Сравнение ZWP.TO с XEG.TO
ZWP.TO (BMO Covered Call Europe High Dividend ETF) and XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - ZWP.TO is a Europe Equities fund actively managed by BMO, while XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. ZWP.TO is actively managed, while XEG.TO is passively managed. Over the past 5 years, ZWP.TO returned 11.21%/yr vs 29.65%/yr for XEG.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. ZWP.TO charges 0.65%/yr vs 0.61%/yr for XEG.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZWP.TO и XEG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZWP.TO показывает доходность 5.68%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 45.28%.
ZWP.TO
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 5.68%
- 6 месяцев
- 6.86%
- 1 год
- 16.80%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- —
XEG.TO
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 45.28%
- 6 месяцев
- 40.30%
- 1 год
- 73.90%
- 3 года*
- 28.57%
- 5 лет*
- 29.65%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение доходности по годам ZWP.TO и XEG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWP.TO BMO Covered Call Europe High Dividend ETF | 5.68% | 22.37% | 8.60% | 16.33% | -0.97% | 12.69% | -3.55% | 13.15% | -9.11% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 45.28% | 16.72% | 14.08% | 3.52% | 53.25% | 83.71% | -34.41% | 8.98% | -17.69% |
Correlation
The correlation between ZWP.TO and XEG.TO is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2018 г. | 0.21 |
The correlation between ZWP.TO and XEG.TO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ZWP.TO и XEG.TO
Секторы
ZWP.TO
XEG.TO
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Энергетика
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
-
Недвижимость
-
-
Финансовые услуги
ZWP.TO
XEG.TO
-
Промышленность
ZWP.TO
XEG.TO
-
Здравоохранение
ZWP.TO
XEG.TO
-
Энергетика
ZWP.TO
XEG.TO
Коммунальные услуги
ZWP.TO
XEG.TO
-
Потребительский защитный сектор
ZWP.TO
XEG.TO
-
Сырьевые материалы
ZWP.TO
XEG.TO
-
Коммуникационные услуги
ZWP.TO
XEG.TO
-
Технологии
ZWP.TO
XEG.TO
-
Потребительский циклический сектор
ZWP.TO
XEG.TO
-
Недвижимость
ZWP.TO
-
XEG.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZWP.TO vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск
ZWP.TO
XEG.TO
Сравнение ZWP.TO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Europe High Dividend ETF (ZWP.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZWP.TO | XEG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.51 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 6.68 | -5.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | 19.94 | -14.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZWP.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 3.27 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 1.04 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.28 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок ZWP.TO и XEG.TO
Максимальная просадка ZWP.TO за все время составила -30.71%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -87.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWP.TO и XEG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZWP.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.71% | -87.74% | +57.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -11.12% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.04% | -25.67% | +11.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | -28.42% | +9.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -3.38% | +2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -29.18% | +24.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.72% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZWP.TO и XEG.TO
Текущая волатильность для BMO Covered Call Europe High Dividend ETF (ZWP.TO) составляет 4.28%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что ZWP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZWP.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 9.24% | -4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.30% | 18.90% | -8.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.64% | 22.74% | -10.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 28.62% | -14.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.71% | 33.40% | -17.69% |
Сравнение комиссий ZWP.TO и XEG.TO
ZWP.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XEG.TO в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZWP.TO и XEG.TO
Дивидендная доходность ZWP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности XEG.TO в 2.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 2.64% | 3.63% | 3.46% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% |
ZWP.TO BMO Covered Call Europe High Dividend ETF | 6.07% | 6.22% | 7.13% | 7.23% | 7.04% | 6.45% | 7.28% | 6.92% | 6.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZWP.TO and XEG.TO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEG.TO is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEG.TO is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.65% for ZWP.TO.
ZWP.TO is categorized as Europe Equities, while XEG.TO is Energy Equities. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.65% for ZWP.TO and 0.61% for XEG.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZWP.TO и XEG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор