PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWK.TO с EBNK.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZWK.TO с EBNK.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZWK.TO (BMO Covered Call US Banks ETF) and EBNK.TO (Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD) are both Financials Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, ZWK.TO returned 26.82%/yr vs 34.58%/yr for EBNK.TO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. ZWK.TO charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for EBNK.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZWK.TO и EBNK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call US Banks ETF (ZWK.TO) и Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZWK.TO показывает доходность 7.31%, что значительно выше, чем у EBNK.TO с доходностью 5.75%.

ZWK.TO

1 день
3.21%
1 месяц
5.08%
С начала года
7.31%
6 месяцев
8.75%
1 год
34.94%
3 года*
26.82%
5 лет*
5.81%
10 лет*
—

EBNK.TO

1 день
0.70%
1 месяц
5.43%
С начала года
5.75%
6 месяцев
9.71%
1 год
31.07%
3 года*
34.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZWK.TO и EBNK.TO

2026 (YTD)2025202420232022
ZWK.TO
BMO Covered Call US Banks ETF		7.31%16.61%40.99%-15.25%-23.34%
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD		5.75%60.13%28.78%20.83%-4.75%

Correlation

The correlation between ZWK.TO and EBNK.TO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2022 г.

0.41

Сравнение распределения секторов ZWK.TO и EBNK.TO

Секторы
ZWK.TO
EBNK.TO

Финансовые услуги

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

ZWK.TO
100.0%
EBNK.TO
100.0%

Сырьевые материалы

ZWK.TO

-

EBNK.TO

-

Коммуникационные услуги

ZWK.TO

-

EBNK.TO

-

Потребительский циклический сектор

ZWK.TO

-

EBNK.TO

-

Потребительский защитный сектор

ZWK.TO

-

EBNK.TO

-

Энергетика

ZWK.TO

-

EBNK.TO

-

Здравоохранение

ZWK.TO

-

EBNK.TO

-

Промышленность

ZWK.TO

-

EBNK.TO

-

Недвижимость

ZWK.TO

-

EBNK.TO

-

Технологии

ZWK.TO

-

EBNK.TO

-

Коммунальные услуги

ZWK.TO

-

EBNK.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call US Banks ETF

Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD

Часто сравнивают с ZWK.TO:
ZWK.TO с CALL.TOZWK.TO с HBA.TOZWK.TO с ZDI.TOZWK.TO с RBNK.TOZWK.TO с VDY.TOZWK.TO с BNKL.TOZWK.TO с XUSF.TO
Часто сравнивают с EBNK.TO:
EBNK.TO с HBNK.TOEBNK.TO с FCIM.NEOEBNK.TO с CLML.TOEBNK.TO с TTP.TOEBNK.TO с VIDY.TOEBNK.TO с VCN.TOEBNK.TO с ZWE.TO

Доходность на риск

ZWK.TO vs. EBNK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWK.TO
Ранг доходности на риск ZWK.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWK.TO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWK.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWK.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWK.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWK.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
EBNK.TO
Ранг доходности на риск EBNK.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBNK.TO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBNK.TO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBNK.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBNK.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBNK.TO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWK.TO c EBNK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call US Banks ETF (ZWK.TO) и Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWK.TOEBNK.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.44

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.03

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

2.10

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.13

7.41

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWK.TO vs. EBNK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWK.TO на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EBNK.TO равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWK.TO и EBNK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWK.TOEBNK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.44

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.87

-0.62

Просадки

Сравнение просадок ZWK.TO и EBNK.TO

Максимальная просадка ZWK.TO за все время составила -48.02%, что больше максимальной просадки EBNK.TO в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWK.TO и EBNK.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZWK.TOEBNK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.02%

-31.02%

-17.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-14.87%

-0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.84%

-21.16%

-4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-1.56%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.46%

-7.42%

-9.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

4.20%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWK.TO и EBNK.TO

Текущая волатильность для BMO Covered Call US Banks ETF (ZWK.TO) составляет 5.83%, в то время как у Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что ZWK.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZWK.TOEBNK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

6.31%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.54%

16.95%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.24%

21.67%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.36%

26.91%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.55%

26.91%

+1.64%

Сравнение комиссий ZWK.TO и EBNK.TO

ZWK.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EBNK.TO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWK.TO и EBNK.TO

Дивидендная доходность ZWK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что меньше доходности EBNK.TO в 10.94%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD		10.94%11.05%12.56%7.32%7.52%0.00%0.00%0.00%
ZWK.TO
BMO Covered Call US Banks ETF		6.21%6.49%7.05%10.38%8.21%6.54%8.46%5.11%

Часто задаваемые вопросы

ZWK.TO and EBNK.TO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EBNK.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EBNK.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for ZWK.TO.

They also come from different issuers: BMO and Evolve. Their fees differ too: 0.65% for ZWK.TO and 0.60% for EBNK.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZWK.TO и EBNK.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор