ZWP.TO за все время составила -30.71%, примерно равная максимальной просадке XEU.TO в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWP.TO и XEU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWP.TOXEU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.71%

-32.02%

+1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-11.94%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

-26.96%

+7.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-6.12%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-5.41%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.17%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWP.TO и XEU.TO

BMO Covered Call Europe High Dividend ETF (ZWP.TO) и iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO) имеют волатильность 7.11% и 7.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWP.TOXEU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

7.02%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

10.52%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

16.67%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.95%

14.49%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

15.99%

-0.23%