PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWP.TO с VIDY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWP.TO с VIDY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call Europe High Dividend ETF (ZWP.TO) и Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO).

ZWP.TO и VIDY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWP.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 1 мар. 2018 г.. VIDY.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 21 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWP.TO и VIDY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call Europe High Dividend ETF (ZWP.TO) и Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWP.TO и VIDY.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZWP.TO
BMO Covered Call Europe High Dividend ETF		-0.34%22.37%8.60%16.33%-0.97%12.69%-3.55%13.15%-7.18%
VIDY.TO
Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF		8.23%34.37%13.41%15.46%1.54%14.21%-2.65%13.21%-5.68%

Доходность по периодам

С начала года, ZWP.TO показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у VIDY.TO с доходностью 8.23%.

ZWP.TO

1 день
0.71%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
2.65%
1 год
11.61%
3 года*
12.22%
5 лет*
10.80%
10 лет*
—

VIDY.TO

1 день
1.21%
1 месяц
-2.09%
С начала года
8.23%
6 месяцев
13.51%
1 год
30.02%
3 года*
21.99%
5 лет*
15.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call Europe High Dividend ETF

Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF

Часто сравнивают с ZWP.TO:
ZWP.TO с ZDI.TOZWP.TO с VDY.TOZWP.TO с HUTE.TOZWP.TO с ZWU.TOZWP.TO с XEU.TOZWP.TO с ZEQ.TOZWP.TO с HBIL.TO
Часто сравнивают с VIDY.TO:
VIDY.TO с VDY.TOVIDY.TO с VIU.TOVIDY.TO с VEQT.TOVIDY.TO с XEF.TOVIDY.TO с VFV.TOVIDY.TO с VEE.TOVIDY.TO с VDU.TO

Сравнение комиссий ZWP.TO и VIDY.TO

ZWP.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VIDY.TO в 0.31%.

ZWP.TO
BMO Covered Call Europe High Dividend ETF
VIDY.TO
Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF

Доходность на риск

ZWP.TO vs. VIDY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWP.TO
Ранг доходности на риск ZWP.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWP.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWP.TO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWP.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWP.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWP.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VIDY.TO
Ранг доходности на риск VIDY.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDY.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDY.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDY.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDY.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDY.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWP.TO c VIDY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Europe High Dividend ETF (ZWP.TO) и Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWP.TOVIDY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.90

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

2.51

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.38

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

2.51

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.63

10.18

-6.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWP.TO vs. VIDY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWP.TO на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа VIDY.TO равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWP.TO и VIDY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWP.TOVIDY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.90

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

1.17

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.72

-0.28

Корреляция

Корреляция между ZWP.TO и VIDY.TO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWP.TO и VIDY.TO

Дивидендная доходность ZWP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности VIDY.TO в 2.52%

TTM20252024202320222021202020192018
ZWP.TO
BMO Covered Call Europe High Dividend ETF		6.34%6.22%7.13%7.23%7.04%6.45%7.28%6.92%6.45%
VIDY.TO
Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF		2.52%2.80%3.59%3.89%4.37%3.28%3.34%3.36%0.93%

Просадки

Сравнение просадок ZWP.TO и VIDY.TO

Максимальная просадка ZWP.TO за все время составила -30.71%, примерно равная максимальной просадке VIDY.TO в -31.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWP.TO и VIDY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWP.TOVIDY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.71%

-31.99%

+1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-11.73%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

-19.02%

-0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.42%

-4.24%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-4.28%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.89%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWP.TO и VIDY.TO

BMO Covered Call Europe High Dividend ETF (ZWP.TO) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что ZWP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWP.TOVIDY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

6.27%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

10.01%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

15.88%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.95%

13.29%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

16.48%

-0.72%